Рыночный шум на Форекс

[Aisller]

"Шумом является движение, постоянно окружающее базовый вектор направления ценового тренда".

П. Кауфман​

Рыночный шум напрямую зависит от волатильности пары и большей степени проявляется на парах с йеной и кроссах, поэтому при выставлении отложенных ордеров, а также Stoploss и TakeProfit нужно учитывать возможное отлонение/заскок цены.

Кауфман предлагал использовать так называемый коэффициент эффективности. Этот коэффициент сравнивает суммы шумовых движений рынка и общее движение цены за определенный период времени. В основном используется десятидневный период - так как это две рабочих недели и относительно условно половина рабочего месяца.

Подробнее индикатор разберем в другой теме.

В этой теме рассуждения о рыночном шуме и как с ним работать.

 

[Kollektor]

чем ниже временной интервал тем больше так называемого шума. Соответственно если он кому то мешает то лучшее средство борьбы постепенное увеличение временного интервала.

 

[Croshuk]

Смотря какая торговая стратегия. Некоторые стратегии именно на шуме не плохо работают. Я бы этот шум скорее флетом назвал в определенном диапазоне на определенном тайме. Выше Н1 уже и шум не такой сильный и движения более понятны.

 

[Satan Claws]

Рыночный шум - это просто результат отсутствия крупных покупателей и продавцов на рынке. Цена стоит на месте условно, в рамках нескольких пипсов корридора, ну максимум пары десятков пипсов. Потому что цена как изменяется вообще? Крупные игроки, они же маркетмейкеры жахнули крупным объемом - цена сразу пришла в движение и понеслась на десятки и сотни пипсов, иссякли объемы - цена остановилась.

Это даже больше похоже на круги на воде и волны от бросания камней в неё. Бросили камень - сразу пошли волны большие, со временем они затухают и вода продолжает плескаться в обычном режиме. Чем больше камень и больше сила удара, тем больше волны.
Так и на рынке. Поэтому трейдера можно сравнить с серфером - он седлает волну и катается на доске. Нет волны - нет и катания. Это аналог рыночного шума.

 

[Leonidas2013]

чем ниже временной интервал тем больше так называемого шума. Соответственно если он кому то мешает то лучшее средство борьбы постепенное увеличение временного интервала.

А многие торгуют, используя этот шум в своих целях и выбирают как раз для этого мелкие ТФ. Другое дело, что нагрузка эмоциональная на трейдера в этом случае заметно возрастает и далеко не всегда новичок может справиться с ней. Поэтому и считается, что краткосрочная торговля на мелких ТФ самая опасная и сложная.

 

[Николя Саркози]

А многие торгуют, используя этот шум в своих целях и выбирают как раз для этого мелкие ТФ. Другое дело, что нагрузка эмоциональная на трейдера в этом случае заметно возрастает и далеко не всегда новичок может справиться с ней. Поэтому и считается, что краткосрочная торговля на мелких ТФ самая опасная и сложная.

Да пусть шумит сколько хочет, лишь бы потом в итоге шел туда куда надо Правда для этого новичку лучше цели ставить на м5 к примеру, а на Н1 - меньше шансов что вынесет.

 

[MaKsim01]

Цели нужно ставить по тому графику по которому трейдер работает и нет разницы новичек или нет. Важно что бы соотношение соблюдалось. Нет взаимосвязи между стажем торговли и размером тейка. Это глупо и не правильно

 

[Shalom]

Увы, но чем меньше таймфрейм тем больше шум. Пишу увы, потому что часто работаю на минутках и приходится с этим сталкиваться постоянно.

 

[Николя Саркози]

Увы, но чем меньше таймфрейм тем больше шум. Пишу увы, потому что часто работаю на минутках и приходится с этим сталкиваться постоянно.

Зато на минутках скальпировать удобно, если конечно есть стратегия. Минутки только если вы на старших тренд знаете , смотрите, могут быть прибыльными...

 

[Ножницы]

Индикатор Зигзаг помогает фильтровать рыночный шум. Еще сами свечки выступают фильтром.

 

[Shalom]

на минутках фильтруй, не фильтруй - все равно получишь... Как его, а лося