Сбалансированный - evilball - Fx-Trend

[evilball]

Всем привет. Решил и я поделиться своими скромными успехами.

Небольшая предыстория. Инвестировать начинал с февраля 2012-го года с суммы всего в 40 долларов (пробные), постепенно довнося средства и разгоняя депозит. В этом году средства уже не довносились, а лишь снимались. За всё время инвестирования было внесено 7338.58, а выведено 4958.06. И на данный момент общая сумма на счету составляет 10800.63.

Длительное время использовалась консервативная стратегия вида "закинул и держи". Но в июле сего года (2014) было решено пересмотреть подход и сделать инвестирование несколько агрессивнее с еженедельным перетряхиванием счетов. Однако же при этом предпочитаю придерживаться принципа "чем проще, тем лучше" и избегать излишней диверсификации средств, иначе инвестирование становится уже консервативным. И, в общем-то, такой подход очень даже себя оправдал, поскольку среднемесячный процент дохода неплохо вырос. Поэтому выбираю на неделю 2-3 индекса, плюс несколько ПАММ-счетов. Индексы выбираются сбалансированные с предполагаемым недельным доходом от 1,5% (например, Prize2, Balance и т.д.). ПАММ-счета выбираются по тому же принципу. При этом избегаю излишне агрессивных индексов и управляющих (никогда не брал индексы со Скальпером, например, если не считать индекс i500, где его доля очень низкая).

Планирую отписываться обо всех изменениях в портфеле, а также публиковать еженедельный отчёт по доходу/расходу. Хотя всё-таки в основном ориентируюсь не на недельный доход, а на месячный. Целевой процент за месяц - 5,5. Ниже - плохо, выше - хорошо.
Цель на конец года - 12000$ на счету.

Состав портфеля на данный момент:
Индекс Fenix- 5080$
Индекс Balance- 5080$
ПАММ-счёт 558616 (Ahmedos)- 640,63$


Статистику собственную веду с мая сего года (2014). Обратите внимание на переломный июль.
Примерно с середины этого месяца я и поменял свой подход. До этого доходность скакала от 0 до 7 процентов. Предварительно со счёта было снято чуть менее трёх тысяч долларов.
На скриншоте с понедельной доходностью в последней графе рассчитывается также процент с реинвестом.

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[evilball]

Несмотря на то, что портфель на этой неделе был достаточно рисковым, выбор таки был верным. Из индексов себя лучше проявили только неожиданно выстреливший после двухнедельной просадки консервативный i500 и сбалансированные prize2, million3 и 2010. Плюс агрессивные, но их я в данный момент не рассматриваю из-за участия там Скальпера и Потрошителя.

Риск же заключался в больших долях Инвестоболина и Отмара (примерно по 20% от портфеля на каждого приходилось), однако в середине месяца рынок обычно более-менее спокойный, так что просадки в этот период менее ожидаемы. Но на следующей неделе такой риск будем избегать.)

Предварительный состав портфеля на следующую неделю:
Ahmedos
Индекс Balance3
Индекс Million3
Но хотелось бы увидеть сперва обновлённые fenix и best4 и уже от этого плясать.

Теперь к цифрам:
Индекс Fenix +89.26$
Индекс Balance +88.95$
Ahmedos +14.15$

Итого: +192.36$ (+1.78%)
Текущая сумма на счету 10992.99$. Чуть-чуть не хватило до преодоления отметки в 11000$.

Другие факты. Это уже 19-я подряд безубыточная неделя.
Средняя доходность по портфелю с мая месяца - приблизительно 1,2% в неделю.
Общая доходность за 25 недель - 34.66% (с реинвестом) или 29,99% (без реинвеста).

добавлено через 8 часов 47 минут
Портфель на следующую неделю (27.10.14 - 2.11.14):
Индекс Fenix - 5160$
Индекс Million3 - 5170$
Ahmedos - 662.99$

Обновлённый состав Fenix'а неплох, так что его и оставляю. Плюс индекс Million3 протестируем. У Otmar'a снова выходит немалая доля в портфеле, но в целом это терпимо. Тем более, просадка с его стороны не ожидается пока что. Но время покажет, конечно.

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[evilball]

Сегодня днём, увидев болтающуюся просадку у Жука, решил соскочить с Феникса, и в итоге меня выбило по стоп-лоссу с убытком в 43,91$. Хотя, вероятно, несколько поторопился, потому что чуть позже, можно было уже и по тейк-профиту выйти практически в ноль. Но что сделано, то сделано. Тем более, на тот момент три сделки висели у Хозяина, по которым тоже ничего не понятно было.

Все свободные средства закинул в индекс Prize2.

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[evilball]

Итоги за неделю (27.10.14-2.11.14):

Неделя сложилась далеко не самая удачная, конечно, но в целом доходность вышла чуть ниже среднего за всё время ведения статистики. Про переброс средств с одного индекса на другой я уже писал чуть выше, и такой ход оказался оправданным, поскольку итоговый доход по Prize2 оказался чуть выше, чем если бы деньги оставались в Fenix'е. Хотя и его в конце концов вытащили в небольшой плюс.

К цифрам:
Индекс Fenix - -43.91$
Индекс Million3 - +91.82$
Индекс Prize2 - +58.45$
Ahmedos - +15.08$

Итого по портфелю: +121.44$ (+1.1%)
Текущая сумма на счету - 11114.43$

Другие факты:
Это уже 20-я подряд безубыточная неделя.
Средняя еженедельная доходность по портфелю в процентах (за 26 недель) - приблизительно 1.2% в неделю.
Средняя еженедельная доходность по портфелю в долларах (за 26 недель) - приблизительно 120.65$.
Общая доходность за 26 недель - 36.15% (с реинвестом) или 31.1% (без реинвеста)

Итоги за месяц (октябрь, 2014):

Несмотря на не самый удачный результат в последнюю неделю, сам месяц выдался для моего портфеля рекордным за всё время ведения статистики.

Итого за месяц: +786.94 (+7.62%)
Среднемесячная доходность в долларах (за 6 месяцев) - 517.07$
Среднемесячная доходность в процентах (за 6 месяцев) - 5.23%

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[evilball]

Портфель на следующую неделю (3.11.14 - 9.11.14):
Ahmedos - 684.43$
Индекс MAgressive - 1430$
Индекс Best4 - 4500$
Индекс Prize2 - 4500$

Добавил немного агрессии, хотя доля Скальпера в целом выходит чуть больше 2,5%. Самая высокая доля у Ahmedos'а, который может просесть, но в одиночку, учитывая размер предыдущих просадок, утянуть портфель в минус не должен бы.

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[evilball]

Выставил на всякий случай тейк-профит по индексу MAgressive, учитывая текущую просадку Скальпера. Но, возможно, в скором времени сниму его, поскольку евра пока что по большому счёту флетится, пусть и на верхней границе диапазона. Будем за ней следить, в общем. Однако же в конце недели ожидаются "нон-фармы", из-за которых может случится мощный скачок в любую сторону, и в данной ситуации лучше перестраховаться.

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[evilball]

Выбило из MAgressive по тейк-профиту с доходом в 28.7$.

Свободные средства отправил в Prize2.

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[evilball]

Итоги за неделю (27.10.14-2.11.14):

Процент за неделю, в принципе, неплохой, но могло быть и лучше. Например, если бы в среду с утра встал пораньше и успел снять тейк-профит с MAgressive. Но выводы соответствующие сделаны, так что на следующей неделе думаю продолжить эксперименты с добавлением агрессивных индексов небольшими долями.

А так доходность за неделю несколько подпортил Убунт, из-за чего портфель не дотянул до солидных 2% за неделю. К тому же, я именно под него доливался в Prize2 в середине недели, рассчитывая на то, что просадку он отобьёт, да ещё и в плюс выйдет, как это нередко проделывает Авас, например. Но он продолжил дальше уходить в минус, и это было весьма неожиданно, поскольку я, да и многие, думаю, ожидают скорее просадки от Шона и Ахмедоса (если брать индекс Prize2), но те вот уже сколько времени стабильно идут в гору. Хотя Шон в последнее время несколько сбавил обороты.

К цифрам:
Ahmedos - +16.04$
Индекс MAgressive - +28.7$
Индекс Best4 - +99.81$
Индекс Prize2 - +48.97$

Итого по портфелю: +193.52$ (+1.74$)
Текущая сумма на счету - 11307.95$

Другие интересные факты:

• Это уже 21-я подряд безубыточная неделя.
• Средняя еженедельная доходность по портфелю в процентах (за 27 недель) - приблизительно 1.22% в неделю.
• Средняя еженедельная доходность по портфелю в долларах (за 27 недель) - приблизительно 123.35$.
• Общая доходность за 27 недель - 38.52% (с реинвестом) или 32.84% (без реинвеста)

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[Uber100]

А как вы выбираете индексы, просто наугад или есть какая то система? Потому что agressive не очень то прогнозируемый индекс, Best4 вообще сомнительное решение. При этом вы полностью игнорируете жборна, кляксу, хозяина и прочих умеренных управляющих.

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[evilball]

А как вы выбираете индексы, просто наугад или есть какая то система?

Можно сказать, что интуитивно, хотя и не совсем. Но вообще, я не считаю системный подход единственно верным, ибо математика может работать на долгосроке, усредняя доходность, но в отдельно взятую неделю она не сработает.
С другой стороны есть, скажем так, пул из нескольких индексов, которые мне нравятся, и в которых я примерно представляю, что ожидать от управляющих, поскольку слежу за многими уже давно. Из них я делаю выбор на неделю, а в течение недели ориентируюсь по ситуации. В то же время присматриваюсь и к новым управам, в которых ранее не инвестировал.

При этом вы полностью игнорируете жборна, кляксу, хозяина и прочих умеренных управляющих.

Управляющих я не игнорирую, просто в данный момент экспериментирую именно с индексами из-за удобной системы выхода по стоп-лоссу и тейк-профиту, а в управляющих нужно отсиживаться весь торговый период. Да и в тех же ДжейБорна, Хозяина я входил через индекс Fenix в октябре. Плюс Хозяин был на этой неделе в индексе MAgressive. Управляющий Клякса был в индексе Миллион3. Есть и свои минусы в индексной системе, конечно - в нагрузку порой приходится брать нежелательных управов, но на данный момент индексы представляются мне более удобными в плане риска/доходности, нежели прямое инвестирование. Отдельно в Ахмедосе деньги держу исключительно из-за хорошей оферты и высокой доходности, плюс мне нужен один счёт, в который я мог бы перекидывать копейки, которые не влезли в индексы. В остальном же как минимум до конца года планирую только через индексы инвестировать, дабы оценить, насколько текущий подход хорош. А там уже подведу итоги и буду решать, как действовать дальше.

Best4 вообще сомнительное решение

Конкретно на эту неделю состав индекса меня полностью устраиваил.
Сомнительным был разве что Кракен, поскольку ранее я с ним дела не имел, стиль его торговли пока не понятен, а без просадок он уже давно.

потому что agressive не очень то прогнозируемый индекс

Как раз индекс Agressive я пока не пробовал и вряд ли буду пробовать. Он действительно слишком уж агрессивен, из него сложно выходить по стопу или тейку в силу особенностей торговых стратегий управляющих, входящих в индекс.
А вот MAgressive уже интереснее. И я бы не сказал, что он прям уж совсем непредсказуем. Скальпер или Валекс, которые могут нарисовать большие минусы, в просадочные недели обычно ведут себя однообразно. Валекс лепит кучу сделок - всегда можно соскочить по стопу, а Скальпер наоборот пересиживает - можно выскочить по тейку. Основной риск заключается, вероятно, в Отмаре, который по-быстрому выходит в четверг, скальпирует там что-то и уходит. Как он ведёт себя в просадках, видеть вживую (то есть в момент собственных инвестиций в него) пока не доводилось.)

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[evilball]

Портфель на следующую неделю (10.11.14 - 16.11.14):

Ahmedos - 707.95$
Индекс MAgressive - 2600$
Индекс Balance - 3500$
Индекс Prize - 4500$

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[Maximuser]

начинал с февраля 2012-го года с суммы всего в 40 долларов

Я хочу вот начинать со $100, правда на Пантеоне. Можете что-то посоветовать?

Выбило из MAgressive по тейк-профиту с доходом в 28.7$.

Что такое тейк-профит? Это ограничение прибыли по индексу?

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[evilball]

Я хочу вот начинать со $100, правда на Пантеоне. Можете что-то посоветовать?

Ну понятно, что это тестовая сумма, так что я могу посоветовать разве что постепенную доливку в дальнейшем. Поскольку на сто долларов диверсифицироваться, в общем-то, невозможно, а соответственно, возможные убытки будут более ощутимы для портфеля. Сам я когда только начинал, то попал на просадки Инвестоболина, в которого и зафигачил большую часть денег. Но доливаться нужно, конечно, только после того, как поймёте, что механизм работы понятен и в работе компании всё устраивает.)
Я вот не знаю, какова в Пантеоне минимальная сумма для закупки индексов. Если как и в ФТ от 200, то лучше, вероятно, начинать с такой вот суммы и инвестировать в них. Среди них есть очень привлекательные и неплохо диверсифицированные, вроде Million3 или Prize2.

Что такое тейк-профит? Это ограничение прибыли по индексу?

Тейк-профит - это закрытие ордера по достижению заранее установленной прибыли. Но это, в принципе, багофича индексов. То есть она регламентом не предусмотрена, это особенность работы метатрейдера. А так-то термин относится непосредственно к торговле на форексе, фондовых рынках и т.п

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[evilball]

Итоги за неделю (10.11.14 - 16.11.14):
Итоги не самые впечатляющие на этой неделе, как и у многих, из-за просадки Ахмедоса. Плюс в моём портфеле присутствовал также и слегка просевший votfx через индекс Prize, на который на этой неделе основная ставка была. Из Ахмедоса выйти досрочно не мог, так что спокойно наблюдал за развитием ситуации. А вот из Prize выйти было можно по тейк-профиту, но не воспользовался этим, сперва понадеявшись, что votfx вырулит копеечную просадку, а затем уже не видел особого смысла это делать. В целом же оцениваю текущий результат, как приемлемый, хоть и не дотягивающий даже до среднего.

Также слежу за внедрением нового формата мониторинга сделок управов. Вообще, идея с хэшами была интереснее, но видео тоже далеко не самый плохой вариант, учитывая, что раньше и такого не было. А видео будут полезны, поскольку по ним будет уже видно, как управы разруливают или не разруливают просадки, исходя из чего можно пытаться предсказать их действия в случае возникновения оных в будущем. Возможность подделки видео, учитывая тонны балансовых операций и другие нюансы, кажется маловероятной.

К цифрам:
Ahmedos - -50.9$
Индекс MAgressive - +77.19$
Индекс Balance - +69.41$
Индекс Prize - +16.43$

Итого по портфелю: +112.13$ (+0.99%)
Текущая сумма на счету - 11420.08$

Другие интересные факты:

• Это уже 22-я подряд безубыточная неделя.
• Средняя еженедельная доходность по портфелю в процентах (за 28 недель) - приблизительно 1.21% в неделю. Ожидаемый годовой - 86.9%
• Средняя доходность за последние 4 недели в процентах - приблизительно 1.4% в неделю. Ожидаемый годовой - 106%
• Средняя еженедельная доходность по портфелю в долларах (за 28 недель) - приблизительно 122.95$.
• Средняя доходность за последние 4 недели в долларах - приблизительно 154.86$
• Общая доходность за 28 недель - 39.89% (с реинвестом) или 33.83% (без реинвеста).

P.S.: Учитывая, что в первые три месяца ведения статистики использовалась ультраконсервативная стратегия, которая несколько искажает картину по общей доходности, добавил ещё пару пунктов, по которым видна более объективная картина. Это я про пункт "доходность за 4 недели". Целевой процент по этому пункту - 1.35% или 100% годовых.

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[evilball]

Портфель на следующую неделю (17.11.14 - 23.11.14):

Ahmedos - $660.08
Индекс MAgressive - $3600.00
Индекс Fenix - $3580.00
Индекс Prize2 - $3580.00

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[Ukus]

Интересный портфельчик, почти такой же как и у меня

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[evilball]

Образовалась свободная маржа в 200 с небольшим долларов, так что докупил индекс Diamond. Там ещё два счёта Свена не отстрелялись и потенциально Авас может немного прибавить.

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[evilball]

Итоги за неделю (17.11.14 - 23.11.14):
После не самой простой прошлой недели, эта выдалась очень спокойной, и почти все управы отработали свою норму. Немного подвёл индекс Fenix, в потенциале ожидалась чуть большая доходность по нему (в частности от Голди), но общий результат по портфелю в любом случае отличный, побит личный рекорд за всё время ведения статистики как по доходности в валюте, так и по доходности в процентах. Плюс перешагнули через максимальную сумму портфеля, зафиксированную ещё в июне до вывода порядка $3к.

К цифрам:
Ahmedos - +$13.68
Индекс MAgressive - +$114.95
Индекс Fenix - +$49.01
Индекс Prize2 - +$74.68
Индекс Diamond* - +$0.81
*Индекс Diamond был докуплен в середине недели лотом 0.21 на образовавшуюся свободную маржу.

Итого по портфелю: +$253.13 (+2.22%)
Текущая сумма на счету - $11673.21

Другие интересные факты:

• Это уже 23-я подряд безубыточная неделя.
• Средняя еженедельная доходность по портфелю в процентах (за 29 недель) - приблизительно 1.24% в неделю. Ожидаемый годовой - 89.8%
• Средняя доходность за последние 4 недели в процентах - приблизительно 1.51% в неделю. Ожидаемый годовой - 118%
• Средняя еженедельная доходность по портфелю в долларах (за 29 недель) - приблизительно $127.43.
• Средняя доходность за последние 4 недели в долларах - приблизительно $170,05.
• Общая доходность за 29 недель - 43.00% (с реинвестом) или 36.05% (без реинвеста).

На следующей неделе из портфеля убираю индекс MAgressive, будем ждать просадки Отмара и Патрика. На замену ему возьмём индекс Victory2. Скорее всего, исчезнет из портфеля и индекс Fenix, на замену ему - Prize. Но сперва стоит дождаться обновления обоих динамических индексов. Возможно, поинтереснее вариант нарисуется.

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[Tchernova59]

Но сперва стоит дождаться обновления обоих динамических индексов. Возможно, поинтереснее вариант нарисуется.

Нарисовалось что то интереснее?

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[evilball]

Нарисовалось что то интереснее?

Нет.
В Fenix зачем-то опять добавили Веронику, а с учётом наличия там ещё и votfx, и нестабильного Голди с 40 процентами инвестору, индекс больше полутора процентов вряд ли принесёт.
Что касается Best4, то добавили некоего Startin'а с висячей просадкой в 50 процентов. Если учесть к тому же, что ему уже накидали тысяч двести и ещё наверняка накидают, то потенциальная доходность по нему несоизмерима с риском. Плюс у остальных троих управов длительные серии плюсовые, так что Best4 можно вообще не рассматривать пока что.

Соответственно, портфель на следующую неделю (17.11.14 - 23.11.14) выглядит вот так:
Ahmedos - $683.21
Индекс Prize - $3670
Индекс Prize 2 - $3660
Индекс Victory2 - $3660

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ