Основные критерии счетов, подлежащие оценке:
Доходность счета.
Предполагаемый размер просадки за неделю.
Время выхода из просадки.
Процент положительных недель.
Период (длительность) торговли.
Профит-фактор.
Максимальный размер плавающей просадки.
Размер плавающей просадки в динамике.
Соотношение и размер капитала управляющего и капитала инвесторов (КУ и КИ).
Торговый период
Итак, по порядку:
1. Доходность счета.
Я установил себе план доходности в 2% в неделю, поэтому счета с доходностью ниже 2-2,5% в неделю пока для инвестиций не рассматриваю, но при возможном накоплении в будущем более крупных сумм, скорее всего, пересмотрю эту точку зрения. В компании forex-trend есть консервативные счета Sven – управляет $21 млн (за два года заработано $24 млн), Veronika (в управлении на двух счетах $12 млн, за 3,5 года заработано $20 млн) – их доходность 36-50% годовых (менее 1% в неделю) с редкими просадками – намного больше, чем в банке, но для моих целей на данный момент не подходят.
2. Размер предполагаемой просадки за неделю.
Важнейший показатель для управления рисками. Вычисляется по среднему размеру всех недельных просадок счета, причем последние просадки имеют больший вес. Дополнительно учитывается...
