Теория и метод Ганна
Теория и метод Ганна
Вильям Делберт Ганн – американский трейдер, родившийся в конце XIX века. Вокруг его личности ходит немало легенд, которые превращают обычного человека в мифическое существо. Его успех на бирже в 1920-х годах не может не восхитить: имея в кармане всего 100 долларов, этот человек умудрился превратить их в 30 тысяч долларов.
Методику своей работы он вычислял самым причудливым образом. Стратегию прогнозирования рынка Ганн основывал на методах, которые применялись в таких областях науки, как геометрия, астрономия, астрология и математика.
Ниже приведены рисунки Ганна. С помощью подобных формул он проводил расчеты и создавал свои труды о фазах Луны и других интересных вещах. Наибольший интерес представляют его работы, связанные с трейдингом. Нет необходимости углубляться в основы его различных теорий и пытаться понять замысловатые графики, в которых просто невозможно разобраться, необходимо лишь изучить практическое проявление его системы – свинги.
Методику своей работы он вычислял самым причудливым образом. Стратегию прогнозирования рынка Ганн основывал на методах, которые применялись в таких областях науки, как геометрия, астрономия, астрология и математика.
Ниже приведены рисунки Ганна. С помощью подобных формул он проводил расчеты и создавал свои труды о фазах Луны и других интересных вещах. Наибольший интерес представляют его работы, связанные с трейдингом. Нет необходимости углубляться в основы его различных теорий и пытаться понять замысловатые графики, в которых просто невозможно разобраться, необходимо лишь изучить практическое проявление его системы – свинги.
Виды тренда
Виды тренда
Начало XX века было не таким прогрессивным, как наше время, поэтому торговых терминалов у Ганна не было. Ему приходилось рисовать графики собственноручно: вычерчивать ценовую ленту, соединять столбцы линией и формировать подобие тренда.
Свинги в трейдинге – это модель на граничных значениях цены, где каждая последующая обновляет максимум или минимум предыдущей.
По факту это колебательные движения цены в обычном тренде. Когда максимальная цена последовательно повышается, то прослеживается постепенный рост (это называется бычьим свингом) и можно сделать вывод о том, что наступает лучшее время для того, чтобы покупать. Соответственно, постепенное понижение говорит о медвежьем свинге и о том, что в приоритете продажи.
Если представить те схемы, которые рисовал Ганн, в современном исполнении, то они будут выглядеть достаточно понятно.
Классификация свингов Ганна
Классификация свингов Ганна
Сам автор теории наделял свинг ролью своеобразного датчика времени для развития тренда на рынке. Он предлагал три разновидности свингов:
- Однобаровый;
- Двухбаровый;
- Трехбаровый.
Разница между всеми ними состоит в том, что они имеют разное количество баров, которые обновляют экстремумы, для определения того, в какую сторону движется цена.
Первая разновидность довольно проста для понимания. Если рассматриваемый бар обладает экстремумами выше или ниже, чем у идущего перед ним элемента в бычьем тренде, то перед нами однобаровый свинг. Чтобы разобраться в этом, достаточно взглянуть на график с барами.
Если раскрасить в зеленый цвет бары, обновляющие верхние максимумы и минимумы, а те бары, которые обновляют нижние экстремумы, отметить красным, то график будет выглядеть следующим образом:
Темным цветом отмечены внутренние бары, а голубым – внешние.
Интерес представляют только те из них, которые обладают максимумами и минимумами перед разворотом:
Если присмотреться к графику, то можно увидеть, что свинги появляются поочередно: то сверху, то снизу. Если соединить получившиеся точки, то на экране отобразится современный и удобный способ отображения свингов – манхэттенский график. Его задачей является исключительно указание на то, как менялась цена. По этой причине он может не быть привязанным ко времени.
Вторая разновидность свингов Ганна – двухбаровые. Они похожи на предыдущую модель, только здесь для того, чтобы появился свинг, нужно минимум 2 бара. При определении свинга важно понимать, что рассматривать нужно только те элементы, которые обновляют экстремумы, а остальные бары следует игнорировать.
Для определения двухбарового свинга необходимо найти два идущих подряд бара, которые обновляют максимумы и минимумы в любом направлении. На рисунке ниже для удобства эти элементы обозначены цифрами «1» и «2». Первая цифра показывает на откаты, и в этом преимущество двухбаровых свингов: они не обращают внимания на так называемый рыночный шум и учитывают только сильное движение.
Третья разновидность – трехбаровые свинги. По аналогии с предыдущими вариантами эти элементы образуются только тогда, когда три бара, следующих друг за другом, обновят экстремумы. Если сравнивать все три разновидности, то данная является предпочтительной благодаря тому, что она еще лучше скрывает рыночный шум, то есть незначительные колебания цены
По графику, приведенному в примере выше, можно понять, что наблюдается восходящий тренд. После небольшого отката тенденция продолжилась, но затем цена упала ниже предыдущего минимума, что свидетельствует об окончании бычьего тренда.
Первая разновидность довольно проста для понимания. Если рассматриваемый бар обладает экстремумами выше или ниже, чем у идущего перед ним элемента в бычьем тренде, то перед нами однобаровый свинг. Чтобы разобраться в этом, достаточно взглянуть на график с барами.
Если раскрасить в зеленый цвет бары, обновляющие верхние максимумы и минимумы, а те бары, которые обновляют нижние экстремумы, отметить красным, то график будет выглядеть следующим образом:
Темным цветом отмечены внутренние бары, а голубым – внешние.
Интерес представляют только те из них, которые обладают максимумами и минимумами перед разворотом:
Если присмотреться к графику, то можно увидеть, что свинги появляются поочередно: то сверху, то снизу. Если соединить получившиеся точки, то на экране отобразится современный и удобный способ отображения свингов – манхэттенский график. Его задачей является исключительно указание на то, как менялась цена. По этой причине он может не быть привязанным ко времени.
Вторая разновидность свингов Ганна – двухбаровые. Они похожи на предыдущую модель, только здесь для того, чтобы появился свинг, нужно минимум 2 бара. При определении свинга важно понимать, что рассматривать нужно только те элементы, которые обновляют экстремумы, а остальные бары следует игнорировать.
Для определения двухбарового свинга необходимо найти два идущих подряд бара, которые обновляют максимумы и минимумы в любом направлении. На рисунке ниже для удобства эти элементы обозначены цифрами «1» и «2». Первая цифра показывает на откаты, и в этом преимущество двухбаровых свингов: они не обращают внимания на так называемый рыночный шум и учитывают только сильное движение.
Третья разновидность – трехбаровые свинги. По аналогии с предыдущими вариантами эти элементы образуются только тогда, когда три бара, следующих друг за другом, обновят экстремумы. Если сравнивать все три разновидности, то данная является предпочтительной благодаря тому, что она еще лучше скрывает рыночный шум, то есть незначительные колебания цены
По графику, приведенному в примере выше, можно понять, что наблюдается восходящий тренд. После небольшого отката тенденция продолжилась, но затем цена упала ниже предыдущего минимума, что свидетельствует об окончании бычьего тренда.
Торговля по свингам Ганна
Торговля по свингам Ганна
Задача свингов Ганна определяется очень просто: они помогают определять тренд на рынке. Кроме того, они позволяют понять саму суть цены, отбросив все лишнее. С ними гораздо проще найти точки входа на рынок и построить ключевые уровни. Свинги прекрасно устраняют рыночный шум (особенно трехбарные), избавляя трейдера от необходимости отвлекаться на незначительные колебания цены.
По свингам Ганна трейдер может торговать при помощи простой стратегии пробоя. Суть этой техники состоит в том, чтобы установить отложенные ордера на той линии, где находятся локальные экстремумы. При этом нужно следить за тем, чтобы цена на откатах устанавливала новые экстремумы, которые находятся выше (если это максимумы) или ниже (если это минимумы) предыдущих.
Защитные ордера следует разместить на ближайших экстремумах от точки входа. Выход из сделки происходит тогда, когда цена обновляет противоположный экстремум.
По свингам Ганна трейдер может торговать при помощи простой стратегии пробоя. Суть этой техники состоит в том, чтобы установить отложенные ордера на той линии, где находятся локальные экстремумы. При этом нужно следить за тем, чтобы цена на откатах устанавливала новые экстремумы, которые находятся выше (если это максимумы) или ниже (если это минимумы) предыдущих.
Защитные ордера следует разместить на ближайших экстремумах от точки входа. Выход из сделки происходит тогда, когда цена обновляет противоположный экстремум.
Выводы
Выводы
Формально метод торговли по свингам Ганна дает общее понятие тренда в конкретный момент времени. Примечательно, что свинги Ганна – это одна из стратегий, которая не нуждается в каких-либо индикаторах. Нет необходимости углубляться в данную теорию, однако использование ее вместе с другими инструментами технического анализа может дать прекрасный результат.
Последнее редактирование модератором:
