Торговое мышление

[Hi2morrow.com]

В этой теме публикуются материалы, посвящённые психологическим и философским аспектам трейдинга.
Здесь рассматриваются:
— логика принятия торговых решений
— работа с ожиданиями и эмоциями
— ошибки мышления, которые приводят к убыткам
— формирование дисциплины и системного подхода
— понимание риска и ответственности трейдера
— философские взгляды и личные выводы участников о рынке и трейдинге

#мышлениетрейдера — как думает профессионал
#психологиярынка — эмоции, страх, жадность и толпа
#дисциплинатрейдинга — системность и контроль

Цель данной темы — сформировать профессиональное торговое мышление, без которого невозможна стабильная и долгосрочная торговля.

Здесь вы также можете делиться собственными философскими мыслями, наблюдениями и выводами о рынке и торговле.

 

[Hi2morrow.com]

Трейдинг и азартные игры: где работает математика, а где — иллюзия​

Первым постом в теме мы выбрали именно этот материал неслучайно.
Сравнение трейдинга с азартными играми — одно из самых частых и самых вечных обсуждений в среде трейдеров. Оно формирует отношение к рынку, влияет на ожидания и определяет то, каким будет подход человека к торговле — системным или хаотичным.
Именно поэтому важно сразу разделить два принципиально разных подхода: игру и торговлю.
Трейдинг часто сравнивают с азартными играми, потому что в обоих случаях присутствуют риск, вероятность и эмоции. Используются похожие слова — ставка, шанс и выигрыш, однако внутренняя логика этих процессов принципиально различается. В азартных играх изначально заложено математическое преимущество организатора, тогда как в трейдинге такого преимущества нет.

Встроенное преимущество казино​

В казино и букмекерских системах всегда присутствует так называемый house edge — встроенный перевес заведения. Он заложен в правила игры и не зависит от опыта игрока. Даже при высокой точности угадываний коэффициенты изначально смещены таким образом, что часть средств статистически перераспределяется в пользу организатора. Если вероятность исхода составляет 50/50, справедливый коэффициент должен быть 2.0, но в реальности игрок получает 1.9, и именно эта разница формирует постоянную маржу системы.

Почему рынок устроен иначе​

Финансовый рынок устроен иначе. Цена одинакова для всех участников, отсутствуют алгоритмы, которые автоматически забирают часть сделки, а брокер зарабатывает на комиссии, а не на потерях клиента. Трейдер начинает с нейтральной позиции, поэтому здесь не существует обязательного проигрыша, если соблюдается дисциплина.

Как Risk/Reward формирует результат​

Любая сделка имеет только два исхода — прибыль или убыток, и их соотношение определяет итоговую математику торговли. При точности входов 50% соотношение 1:1 даёт результат около нуля, соотношение 1:2 формирует положительное ожидание, а соотношение 1:3 создаёт устойчивый рост. Даже при точности около 33% соотношение 1:3 позволяет перекрывать серию убыточных сделок и сохранять депозит в положительной зоне.

Рынок — не казино. Но он наказывает за хаос​

Ключевым фактором становится не количество «верных входов», а структура управления риском. Без правил риск-менеджмента рынок начинает напоминать рулетку не потому, что он нечестный, а потому, что из торговли убрана математика. Система появляется там, где ограничен риск, заранее задана логика прибыли и соблюдается дисциплина исполнения.