Есть специальная функция PlaySound:
bool PlaySound( string filename);
Проигрываемый звуковой файл filename должен быть расположен в каталоге каталог_терминала\Sounds или его подкаталоге.
Поддерживаются только файлы в формате WAV.
Есть также функция Alert, но она выводит текст и подает звуковой сигнал.
В конце концов, можно написать на Си++ специальную библиотеку для работы со звуками и скомпилировать ее в dll. Затем подключить библиотеку к своему исходнику и вытащить нужную функцию из dll.
Вариантов масса. Выбирайте, как говорится, на вкус...