Расчет прибыльности счета

Где-то раньше видел в какой-то из тем, приводилась формула:

прибыльность за период =
(прибыльность на конец периода - прибыльность на начало периода) /
(прибыльность на начало периода + 100) * 100%

Это хорошая и понятная формула, поэтому и хочу начать мой пост с нее, чтобы она была в отдельной теме. И хочу эту тему посвятить целиком и полностью вопросам подсчета прибыльности счета.

Сам открыл свой первый ПАММ и столкнулся с вопросом ведения отчетности по прибыльности счета. В рейтинге ДЦ показывается одна прибыльность, в мониторинге от MyFxBook - другая, а в Onix-Trade - третья. Каждый, судя по всему считает, как вздумается. Я попытался для выдачи отчетности взять за основу способ расчета из MyFxBook, нашел в интернете следующую формулу:



Попробовал по ней пересчитать прибыльность по своему счету. Выписал все сделки, пополнения и снятия в порядке времени закрытия. Первые два месяца у меня даже сошлись, а на третьем получилось небольшое расхождение почему-то. Дальше смотрел у меня был месяц, где было только снятие денег со счета, а мониторинг MyFxBook показывает прибыльность 0.43%. Откуда она взялась?

Вот хотелось бы, чтобы все, кто что-то понимает в этом вопросе, накидали в тему много формул хороших и разных, как правильно расчитывать прибыльность счета. Давайте искать консенсус

bvn написал(а):

накидали в тему много формул хороших и разных

Нажмите для раскрытия...

Fibo - http://www.fibo-forex.ru/trader/pammfaq.html
Общая доходность

Отражает прибыльность или убыточность ПАММ-счета за всё время его существования, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Yt=(А1/А * В1/В * … * Z1/Z - 1) * 100%, где
Yt — общая доходность;
А...А1, B...B1 — периоды между Балансовыми операциями;
А — начальный Баланс;
А1 — Средства непосредственно перед первой следующей Балансовой операцией;
B — Средства сразу после Балансовой операции;
B1 — Средства непосредственно перед следующей Балансовой операцией;
Z — Средства сразу после последней Балансовой операции;
Z1 — Средства на момент расчета.

nlobp, спасибо, но... сложность только в том, что средства можно видеть только в реальном времени, а постфактум (по статистике сделок) можно считать только баланс.

И вот вопрос. Не надо ли учитывать каждую сделку, как изменение баланса? Следующая сделка - это уже отношение к новому балансу (после закрытия предыдущей).

Значит так. Формула, которую я привел на картинке - правильная (в смысле по ней считает MyFxBook), вчера я делал ошибку в расчетах и у меня не все сходилось. Сегодня ее обнаружил и все сошлось.

Впрочем формула, приведенная nlobp, тоже правильная - разница только в двух вещах:
1. Использование средств(баланса), вместо профита - отсюда из формулы ушли лишние +1/-1.
2. Трактовка периодов. У меня предполагается, что нужно учитывать каждую сделку, как отдельный период (изменение баланса), а nlobp предполагал брать изменение средств(баланса) за определенный период времени сразу целиком (т. е. все сделки за этот период учитываются одним махом).

Хух, разобрался. Но, можем продолжить обсуждать другие методы расчетов, используемые в других мониторингах, например, в ониксе - там как-то по другому считают, ИМХО (возможно, как раз так как указано в Fibo).

Да, в дополнение темы хочется добавить скрипт, который считает прибыльность по методу MyFxBook - нарыл его на просторах codebase.

PS: Перед запуском загрузите всю историю сделок, результат смотрите в каталоге experts/files

Elena MS написал(а):

постараюсь выложить пример расчета по варианту бука и сравним с тем, что получилось бы по мониторингу, например, Альпов

Нажмите для раскрытия...

Да, в принципе, графики совпадают.

myfxbok: Gain:+8.74%
alpari: Доходность +8,27%

nlobp написал(а):

Да, в принципе, графики совпадают.

Нажмите для раскрытия...

Здесь многое будет зависить от ТС. Буковский мониторинг расчет производит по балансу, в Альпари же все расчеты по эквити. Последний вариант ближе к правде. Думаю, что если на счете среднесрочная или долгосрочная торговля, то разница между графиками мониторингов будет очень значительная и она будет со временем увеличиваться. Но реализовать альповский вариант расчета в домашних условиях подручными средствами, вероятно, будет проблемно.

Elena MS написал(а):

Буковский мониторинг расчет производит по балансу, в Альпари же все расчеты по эквити.

Нажмите для раскрытия...

Именно! В этом их кардинальное отличие. Поэтому буковский мониторинг плохо подхдоит для ПАММ-ов, разве только если четко договориться с инвесторами ввод и вывод средств только в моменты, когда все сделки закрыты.

Elena MS написал(а):

Последний вариант ближе к правде.

Нажмите для раскрытия...

Не то, чтобы дело в правде, а в том дело, что ПАММ-системы позволяют неторговые изменения баланса в процессе открытых сделок, а трейдер, чтобы эту "правду" поддержать, обязан еще и вовремя корректировать свои позиции.

Elena MS написал(а):

Думаю, что если на счете среднесрочная или долгосрочная торговля, то разница между графиками мониторингов будет очень значительная и она будет со временем увеличиваться.

Нажмите для раскрытия...

А я вот думаю, что разница не будет увеличиваться, просто будут местами отклонения, которые будут ураниваться в моменты фиксации сделок. ИМХО.

Elena MS написал(а):

Но реализовать альповский вариант расчета в домашних условиях подручными средствами, вероятно, будет проблемно.

Нажмите для раскрытия...

С помощью MQL-робота в постоянно включенном терминале для программиста с прямыми руками нет ничего невозможного

Прошу прощения за глупый вопрос, но хотелось бы немного проясниться.

Наблюдал за многими портфелями, и смотрел, на то, что доходность у, допустим верноики, 4-6 процентов в месяц. Но, глянув статистику на "рейтинг ПАММ счетов", увидел, что в этом году, максимальная прибыль была в районе 2%.

Есть хороший сервис мониторинга на сайте fxmag.ru
Здесь относительная доходность рассчитывается отдельно по каждой сделке, как отношение ее финансового результата (с учетом свопа) к остатку средств на момент открытия позиции. Общая доходность по счету будет суммой результатов всех сделок.
Кроме того, для оценки результативности торговли, здесь на графике относительной доходности есть аппроксимирующая кривую доходности прямая. Она строится на графике доходности методом наименьших квадратов, когда минимизируется сумма квадратов отклонений реально наблюдаемых значений доходности от аппроксимирующей их прямой.
Отношение значения точки аппроксимирующей прямой на текущую дату ко времени торговли (лет) дает простой прогноз ожидаемой среднегодовой доходности трейдера. Границы регрессионного канала (удвоенное среднее отклонение доходности от аппроксимирующей прямой) помогают определить в какой "фазе", вероятного роста или снижения доходности находится торговля. Рекомендую.

Amethyst85 написал(а):

глянув статистику на "рейтинг ПАММ счетов", увидел, что в этом году, максимальная прибыль была в районе 2%.

Нажмите для раскрытия...

Это где? в рейтинге там вообще нет такого столбца как максимальная прибыль в году

и все таки,проценты отражаемые по ПАММ счету-это прибыль за ТП после очередного ролловера или за весь период существования счета??

Андрей 38 написал(а):

и все таки,проценты отражаемые по ПАММ счету-это прибыль за ТП после очередного ролловера или за весь период существования счета??

Нажмите для раскрытия...

Там же написано
Доходность по неделям
Доходность по месяцам
и т.д.. просто читайте заголовки за что это проценты и вопрос отпадет
все в реальном времени без РО и за ТП нет.

аа понял, наверное про Прибыль в % в рейтинге..
ну тут сам не знаю, надо смотреть и вообще этот рейтинг не нужен

Неужели все руками вот так высчитывают, может есть какая программа, загрузил все данные, первоначальные суммы инвестирования, процент за неделю, на выходе уже всё посчитано, типа вот как на monitor.masterfolio.ru? Кстати кто нибудь пользуется такими мониторами, все таки как то не хочется пароли светить свои.

Задам вопрос в этой теме. Объясните пожалуйста как правильно читать график доходности памм счёта. Вот например счёт (3w)alpari.ru/ru/investor/pamm/243702/ (не могу пока вставлять ссылки). Скажите правильно ли я понимаю что пока график в плюсе то и инвестор в плюсе? Т.е., например 21 ноября доходность была +28% а 22 ноября только +1,6% (но всё же в плюсе), или же это означает что доходность стала -26,4% (1,6%-28%). И соответственно чем отличаются скачки скажем с 11 декабря на 12 декабря и с 15 января на 16 января. Понимаю что немного глупо, но прошу пояснить. Заранее спасибо.

Comediant написал(а):

Задам вопрос в этой теме. Объясните пожалуйста как правильно читать график доходности памм счёта. Вот например счёт (3w)alpari.ru/ru/investor/pamm/243702/ (не могу пока вставлять ссылки). Скажите правильно ли я понимаю что пока график в плюсе то и инвестор в плюсе? Т.е., например 21 ноября доходность была +28% а 22 ноября только +1,6% (но всё же в плюсе), или же это означает что доходность стала -26,4% (1,6%-28%). И соответственно чем отличаются скачки скажем с 11 декабря на 12 декабря и с 15 января на 16 января. Понимаю что немного глупо, но прошу пояснить. Заранее спасибо.

Нажмите для раскрытия...

Партнерскую ссылку на ПАММ специально выбрали? Ну а если по сути, то понимаете неправильно. Ваша инвестиция будет меняться пропорционально стоимости пая счета за период инвестирования. Стоимость пая равна доходность в процентах плюс 100$. В вашем случае на начало периода стоимость пая 128$, на конец периода 101.6$.
Прибыль за период составит ((101.6-128)/128)*100=-20.62%
За сутки вы получите убыток в 20 процентов.

Спасибо за ответ!

Партнерскую ссылку на ПАММ специально выбрали?

Нажмите для раскрытия...

А почему она партнёрская? Это просто статистика торгового счёта по моему. Взял для примера чтобы объяснили.(так как есть резкие изменения. Ко мне он никак не относится). Многое стало понятно( в том числе и то что в момент просадки 22 ноября, вложенных средств не потерял, но и не заработал). Но я ещё не могу понять есть ли доходность у этого счёта если бы с самого начала лежало 100$.

Comediant написал(а):

А почему она партнёрская?

Нажмите для раскрытия...

В ссылке присутствовал партнерский код. Размещение подобных ссылок на различных ресурсах может быть ограничено.

Comediant написал(а):

Но я ещё не могу понять есть ли доходность у этого счёта если бы с самого начала лежало 100$.

Нажмите для раскрытия...

Основа торговли: покупаем дешевле, продаем дороже. Тоже самое и в ПАММах: чтобы вы были в прибыли, стоимость пая на конец периода инвестирования должна быть выше стоимость пая в начале.
Счет начала работать 11 сентября, прибыль начало периода 0%, стоимость пая 100$, на текущий момент прибыль 26%, стоимость пая 126$.
Прибыль инвестиции за этот период (если бы внесли деньги 11 сентября и вывели бы сейчас)= ((126-100)/100))*100%=26% . Это ваш доход без учета зарплаты управляющего, чтобы получить чистый доход нужно из суммы прибыли вычесть вознаграждение трейдера (25-10% в зависимости от размера инвестиции). На практике, кроме возможного дохода стоит обращать внимание на получаемые убытки внутри периода. Нет смысла зарабатывать, например, 5% при просадках в 50%.

Elena MS написал(а):

В ссылке присутствовал партнерский код.

Нажмите для раскрытия...

Да, я увидел этот код. Вероятно я наткнулся на ссылку в интернете.(да и не важно уже)
Спасибо за ваши ответы. Буду разбираться дальше. А вы вот Elena MS инвестируете в ПАММ? извините за нескромный вопрос. Я бы пообщался с вами на эту тему. Какая площадка, какие управляющие, портфель и т.д. Можно в личные.

Comediant написал(а):

Какая площадка, какие управляющие, портфель и т.д. Можно в личные.

Нажмите для раскрытия...

При всем кажущемся разнообразии ПАММ-площадок, условия для нормальной работы инвесторов есть всего в двух-трех компаниях, где мониторинг показывает достоверные цифры и присутствует достаточно торговой статистики. Особенности работы сервиса ДУ той или иной компании можно посмотреть здесь.

Comediant написал(а):

Какая площадка, какие управляющие, портфель и т.д.

Нажмите для раскрытия...

Это все достаточно субъективно. Я могу ответить на какие-то конкретные вопросы, но делать общий экскурс по сервисам ДУ и управляющим нет возможности. Это слишком большой объем информации.