Основы риск-менеджмента на Форекс

Robin Bobin Barabek · 14.04.2023

Основы риск-менеджмента

Многие трейдеры, особенно те, кто только знакомится с рынком Forex, ошибочно полагают, что существует некая магическая система, знание которой гарантированно приносит успех. Волшебства не существует, как не существует и универсального подхода к торговле, который всегда дает правильную информацию о состоянии рынка и подсказывает условия совершения прибыльной сделки.

Весь секрет в том, что получение прибыли происходит за счет обладания определенным преимуществом, умением его правильно и регулярно применять, а также пониманием того, сколькими средствами вы готовы рискнуть.

Риск-менеджмент по своей сути является искусством управления размером ставки. Он четко говорит, какое количество лотов можно держать в определенный момент, а также какой уровень риска допускается. Райан Джонс, автор книги «Биржевая игра», дает такое определение термину: риск-менеджмент – это управление размером суммы с вашего счета, которой можно рискнуть. Известный трейдер делает акцент на том, что следует рассматривать только следующую сделку, потому что данный метод, по его мнению, не применим к текущей операции. Кстати, Ван Тарп, автор целого ряда произведений о трейдинге, допускает использование техник риск-менеджмента в текущей сделке.

Главные ошибки в понимании сути риск-менеджмента

Поисковые запросы часто выводят на сайты, которые рассказывают о том, что такое риск-менеджмент. Однако большинство текстов вводит трейдеров в заблуждение, потому что методы этой системы не выполняют те функции, которые были заявлены авторами статей.

Во-первых, риск-менеджмент не диктует точную сумму убытка, который ожидает вас при заключении конкретной сделки. Во-вторых, он не учит вас тому, как инвестировать свои средства в различные активы, чтобы снизить существующие риски. В-третьих, его целью не является контролировать эти риски. Четвертое заблуждение связано с тем, что многие думают, что знание определенных методов поможет избежать риска и тем самым сберечь свой капитал. Риск-менеджмент не выполняет такую функцию. Он также не дает полный перечень инструментов, которые потребуются вам в торговле.

Главные ошибки в определении риск-менеджмента

Какой подход нужен при использовании риск-менеджмента?

Опытные трейдеры утверждают, что выиграть можно только тогда, когда у вас положительное математическое ожидание. Переход от одной системы к другой напоминает неуверенного в себе игрока в карты, который не знает, какой способ ему применить, а потому ходит от одного стола к другому в надежде выиграть хоть что-то. Системы необходимо тестировать, причем лучшими из них являются те, в которых минимальный набор элементов.

Математическое ожидание и его роль в торговле

Каким должен быть размер риска?

Начинающим участникам рынка из-за нехватки опыта следует бояться двух аспектов: собственного незнания и охватывающих эмоций. Торговля по интуиции возможна только тогда, когда у вас уже есть опыт, поэтому полагаться на собственное чутье, если вы только вышли на рынок, не стоит.

Различные исследования, проведенные в ходе наблюдения за торговой деятельностью, показали, что максимальный риск для долгосрочной прибыльной торговли может составлять не более 2% от общего капитала трейдера. Обладатели счета с небольшими средствами обычно машут рукой на это правило, потому что мечты о быстром заработке вскружили им голову. Действительно, такой процент не приносит большого дохода, но и не позволяет быстро проиграть весь свой капитал.

Профессионалы, кстати, считают указанный выше процент максимальной суммой, обычно они рискуют не более чем 0,5% на одной сделке. Это именно тот случай, когда уместно вспомнить поговорку «Тише едешь – дальше будешь». Если сделка оборачивается убытками, то капитал не страдает от потери маленького процента, но если операция была успешной, то счет немного вырастает.

Задачи риск-менеджмента

Среди целей системы управления капиталом нужно выделить такую задачу, как выживание. Не идите на риск, который может в два счета вывести вас из игры. Если вам удается справиться с этой целью, то дальнейшие усилия могут быть направлены на то, чтобы обеспечить стабильный доход и увеличить его до максимальных показателей.

Вторая задача – подружиться с самодисциплиной. Неудивительно, что компании богатеют быстрее и увереннее, чем трейдеры, которые работают в одиночку. Дело в том, что все действия наемных работников четко контролируются руководством. Они следят за тем, чтобы трейдеры не нарушали установленные лимиты и их процент убытков был максимально маленьким. Самостоятельные участники рынка полагаются исключительно на самих себя, а потому часто теряют все. Скромные цели помогают добиться больших успехов, помните об этом.

Показатели, на которые стоит обратить внимание

Для успешной торговли необходимо найти систему, с которой вы будете работать. При ее поиске необходимо учитывать все показатели, не выделяя какой-то один. Здесь будет важным и то, сколько денег приносит ее использование за определенный период времени, и то, каково процентное соотношение между прибыльными и убыточными сделками, а также каких максимальных точек прибыли и убытков достигала система за все время своей работы.

Кроме того, обязательно нужно смотреть на данные статистики, которые помогают оценить качество найденной вами системы:

1. Математическое ожидание. Коэффициент, по которому определяется этот фактор, вычисляется по формуле. Необходимо взять среднее арифметическое количество удачных сделок, умноженное на процент этой вероятности, а также среднее число убыточных сделок, умноженное на их процент. Вычтем из первого второе и получим нужное нам ожидание. Как правило, прибыльная торговая система имеет положительный показатель.

2. Общая чистая прибыль. При расчете этого показателя необходимо разбивать его на определенные временные периоды, чтобы у вас было полное представление всей картины.

3. Максимальная просадка. Если сейчас размер капитала равен 3000 долларов, а некоторое время назад его величина составляла 2000 денежных единиц, то снижение составляет 1000 долларов. Пока эта разница не будет побита новым рекордом, она будет считаться максимальной просадкой.

4. Коэффициент устойчивости. Его иногда называют фактором восстановления, потому что он показывает, как размер прибыли относится к максимальной просадке. Профессионалы советуют использовать соотношение среднего падения цены к средней прибыли, полученной за год. Такой подход считается более корректным.

5. Средняя сделка. Она получается путем деления чистой прибыли на общее количество всех позиций, совершенных за определенный промежуток времени.

6. Средний показатель прибыльных и убыточных сделок, а также процент выигрышей. Совместное рассмотрение обоих факторов приносит большую пользу для торговли, поскольку в тот момент, когда первый коэффициент равен, например, единице, а второй показатель – 50%, начинается безубыточная торговля.

К общем числу показателей также относятся соотношение между максимальным и средним значениями выигрышей, вероятность разорения и фактор прибыли