Как выглядит мошенник? База привычек трейдеров может вам помочь
(Bloomberg) -- Вы молоды и амбициозны. Приходите в свой офис на Уолл-стрит первым и уходите последним. Работаете по выходным и в любой час дня и ночи можете отправить коллегам сообщение с вдохновляющей торговой идеей. Что из этого? Вы только что зарекомендовали себя как потенциальный трейдер-аферист.
Добро пожаловать в дивный новый мир слежки за трейдерами, для которой бывший аналитик Goldman Sachs Group Inc. Эркин Адылов создает базу данных о банковских злодеяниях с учетом поведения сотен уже известных нарушителей вроде Тома Хэйса из UBS Group AG или Жерома Кервьеля из Societe Generale SA. Анализируя тысячи факторов, от степени напряженности голоса в аудиозаписях до частоты походов в офисный буфет, Адылов и его коллеги по стартапу Behavox ранжируют банковских служащих в зависимости от того, с какой вероятностью те могут пойти на нарушения, еще до каких-либо реальных промашек с их стороны.
Хотя это может напоминать что-то из области научной фантастики, хедж-фонд Marshall Wace и междилерский брокер TP ICAP Plc уже используют программное обеспечение стартапа для мониторинга сотрудников, а некоторые из крупнейших инвестбанков и сырьевых дилеров начали его тестирование. Заплатив штрафы более чем на $200 миллиардов за последние восемь лет за нарушения, включающие отмывание денег, манипулирование рынками и финансирование терроризма, банки обращаются за помощью к компаниям вроде Behavox, чтобы избежать новых претензий регуляторов.
"Если вы не знаете, что делают ваши сотрудники, значит вы уязвимы, - говорит 33-летний Адылов. - Складывается ощущение, что некоторые банки не хотят знать, насколько они подвержены рискам, и именно их, скорее всего, оштрафуют следующими".
Искусственный интеллект
Финансовые компании, ставшие объектом небывалого внимания регуляторов, тратят до пятой части выручки на комплаенс, нанимая десятки тысяч специалистов по расследованиям, а также оставшихся без работы трейдеров и экс-агентов спецслужб для анализа контактов сотрудников. Подталкивает их к этому не только угроза штрафов: в соответствии с правилами, вступившими в силу в марте, старшие менеджеры в Великобритании могут привлекаться к ответственности, вплоть до тюремного заключения, за действия своих подчиненных.
Behavox использует технологии искусственного интеллекта, чтобы анализировать каждый аспект офисной жизни служащих, прочесывая петабайты данных и сигнализируя обо всем, что отклоняется от нормы и требует дальнейшей проверки. Это могут быть вполне безобидные на первый взгляд вещи вроде повышенного тона во время телефонного разговора, подключения к рабочему компьютеру посреди ночи или более частых походов в уборную по сравнению с коллегами. Система сравнивает эти особенности с привычками трейдеров, уже совершивших нарушения, и ищет совпадения.
Хотя другие компании используют схожие технологии для отслеживания происходящего в торговых залах, Behavox идет дальше, создавая централизованное хранилище информации о поведенческих моделях, доступное всем клиентам. Адылов называет это Биржей поведенческих рисков. Теперь задача в том, чтобы убедить компании делиться потенциально компрометирующими данными об их "внутренней кухне". Если он сможет выстроить достаточно обширную сеть -- а пока в проекте участвуют лишь три компании, -- это может изменить всю систему внутреннего надзора в банках.
Убедить банки
Есть признаки, что банки становятся сговорчивее. Barclays Plc, HSBC Holdings Plc и другие крупные европейские кредитные организации в прошлом году сформировали Альянс по киберзащите для коллективного сбора информации о хакерских атаках. И все же предпринимателю-новичку, вероятно, будет непросто убедить Goldman Sachs в том, что тот должен доверить ему такую критически важную сферу, как комплаенс.
Behavox разработал свои алгоритмы на основе публичной информации о разбирательствах против трейдеров и банков по всему миру за 16 лет. Компании-клиенты используют эти модели, чтобы анализировать поведение своих сотрудников. Если кто-либо из них обнаруживает нарушения со стороны служащих, Behavox просит делиться деталями на условиях анонимности.
Адылов стремится не просто сэкономить банкам деньги на обеспечении внутреннего контроля и штрафах за нарушения. Его замысел состоит ни много ни мало в том, чтобы изменить саму систему соблюдения стандартов в мировой финансовой отрасли.
"Все эти компании, повсюду, осуществляют внутренний контроль по-разному, без возможности кооперироваться, - говорит Адылов. - Эти ребята просто не могут решить проблему собственными силами".
Сокращенный перевод статьи, опубликованной 18 янв.:
Bad Behavior Database Aims to Stop Rogue Traders Before They Act
--При участии: Дэвид Шиер
: Полина Воробьева в Москве [email protected].
: Mark Sweetman [email protected].
Контактные данные авторов статьи на английском языке: Гэвин Финч в Лондоне [email protected], Эдвард Робинсон в Лондоне [email protected].
Контактные данные редактора статьи на английском языке: Майкл Мур [email protected], Дэвид Шиер
©2017 Bloomberg L.P.
источник
(Bloomberg) -- Вы молоды и амбициозны. Приходите в свой офис на Уолл-стрит первым и уходите последним. Работаете по выходным и в любой час дня и ночи можете отправить коллегам сообщение с вдохновляющей торговой идеей. Что из этого? Вы только что зарекомендовали себя как потенциальный трейдер-аферист.
Добро пожаловать в дивный новый мир слежки за трейдерами, для которой бывший аналитик Goldman Sachs Group Inc. Эркин Адылов создает базу данных о банковских злодеяниях с учетом поведения сотен уже известных нарушителей вроде Тома Хэйса из UBS Group AG или Жерома Кервьеля из Societe Generale SA. Анализируя тысячи факторов, от степени напряженности голоса в аудиозаписях до частоты походов в офисный буфет, Адылов и его коллеги по стартапу Behavox ранжируют банковских служащих в зависимости от того, с какой вероятностью те могут пойти на нарушения, еще до каких-либо реальных промашек с их стороны.
Хотя это может напоминать что-то из области научной фантастики, хедж-фонд Marshall Wace и междилерский брокер TP ICAP Plc уже используют программное обеспечение стартапа для мониторинга сотрудников, а некоторые из крупнейших инвестбанков и сырьевых дилеров начали его тестирование. Заплатив штрафы более чем на $200 миллиардов за последние восемь лет за нарушения, включающие отмывание денег, манипулирование рынками и финансирование терроризма, банки обращаются за помощью к компаниям вроде Behavox, чтобы избежать новых претензий регуляторов.
"Если вы не знаете, что делают ваши сотрудники, значит вы уязвимы, - говорит 33-летний Адылов. - Складывается ощущение, что некоторые банки не хотят знать, насколько они подвержены рискам, и именно их, скорее всего, оштрафуют следующими".
Искусственный интеллект
Финансовые компании, ставшие объектом небывалого внимания регуляторов, тратят до пятой части выручки на комплаенс, нанимая десятки тысяч специалистов по расследованиям, а также оставшихся без работы трейдеров и экс-агентов спецслужб для анализа контактов сотрудников. Подталкивает их к этому не только угроза штрафов: в соответствии с правилами, вступившими в силу в марте, старшие менеджеры в Великобритании могут привлекаться к ответственности, вплоть до тюремного заключения, за действия своих подчиненных.
Behavox использует технологии искусственного интеллекта, чтобы анализировать каждый аспект офисной жизни служащих, прочесывая петабайты данных и сигнализируя обо всем, что отклоняется от нормы и требует дальнейшей проверки. Это могут быть вполне безобидные на первый взгляд вещи вроде повышенного тона во время телефонного разговора, подключения к рабочему компьютеру посреди ночи или более частых походов в уборную по сравнению с коллегами. Система сравнивает эти особенности с привычками трейдеров, уже совершивших нарушения, и ищет совпадения.
Хотя другие компании используют схожие технологии для отслеживания происходящего в торговых залах, Behavox идет дальше, создавая централизованное хранилище информации о поведенческих моделях, доступное всем клиентам. Адылов называет это Биржей поведенческих рисков. Теперь задача в том, чтобы убедить компании делиться потенциально компрометирующими данными об их "внутренней кухне". Если он сможет выстроить достаточно обширную сеть -- а пока в проекте участвуют лишь три компании, -- это может изменить всю систему внутреннего надзора в банках.
Убедить банки
Есть признаки, что банки становятся сговорчивее. Barclays Plc, HSBC Holdings Plc и другие крупные европейские кредитные организации в прошлом году сформировали Альянс по киберзащите для коллективного сбора информации о хакерских атаках. И все же предпринимателю-новичку, вероятно, будет непросто убедить Goldman Sachs в том, что тот должен доверить ему такую критически важную сферу, как комплаенс.
Behavox разработал свои алгоритмы на основе публичной информации о разбирательствах против трейдеров и банков по всему миру за 16 лет. Компании-клиенты используют эти модели, чтобы анализировать поведение своих сотрудников. Если кто-либо из них обнаруживает нарушения со стороны служащих, Behavox просит делиться деталями на условиях анонимности.
Адылов стремится не просто сэкономить банкам деньги на обеспечении внутреннего контроля и штрафах за нарушения. Его замысел состоит ни много ни мало в том, чтобы изменить саму систему соблюдения стандартов в мировой финансовой отрасли.
"Все эти компании, повсюду, осуществляют внутренний контроль по-разному, без возможности кооперироваться, - говорит Адылов. - Эти ребята просто не могут решить проблему собственными силами".
Сокращенный перевод статьи, опубликованной 18 янв.:
Bad Behavior Database Aims to Stop Rogue Traders Before They Act
--При участии: Дэвид Шиер
: Полина Воробьева в Москве [email protected].
: Mark Sweetman [email protected].
Контактные данные авторов статьи на английском языке: Гэвин Финч в Лондоне [email protected], Эдвард Робинсон в Лондоне [email protected].
Контактные данные редактора статьи на английском языке: Майкл Мур [email protected], Дэвид Шиер
©2017 Bloomberg L.P.
источник
