Свечи и свечные модели: Модель Поглощения продавцами (ENGULFING PATTERN)
Модель поглощения продавцами (Медвежье поглощение) интересна тем, что может дать хороший четкий сигнал на вход в шортовую позицию. Она состоит из двух свечей: бычьей и медвежьей, причем цена закрытия медвежьей свечи перекрывает цену открытия бычьей. Это говорит о том, что покупатели практически исчерпали свои резервы на рынке и не в состоянии противостоять продавцам. Продавцы же в свою очередь, закрываясь ниже цены открытия предыдущей свечи, тем самым показывают, что ближайшая поддержка пробита и цена закрепилась под ней. Что говорит о весьма возможном продолжении движения на юг, т.к. сами эти две свечи показывают не что иное, как ложное пробитие уровня (как, впрочем, и Бычье поглощение).
Стив Нисон в своем труде "Японские свечи: графический анализ финансовых рынков" дает следующий рисунок модели
Как видим, эта модель/паттерн (часто повторяющаяся модель) возникает после некоторого движения в северном направлении. Как правило, чем сильнее движение, тем чаще отрабатывает паттерн. В таких случаях складывается впечатление, что быки, налив красным свои глаза, сломя голову проскочили финишную линию, а потому вынуждены вернуться к ней.
Но, как и в случае с Бычьим поглощением, в таком виде на Форексе лично мне модель не встречалась. В основном - в виде Поглощения-Пинцета (т.е. когда цены закрытия первой свечи совпадают или достаточно близки к ценам открытия второй).
Что это дает при торговле и как на нее влияет?
В первую очередь - это выставление стопа. Тут, конечно, каждый выбирает то, что больше ему подходит, но какие при этом есть варианты и что они собой предполагают?
Если грубо - то это вижу так: после восходящего движения сформировалось Медвежье поглощение, показав несколько важных уровней.
Почему важных? потому что, как правило, уровни на четырех часах выглядят настоящей бОйней на часовом графике, который (если верить некоторым источникам) является одним из основных для работы АТС крупных банков. Не буду с этим спорить, т.к. сам этого не видел и не участвовал, но то, что большие движения начинаются на младших тф - это аксиома. Да и если проверить на дневных графиках, то уровни с 4 часов будут всегда (в 98%, если точнее)) совпадать с дневными уровнями.
Что я вижу в данном примере: после восходящего движения после большой свечи А на покупку сформировалась маленькая бычья свеча с длинными хвостами В (не Рикша!), которая говорила уже об усталости рынка двигаться в северном направлении. После нее формируется уже медвежья свеча С, лоу которой ниже лоу предыдущей, а цена закрытия гораздо ниже цены открытия предыдущей. Т.е. после открытия свечи С цена по инерции еще сходила 6 пунктов на север, еще раз протестировав область сопротивления 0,74361 на прочность и уже после этого с чистой душой направилась на юг.
(Типо: “Ну не шмогла я, не шмогла!”)
В результате получили первый уровень в области 0,74413 (с которого открывалась свеча В и закрылась выше него, показав новое сопротивление для тела свечи и подтвердив сильное сопротивление в области 0,74361 для теней свечей). Свеча С пытается переломить тренд (после ретеста сопротивления для теней она показывает цену закрытия на уровне лоу, а свои лоу обновляет поддержку, т.е. всем своим видом показывает, что власть потихоньку переползает на сторону медведей.
И вот что получилось на выхлопе
Но сами разворотные модели никогда не будут говорить со 100% вероятностью о развороте. Не стоит забывать, что они только предупреждают, как пишет С.Нисон, о смене тенденции на рынке. Т.е. это совсем необязательно разворот, это так же может быть и флет.
Итак. Получив такую свечную модель, как бы я действовал? До недавних пор порядок был бы следующий: вход с рынка, первый лимитный в области 0,74523, второй - в области 0,74631, стоп в области 0,74731, т.е. выше максимального сопротивления на данный момент на примерно 10 пунктов. “До недавних” - это совсем не значит, что такой подход не используется уже совсем. Нужно помнить, что на решение на вход влияет не только сама модель, но и ее расположение на графике, предыдущее движение (чем резче движение, тем резче может отработать паттерн, хотя, конечно - это далеко не факт: если движение было сформировано на фундаменте, то это может быть зарождающийся тренд), но сейчас на рынке преимущественно широкий флет (по тем парам, что торгую), поэтому в данной ситуации логичнее было бы с рынка не входить, а все остальное в этой схеме оставить на своих местах.
Для примера взял на рассмотрение участок исторических котировок по паре австралийский доллар/американский доллар с 04.07.18 по н/в на четырехчасовом графике.
О том, какие на этом отрезке времени увидел варианты этого паттерна, отпишусь уже завтра. Думаю, ближе к вечеру: все-таки лето подходит к концу, а работы в офлайне никак не уменьшается...
------------------------
Автор: mokol
Авторские права на статью принадлежат MMGP.COM
Последнее редактирование:
