Консервативный - AlexSilver - (Alpari)

Критерии выбора:
Кальмар >= 0
Агрессивность <= 3
Наблюдений >= 300
Макс.просадка <= 35%
Стандарт.отклонение <= 10%
Средняя доходность и доход >= 0%

Составил портфель из 7 счетов:


Хочу обратить внимание на то, насколько сгладилась кривая доходности, а это значит, что и уменьшились риски. При этом, чистая доходность по портфелю получается ~65% за 22 месяца. Т.е. больше 30% среднегодовых! Это очень хороший результат.

Это говорит о том, что ПАММ-сервис потихоньку выруливает на среднемировой уровень. С таким результатом можно привлекать уже достаточно серьезные инвестиции.

После этого, я снизил планку возраста до 200 дней наблюдений и включил в новый портфель еще 3 счета. Получилось еще более интересно:



Т.е. максимальная просадка и агрессивность существенно уменьшились, а доходность осталась почти на том же уровне ~30% среднегодовых. Так что потенциальным инвесторам рекомендую для рассмотрения эти два портфеля. В такие портфели можно вкладывать, на мой взгляд, достаточно большие средства.

добавлено через 19 часов 10 минут
По портфелю из 7-счетов вчера был получен доход в +0,74% и общий результат 65,92
По портфелю из 9-счетов вчера был получен доход в +0,32% м общий результат 29,77

Re: pammin - Рейтинг ПАММ-счетов Альпари

Вы будете писать об изменениях в портфеле?

Re: pammin - Рейтинг ПАММ-счетов Альпари

EVF2010 написал(а):

Вы будете писать об изменениях в портфеле?

Нажмите для раскрытия...

Да, конечно, постараюсь отписывать инфу. По портфелю из 9 счетов я открыл демопортфель в Альпари, а по портфелю из 7 счетов планирую открыть ПУЛ на ЮМАКС.

Сравнение портфеля из 7 счетов с портфелем ПАММ-индекса Альпари из 17 счетов



А вот данные по демо-портфелю из 9 счетов на 14:00 20.04.2011



Расчет от вложенной суммы в USD

Re: Портфельное инвестирование в ПАММ-счета

Данные по портфелю из 9 счетов на 23.04.2011

Re: Портфельное инвестирование в ПАММ-счета

Идея портфеля очень правильная. Есть подобные индексы по хеджфондам и СТА от Барклайз.
Из проблем: малая выборка и малый срок существования сервиса.

Re: Портфельное инвестирование в ПАММ-счета

Состояние портфеля на закрытие 29.04.2011

Состояние портфеля на 7.05.2011:

AlexSilver написал(а):

Состояние портфеля на 7.05.2011:

Нажмите для раскрытия...

убыток не большой на той недельке?

po6enjka написал(а):

убыток не большой на той недельке?

Нажмите для раскрытия...

7.05 была зафиксирована максимальная просадка по портфелю -6.34%
Много это или мало - каждый сам для себя решает.

Смотрим дальше...

Состояние портфеля на 10.05.2011 23:00

Состояние портфеля на 13.05.2011

А вы профит выводите?А то всё как то у вас на одном месте стоит без движения.

sucub написал(а):

А вы профит выводите?А то всё как то у вас на одном месте стоит без движения.

Нажмите для раскрытия...

О каком выводе профита Вы говорите? Инвестиционный горизонт портфеля несколько лет. А тут еще и месяц не прошел. Профит будет выводится и распределятся на другие счета, но это может быть не раньше, чем через 3 месяца после начала инвестирования.

Сорри, конечно, но доходность на уровне 30% годовых - это, в наше мутное время, как-то грустно (если у Вас инвестированы не миллионы зелени).
Я, например, не приверженец долгосрочных вложений, приносящих вроде бы стабильную, но небольшую, прибыль. Окупаемость таких вложений - годы. Но сейчас в мире, да и вообще на нашей несчастной планете в любой момент можно ожидать глобальных форс-мажоров, так что есть реальная вероятность не только не приумножить свои инвестированные средства, но и вообще потерять их.
Поэтому я предпочитаю более высокодоходные, но менее растянутые по времени варианты инвестиций, с периодическим выводом заработанных средств в реал. Ведь пока они "крутятся" где-то, их, можно сказать, и нет вовсе, т.е. на них не поешь вкусно, на море не съездишь... А нужно чувствовать отдачу от процесса уже сейчас, а не через 3 года.

поддерживаю, 30% годовых, да еще и с риском это очень мало, топовые трейдеры альпари к сожалению на больших суммах расслабляются и перестают показывать прежние результаты, лучше на форекстренде такой же портфель собрать из первой 10-ки, там риски управляющий с инвестором делит, поэтому их топовые паммы более динамичны.

Как правило, чем больше доходность тем больше и риски...

Господа агенты-распространители, не замусоривайте чужие ветки плз. Читать же невозможно изза этих рекламных пауз. Заведите свою ветку и там друг другу впаривайте агентские программы.

15-16 мая прошло распределение прибыли по некоторым счетам, но в целом, по портфелю пока имеем «абсолютную просадку» к начальным средствам в размере -2.25%







На «какбы вопросы» «какбы заинтересованных лиц, рекламирующих свои, какбы высокодоходные проекты» уже ответили за меня.

Я же от себя добавлю следующее - целевая доходность выше 100% годовых подразумевает вероятность риска полных потерь близкую к 0.95 в течение года и совсем близкую к 1 в течение 2 лет.

Играть в эти игры я больше не хочу и не буду. При целевой доходности в 50-60% годовых вероятность риска полных потерь существенно ниже 0.5. Что касается данного портфеля, то более точные цифры по вероятностям пока сказать не могу - нужна статистика хотя бы за 5 лет. На сегодняшний день, по расчетным данным статистики за 12.5 мес максимальная просадка по портфелю составила 6.42% при чистой годовой доходности (за вычетом вознаграждений) около 32%.

Я считаю эти показатели очень хорошим результатом. Если в будущем эти показатели даже ухудшаться в 2 раза, т.е. скажем, при той же доходности макс.просадка возрастет до 12% - это все равно будет очень хорошим результатом.

-

Теперь на всех счетах, где была прибыль, произошел расчет с управляющими. Состояние портфеля на 19.05

Состояние портфеля на 08.06.2011