• Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Аналитика и прогноз по EUR/USD/GBP/USD - Страница 41

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,788
Реакции
1,671
Поинты
0.140
Сегодня по фунту по старой классики долился в шорт, если все пойдет по намеченному плану, уйти выше 1.2200 фигуры не должны.
Взглянул открытые позиции трейдеров, они сидят в серьезных долгах, вплоть до уровня поддержки 1.1800.
По опционным уровням, хороший объем коллов стоит в диапазоне 1.2200 - 1.2300, где не грех будет долиться в шорт в случае роста.
С начало недели фунт трудяга без откатов поглотил многие стопы, тех кто ожидал откат и ладно если стопы, но под конец недели, вроде можно еще раз попробовать продать, цена подошла в район call опциона 1210 (1,2201) с OI (2024 опционных контракта) и после нет предела по росту, если только 1,4200. Активность у продавцов неплохая, явно расчет на откат есть, текущий уровень наверное последний, откуда могут нормально откатить, дальше полет фантазий по росту почти без границ. По возможному откату цель, это район put опциона 1197 (1,1895) с ростом OI (+15 опционных контракта).

На графике, разбирать свечи не будет, но думаю намек рельсовый на продажу есть, хотя и в начале недели были все условия по откату, но съели стоп и еще пару сотен пунктов прошли, вторая попытка вроде многообещающая. По фьючерсу, уже писал в начале недели, но там хеджера подошли к значению, от которого могут развернуть настроение, сейчас чистая позиция long сокращается, и если завтра увидим в отчетах намек на рост чистых покупок, то возможно, среднесрочно назрел таки откат.

источник
 

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,788
Реакции
1,671
Поинты
0.140
Низкая активность американских бирж в праздничные дни, сказалась на курсе евро (eur/usd), два дня в узком торговом диапазоне, правда с попытками выхода за пределы, но даже при такой низкой ликвидности, так и остались около уровня сопротивления 1,0450. Понедельник обещает быть более интересным на движения, впереди новогодние праздники и заседание ФРС с процентными ставками, не сколько праздники ждут инвесторы, а насколько все-таки поднимут процентную ставку - на 0,5% или 0,75%.

Текущий прогноз по ставке ФРС, показывает, что вариант в 0,50% теряет голоса, а впереди еще две недели, и такой настрой явно не пользу роста евро.

Интрига действительно присутствует, ведь если рост будет минимальный, то можно констатировать факт смены тренда, но рост будет ограничен с учетом мировой ситуации, и главное, что рост евро ограничивает состояние рецессии в Евросоюзе, которого вроде нет.

По целям, до конца года, покупатели могут отработать отметку 1,0700 которая выступает неплохим уровнем сопротивления, который выступал поддержкой в феврале этого года. И опционы на ближайшие месяцы, показывают предел по росту, это район put опциона 1,0700 и 1,0750. Как не странно, но растет открытый интерес ниже паритета, откуда такие мысли у продавцов, если только владеют инсайдом. Хотя можно допустить мысль, что причина падения евро, может быть в холодной зиме, когда спрос на энергетическом рынке подрастет, и это инфляция в ЕС может обновить максимумы.

Сейчас цена в некой зоне, где ограничение по движению, скопление уровней видно на недельном графике, пару недель и под Новый Год ожидается развязка. На месячном формируется бычья свеча, если хвостик верхний будет небольшим, то потенциал у дальнейшего роста есть, но для нормального роста, надо преодолеть цену 1,0750.

На начало торговой недели, цели по опционам, возможно снижение в район ниже put опциона 1,0350 и с учетом активности покупателей, все зависит от прыти продавцов, открытый интерес покупателей снизился, что может спровоцировать пробитие 1,0350. С учетом свечного анализа, за последние дни данная цена выступила в роли поддержки, бычьи свечи показывают, что покупатели не собираются сдавать взятые позиции. И стоит учитывать, что последние дни торговой недели были без американских бирж, так что ждем понедельника, цели обозначил, если дадут еще откат, то можно снова прикупить, цель рост до 1,0700.

источник
 

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,788
Реакции
1,671
Поинты
0.140
По австралийскому доллару (aud/usd), предел по возможному росту, это район цены 0,7000 и вот тут могут быть проблемы с ростом, пробивать психологический уровень не чем, рост сейчас, чисто на внешних факторах, собственно как и все долларовые пары. В понедельник будет повод для обвала aud/usd, выйдут данные по розничным продажам и ожидания, это уход данных в отрицательную зону. Технически, цена перед серьезным уровнем, пробить с ходу, сомневаюсь что получится, свечной анализ без намеков, хотя прошлая неделя закончилась паттерном на недельном - "падающая звезда", но когда фундамент давит, то ломаются все технические и прочие индикаторы.

Поглядываем на фьючерсы, где хеджера в чистой позиции long, которая сокращается, что в пользу роста цены, с одним нюансом, диапазон изменений чистых позиций небольшой и держится в этаком коридоре с мая 2022 года. В целом, позиция хеджеров с июля 2021 года в чистой покупке, а цена с тех пор только падала, так что без существенных изменений позиций в группе, о развороте говорить рано. данные по фьючерсу правда за прошлую неделю, но для наглядности, что настроение хеджеров пока в покупной зоне, а это долгосрочно говорит о продажах.

Смотрим на изменения OI в опционах, продавцы неплохо нарастили интерес за последние пару дней, до того, покупатели активничали, все движение в районе опциона от 0,6600 до 0,6750. Покупатели свой рост показали, дело за продавцами. Пока что, ядро волатильности, в образовавшемся росте OI продавцов и покупателей, это опцион 0,6675 с OI покупателей 718 опционных контракта и продавцов 143 опционных контракта, посмотрим смогут отработать рост и дальше в начале недели, если нет, то скорее всего снова уйдут ниже 0,6600 где продавцы нарастили свое интерес.

Итого, рост aud/usd ограничен имхо, продажи неплохо смотрятся с текущих или в случае попытки роста, более выгодный уровень для продаж 0,7000.
источник
 

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,788
Реакции
1,671
Поинты
0.140
Есть там такой интересный эпизод, произошедший как раз в такой брокерской конторе, где Ливермор часто торговал. Был там человек, которого они между собой окрестили Индюком и как-то раз Ливермор дал ему наводку на покупку каких-то акций, не освежал, поэтому рассказываю чисто по памяти, да и суть не в мелочах. «Индюк», поразмыслив, купил эти акции, поблагодарил Ливермора за «наводку» и на том все. Через некоторое время Джесси ему говорит – можно закрывать покупки по этим акциям. Представляю себе это приблизительно так:

Ничего никому не напоминает?) «Индюк» задал ему пару вопросов. Разве у нас не бычий тренд? Если у нас бычий тренд, то зачем закрывать покупки.
Мне такие рассказы говорят только об одном, что их пишет тот, кто в теории успешно торгует, а по факту отношение к торгам туманные. И объясняется такое понимание сего рассказа просто, на "форекс" вход в рынок происходит под залог, если вдруг курс пойдет не в ту сторону, то депозит будет поглощен и закрыта сделка по стоп ауту. Торговать по тренду, это целая наука, не все так просто в выражении "купил по тренду и забыл". Нужны как минимум, два условия для получения максимальной прибыли в долгосрок, это большой депозит и грамотный вход в тренд. Смотрим график евро с января 2021 года, когда долгосрочники начали петь о распродаже доллара, и некоторое время (4 месяца), доллар действительно падал, отметил этот ложный тренд цифрой (1). Это как в истории с Индюком, только с плохой концовкой, где не стал закрывать сделку и получил разворот, а ведь Ливермор советовал... О чем эта история говорит, что советовать после, все могут, а если бы все не так все пошло, как "мы видим"? Как в январе-марте 2021 года? И таких случаев полно, отметил повторный тренд с мая 2021 года, и если бы советовали входить в этих точках (желтые стрелки), то сколько депозитов было поглощено на форексе? Там не пару десятков пунктов в виде отката было, а несколько сотен пунктов, и это порой та самая маржа, которую поедет такое движение.

Сейчас по евро (eur/usd), нет четко понимания 100% тренда и об этом говорит не только фьючерс и опционы, но внешние факторы. Цена откатилась от паритета всего на 400 пунктов, и фьючерс показывает чистую позицию хеджеров возле исторических уровней, то есть видим вариант, что рост "возможно" будет ограничен и "возможно" будет попытка откатить повторно.

Опционы аналогично, не показывают запредельный открытого интереса (OI), в следующих месяцах, и только в текущем контакте, есть четкая цель по возможному росту, это call опцион 1,0700 с OI (31762 опционных контракта). Это как намек, что это пока возможный предел по росту, большего от таких данных многие и не ждут, и скорее готовы продавать до данного уровня, чем покупать. Причина тому кроется в фундаменте, когда в Европе зима на носу и цены начнут ломится вверх на энергорынке, то куда инфляция начнет ломится? В США ситуация намного лучше чем в ЕС, и спрашивается о каком треде евро тут можно говорить? На чем расти, на "так вижу"?

То что aab озвучивает свои действия, так у него данные насколько я понял берутся с объемов опционной торговли, объемы фьючерсов, данные с отчетов COT и прочие вычисления, но в итоге, он вот так показывает свою "методику анализа текущей рыночной ситуации по отчетам CME". Остальные, кто используют термины, такие как "ядро" или "матрица", аналогично берут данные из отчетов CME, это более новые методы анализа, где ядро означает середину, где наиболее большое скопление OI или другое значение. Не все сидят на графиках столетних и квартальных уровнях, а ищут новые методы анализа CME. Отчеты или биллютени CME, так не секрет, они дважды в день могут показать изменения (PRELIMINARY и Final), как в месячных отчетах, так и в недельных.
источник
 

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,788
Реакции
1,671
Поинты
0.140
Стоит конечно учитывать зимний момент с возможным ростом цен на энергоресурсы, но история показал, что основной драйв в ослаблении евро был от мер ФРС. Собственно вчера, один из таких исторических кадров, когда Джеймс Буллард (глава ФРБ Сент-Луис) заявил, что агрессивная политика процентных ставок от ФРС, никуда не делась, и кроме всего, возможно высокие ставки будут и в 2024 году. И реакция на такие комментарии, не заставила себя ждать. В итоге, смотрим прогноз по ставке ФРС на 0,50%, на текущий момент, за две недели до заседания ФРС, с почти 90% прогноз упал до 68,7%. Прогноз по 0,75% соответственно подрос, и разрыв еще есть, но он и за день может сократится, если такие комментарии будут от штатовских экономистов.

Рынок задумался, и если был шанс роста евро (eur/usd) выше 1,0700 то теперь снова заговорили о паритете, и как оптимальный вариант, где-то в этом диапазоне цена может застрять до весны.

Фьючерс евро, вышел почти без изменений, немного снизился открытый интерес (-1,702), но в целом ситуация стабильно покупная, так как хеджера продолжают наращивать чистую позицию short. И надо учитывать, что реакцию на комментарии Джеймс Булларда, мы увидим только в субботних отчетах, и чистая позиция хеджеров под историческим значение, и хеджера могут начать сокращать продажи.

По опционам евро (eur/usd), тут проще с реакцией на фундамент, данные выходят с небольшим запоздание, но продавцы отреагировали на ястребиные комментарии главы ФБР, и наблюдаем изменения открытого интереса продавцов, это район put опциона 1,0500 (1,0324) с ростом OI (+2370 опционных контракта).

Итого, на графике с учетом данных по опционам, ключевым уровнем на текущий момент является район цены 1,0324. Если продавцы смогут отработать данную отметку, то скорее всего следующая цель, это район опционов 1,0050 и 1,0100 (без премий), где в последние дни наблюдались изменения по OI. Стоп обязателен, на случай если появится новый комментатор и заявит другую версию по плану роста и сохранения процентных ставок ФРС.

источник
 

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,788
Реакции
1,671
Поинты
0.140
Отчеты по фьючерсу золото (gold), вышли с опозданием, хотя странно, что отчеты по опционам вышли вовремя, но было что прятать, например серьезно сократился открытый интерес по золоту (-45,629) и произошло незначительно сокращение чистой позиции short у хеджеров, от -134,308 до -130,064. Насчет фиксации прибыли, вариант, ибо конец месяца, но новостной фон гласит, что рынок в ожидании перемен, и снова все упирается в фундамент США, до заседания ФРС далеко, но в среду ждут выступление главы ФРС, который может пролить свет на перспективу денежно-кредитной политики США.

Отметил несколько "исторических" изменений, в этом году по фьючерсу золота, это август и сентябрь, хотя может уже и была мысль такая, но как видим, после резких наращиваний хеджерами чистой позиции short, золото плавно ушло вниз. И возможно, среднесрочно произойдет аналогичное движение, так сказать последний шанс прикупить золото на низах, и конечно от 1650$ было бы неплохо купить, не факт что смогут и вообще, кто знает, что глава ФРС наговорит. Но по опционам, был прирост OI у put опциона 1650$ суммарно за прошлую неделю, это 1800+ опционных контракта, но за последние дни, максимум put опцион 1725$ достоин внимания, где был рост OI (+172). Попробуем повторно продать, насчет 1650$ вряд ли, но может снова отработают район call опциона 1700$.

По серебру ситуация аналогичное, не вижу смысла графиками пост заставлять, хеджера сократили чистую позицию, открытый интерес упал, и все в том же духе, что и по золоту, цели по возможному снижению, это район put опциона 19$. Ждем, что Джером Пауэлл скажет в среду.
источник
 

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,788
Реакции
1,671
Поинты
0.140
О распродаже госдолга США, данное событие корнями уходи в лето 2022 года, уже тогда появились первые ласточки распродажи, осенью когда доходность облигаций достигла своего пика, и рост доллара в край потерял страх, некоторые страны открыто или скрыто вмешались в курс своих валют. И как следствие, началась следующая волна распродажи осенью, в итоге сброс основной произошел в начале падение доллара, о чем упомянул, в посте зачем Банка Японии устроил распродажу американских облигаций. Вообще, в ветке много интересной информации появляется, и если не вносить всех в список "несогласных", то можно много интересного прочитать.

Насчет роста процентной ставки в декабре на 0,25% - это инсайд или ошибка? Просто в протоколах ФРС от 2 ноября, не нашел данной информации, и если ознакомится с заседание в буквенном виде "Transcript of Chair Powell’s Press Conference"- тут, то на вопрос Howard Schneider with Reuters о перспективе повышения процентной ставки, Jerome H. Powell внятно не ответил, и тем более не сказал, что снизят рост процентной ставки до 0,25% и был простой ответ, что будут поддерживать те уровни, которые помогут достичь уровня инфляции в 2%. И смотрим данные сервиса CME FedWatch тут, про 0,25% речь не идет, хотя было круто, если такое событие произошло, доллар бы точно развернулся в жесткую распродажу.

Насчет кредитов в США, это очень интересная тема, то что люди стали брать кредиты, говорит о том, что есть чем отдавать большинству, просто так в США кредит сложно получить, как это было до 2008 года, когда выдавали некоторым слоям населения даже с плохой кредитной историей. Сейчас с этим сложнее, и надо учитывать такой момент, что даже подними банк процент на кредит на 1%, это капля в море для США. И кроме официальных отчетов отчетов и протоколов, надо изучать другое внешние факторы, которые влияют на экономическое здоровье в США. Например, США заработало и зарабатывает сверх прибыль в виде "много" миллиардов долларов на энергетическом рынке Евросоюза. Военная промышленность США аналогична по сверх прибылям, заказов много, денег еще больше от стран ЕС. Отсюда и некоторые улучшения по инфляции и частично растет спрос потребительский.

Насчет ослабления доллара на таких протоколах, лучше смотреть рост другие инструменты, например гос облигации США. Связку золота с доходностью государственных облигаций США, редко вспоминают, но двигаются почти в унисон, доходность падает, золото растет, что и наблюдаем в последнее время, но есть моменты, которые настораживают. Например, фьючерс доходности облигаций США 10-летние, показывает, что хеджера вяло сокращают чистую позицию long и ситуация больше похожа на лето, когда доходность упала, но после произошел жесткий рост и сейчас, распродажа долгового рынка США в аналогичной ситуации, добавим сюда некое оздоровление экономики США и есть вариант, что распродажа доллара сильно раздута. Хотя спекуляция творит чудеса, но надо принимать во внимание тот момент, что если в ЕС кризис усугубиться зимой, то доллар снова станет востребованным, и подозревают золото в этот раз может подрасти, как защитный актив.

источник
 

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,788
Реакции
1,671
Поинты
0.140
Gold Futures.
Привет, удалось вовремя сбросить short position? Я тоже вчера продал, причем присоединиться удалось в районе локального максимума. Вошел в short сразу, как только переписали локальный максимум с захватом ликвидности в размере 252 контрактов преимущественно по ценам ask. На тот момент, внутри агрегированной сделки на покупку был обнаружен очень крупный айсберг ордер.
Хорошая волатильность выдалась, но редко попадаю на такие движения, тихий час отменять не вариант, поэтому стопы и ставятся, до тейк профита не дотянули чуток, но стоп вынесли по итогу, бывает. С утра встал и не особо удивился такому повороту, глянул выступление главы ФРС и можно сказать, что для решающего ослабления доллара, не хватает данных по нон фарму (рынок труда США), которые выйдут завтра. Глава ФРС Пауэлл, открыто дал понять, что рост процентных ставок продолжится, но в следующем месяце темпы повышения снизят, но с намеком, что смотрят изменения по экономическим показателям. В общем, осталось понять, какие данные по рынку труда устроят ФРС и какие не устроят, что бы это повлияло на темпы изменения процентных ставок.

Изменения по прогнозу ставки ФРС на 14 декабря, по таким речам главы, не удивил. CME FedWatch Tool. Рынок на позитиве и такое настроение в пользу распродажи доллара, надо еще пятницы дождаться, а потом данных по инфляции и чувствую, еще те качали, нас ждут до того момента, когда ФРС повысит процентные ставки.

Вкратце, что еще сказал глава ФРС.
  • Прогноз по пиковому росту процентной ставки до 4,6%, не конечный. То есть, весь следующий год будут качать тему с потолком процентных ставок ФРС.
  • Темпы роста процентных ставок могут быть снижены уже в следующем месяце. Намек на декабрь.
  • В сотый раз, заявил, что стоимость заимствований будет ограничивать "некоторое время".
  • Борьба с инфляцией будет агрессивной до тех пор пока не будут достигнуты цели.
И все в том же духе, как и в прошлых выступлениях, реакция рынка произошла на изменения в темпах роста процентной ставки, и то, намек на показатели, дает сделать вывод, что могут и отойти от ограничений темпов.

Реакция в опционах евро (eur/usd), предварительно, открытый интерес продавцов подрос, данные правда не финальные, но думаю хеджера знают больше, чем мы и началась скупка put опционов. Одна из причин таких действий, наверное такова, что инфляция по итогу падает, а это может укрепить доллар, так как в ЕС обстановка не улучшается.

Покупки конечно на таком кураже, смотрятся хорошо, но буду присматриваться к продажам, от 1,0500+ есть небольшой рост OI покупателей, и если сегодня отработают, то можно попробовать продать перед выходом данных по рынку труда США. Что-то предварительно, данные не впечатляют улучшениями.
источник
 

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,788
Реакции
1,671
Поинты
0.140
Необычный рост у фунта, с учетом возможного ввода новой пошлины связанной с нефтянкой в Великобритании, когда законным путем "доход от разработки новых небольших месторождений" будет практически полностью оседать в казну Великобритании. Это грозит уходом нефтяных компаний из Великобритании, а это серьезный удар по экономике англичан. Понятно, что фунт растет на ослаблении доллара, но такое чувство, что цену гонят вверх, что бы хорошо продать на принятии новых мер, предложенных премьер-министром Великобритании.

Технический анализ по фунту (gbp/usd), возможный предел по росту, это район сопротивления 1,2300. С мая по август, этим летом цена после снижения, устроила в на этой отметке качели, но так и не смогли покупатели вернуть цену выше 1,2200-1,2300. И потом 1,2000 не сразу взяли продавцы, в общем цена в болотное месте сейчас снова.

Опционный анализ по фунту (gbp/usd), предел по росту внутри дня, основанный на изменениях открытого интереса, это район call опциона 1,2150 (1,2205) с ростом OI (+44 опционных контракта). С форвард поинтом, возможно окончательная цель это отметка 1,2250 и если добавить волатильность фунта, то возможно 1,2300-1,2350.

Стоит отметить, что в январских контрактах и выше, цели скорее коридорные, чем далекий север. Покупатели показывают свой OI около 1,2000 и например январский контракт, это put опцион 1,1850 с OI 2178 опционных контракта. Пока вне рынка, но лимит стоит, если это предел, то можно неплохой откат увидеть, все-таки рост скорее спекулятивный, чем по факту свершившегося, ибо ставку ФРс еще не подняли, а в Палате общин (Великобритания), еще пошлину и прочие меры не одобрили.

источник
 

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,788
Реакции
1,671
Поинты
0.140
Поражает товарищ, фунт растет, но я покупать его не буду, а вот там его можно продать, но не сейчас, а потом, евро я уже напродавался, логика железная.
Здравая мысль у grundik, если с покупками не получилось и такое бывает, то лучше присмотреться к продажам, и цели вполне нормальные в районе 1,2500 и явно лучше, чем 1,4200 по текущему контракту до экспирации. У меня, немного другая цель, по пределу это 1,2200-1,2300 и прошлых постах озвуч данный момент. Действительно, момент такой, что покупки могут в итоге оказаться покупкой на хаем и в лучшем случае, итог таких покупок, это стоп, и в худшем ожидается лось. Так что, поиск продаж логичен.

Кстати по опционам фунта (gbp/usd), появился интерес к покупкам put опционов, так что открытый интерес продавцов неплохо вырос по последним отчетам CME, и самое интересное, что покупатели сократили OI (-711 опционный контракт), в районе call опциона 1,2050 (1,2294). Похоже на фиксацию прибыли или другая причина.

Итого, на основе опционного анализа, одна из методик которого, уходит корнями в изменения OI прошлых отчетов СМЕ, можно сделать вывод, что первая возможная цель продавцов среднесрочно, это район put опциона 1227 (1,2165). По северу, покупатели создали своим скоплением OI возможный уровень, который ограничивает рост. Конечно, рост может и продолжится, стоит только повод дать, например сегодня данные по рынку труда от США, и другие причины.

источник
 

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,788
Реакции
1,671
Поинты
0.140
По золоту (gold), неоднозначно закончилась торговая неделя, но можно отметить несколько моментов. Цена подошла к уровню 1800$, а это золотая середина торгового диапазона, в котором золото находилось с 2020 года. И второй момент, фьючерс сигнализируем о попытке смены настроения хеджеров, чистая позиция short после роста, плавно уходит в сторону сокращение чистой позиции short, от -130,064 до -119,233. И кроме этого, открытый интерес снова в минус (-15,881). В августе схожая ситуация была, после попытки летом вернуть цену выше 1800$ цена обвалилась, истории редко повторяются, но стоит учитывать важность уровня, круглые уровни часто бывают проблемными.

По опционам, золото (gold). Покупатели штурмуют call опцион 1800$ с OI (4894 опционных контракта), по сути последний рубеж, где можно развернуть цену, и если покупатели отработают рост, то это откроет дорогу к опциону 1850$. Изменения по OI в текущем контракте показывают, что продавцы активничают, а вот покупатели похоже черпают силы из фундамента, что может привести, как минимум к серьезному откату.

На графике отметил лето, смена настроения хеджеров и результат, а смогут повторить прошлый сценарий, увидим уже скоро. По свечам неплохой дневной паттерн, который намекает, что возможен откат. Но с учетом новостного фона, а кроме пламенных речей главы ФРС и будущего заседания, нас ждет эмбарго на нефтяном рынке, и возможно золото зацепит. По опционам, можно отметить южные пределы по откату, это район put опциона 1745$ с ростом OI (+247 опционных контракта). По текущему моменту, продажи смотрятся неплохо, риск роста присутствует на новостях, но группа спекулянтов вторую неделю сокращает позиции long, не путать с чистой позицией, так что могут быть проблемы с ростом золота.

источник
 

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,788
Реакции
1,671
Поинты
0.140
Всем привет. Так как меня никто не понял видать по канадскому доллару вчера, то решил сегодня изложить свои взгляды на него подробнее. Посчитал вчера вечером отчеты по фьючерсам и могу сказать, что за последнюю отчетную неделю абсолютно никаких изменений по фьючерсам на основные валюты не было, покажу фьючерс на евро в качестве примера.
Доброе утро! Внимательно изучаю все посты в теме, так что и про канадский доллар вчера прочел у тебя, частично согласен с твоим анализом. И перед тем, как разберу канадский фьючерс, скажу в общем о фьючерсах, а именно, данные фьючерса меняются каждую неделю, и редко бывает, что изменения сразу говорят о разворотах и поворотах, проходит несколько недель или несколько месяцев. Наверное, основная задача среднесрочников и долгосрочников, увидеть в этих "хлебных крошках" след, который поможет увидеть разворот или подтвердить уже существующий тренд.

Как развернулся канадский доллар осенью, на обычных намеках, тех самых "хлебных крошках". Намек на разворот тогда, присутствовал в данных фьючерса с сентября, но долгосрочники еще тогда, продолжали говорить о росте usd/cad, беря цели по росту из квартальных данных.

Пост тут о росте usd/cad, когда фьючерс намекал, что разворот возможен, то были и другие мнения, что намеков нет на разворот, и цели 0,6700 (1,4925).

И смотрим фьючерс канадского доллара. Обозначил разворот сентябрь-октябрь и сейчас, картина немного схожая, впервые за месяц, хеджера нарастили чистую позицию long. Дважды отметил этот момент, и он конечно незначительный, и возможно, стоит ждать более серьезных изменений, но с учетом того, что торговля бывает разная, то и анализ данных по фьючерсам может отличаться. Там, где многие видят несущественные изменения, другие видят возможные зачатки перед поворотами и разворотами.

По опционам, квартальные редко смотрю, по одной простой причине, это далеко и непонятно, почему, объясню ниже, поэтому в основном, опираюсь на данные по текущему контракту. И по опционам (usd/cad), в декабрьских цель по возможному росту, это район call опциона 0,7250 (1,3793) и в январских, это call опцион 0,7150 (1,3986). Данные по низам, присутствуют, но отмечу только рост, и причина тому - глобально, тренд северный по канадцу (usd/cad) не сломан, и то что фьючерс показывает на рост, на корню отличается с графиком, где хорошо видно, что канадец третью неделю пытается ослабнуть против доллара США.

Фьючерс канадского доллара, только в последнем отчете показал изменения, это конечно не аргумент, но каждая деталь важна в отчетах COT. Анализировать по стандартному шаблону не получается по одной причине, за 20 лет объемы, поведение, методы торговли тех же хеджеров, неплохо изменились, отсюда и нестыковки в отчетах. Теперь у производителей, есть не только отделы закупа и хеджирования рисков, но и трейдера спекулянты, которые обладая инсайдом создают ситуации, которые сложно объяснить, читая отчеты COT и опционные отчеты. Британец с отметкой 1,4200 их этой оперы, зачем он появился и какова его цель, но самое интересное, как можно его сопротивлением делать, если и так понятно, что цена туда не дойдет.

В новых отчетах много интересных изменений, может они и не важны для одной методики анализа, но в других методиках анализа, это "деталь".
  • По золоту, третью неделю хеджера сокращают чистую позицию short, и это при растущей цене, не логично, а может намекают, что будет откат или вообще разворот.
  • По евро, после долгого роста чистых позиций short, произошел незначительный сброс, и хотя это один отчет, но возможно намек на приближающийся разворот.
  • По индексу доллара, незначительный рост чистой позиции short, и это может быть намеком на возможный разворот, помнится кто-то говорил о 110$ и оттуда продавать, и почему бы и нет?
Во многих отчетах, что-то интересное да есть, может и не получится с покупками usd/cad, может и золото начнет расти выше 1800$, но по текущему, отчеты вот с такими мелкими изменениями в деталях и принимать их к сведению или нет, это индивидуальное решение. И стоит не забывать, что данный анализ лишь мнение, а не руководство к решению.
источник
 

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,788
Реакции
1,671
Поинты
0.140
Приветствую! Вот именно, что это необычный рост цены. Как видим из графика по фунту, что отметка 1,22500 просто пролетели незаметно и сейчас цена торгуется на 1,23300. Цену будут продолжать гнать до тех пор, пока не достигнем отметки 1,35000. Это если о говорить о долгосрочном анализе, а пока на ближайшее время продолжаем расти и следующим уровнем сопротивления будет 1,24800, которым пробьется без особых усилий. Пара фунт/доллар сильно настроена на восходящую длительную тенденцию. Продажи вообще пока не стоит рассматривать.
Рост фунта (gbp/usd), скорее всего ограничен, нельзя вечно расти на "воздухе", а именно на этом сейчас фунт и толкают вверх, помогает конечно распродажа доллара, но скорее всего внутренняя игра англичан, которые укрепляют курс искусственно (регуляторы). Насчет 1,3500 - это как отметка 1,4200 по опционам, цель хорошая, но реализация ограничено, расти фунту до таких уровней, банально не на чем. Показатели некоторые растут, как например рост показал "индекс деловой активности в производственном секторе" до значения 46,5 и вроде поддержка фунту, но по факту, там совсем другое происходит, производства закрываются, безработица растет и рецессия по сути уже Великобританию посетила. Но кто признает, что у них все плохо, особенно когда новый премьер-министр и страна на грани, и виной тому цены на энергорынке. Отсюда и вывод, фунт скорее всего укрепляют, что бы кто-то хорошо продал, и план по пределу, конечно мы не знаем, но можно предположить, что технически, это район цены 1,2300 и 1,2600 и возможно предел 1,3000. Все что выше 1,2500 это наверное из раздела "Великобритания победила рецессию", так что по текущим, уже в ожидании отката.

По фьючерсу фунт, изменений особых нет, если смотреть хеджеров, то они топчутся на месте третью неделю, и это после эпического снижения чистых позиций long. Такое уже было в августе, когда фунт обвалился, и это не рекомендация, а возможный вариант, если хеджера начнут наращивать чистую позицию long, то такое обычно происходит, на медвежьем рынке.

По опционам, фунт (gbp/usd), декабрьский контракт в пятницу заканчивается, и надо учитывать интерес маркетмейкеров, максимальную прибыль (max pain) они получат в районе опциона 1,1500. Опять-таки не рекомендация, а надо учитывать вариант с попыткой отработать данное направление, а это юг. По волатильности объемов и роста OI, предварительно на начало недели, цели по росту это район call опциона 1,2500 и по низам цель, это район put опциона 1,2000.
[IMG alt="Нажмите на изображение для увеличения.

Название: 2022-12-05_15-56-00.png
Просмотров: 49
Размер: 32.6 Кб
ID: 33575169"]https://forexdengi.com/filedata/fetch?id=33575169&d=1670238007[/IMG]

источник
 

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,788
Реакции
1,671
Поинты
0.140
По валютам, целевые уровни по среднесроку неплохо отработаны, и вот случилось заседание ФРС, которое по факту, ничего нового, миру не дало, как и ожидалось процентна ставка прибавила значение с 0,75% до 0,50% и это, заявление о начале нового этапа монетарной политики США, когда жесткие меры остывают. С учетом улучшений данных по инфляции, другой реакции и не ожидаем, по показателям в США все хорошо и отсюда можно сделать вывод, что распродажа доллара серьезно ограничена. Теперь два варианта ухода из рисковых валют, это в доллар и золото, по итогу получим некий боковик, из которого на усиление, доллар может уйти первым, возможно даже с целями обновления уровней, как например ниже паритета по евро. По текущему, надо мониторить ситуацию на энергорынке ЕС, если все будет плохо, то как итог доллар может начать новый этап укрепления.

Из валют возможно стоит отметить фунт, немного особняком стоит, с учетом политической обстановки, когда новый премьер-министр Великобритании хорошо зашел в кресло, стоит ожидать, что фунт могут еще протащить пару сотен пунктов, но британец уже на пределе своих возможностей имхо. По опционам (gbp/usd), возможный потолок по росту в январских контрактах, это call опцион 1,2700 (805 опционных контракта). Предельный рост по изменениям OI примерно в этом районе у покупателей, из последних изменений, это район call опциона 1,2750 (+21 опционный контракт). Продажа с текущий, как вариант не отбрасываем, стопы обязательны, все-таки конец года и возможно будет фиксация прибыли "у покупателей". Все данные без премий, смысла особого нет давать полный расклад, и так в целом понятно, что среднесрочно никакого роста выше 1,4000 не будет и близко.

По фьючерсу фунт (gbp), особых изменений нет, плавно хеджера сокращают чистые позиции long, приближаясь к нулевому уровню, и это за рост, но уже на переделе возможностей, просто расти с такой безработицей бесконечно нельзя, в целом даже непонятно откуда промышленный индекс получает рост, когда промышленность в упадке. И по по фьючерсу фунта, наверное стоит отметить категорию "неподотчетный" или другое название, это "толпа", которая сидит с чистой позицией продаж, плавно выруливая к нулевому уровню, и возможно получаем тот момент, когда покупки "толпы" можно трактовать, как начало продаж.

Пока нет предпосылок с полноценному развороту на юга, скорее откат наблюдаем, но думаю север постепенно угасает. По низам основная цель продавцов, это район опциона 1,2000 и в случае падения этой поддержки, открытый интерес продавцов смотрит на опцион 1,1500. По северу предел озвучил, и мое мнение, приоритет продажи на любом росте, стопы обязательны.

Надо мониторить ситуацию на энергорынке ЕС и Великобритании, мнения о зиме противоречивые, но все упирается в цены на газ, которые я так понял, никто не собирается внутри европейского рынка регулировать, а именно этот момент, может наделать много проблем фунту и евро.
источник
 

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,788
Реакции
1,671
Поинты
0.140
Текущий опционный контракт по золоту (gold), показывает, что возможная цель по росту, это район call опциона 1900$, где наблюдаем неплохое скопление открытого интереса (9144 опционных контракта). Покупатели уверенно наращивали OI под конец года, и даже с учетом фиксации прибыли в последние дни уходящего года, рост может продолжится, виной тому может стать, ситуация по смягчению роста процентных ставок от ФРС.

И смотрим фьючерс золото, там ситуация стабильно бычья, так как хеджера медленно, но стабильно наращивают чистую позицию short, возможно пределом будет значение 190,000 и после начнут сокращать чистую позицию. По данным внутри групп, спекулянты в серьезных покупках, и пока не увидим серьезных сокращение обычных позиций long, о серьезных продажах можно забыть, имхо.

Итого, можно предположить, что снижение возможно будет, но в виде отката из район цены 1900$ и после, снова рост продолжится или цена останется в торговом диапазоне от 1800$ до 1900$ (+,- пятьдесят долларов), на ближайшие пару месяцев. Пока такие мысли, сам вне рынка, жду хороший момент для продаж, как например район цены 1850$-1900$. Насчет разворота с целью снова падать, это большое сомнение, с учетом улучшения ситуации в американской экономике. Пока вижу только боковик, как например в 2021 году, в это время.

И конечно всех с Наступающим Новым Годом! Профита и мира!
источник
 
Сверху Снизу