Аналитика и прогноз по EUR/USD/GBP/USD - Страница 40

Тимон · 28.10.2022

Евро на радостях не растет, хотя и повысили процентную ставку, но проблемы энергетически рынка с высокими ценами, никуда не делись, однако радует, что экономисты Евросоюза приходят к общему умозаключению, что с сильным долларом надо бороться. Конечно в текущих условиях, когда доллар, это часть экономики ЕС, укрепление евро ограничено. Фьючерсы разберем на выходных, а пока на основе данных по отчетам CME, анализ текущей ситуации по евро.

По евро (eur/usd), ключевой уровень по низам, это район put страйка 9975 (0,9959) с ростом OI (+34 опционных контракта), и это район поддержки, преодолев который могут отработать цели и ниже, до вчерашних изменения OI продавцов, это район put страйка 9900 (0,9897). По северу, ключевым уровнем выступает call страйк 10050 (1,0059) с ростом OI (+23 опционных контракта), если смогут отработать до конца дня, то возможно рост продолжится и на следующей неделе.

Сохраняется напряженность на финансовых парах связанных с долларом, ждут заседания ФРС, а вот после могут быть сюрпризы по движению. Сложно будет евро закрепится выше паритета, но шанс есть. Представители ЕС явно дали понять рынку, что сделают все, что бы сдержать инфляцию, а с учетом того, что доллар виновен в росте инфляции, то возможно будут продолжать работу регуляторы. Пока печатал мысли пером, решил немного прикупить и выставить лимит на покупку, стоп 0,9850.

источник прогноза

Тимон · 29.10.2022

Когда на носу выборы и победа нужна любой ценой. Смотрим на данные по ВВП от США, и чудо случилось, впервые с апреля месяца, показатели покинули отрицательную зону (из -0,6% до 2,6%), отсюда можно сделать вывод, что и рост процентной ставки на заседании ФРС можно ожидать на 0,50%, а не на 0,75%. В принципе не важно, на сколько поднимут в этот раз, возможно агрессивный рост процентных ставок, временно прекратят.

На чем основан такой успех по росту ВВП? Как вариант, это продажи нефти и газа рекордные у США, добавим сюда военные контракты, увеличение государственных расходов, произошло сокращение дефицита торгового баланса (импорта меньше, а экспорта больше), и рост туризма в США внес свою лепту. Конечно, если в Европе цены выросли до небес на энергетическом рынке, то куда валить, если не в США? Отсюда вывод, что возможно рост ВВП реален, но цифра возможно завышена, может 1,00%+ или меньше. Но, как и сказал в начале, выборы демократам надо выиграть любой ценой.

По торговому балансу ФРС, просто смотрим на график и визуально делаем вывод, что план сокращения на 9 трлн долларов, это долгая картина. Например с 7 июня по 25 октября, удалось сократить баланс с 8 918 254 трлн до 8 723 090 трлн, итого на 195 млрд 194 млн. И без таблиц в экселе и бумажных расчетах, видно, что идет борьба с ветряными мельницами. Но, инфляцию почти остановили, и ВВП выросло, значит помогает комплексная мера от ФРС, а как иначе, и все перед выборами.

Фьючерс по индексу доллара (USD INDEX), немногословен, хеджера сократили чистую позицию short с -37,014 до -34,360. В общем, присутствует нотка смены тренда среднесрочно, для продолжения южного настроения, необходимо закрепиться ниже цены 110$.

На графике индекс доллар (USDX), итог аналитики по отчетам CME, уперлись в отметку 110$ и возможно был ложный пробой, но как видим выкупили не все падение, отсюда возможно продолжение снижения. Все топливо по снижению идет от фундамента, точнее, ждем заявление главы ФРС, если он намекнет, что агрессивного роста процентных ставок пока не будет, то могут основательно отработать юг. Как вариант, на ближайший месяц, это район цены 105$-107$.

источник

Тимон · 30.10.2022

Насчет отработок квартальных уровней, насколько могу судить по прошлым записям, август был с целью 0,9 на картинках у долгосрока, и можно трактовать как угодно, хоть 0,99 или 0,95 но получается отметка 0,9000 и она не отработана. Посмотрел старый отчет за 29 июля, в бюллетене августовских контрактов, цели не ниже 0,9700. В принципе, в июле-августе, даже среднесрочники, говорили о возможном снижении ниже паритета в район страйка 0,9500. Насчет квартальных 0,9 и что всегда, идет отработка квартальных и ниже, не припомню, что бы так хорошо отрабатывались, квартальные уровни. Далеко ходить за примером не нужно, золото ниже 1600$ так и не упало, а квартальные цели были ниже 1400-1500$.

Особенность истории фьючерсом, она в большинстве случаев не повторяется, есть намеки на изменения тренда, но с учетом неизвестности, сколько это времени займет, за уши притягиваем желаемое. Намеки с фьючерса + ориентир на опционы, где образуются несколько страйков с крупных скопление открытого интереса и получаем, комплексный анализ по отчетам CME. В большинстве случаев, те же технические уровни, отсюда и частое совпадение целей продавцов и покупателей, на графике и в отчетах CME.

По евро (eur/usd), ситуация на грани, идет борьба за паритет, быть ему поддержкой или сопротивлением. По данные фьючерса евро, чистая позиция short выросла у хеджеров, и подошли к мартовскому и июньскому пределу. И текущий момент, это интрига перед заседание ФРС, смог одолеть данный порог или начнут сокращать чистую позицию продаж. Предварительно, есть заявка на рост, по крайней мере среднесрочно, и реализация уперлась в ожидание фундамента от США. В среду (2 ноября) думаю точно будем знать, куда евро путь держать будет.

По опционом, торговый диапазон на начало недели, нижняя граница цена 0,9900 и верхняя граница цена1,0050.

На графике, среднесрочно покупки, стопы ограничивают возможные убытки, и прогноз с четверга в силе, низы не продавили, теперь возможно отработают север, по новым отчетам, отметил цель, это район call страйка 10000 (1,0063) с ростом OI (+385 опционных контракта). Рост OI продавцов за последнюю неделю, вырос больше чем у покупателей, и думаю толпа продает, отсюда могут и взять сил продавить север среднесрочно. Конечно, все движение упирается в заседание ФРС. По мере развития событий, будут и новые цели, готов продавать и покупать.

источник

Тимон · 04.11.2022

Сегодня произойдет экспирация ноябрьских опционных контрактов, и интерес маркетмейкеров, это max pain страйк 1,0000 где они получат максимальную прибыль при экспирации. В любом случае профит будет получен маркетами, но чем ближе к паритету, тем больше профита. Не рекомендация покупать, но как намек, что в течении дня могут попробовать пробить северный коридор, хотя бы в виде отката, после итогов заседания ФРС. Хотя сегодня будет еще фундамент от США по рынку труда, и возможно безработица покажет рост от 3,5% до 3,6% как собственно и остальные данные, возможно будут без улучшений. Сюрпризов можно ожидать по нон фарму, все-таки выборы в Сенат США состояться 8 ноября, и решается судьба демократов, если потерпят поражение, то на ближайшие 8 лет, республиканцы в случае победы, частично пересмотрят внешнюю политику. В общем, ждем вечера, событий полно, стопы ставить обязательно.

Насчет свечных анализов, по евро (eur/usd), на 4-х часовом графике, наблюдаем паттерн "перевернутый молот", и возможно технически сформировалась поддержка, это район цены 0,9750 которая временно ограничит снижение. В целом, давление фундамента присутствует, глава ФРС подлил огня в укрепление доллара, вопрос в другом, смогут центробанки ЕС помешать укреплению или нет. Цели по росту, это цена 0,9800 и в случае закрепления, возможно снова увидим рост у паритету, что крайне сомнительно, но если рынок труда США покажет ухудшения, то возможно отработают паритет.

Рост ограничен по долларовым парам, но возможно неделю закончим ограниченным ростом, падение было новостным, а по обычаю, бывают как минимум откаты, изменений в монетарной политике США нет и пока бы уже лапшу с ушей снять ЕС и начать укреплять курс евро. Если решать вопрос с энергорынком, восстановление экономики пойдет быстрее. По текущей покупка евро, и по мере развития событий, возможно продажи будут от 0,9850. Торговля среднесрочная.

По индексу доллара неплохой наблюдаем откат, первая цель, это цена 112,50 и предел на сегодня, это цена 111,50.

источник

Тимон · 05.11.2022

Росту способствовал выход данных по рынку труда от США, не удивило, что общие показатели безработицы вышли в отрицательной зоне, но удивило, что данные вышли хуже, думал будет "вчерашний день" по данным, когда повторят прошлые качели и увидим рост с 3,5% до 3,6% и тут совесть проснулась наверное у счетоводов, вышли данные 3,7% и не это спровоцировало рост. Сделали по хитрому, общие данные плохие, но по отдельности, как например вместо прогноза по созданным рабочим местам в октябре в виде 200 тысяч мест, получили лучшие показатели, это 261 тысяча мест. В итоге, получили смешанные данные, которые можно трактовать так, что ситуация улучшается и возможно, это поспособствует смягчению цикла повышении ставок, например вместо 0,75% повысят на декабрьском заседании 0,50%. Отсюда и оптимизм + спекуляция, итог паритет.

Насчет свечного анализа, по евро (eur/usd), мутноватые свечи, бычье поглощение визуальное, насколько помню, низ бычьей свечи, должен быть чуть ниже предыдущей, отсюда и поглощение, в этом грязном паттерне, чуток разногласия, но в целом заявка на рост серьезная. По обычаю уперлись в паритет 1,0000 и вполне логично, около 200 пунктов отработали, что для евро серьезный шаг, если сравнивать с другими свечами. По текущему, возможно начало недели увидим откатом, например в район call страйк 0,9850 и на понедельник, эта цена выступает уровнем поддержки, если конечно дадут откат. Покупки пока держу, изменения по мере поступления событий, насчет гэпа сомнения, по сути отработали данные по рынку труда основательно, фундамент для роста заложен, если покупатели удержат позиции, то среднесрочно возможен рост с целью 1,0250 это если по уровням, по опционам 1,0300.

Многие ждут разворота, пока нагнетают долгосрочники мыслями о продажах, можно посмотреть на месячный график, а там уже не первый месяц идет попытка роста. Конечно при текущем мировом кризисе, рост будет ограничен, но возможно дно уже нащупали и как вариант, после роста будет боковик на многие месяцы.

Смотрим индекс доллара, который включает в себя шесть валют и в том числе евро. Наблюдаем тот же пин бар, что и на евро и больше похоже на медвежий потенциал, тело отсутствует и намек, что продавцов поглотили в ноль, по евро бычий пинбар, отсюда делаю вывод, что могут с текущих продолжить распродажу доллара. Предварительно, общий итог технического анализа и фундаментального анализа, небольшой откат по евро и пробой паритета.

источник

Тимон · 06.11.2022

Непонятна логика в расчетах долгосрочников, изучающих отчеты COT по много десятилетним графикам, по графической тактике, рост евро начался в сентябре, когда хеджера стали наращивать чистую позицию short. Это, как в истории, где человек с просьбой помочь небесам, в итоге получил ответ, что мы тебе знаки постоянно давали... Так и с разворотом евро, фьючер уже не первый месяц показывает бычье настроение хеджеров. Но ведь растет евро, хоть и медленно, но идет попытка роста. Но такой вариант, изучающие отчеты COT игнорируют, думаю все дело в лапше, которую ФРС активно вешает всем, вот только хеджера думают не как толпа.

Не знаю, кто у нас в ветке покупки держит с 2021 года, но хоть пруфы показал бы, то же интересно, это какая просадка должна быть или таковых просто нет или каждый раз, когда говорят о покупках, то имеют ввиду среднесрочную торговлю? Евро падает, без существенных откатов 16 месяцев и где там 22 месяца, то же непонятно. Последние два месяца, так вообще идет попытка роста. Текущий момент, на графике обозначил в пунктах возможности для входа и получения профита, и не только рост обозначил, но и снижение.

По опционам, когда открытый интерес покупателей выступает ключевым, в возможном продолжении роста. Обозначил район call страйков декабрьских контрактов, это 1,0300 и 1,0700. Совпадают с техническими уровнями, собственно технические уровни растут из отчетов CME, у опционов и фьючерсов практически одинаковые районы скопление OI по страйкам.

И OI декабрьский, добавим район call страйка 1,000 с OI (14322 контракта), это первый уровень, когда OI покупателей преобладает над продавцами, намек в целом понятен, возможно отработают до 1,0700 а потом, по мере роста OI у продавцов, будем делать вывод. Осталось реализовать, и мешает тут фундамент США. Но, если смягчение монетарной политики в процессе реализации, например процентная ставка будет повышена на 0,50% в декабрьском заседании ФРС, то у роста неплохая перспектива.

источник

Тимон · 08.11.2022

Результаты выборов, возможно будут в ночь с 8 на 9 ноября, и то не факт, могут это дело и растянуть на дни. И рассмотрим текущую ситуацию, по изменениям открытого интереса в опционах, по евро и фунту, в преддверии сего политического события.

Опционы евро (eur/usd), продавцы явно нацелены на возврат к отметке 0,9900 и даже покупатели рассчитывали на откат, но в целом настрой бычий, серьезный прирост OI покупателей в районе 1,0100 (+4955 опционных контракта) и 1,0200 (+1687) опционных контракта. Цены без учета премий, ввиду волатильности на политическом фундаменте, могут быть серьезные отклонения по целям. Но в целом, ситуация понятна, поддержка 0,9800 и 0,9900 и сопротивление, это паритет, отработав который с закреплением, цель по росту, это цена 1,3000.

По фунту, ситуация благоприятная для покупателей, до 17 ноября могут устроить неплохой рост, так как канцлер Джереми Хант и премьер-министр Риши Сунак озвучат в этот день озвучат среднесрочный финансовый план, и пока на радостях, спекуляция позволяет фунту укрепится. Конечно, стоит учитывать и давление на рынок политического события в США, если что-то пойдет не так, доллара может фунт обвалить.

Опционы фунт (gbp/usd), картина радужная, изменения в большинстве, наблюдаем у покупателей, продавцы нервно ждут остановку северного поезда, по другому не скажешь. На таком приросте OI покупателей, могут и упасть, но думаю оптимизм и вера в нового премьер-министра, дает повод укрепиться фунту (среднесрочно). Цели по низам, район цены 1,1350 служит поддержкой и неплохим местом, для отката. По северу, неплохой рост OI? это страйк put 1,1600 (+1105 опционных контракта), отсюда вывод, если без сюрпризов по фундаменту, то возможный откат в район 1,1350 это предел по снижению в моменте, в целом фунт настроен на укрепление, и подчеркиваю - "среднесрочно".

Цели без учета премий, на текущей ситуации, качели серьезные, но примерно по опционам, картина ясна, куда хотят, но смогут реализовать, это другой вопрос. Ждем результаты выборов, республиканцы хоть и слегка изменять политику денежных потоков, но этого будет достаточно, что бы временно ослабить доллар. И такой момент будет на пользу не только Европе, но и США.

источник

Тимон · 09.11.2022

Информация по стопам от брокера, по сути это движение толпы, данных по стопам крупных игроков с мировых бирж нет, там стопы есть и короткие и длинные, с учетом серьезности настроения, то думаю длинные стопы по евро (eur/usd), стоят в районе 0,9800 и 0,9700. Мои мысли таковы, что если смотреть опционы, то с учетом того, что опционы зеркало фьючерсов, то можно предположить, что район put 0,9800 c крупным OI (7075 опционных контракта), может выступать уровнем, где выставлены длинные стопы. С текущих покупать рискованно, все-таки исторический уровень и цена не единожды в него упиралась, отсюда и короткие стопы у брокеров, но те, кто торгуют свыше месяца, вошли в покупки до паритета и стопы стоят соответственно ниже.

По фьючерсам смотреть настроение неподотчетных трейдеров, так там постоянные покупки.

По max pain, это интерес маркетмейкеров, тот самый район цены, где экспирация пройдет с максимальным профитом для них. В основном, я ориентируюсь на эти данные, в неделю экспирации и особенно последний день, когда можно допустить, что будет момент для входа в рынка, в сторону max pain. И для догосрочника повторю, ориентир на движение, а не ожидание, что отработают именно сюда. Бывают случаи, что могут экспирацию провести максимально близко, но все, кто max pain использует в торговле, только ориентируются на эти данные, а не на чудесный рост или снижение прямиком в эту цену. И значение max pain может меняться, по мере изменений ситуация по покупкам и закрытию опционов в течении месяца.

В декабрьских контрактах max pain, это страйк 1,000 и дальше интереснее, январский контракты 1,0100 и февральские контракты 1,0200. Если смотреть дальше, то мартовские контракты с max pain 0,9800. То есть, рынок настроен на рост, но рост ограниченный. И такую информацию по экспирации, надо читать для галочки, что есть такое мнение.

Если смотреть график, то ограничение роста евро неплохо смотрится районом сопротивления 1,0500 и 1,0700. По опционам расклад такой, что декабрьский потенциал с серьезными цифрами, а смогут реализовать или нет, ждем данные от США по инфляции и итоги выборов. Пик по росту просматривается на мартовские контракты и то, больше похоже на формирование боковика шириной 500-700 пунктов, расти евро на текущий момент, просто не на чем и доллар более перспективен для покупок. Отсюда и выводы, что в случае роста, рост будет сильно ограничен.

источник

Тимон · 09.11.2022

К выше сказанному, сложно делать объективные выводы по текущей ситуации в ветке, если почти вся закрыта, по причине не принятия мнения других. Сам некоторых не понимаю, так как с моим мнение не совпадает, но даже из такой аналитики черпаю порой полезную информацию, а добавить к своему анализу или нет, это дело другое. Читаю всех, лист пуст и если кто там и окажется, это тот, кто вообще ничего полезного кроме эмодзи не несет.

По фунту (gbp/usd), сейчас ситуация аналогичная евро, если принять во внимание общую ситуацию в мире, то скорее доллар покупать, чем евро или фунт, но среднесрочно сложилась ситуация, что рост, который идет второй месяц, может усилится и изменения OI в опционах, да и фьючерсы намекают, что среднесрочно север может продолжится.

По росту OI, последний отчет CME гласит, что продавцы нарастили 1255 опционных контракта, а покупатели 1176 опционных контракта, по общему количеству контрактов, у продавцов 30981 контракт и у покупателей 27238 контракта. Ситуация нейтральная, но в целом продажи более актуальны, но среднесрочно, можно по изменения OI делать собственные выводы, на основе роста OI + данные по фьючерсу.

По новым отчетам, цели по возможному росту, минимум call опцион 1172 (1,1816). Сейчас цена пытается закрепиться выше 1,1500 и в случае успеха, вот следующая цель по росту, по моей методике анализа отчетов CME. Цена 1,1500 это психологический уровень, который на текущий момент может стать поддержкой, если покупатели добьются успеха. И насчет продаж, можно и с текущих продать, но опять-таки со стопом, но я например к продажам присмотрелся бы уже около 1,2000. Думаю, эта цена будет потолком роста фунта, расти фунту, как и другим валютам, глобально не на чем.

На графике хорошо видно, что сейчас идет попытка роста, уже месяц и отпахали более 1300 пунктов, уперлись в 1,1500 и после возможного пробоя, надо не сколько покупать, а начинать искать вход в продажу от 1,1700. И примерно, вот так текущая обстановка по ордерам, везде стопы, и хотя прибыль булошная, но приятно, что аналитика улучшается, и не без помощи тех, кто тут делится мнением на форуме. Конечно, бывают и убытки, но убытки ограничены стопами.

По целям продавцов, можно отметить возможный откат в район put опциона 1160 (1,1399) с ростом OI (+71 опционный контракт), далековато, но думаю откат с текущих может быть, надо учитывать и такой вариант. Цена 1,1399 как ориентир, по факту могут отработать например 1,1450.

источник

Тимон · 10.11.2022

Вопрос знатокам дэйлибюллетеня. В отчетах есть данные по кроссам, на скриншоте два примера. Откуда берутся данные в синим выделенные, что это за страйки?

Погоды для местных торгов, такие знания не делают, но когда изучал биллютени, то немного информации насобирал и по данной колонке, все-таки было интересно, зачем и почему. В колонке SETT.PRICE PT.CHGE отображается официальная цена закрытия дня, для фьючерса. Учитываются в этой колонке и результаты торгов CME GLOBEX. Большинству, такая информация не несет никакой пользы, так как, для торгов используют используют аналогичную колонку, на опционах, где отображена премия. По фьючерсам, данная колонка нужна, чтобы произвести расчет убытков и прибыли, по результатам торгов за прошедший торговый день. И именно по этой цене, происходит перерасчет необходимых маржинальных требований по торгуемым инструментам. Примерно, вот такая информация, укладывается в одну фразу, как правильно отметил прокурор - "цена закрытия дня на фьючерсе", ну а я добавил пару моментов, оригинал перевода к сожалению на другом диске, но в целом думаю понятно донес полную расшифровку. На мой взгляд, информация не несет полезных данных, по крайней мере в моей методике, они вообще не используются.

Вернемся к делам насущным, вчерашняя волотильность по фунту, все в пределах нормы ненормальности. Когда отсутствуют английские экономические данные в календаре, но начинают использовать внешние факторы для волотильности, в данном случае, перемалывают публикации бюджетных планов нового правительства Великобритании, которые будут озвучены на следующей неделе. Кроме этого, нагнетают обстановку такие гиганты, как Bank of America Corp и прочие аналитики, поговаривая о падении фунта ниже цены 1,1000 до конца этого года. Вот и повод отработать низы, что интересно по опционам, отработали первый страйк, где были изменения по OI.

По целям продавцов, можно отметить возможный откат в район put опциона 1160 (1,1399) с ростом OI (+71 опционный контракт), далековато, но думаю откат с текущих может быть, надо учитывать и такой вариант. Цена 1,1399 как ориентир, по факту могут отработать например 1,1450.

На сегодня, по последним отчетам CME, цели по фунту (gbp/usd), покупатели настроены на возврат позиций, и первая цель, это call опцион 1140 (1,1560) с ростом OI (+20 опционных контракта). В общем, ждем повторную попытку отработать уровень, который является ключевым в дальнейшей судьбе фунта. По целям продавцов, можно отметить район put опциона 1172 (1,1304) и предел, это отметка 1140 (1,1195).

Примерно так смотрится предварительный план по движению, на основе изменений OI, максимальный интерес особо не трогаю, если делаю анализ внутри дневной, но из этих стрелочек, узреть возможное движение. Первый вариант, рост с текущих, и кажется более приемлемым, но думаю снова будет попытка отработать низы, и второй вариант, это более приемлемый по движению. Насчет третьего варианта, это уже намек на продажи с целью 1,1000.

У англичан новостной фон разношерстный, то собрались ужесточать рост процентных ставок, то говорят и смягчении роста процентных ставок, то рады новым планам премьер-министра, но не рады. И кому верить, и на что надеяться? Смотрим опционы, тут видны изменения и прочие цифры, а фьючерсы используем, как инструмент настроения. Конечно, опционы это производное фьючерсов, но если фьючерсы такие важные, то зачем посматриваем на OI опционных контрактов? Так фьючерсы не дают ту информацию, которая нужны по уровням, фьючерс это индикатор настроения. Как говорится, если фьючерс евро показывает покупки уже который месяц, то почему не в покупках, те кто использует только фьючерсы? Наверное причина в том, что в прогнозе учитывается данные по фьючерсу на 1%, а 99% это вера в доллар, и прочий новостной мусор, который не дает нормально анализировать поведение хеджеров за последние два года, а не за последние 40 лет. В прошлом веке, были другие объемы, другие цены и как такая информация поможет? Отсюда и изучение опционных данных, которые нам дают в отчетах CME, которые обновляются каждый день.
источник

Тимон · 12.11.2022

А так есть очень хороший вариант роста к 1.075 до экспиры декабря, но меня опять тут закидают тапками

С учетом общего новостного фона с начала недели, к волотильности добавились пятничные данные по инфляции США, когда показатели оказались ниже ожиданий, это и добавило уверенности в рынок, что ФРС умерит агрессивную политику повышения ставки. Отсюда и такой рост, в текущих декабрьских опционных контрактах, максимальный открытый интерес покупателей, это call опцион 10700 (31818 опционных контракта) и с учетом премии, получаем цену 1,0729. Почему бы и не отработать, хороший район цены для продаж, от уровня который выступает сопротивлением, не только в опционах, но и технически. Насчет тапок можно не беспокоится, одной парок тапок даже при желании не закидает. Смотрим общий расклад по OI декабрьские контакты (EUUZ2) и неплохая картина вырисовывается по росту.

Хорошо растет евро, но думаю назревает откат, перекупленность присутствует, как вариант, могут отработать район put опциона 1,0200 где в четверг был серьезный рост OI продавцов (+8669 опционных контракта). Что примечательно, открытый интерес рос в данного put опциона не первый день. Возможно готовятся к откату, с текущих или после достижения других целей. Стоит отметить, что покупатели сокращают позиции, и возможно откат будет с текущих.

Возможный вариант отработки внутри месяца, примерно такой получился, это если без неожиданностей по фундаменту, по выборам вроде без сюрпризов, республиканцы лидируют, хотя демократы явно пытаются вмешаться в результат, но ждем итогов. Откат в район цены 1,0200 и возврат к росту до 1,0700.

И вот один из виновников распродажи доллара - процентная ставка, пока на ожиданиях, по факту никто не знает, что там ФРС приготовил на заседании декабрьском. И тем временем, дают хорошую возможность покупателям получить профит и самое главное, рост возможно ограничен и надо искать вход в продажи. Пока неплохой уровень для продаж на откат, это район цены 1,0300 и потом 1,0700. Цены не точные, а примерные.

источник прогноза

Тимон · 15.11.2022

По фунту (gbp/usd), можно сказать одно - "фунт разбушевался", причины такого поведения две, это ослабление доллара, и для полного выноса продающих, используется момент с событием 17 ноября, когда премьер-министр Великобритании озвучит финансовый план по спасению английской экономики. И огонь в движение добавляют продавцы, коих так много, что снижение сильно ограничено, думаю до первых стопов и потом возможно увидим откат. Других мыслей о прыти северного поезда "Великобритания-Светлое Будущее", по текущему росту, не вижу.

Увидел тут прогноз о росте в сторону квартального уровня 1,4200 до начала декабря, ну что сказать, чудеса бывают, а насчет отката в район цены 1,1400 согласен, фунт надобно разгрузить, но у меня цели немного выше по опционам, например район опциона 1,1750 где put OI (619 опционных контракта) и call OI (929 опционных контракта). По ценам, за вычетом премии, имеем район возможного отката, это цена 1,1608.

По пределу роста на сегодня, есть только рост OI покупателе й пятницу, с целями 1,1800-1,2000 и вчерашние данные по изменениям OI, если только call опцион 1180 (1,1955) с ростом OI (+8 опционных контракта). Других мыслей по росту нет, может за стопами охотятся перед откатом, но настроение среднесрочно по фунту покупки, факт. С одной нюансом, из раздела "фьючерс".

По фьючерсу фунт, хеджера продолжают сокращать чистую позицию long, вроде все понятно, покупки в приоритете, но есть небольшая деталь из истории, далеко ходить не нужно, дело было в августе, когда хеджера аналогично сокращали чистые покупки. Сейчас движение хеджеров подходит к значению, когда рост плавно перешел в снижение, если глянуть график августа, хорошо видно, рост прекратился и фунт снова начал слабеть.

И график цены за август. Деталь не сказать, что важная, но поведение хеджеров было аналогичным, была попытка роста, но что-то пошло не так. Один из методов, когда поведение фьючерса можно использовать в методам торговли начиная от недели и выше, чем больше данных по отрезку времени, там больше материала для анализа. Для этого метода, надо смотреть не столетние графики фьючерса, а отрезок времени поменьше, что бы было понятно, что творится на самом деле у хеджеров и спекулянтов.

Отсюда итог, что возможно рост может быть ограниченным, и этот вариант не стоит игнорировать, хотя покупки сейчас в приоритете, на кураже многих месяцев, и как бы всех покупателей не снесли. Пока план такой, откат и долив в покупки, стопы обязательны. Цели обозначил.
источник прогноза

Тимон · 16.11.2022

Великобритания вчера опубликовала данные по рынку труда, реакции на показатели не произошло, особых изменений в ухудшении занятости не наблюдается, стабильно пробивают дно безработицы, и с учетом роста средней зарплаты с 5,5% до 5,7% (без учета премий) - можно ожидать ухудшений данных по инфляции, которые выйдут сегодня. Цены растут, работать англичане не спешат, и проще многим сидеть на пособиях, рост цен наблюдаем, в основном из-за растущих цен на энергорынке, логистика дорожает, отсюда и возможное продолжение роста инфляции. Хотя данные могут и подкорректировать для новой власти, но погоды даже незначительные улучшения не сделают, фунт на пике отката, и единственная причина роста дальше, это действия регулятора, и спекуляция на событиях, хотя все что могли, наверное уже отработали. Ослабление доллара может продолжиться? Не исключено, отсюда и вывод был, что для роста нужен хороший откат.

В общем, по фунту (gbp/usd), среднесрочно переобулся в продавцы, причины такого хода, это мысли сейчас и прошлый пост, где затронул текущую ситуацию по фьючерсу фунта. По опционам, обновленные отчеты, показывают нам, что настрой покупателей вырос, и цели по росту среднесрочно, более четко обозначены, это call опцион 1195 (1,2071) с ростом OI (+1290 опционных контракта). И данный опцион выступает сопротивление, преодолев который, цена скорее всего продолжит рост.

По низам цели, особо не поменялась, все еще рассчитываю на откат, и по последним отчетам изменения открытого интереса, цель на сегодня, это район put опциона 1180 (1,1682) с ростом OI (+281 опционный контракт).

Теперь ждем реакцию рынка на данные по инфляции в Великобритании, текущий ИПЦ 10,1% и прогноз 10,7%. Мое мнение, возможно будет 10,4% и реакция на любой результат, может быть в виде ослабления фунта, а вечером выступил глава Банка Англии и может озадачить рынок, многие ждут рост, многие ждут откат, что будет в итоге увидим в течении дня.

Фунта похоже настроились тянуть в район декабрських колов 21-го страйка (1.2086):

Потом только вспомнил, что было такое мнение, по очередному пункту роста фунта, я закрыл покупку ниже 1,2000 и в принципе и таким результатом доволен. Это большинству и нужно, как не странно, долгосрочников нет на форуме, торгуют среднесрочно и цель по росту в виде сороковой фигуры, это терпения не хватит, да и с собственной аналитикой напрочь не сходится. Верится в такой вариант на следующий год, а до декабря, даже сложно представить, какой нужен повод для такого роста.

Дальше держать такие позиции, смысла не видел, возможно и ошибаюсь, но ослабление доллара, качельный момент, возможно до нового года и ослабит свою хватку еще, но с учетом текущего момента, жду нормальный откат и после снова покупки. По текущему моменту, те же пары на усиление доллара среднесрочно, везде стопы, вход по данным настроения фьючерса в моменте, цели по опционам и фундамент для общего непонимания что происходит. Выхлоп мизерный, минимальные лоты, но главное результат входа в рынок, чем больше результативность, тем проще после мирового кризиса будет торговать с крупным счетом.

источник прогноза

Тимон · 16.11.2022

Рынок сейчас на распутье, хотя казалось бы, что после выхода данных по инфляции США, можно смело продавать доллары, если бы не высказывания представителя ФРС в минувшие выходные. После данных по инфляции, рынок намек понял, что надо ждать уход от жесткой монетарной политики ФРС, пользы от нее нет, вот и пошла распродажа доллара. В минувшие выходные, представители ФРС, высказались, что денежно-кредитную политику США надо ужесточать. Что имелось ввиду под этими словами, одному главе ФРС известно, но думаю все заметили, что долларовые пары, и например золото, рост слегка приостановили. Что ждут непонятно, наверное более внятных объяснений от ФРС, какие ужесточения могут появится, то что процентную ставку повышать будут факт, то что смягчат повышение, вместо 0,75% будет 0,50% пока на известно. И так с остальными мерами, непонятно ничего, баланс ФРС планово сокращают, вот только итог сокращений, в план не вписывается. Каша в мерах, слов много, а что по факту влияет на оздоровление экономики, так это не меры, а стечения обстоятельств. Например снижение роста цен на бензин в США летом, произошло по случаю ухудшения эпидемиологической обстановки. В общем ждем развязки, хотелось бы откат увидеть, и снова прикупить.

И вот тут, посмотрим длинные отчеты по фьючерсу евро (eur/usd), которые практически никто не изучает, в силу причины, мол зачем они нужны, если есть короткие отчеты и там все понятно. И что там понятно по коротким отчетам? Что евро начало расти и пора покупать, ну так евро растет с сентября месяца, не поздно о покупках говорить и отчеты момент начала формирования роста и сам рост неплохо показали. Заявить о росте, когда рост уже идет и не один месяц. Как не странно звучит, но теперь в отчетах фьючерсов, появились намеки на продажу среднесрочно. Что бы, увидеть это, надо смотреть длинные отчеты, которые специально сделали, для более детального расклада, по всем группам и всем позициям long и short.

Не углублялся в изучении отчетов COT, в силу не особо много свободного времени, но знаю, если существует серьезный перевес по позициям, то существует некий переломный момент в движении. У dealer (хеджера) покупки (28,388) и продажи (351,100). И смотрим отчет графический, там как и коротком отчете, показано, что хеджера на одном уровней по значениям, когда рост чистых позиций, плавно перешел в снижение чистых позиций.

И смотрим график eur/usd, где курс начал снижаться, в этот период времени. Временные рамки смысла нет подгонять под график отчетов COT, история по ним редко повторяется, а вот смена настроения, вроде отслеживается, в принципе на столетних график и смотрят годовые перемены. Но можно перемены и среднесрочно выявлять. С другой стороны разобрал фьючерс евро, но итог пролеживается один, среднесрочно цена может развернуться, может это будет откат, а может этот рост был откатом, это уже выясним по ходу движения евро.

Надо бы получше изучить отчеты COT, чувствую те, кто читает исторические графики, много полезной информации пропустили, в виду якобы ненадобности. И это был среднесрочный анализ по длинным отчетам COT, по коротким отчетам вчера разбирался. Просто хотел показать, что все отчеты полезны. Все мнения важны, как говорится истина рождается в спорах. Точно могу сказать, что именно здесь более серьезно стал относиться к хеджерам, и много моментов стал изучать, которые раньше игнорировал. Долгосрок, это временная роскошь, а среднесрок, это возможность торговать в обе стороны, так почему не воспользоваться этим. Отчеты CME это кладезь информации, факт.
источник

Тимон · 18.11.2022

По мажорам долларовым, разворот или откат, произошел больше месяца назад, с разницей вперед и назад пары недель, по отдельным парам. На текущий момент, фундамент от США, в виде заявлений различных представителей ФРС и ФБР, вообще с намеком, что процентные ставки могут повысить до 7% и минимальный шаг повышения не факт, что снизят до 0,50%. В итоге наблюдаем некую консолидацию по долларовым парам, и золото умерило пыл роста, хотя все условия для роста есть, но как оказалось, не все так просто. И что у нас по прогнозу роста процентной ставки в США? Смотрим и удивляемся, еще вчера распродажа доллара была понятна, а теперь настроение рынка пошатнулось. Возможно, явление временное, но думаю не секрет, что болтовня представителей мировой экономики и не такие ожидания на корню ломало.

Как выразились стратеги Goldman Sachs, "условий для смены тренда нет", вот так и никак иначе. Действительно, экономика США более стабильна и даже с некоторыми нарисованными улучшениями. Европа же, получила серьезный урон от роста доллара и роста цен на энергоносители, и рецессия в ЕС это факт, и не на один год, если конечно не изменять внешнюю политику, и начнут покупать дешевый газ. Такой вариант США не устраивает, так что Европа и рецессия, станут скоро друзьями.

По индексу доллара, график фьючерсов по чистым позициям, немногословен и надо быть велим магом, что бы увидеть ценовые уровни, где будут развороты по движению, настроение по истории, больше боковик, чем разворот. Хеждера кстати, впервые за месяц нарастили чистую позицию short от -33,331 до -33,851. Изменения незначительные, но намек есть, и в данном случае на рост индекса, реализуют или нет, это не сюда, график лишь показывает изменения, а мы трактуем по определенным правилам. Если правила под сомнениями, смотрим цифровой отчет.

В цифровом отчете, у хеджеров интересные данные по отдельным позициям, например столбец short в разы больше long и существенных изменений за последнее время нет, отсюда вывод, что возможно рано заговорили о смене тренда. Спекулянты спокойно сидят в покупках, а эти трудяги обычно создают или поддерживают тренд в валютах, хеджера торгую обычно против тренда и вообще им без разницы покупать или продавать.

Итоги такого настроения-аналитики, на графике курс евро (eur/usd). Покупки прикрыл и как уже ранее написал в одном из постов, развернулся парусами на временное укрепление доллара. Аналитика среднесрочная, возможно будет откат после распродажи доллара на слухах, и с одной стороны, будет откат, можно будет купить снова, но с другой стороны, если Остапа понесет, то можем увидеть очередную попытку закрепиться ниже паритете, и в итоге так и будет цена ходить туда-сюда, пока от слов к делу, и результат на рынке не узрим. Была цель 1,0700 по евро, но торговля по отчетам CME, это не только фьючерсы и производные от них, известные как опционы, но надо и фундамент смотреть, который толкает изменения открытого интереса. В принципе, цена 1,0700 никуда пропала, просто появился момент, где доллар может укрепиться в торону паритета, а если реализуется такой движ, то покупки будут уже от паритета. В любом случаем риски ограничены стопами, так что ждем, что решил рынок на конец недели, распродажа или покупки доллара.

источник

Тимон · 19.11.2022

Неделя выдалась неоднозначной, и это результат столкновения ожиданий, где встретились экономических показателей и речи представителей экономической элиты. США выдает данные по изменениям в экономике своей, рынок делает выводы, что возможно смягчение мер, например по росту процентных ставок, а в итоге представители ФРС и ФРБ, заявляют свои мысли, что надо ужесточат все и вся, в итоге рынок всю неделю дрейфовал.

Рассмотрим свежие отчеты по фьючерсу евро, британскому фунту и индексу доллара.

Фьючерс евро (eur), показал неплохой прирост у хеджеров по чистой позиции short от значения -131,763 до -151,573 и отсюда вывод, что вектор покупок по евро пока в силе, с учетом того, что данные вышли во вторник, то речи американских экономистов возможно уже заложены в фьючерс. Движение рынка, это прежде всего не прямая, а в основном волны, борьба быков и медведей. Я рассчитываю все-таки на откат, и потом повторный вход в покупки, в прошлых постах причины переворота в продажи среднесрочно озвучил. Но по фьючерсу пока настроение бычье. Кстати неподотчетные (биржевая толпа), покупает и это немного нормально, но вот как это скажется на покупках, ведь бытуем мнение, что торговать выгодно против толпы, вот и проверим.

Фьючерс индекса доллара (usd index), и тут ситуация интересная, хеджера неплохо сократили чистую позицию short, от -33,381 до -29,981 и это в пользу ослабления доллара, но стоит учитывать момент по касанию исторических уровней на фьючерсе. Например такие данные, были в марте и конце сентября сего года, и плавно индекс после снижения пробовал расти. Данные и анализ, по среднесрочному движению даю, а не долгосрок, к сведению долгосрочникам.

Фьючерс британский фунт (gbp), и хеджера продолжили снижение чистой позиции long, что дает намек на продолжение роста фунта, но есть нюансы, подошли в район значений чистой покупки 49,000 и в конце августа сего года, была такая ситуация, цена ушла вниз. Итого, фунт может откатить, но с учетом настроения сокращать чистые покупки, то покупки пока в приоритете. Анализ опять-таки среднесрочный, цели по опционам надо смотреть, куда могут откатить и где предел роста, а предел точно есть.

И к опционным дебатам. Напомню, что тема "анализ отчетов CME" и опционы это важная ниша в этих отчетах, по крайней мере для меня, когда можно проследить возможные уровни, где могут быть изменения в движениях. Опционные уровни, которые могут выступать поддержкой или сопротивлением, это не обязаловка, что тут цена не сможет пройти, а информация о возможных барьерах в движении цены. Гарантию такие уровни отродясь никому не давали, например психологические уровни, могут месяцами пробивать, а могут и в моменте пробить. Так что, надо кроме уровней учитывать и другие факторы, фундамент, фьючерс, сколько денег в районе опциона и другие причины, которые влияют на прочность цены в этом районе.

Хорошо, если следовать логике, то фьючерс производное от спота, и действий продавца и покупателя, и покупатели и продавцы, это производное от спроса и предложения, тут снова влияние фундамента присутствует. Получается знание причин возникновения спроса и предложения, и является основой, которую надо изучать? Комфортная зона, это хорошо, когда отчеты СМЕ по итогу, это только график фьючерсов, но даже Ларри Вильямс и другие COT учителя, черпали знания из цифровых отчетов, и прочих факторов, которые приводят в движение фьючерсы, но как бывает часто, ученики многие, этот предмет проспали?

И вот после этого всего я здесь читаю про какие-то опционные конструкции, по которым должна ходить цена, или о сильных опционных уровнях, которые она не сможет преодолеть и тому подобное. И что, кроме смеха, у меня все эти рассказки могут вызывать, как и любого другого человека, имеющего глаза и логику?)
...
Так что не придавал бы я аж такого значения тем опционным уровням и не возлагал бы на них больших надежд, так как сделки на споте мы анализировать больших возможностей не имеем, хотя что-то можно, то остается лишь анализировать фьючерс, он в любом случае скажет намного больше, чем опционы. Вот такая даже не имха, а правда жизни, не раз подтвержденная практикой.

И если опционы не стоят внимания, то зачем каждую неделю опционные прогнозы выкладывать, да еще квартальные. Мне кстати понравилась логика по опционам фунта, где цель 1,4200 с декабрьского, плавно ушло в цель ниже, но взяты данные были в следующих месячных контрактов, пост не запомнил, но вроде из январских отчетов. Получается так, если эти уровни не подходят, то смотрим другие. Мне бы хотелось знать в данном случае, почему в декабрьских такой крупный OI по 1,4200. Январский не рассматриваю, так как это, другой месяц и данные вторичны, их надо иметь ввиду "имхо" на будущее, насчет упора по данным, все-таки в приоритете текущий контракт.
источник прогноза

Тимон · 24.11.2022

Не воодушевил новый премьер-министр Великобритании курс фунта, оно и понятно, что впереди реализация мер поддержки энергетического сектора и населения, дефицит бюджета от таких перспектив серьезно увеличится. Экономический спад уже присутствует, так что фунт возможно на пределе своих возможностей, если конечно добрые спекулянты и регуляторы, не помогу преодолеть уровень сопротивления 1,950-1,2000. По фьючерсу, изменений особых нет, хеджера продолжают сокращать чистую позицию long, и это настроение покупать, вот только OI показал снижение (-7,232). В общем, все туманно, по-английски.

Фьючерс британский фунт (gbp). График с чистыми значениями short и long.

По опционам, фунт (gbp/usd), цели внутри недели. Продавцы показали неплохой рост OI (+374 опционных контракта) в районе put опциона 1165 (1,1606) и это как предел по снижению среднесрочно, на сегодня минимально, это район put опциона 1187 (1,1757). Покупатели менее активны, основная цель это район call опциона 1187 (1,2000) и в принципе, по общему итогу, цели особо не менялись за последние 10 дней.

Стоит отметить, что покупатели в последнее время, продолжают активно сокращать открытый интерес, фиксация то прибыли или регрупп по позициям, незнамо, но точно известно, что четырежды пытались пробить отметку 1,1950 с закреплением, но без результата. Расклад по OI в районе опциона 1,1950 таков, что OI покупателей 1598 опционных контракта против продавцов с 9-тью опционным контрактами. Стопов выше 1,2000 явно много и если вынесут данный уровень, то рост по фунту скорее всего продолжится, но ограниченно.

источник

Тимон · 24.11.2022

что данное движение достаточно уставшее. Не получится ли, что мы встаем в покупки уже не вовремя?

Движение по евро, больше напоминает набор покупателей с последующим обвалом, слишком тяжело идет рост, топливо для роста скудное, местные показатели в разные стороны. Например промышленный сектор еврозоны вырос от 46,4 до 47,3 и германский сектор подрос, и это странно, так множество предприятий сократили производство, но им виднее зачем такие цифр рисовать. По сути рост евро идет на ожиданиях, что ФРС смягчит рост процентных ставок, но и есть момент, почему доллар попал под распродажу, множество стран избавляются от госдолга США. Отсюда вывод, что скорее всего евро попытается продолжит рост, но откаты никто не отменял, как и перемены настроения рынка, от паритета цена далеко не ушла, так что стопы обязательны.

Цена находится в торговом диапазоне 1,0250_1,0450 и пока рано говорить о росте, собственно, как и падении, попытки пробить низы была в начале недели, но без успеха и теперь, подошли к верхней границе обозначенного торгового диапазона, если неделю закроют выше 1,0450 то рост скорее всего продолжится.

По индексу доллара, ситуация "у дна", цена подошла к уровню поддержки 105,00 и это смущает, возможно распродажа доллара на развилке.

Ситуация в США, все-таки лучше, чем в Евросоюзе, отсюда и возможный, ограниченный рост евро. По итогу, хотелось бы увидеть рост в район 1,0600 который должен выступить серьезным уровнем сопротивления по технике и опционам, и оттуда уже продать, но как бы с текущих не обвалиться к паритету. Если смотреть фьючерс, то настроение "покупать" у пика набора чистой продажи хеджерами, и тут получается намек на ограниченный рост, и что делать в итоге, продавать на росте и покупать на откатах среднесрочно, стоп обязателен.

источник

Тимон · 25.11.2022

У меня в перспективе для Биткоина вообще приготовлено снижение до уровня 7500, и я об этом говорил очень давно.

Но глядя на текущий опционный контракт с экспирацией завтра я вижу крайнюю левую голубую полосочку с ОИ колл = 20 на страйке 16000, левее голубых полосочек нет.

Насчет опционного анализа сомнения по крипте, все-таки объемы небольшие, основное движение идет по биржевым объемам, а там сейчас полный бардак, то одна биржа обанкротилась, то вторая собралась закрываться, в итоге распродажа и снижение цен биткоин и прочую крипту. Пока что, мои наблюдением показало, что например биткоин (Bitcoin), любит круглые уровни. Смотрим дневной график и основные движения были это 60 тысяч потом 50 тысяч и далее, последняя волатильность в районе 20000$. Отсюда можно сделать вывод, что следующий порог при падении, это цена 10000$ за BTC.

Потом все-таки глянул опционы Bitcoin и пока предел по OI это отметка 10 тысяч $. Количество опционных контрактов конечно прибавилось с лета, но объемы маленькие, на торги битка не влияют. Однако настроение американских инвесторов отражает общее настроение, биток под катком продавцов, и пока биржевые карточные домики будут рушится, крипта будет падать. Как ориентир, куда дальше, можно и опционы глянуть.

источник

Тимон · 25.11.2022

Японская йена не перестает удивлять, то падает несмотря на долларовые перепады настроения, то цепляется за распродажу доллара так, что можно поверить в то, что йена обязана и дальше укрепится. Куда расти йене, если фундамент наглухо против роста японской валюты, например индекс деловой активности в зоне стагнации, и все равно пытается окрепнуть ведь. По текущему, йена (usd/jpy), цена повторно тестирует уровень поддержки 138,50 и возможно даже получится, судя по опционному анализу, продавцы обозначили предел по снижению, это район put опциона 0,007850 (127,38) с OI (20635 опционных контракта). Декабрьский контракт истекает 9 декабря, смогут осилить такой снижение или нет, если доллар обвалится, то вполне, а без этого, навряд ли смогут отработать данный район, но намек понятен, что могут продолжить снижение. Боле разумный юг, это район put опциона 0,007500 (133,33).

По фьючерсу японская йена, ситуация как не странно, на усиление йены. Хеджера продолжают сокращать чистую позицию long, что говорит в пользу укрепления йены, и снижения курса usd/jpy. При этом, значение чистой позиции подходит к историческим уровням, где значение меняло направление.

И вернемся с небес на землю, насколько реально укрепление йены, но все может быть. И буду ориентироваться на изменения OI за последнюю неделю, где основной рост OI покупателей, это район call опциона 0,007000 (142,85) и выше, суммарный рост более 600 опционных контрактов. Падение новостное по йене, отсюда и возможен возврат к росту. Прикупил, стоп обязателен, не рекомендация, насчет входа, а не стопа. По фьючерсу, как видим подошли к возможному развороту.

источник

Аналитика и прогноз по EUR/USD/GBP/USD - Страница 40

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

Похожие темы