Да как бы у адекватных управляющих и так этот предел риска меньше 100 процентов за неделю, я с трудом представляю себе людей серьезно относящихся к делу, и за 2 недели сливающих депозит. Парадокс конкретно с этим управляющим, что у него не только доходность высочайшая, но и просадка небольшая была.
Я имел ввиду только агрессивную мультипликацию более х5. А парадоксов я думаю, как таковых нет, у него или обновились макс показатели по историческому ДД на основной стратегии, или ДД зашел в область расчетных значений выше среднего.
Конечно это сразу же ударило по х6 счету.
Что сказать... из 4-х моих Управляющих трое в минусе. А Индексы, не смотря на это, хоть в каком то, но плюсе... есть повод задуматься...
Не обязательно так, если позволите я дам некоторую ИМХУ.)
По моему скромному мнению, Вам нужно просто менее активно перетряхивать портфель.
Попробуйте рассмотреть графики всех выбранных Вами управов на предмет периодичности просадок.
Понятное дело статистики пока кот наплакал, особенно у управов с редкими входами, но хотя бы так.
Посмотрите периодичность возникновения просадок и их глубину ,и сделайте инвест горизонт превышающий средний показатель периодичности ДД.
Например если в среднем управ идет в просадку 2-3 раза в месяц, то мин инвест горизонт в него не менее 3-х месяцев.
Так же гляньте макс ДД управов и рассчитайте веса долей протфеля исходя из этих показателей.
Так же я порекомендовал бы немного изменить подход к формированию индекса (своего).
У Вас в одном индексе находятся счета с разной степенью рисков, это может вызвать повышенную волатильность эквити портфеля в обе стороны.
Например Полар может дать плюс это конечно будет хорошо, но если он даст минус то он перекроет плюсы остальных (в теории).
И собственный индекс должен состоять из минимум 10 долей, чтобы снизить вероятность черезмерных колебаний и менее зависеть от рисков отдельных частей портфеля. Конечно это скажется на положительной динамике портфеля (снизит доходность), но и вола эквити портфеля будет иметь менее размашистый вид.
И пока все счета управов входящих в портфель будут прибыльными на дистанции - Ваш портфель будет прибылен.
