David Arzumanyam
Любитель
Как влияет выбранный риск в сделке на Вашу торговлю?
Сегодня сделал небольшие расчеты у себя в дневнике и вот что получилось. Во-первых, я прописал формулу для вычисления просадки на вкладке "теория". Теперь там считается максимальная просадка по счету за время всех сделок (раньше там писалась только просадка относительно первоначального депозита, а при положительной торговле она не давала всей картины по счету в целом). После этого я решил посмотреть отношение максимальной просадки к выделяемому для торговли риску. Я взял такие значения как 1, 2, 5 и 10%. Больше брать смысла не было, т.к. там уже начинался уверенный слив депозита. Остальные первоначальные данные были следующие:
Процент прибыльных сделок - 60%,
Выплаты за прибыльную сделку - 80%.
Итог расчетов виден в таблице. Т.е. если мы выбираем минимальный риск в сделке 1% и работаем с ним, то средняя максимальная просадка по счету может составлять 15% (11-24%), что само собой приемлемо для торговли. Для риска в 2% это значение соответственно будет равно 33% (или колебаться в пределах 19-55%). Для 10% она может достигать в среднем 81% (или колебаться от 64 до 98%) - что, сами понимаете, сравнимо с потерей всего депозита и не допустимо для трейдера. К тому же потерю в 20-30% переносить эмоционально куда проще, чем потерю в 80-90%. Однако, даже с просадкой в 90% такая система может показывать хорошую доходность, единственное нужно обладать стальными яйцами, чтобы такую просадку пересидеть, продолжать торговать по системе и продолжать верить в ее прибыльность - согласитесь, не каждый это сможет. Так что, не зря говорят, что торговать нужно с риском 2-3% - слушайте профессиональных трейдеров и не рискуйте суммой больше, чем можете себе позволить потерять!
Успехов всем в торговле!
Сегодня сделал небольшие расчеты у себя в дневнике и вот что получилось. Во-первых, я прописал формулу для вычисления просадки на вкладке "теория". Теперь там считается максимальная просадка по счету за время всех сделок (раньше там писалась только просадка относительно первоначального депозита, а при положительной торговле она не давала всей картины по счету в целом). После этого я решил посмотреть отношение максимальной просадки к выделяемому для торговли риску. Я взял такие значения как 1, 2, 5 и 10%. Больше брать смысла не было, т.к. там уже начинался уверенный слив депозита. Остальные первоначальные данные были следующие:
Процент прибыльных сделок - 60%,
Выплаты за прибыльную сделку - 80%.
Итог расчетов виден в таблице. Т.е. если мы выбираем минимальный риск в сделке 1% и работаем с ним, то средняя максимальная просадка по счету может составлять 15% (11-24%), что само собой приемлемо для торговли. Для риска в 2% это значение соответственно будет равно 33% (или колебаться в пределах 19-55%). Для 10% она может достигать в среднем 81% (или колебаться от 64 до 98%) - что, сами понимаете, сравнимо с потерей всего депозита и не допустимо для трейдера. К тому же потерю в 20-30% переносить эмоционально куда проще, чем потерю в 80-90%. Однако, даже с просадкой в 90% такая система может показывать хорошую доходность, единственное нужно обладать стальными яйцами, чтобы такую просадку пересидеть, продолжать торговать по системе и продолжать верить в ее прибыльность - согласитесь, не каждый это сможет. Так что, не зря говорят, что торговать нужно с риском 2-3% - слушайте профессиональных трейдеров и не рискуйте суммой больше, чем можете себе позволить потерять!
Успехов всем в торговле!
