«Грааль в кустах». Квазиарбитраж – как на этом заработать? - Страница 2

[realnotstory]

Итак, тема подошла к финалу.

Что выяснилось в ходе тестов?

Ценз по корреляции, которого я придерживался изначально, при выборе арбитражных пар был снижен мной с 70 до 60%. Это дало возможность рассматривать помимо валютных пар, металлы , в частности золото, нефть и даже экзотическую валюту - биткоин.

Стратегия, выраженная в двух словах, выглядела как настроенный на всех инструментах, Боллиджер, определяющий арбитражную возможность, как расхождение двух сравниваемых активов - достижение котировками одновременно, разных лент индикатора (верхней в одном случае и нижней в другом).

Вот скрин моего рабочего стола:

Прикрутив тактику манименеджмента,я пустил стратегию в реальное плавание.

Результаты и ссылку на myfxbook выложу в следующих постах.

 

[bobr13]

Первая задача - найти пары, с корреляцией позволяющей торговать.

Лучше брать Коинтеграцию, а не корреляцию, для парного трейдинга

 

[realnotstory]

Лучше брать Коинтеграцию, а не корреляцию, для парного трейдинга

И мы сразу попадаем, на установку и использование эконометрических программ, усложняя "очевидные" визуально-определяемые факты?
Не говоря о том, что изначально будем использовать нестационарные ряды?

Сколько по Вашему уйдет времени на анализ 6 пар? А мы говорим о уменьшении таймфрейма.

Но Вы правы -это было бы точное и более правильное описание взаимосвязи валют.

 

[realnotstory]

Первые результаты торговли на счете в течении месяца.

Просадка - она есть, но "техническая, закрывается одна сторона, убыточная, потом прибыльная но 5% для Форекса это "ничто".

Прибыль в районе 25% в течение первого месяца, считаю что результат, "лучше не бывает", при том, что рисков "откровенно нет".

Картинку получил, загрузив данные счета на myfxbook

Вместо P.S.
По началу - переживал, потом, спокойно научился "бросать" счет, не высиживая момента, если "пролетал" с открытием сделки -особо не парился.

Больше суток сделку старался не держать, есть прибыль на утро -закрываюсь.

Счет отслеживал минимально -раз в час, максимально, раз в 4 часа.

Сделал выводы относительно поводырей, подметил некоторые интересные особенности, опишу их далее.

 

[Proger MQL]

Первые результаты торговли на счете в течении месяца.

Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, какие именно фин. инструменты использовались в тестовой торговле, помимо тех, что изображены на снимке. Сколько всего было открыто позиций, по какому условию вы их закрывали?
Какой, самый большой промежуток времени приходилось удерживать позиции?
Если у вас нет времени отвечать на все вопросы, прошу показать statement за тестовый период.

 

[realnotstory]

Скажите, пожалуйста, какие именно фин. инструменты использовались в тестовой торговле

Одна сделка была в паре с золотом, все остальные исполнялись лишь по шести отображенным на рисунке инструментам.

Сколько всего было открыто позиций

Собрано 14 пар (все сделки парные), наверное Вас интересует "частота" сделок? Примерно, раз в неделю.

Какой, самый большой промежуток времени приходилось удерживать позиции?

Писал ранее, больше суток - не держу, если наутро следующего дня есть "плюс" пару закрываю. Но вот зависла сделка по евро/дол и фунт /долл, уже перешла через выходные. Однако, по стратегии, конкретно в этой сделке возможна "добавка".

 

[Proger MQL]

Спасибо.
Стратегия предполагает усреднение, по какому условию открываете дополнительные позиции? Что является сигналом к закрытию позиций? Кроме “если наутро следующего дня есть "плюс"”

Собрано 14 пар (все сделки парные), наверное Вас интересует "частота" сделок? Примерно, раз в неделю.
.

Интересно обще количество сделок, на 25 % прибыли. И если можно по каждой паре инструментов, например:
EUR/USD – GBP/USD 4 позиции, суммарный профит = ?
EUR/USD – EUR/JPY 2 позиции, суммарный профит = ?

 

[realnotstory]

Интересно обще количество сделок, на 25 % прибыли.

!4 пар и есть 14 сделок. Вы не сталкивались раньше с арбитражными операциями? У Вас подход анализа, как к "лобовым сделкам".

Количество по отдельной паре не показатель ничего, по той простой причине, что большую роль играет тактика торговли, находясь в рамках манименеджмента, отдавая приоритет диверсификации, Вы не всегда сможете открыться там где "будет сигнал.

Стратегия предполагает усреднение, по какому условию открываете дополнительные позиции

Общее условие открытие позиций -раскорреляция движения двух пар. Допустим она условно выбрана как равная единице.

Увеличить количество сделок можно открываясь на 0,5 (тоже половиной от стандартного объема). Но раздвижка может идти далее. Тогда Вы попросту , по достижении единицы доводите сделку до стандартного размера.

Впрочем, все это есть у Буренина, ну я кое что добавил из практики. В общем и целом, хочу заметить - в арьитраже важна тактика и диверсификация.

 

[Proger MQL]

Количество по отдельной паре не показатель

Статистика по частоте сделок покажет, по каким инструментам было больше фактов расхождения. Кстати сказать, предполагаю, что сегодняшнее движение в парах EUR/USD и GBP/USD позволило вам закрыть остававшиеся позиции.
Вначале вы планировали сделать советник по стратегии, но торговали вручную.
Что стало препятствием к написанию робота? Какую часть стратегии не получилось закодировать?

 

[realnotstory]

Статистика по частоте сделок покажет, по каким инструментам было больше фактов расхождения

Расхождение - есть аномалия, поэтому зависит от текущей ситуации.

Понятно, что на сегодня, больше всего сделок у Вас будет по фунту, также политика Японии даст Вам возможность собрать эти пары. Но вот по франку сделок будет ало, зато австралиец "железно" Вас обеспечит сделками при росте сырья.

предполагаю, что сегодняшнее движение в парах EUR/USD и GBP/USD позволило вам закрыть остававшиеся позиции

Отннюдь, они открыты, а вот евро доллар с иеной долларом открыт и закрыт с прибылью (не супер большой но есть).

Сейчас потенциально могут добавится еще три пары, но я суеверен скажупро них по факту.

Что стало препятствием к написанию робота? Какую часть стратегии не получилось закодировать?

Лень, закодировать могу все - у меня нейрошелл стоит.

 

[Proger MQL]

Лень...

Если это единственная причина, я напишу робота, установлю на VPS, месяцев на 5 – 6, счёт поставлю на мониторинг Myfxbook. Виджет мониторинга можно будет поставить в топик ветки. Разумеется, это возможно, если вы найдёте время формализовать стратегию – ММ, правила входа, удержания и закрытия позиций, подбор инструментов.

 

[realnotstory]

счёт поставлю на мониторинг Myfxbook. Виджет мониторинга можно будет поставить в топик ветки. Разумеется, это возможно, если вы найдёте время формализовать стратегию – ММ, правила входа, удержания и закрытия позиций, подбор инструментов.

Он итак стоит на мониторинге myfxbook, правила пока подбираются, но в основном, "тонкими настройками" - по мелочам, основное все уже описано в этом блоге. Поэтому чуть позже выйдет новый отчет с замечаниями по текущей работе системы.

 

[realnotstory]

Собранная система тестируется полтора месяца, определяемся с плечом.

Исходя из опыта, выбрал плечо 1 к 20. Говоря языком Форекса на один полный лот, требуется 5 000 USD депозита.

Оправданность такого подбора зависит от "бумажных" максимальных просадок, потому как стопов нет и ошибка с "запасом депозита", приведет к концу тестирования.

Ситуация прошлой недели получилась как нельзя кстати, все валютные пары "раскоррелировались", о было открыто много позиций, некоторые не закрыты по сих пор.

По приложенному скрину видно - просадка увеличилась, но не превысила 10%. Итоговая прибыль выросла также:

 

[realnotstory]

Расширение списка инструментов​

Если идея правильная, она сразу отражается на результатах. Но всегда надо думать о том, как стратегию сделать лучше.

Риск менеджмент не позволяет увеличить плечо, но добиться роста маржи возможно путем увеличения количества сделок.

Идею уменьшения таймфрейма, пришлось отмести - увеличивается просадка и с"ходимость пар" становится намного хуже.Остается, пойти по пути увеличенияе количества инструментов для сделок.

Брать неликвидные (по отношению к основным) валютные пары - не стоит.

- Во первых тренды там всегда будут направлены, глобально, на укрепление валюты развитых стран, которой национальная, проигрывает по определению;

- Во-вторых, как показывает история, в различных государствах возможны события, приводящие к валютным катастрофам (путчи, войны, дурацкие реформы).

Выбираемые инструменты должны быть высоколиквидны, востербованы на рынке и связаны с основными валютными парами.

К таким я отнес золото и нефть. Оба актива торгуются за доллары США, поэтому связь с валютными парами прослеживается прямая. Про востребованность (в своем классе) говорят физические объем средств.

 

[zaharik1404]

А мне вот непонятно, почему вдруг разные инструменты должны обязательно сходится? ну что у них у обоих доллар, допустим, но ведь график то отображает их цену относительно другой валюты, ну там фунт доллар, евро доллар, фунт и евро разные валюты и могут иметь разную стоимость друг относительно друга, тогда почему они должны сходится относительно доллара?

 

[realnotstory]

тогда почему они должны сходится относительно доллара?

А почему сходятся индексы США с японскими , индийскими и бразильскими? Почему кризис облигаций ипотечных "бьет" по всему миру?

Рынок стал глобальным - корреляция это побочный эффект, над этим не надо думать. Если система приносит деньги и не дает ни одной убыточной сделки- надо ее пользовать

 

[Asal]

А мне вот непонятно, почему вдруг разные инструменты должны обязательно сходится? ну что у них у обоих доллар, допустим, но ведь график то отображает их цену относительно другой валюты, ну там фунт доллар, евро доллар, фунт и евро разные валюты и могут иметь разную стоимость друг относительно друга, тогда почему они должны сходится относительно доллара?

Потому что есть в мире базовая валюта, на сегодняшний день это доллар, соответственно раскорреляций в отношении него как базовой валюты значительных быть не может ибо на него всё завязано, поэтому если такие моменты и возникают они быстро закрываются.

 

[zaharik1404]

А почему сходятся индексы США с японскими , индийскими и бразильскими? Почему кризис облигаций ипотечных "бьет" по всему миру?

Рынок стал глобальным - корреляция это побочный эффект, над этим не надо думать. Если система приносит деньги и не дает ни одной убыточной сделки- надо ее пользовать

Так я не говорю, что они не могут сойтись, это цена, она может расти и падать на разные активы одновременно или по разному, понятно, что в итоге графики эти могу как сойтись, так и разойтись, тут ничего сверхестественого нет, вопрос я видимо не так задал. Нужно было так, откуда может быть уверенность, что они обязательно сойдутся, если вы откроете сделку? они могут сойтись завтра или через год, причем абсолютно непонятно, что быстрей наступит, конец депозита, или схождение графиков.

 

[zaharik1404]

Потому что есть в мире базовая валюта, на сегодняшний день это доллар, соответственно раскорреляций в отношении него как базовой валюты значительных быть не может ибо на него всё завязано, поэтому если такие моменты и возникают они быстро закрываются.

Даже если согласится с вами и есть эта базовая валюта, но ведь евро и иена, например, ну предположим что вы работаете на этих парах с корреляцией, могут тоже иметь свою цену друг относительно друга, причем независимо от доллара. Если курс евроиены был 1,4000 пускай, ну условно, он изменился к 1,500, допустим, следовательно на парах бакс иена и евробакс получилась расхождение, вы открываете сделку, так вот, что бы графики опять сошлись, курс евроиены должен вернуться к 1,400. Вот и вопрос, откуда уверенность, что он туда вернется? И главный вопрос, зачем вообще нужны пары бакс иена и евробакс, с хитрой системой корреляуции, если абсолютно тот самый результат вы получите, просто открывая сделку на евроиене?

 

[realnotstory]

Нужно было так, откуда может быть уверенность, что они обязательно сойдутся, если вы откроете сделку? они могут сойтись завтра или через год, причем абсолютно непонятно, что быстрей наступит, конец депозита, или схождение графиков.

Я предложил опробованный механизм поиска точки входа, дабы избежать той ситуации, какую Вы описываете.

Добавочно - я ограничил время сделки.