Индекс волатильности CBOE, также известный как «индикатор страха», завершил неделю на уровне 14,60. Это самое минимальное значение с 19-го февраля 2020-го года.
Индикатор рассчитывается по данным волатильности опционов на акции фондового рынка, что позволяет косвенно предсказать тренд S&P 500 в ближайший месяц. Инвесторы используют контракты для хеджирования позиций от падения и низкие значения индекса волатильности CBOE, указывают на значительный рост их уверенности и готовности к риску.
В частности, минимум февраля 2020-го пандемийного года заранее спрогнозировал мартовскую волну покупок акций, которые стали отправной точкой бычьего рынка, длительностью до февраля 2022-го года. Индекс S&P500 прибавил за это время более 100%.
Источник
Уникальность
Индикатор рассчитывается по данным волатильности опционов на акции фондового рынка, что позволяет косвенно предсказать тренд S&P 500 в ближайший месяц. Инвесторы используют контракты для хеджирования позиций от падения и низкие значения индекса волатильности CBOE, указывают на значительный рост их уверенности и готовности к риску.
В частности, минимум февраля 2020-го пандемийного года заранее спрогнозировал мартовскую волну покупок акций, которые стали отправной точкой бычьего рынка, длительностью до февраля 2022-го года. Индекс S&P500 прибавил за это время более 100%.
Источник
Уникальность
