Интересная стратегия (просьба оценить) - Страница 2

[matro3]

Тестил на EURUSD. Не думаю что от пары что-то зависит.
Принцип работы не опирается на что-то хитрое, что могло бы повляить...

добавлено через 1 минуту
http://dropmefiles.com/cJd0c

добавлено через 24 минуты
Ну что? Все правильно написано. Может код и кривоват, наверное можно было поизящнее написать.

 

[matro3]

И тишина.
Хоть прокомментировали бы мои труды ).
Или уже все бабло косят? Тогда объясните как вы умудрились это сделать.
Наверное, можно пооптить сову. Но на это времени нет.
Давайте, не жмитесь, делитесь результатами...

 

[Duka1]

вы закодировали систему топик-стартера?

 

[matro3]

Попробовал это сделать, вроде как получилось.
Если понимаете в коде - загляните. Может там поправить что-то нужно...

 

[RomikS]

И тишина.
Хоть прокомментировали бы мои труды ).
Или уже все бабло косят? Тогда объясните как вы умудрились это сделать.
Наверное, можно пооптить сову. Но на это времени нет.
Давайте, не жмитесь, делитесь результатами...

Если честно, я пока советниками не пользовался. Где у меня большой депозит, я пока вручную торгую. А для теста этого советника надо завести аккаунт где-нибудь и тогда протестирую. Спасибо вам за труды. Причем там как я уже говорил можно настраивать уровни деления лота и через сколько изменение пунктов надо ставить противоположную ставку. По моим предположениям должна быть золотая середина, которую можно было бы найти, прогнав по данному фильтру статистику за несколько месяцев.

 

[slvitalik]

скачал для теста на центовом счету! ставлю на график и вижу крестик в углу что советник не работает. что не так? хотелось бы потестить...
и какие параметры надо менять если счет центовый? лотность и т.д.

 

[matro3]

Я бы погонял на демо, для начала.
А еще лучше в тестере для подбора нужных параметров.

 

[slvitalik]

на центовом не тестируется! вижу крестик возле советника, то есть он не работает. что не так?

 

[matro3]

Включи советников. Кнопка есть такая на панели.

 

[crockez]

форекс занимает слишком много времени, надо заниматься только им если хочешь достичь чего-то

 

[gna123]

Применение мартингейла в торговле на форексе приводит практически всегда к сливу депозита. Такая стратегия управлением капитала не желательна в торговле.

Не согласна, мартином можно пользоваться, но с умом. Имея собственную стратегию по которой 3 из 5-х входов оказываются прибыльными, можно использовать мартин, но аккуратно с соблюдением ММ. Входы только согласно ТС.

Что касается стратегии в этой теме - сразу могу сказать, будет слив. Когда пыталась начинать на форексе тестировала нечто подобное, прибыль идет до первой "пилы".
На пиле полностью сливается депозит. А расставлять ордера через 2 пункта это вообще бред)

 

[RomikS]

Не согласна, мартином можно пользоваться, но с умом. Имея собственную стратегию по которой 3 из 5-х входов оказываются прибыльными, можно использовать мартин, но аккуратно с соблюдением ММ. Входы только согласно ТС.

Что касается стратегии в этой теме - сразу могу сказать, будет слив. Когда пыталась начинать на форексе тестировала нечто подобное, прибыль идет до первой "пилы".
На пиле полностью сливается депозит. А расставлять ордера через 2 пункта это вообще бред)

Позволю не согласиться. Про какую пилу вы ведете речь? Да, пила приведет к сливу депозита если это будет пила с размахом в 6-10 пунктов (тут я уже повторюсь надо просто статистику посмотреть за 2-3 месяца и когда такая пила встречается). но такое как я уже говорил довольно редко встречается. Даже если и встретится, то можно принудительно закрыть все ордера с минусом, который ко времени появления пилы будет меньше прибыли. А расставлять ордера не через 2 пункта ничего в этом плохого нет. Так быстрее поймается кратковременный спад или подъем от 9-10 пунктов. и не надо будет ждать целый день. Это же всего лишь чистая теория вероятностей и статистика. Так, для сравнения - какая вероятность того, что вы упадете в лужу, причем в глубокую лужу, а не в неглубокую? 1/2 могут сказать некоторые и будут ошибаться ведь лужи есть глубокие и неглубокие и глубоких применительно к нашему варианту гораздо меньше. Дальше считайте сами. Так что дело за малым - прогнать по статистике и подобрать оптимальные параметры.

 

[Nickma]

о такое я сомневаюсь чтобы хоть раз было на рынке, может и было но один случай на сто.

Входы не основанные на рыночной закономерности, при СЛ=ТР всегда имеют вероятность выхода в профит или стоп на 50%. Если снизить ТР или увеличить СЛ, то вероятность ТР можно легко сделать выше 90%, но от перестановки значений итоговая вероятность не меняется. Вероятности убытка на мартине низкие, но относительная прибыль еще меньше, если отойти от числовых выражений и принять спред равным 0, то для комбинации берущей 0,5п с каждого цикла будет 0,2% шанс выпадения убытка 100п, что в сумме даст 0.
Если цикл берет профит 0,5п и спред 2п, тогда шанс выпадения убыточной комбинации будет 2,5%, соответственно на 1 убыток 100п у вас будет всего 20п прибыли.
Хорошие точки входа и выхода действительно могут смещать вероятность от базовых 50%, но в этом случае данная система и без мартина будет прибыльной.

 

[grinat]

Хоть прокомментировали бы мои труды ).
Или уже все бабло косят? Тогда объясните как вы умудрились это сделать.

Да никто не косит, сливная стратегия. Она предположительно может приносить прибыль, если ее переделать. Суть в том, что на данный момент происходит ловля движения, которое уже убежало. Нужно делать наоборот, то есть если произошло снижение, то ставить на повышение, пошло повышение, ставить на снижение.
Но если так делать, то она и не нужна, по сути достаточно обратных каналов кельтеров с фильтром по rsi. Я писал такую сову, работает на ура, одна проблема, она может только баить, поскольку если открывать короткие позиции то сливает, а одними длинными жить нельзя, на безоткатных падениях идет очень мощный слив.

 

[matro3]

Ну привет, тезка )
Где почитать про эту стратегию?

 

[RomikS]

Входы не основанные на рыночной закономерности, при СЛ=ТР всегда имеют вероятность выхода в профит или стоп на 50%. Если снизить ТР или увеличить СЛ, то вероятность ТР можно легко сделать выше 90%, но от перестановки значений итоговая вероятность не меняется. Вероятности убытка на мартине низкие, но относительная прибыль еще меньше, если отойти от числовых выражений и принять спред равным 0, то для комбинации берущей 0,5п с каждого цикла будет 0,2% шанс выпадения убытка 100п, что в сумме даст 0.
Если цикл берет профит 0,5п и спред 2п, тогда шанс выпадения убыточной комбинации будет 2,5%, соответственно на 1 убыток 100п у вас будет всего 20п прибыли.
Хорошие точки входа и выхода действительно могут смещать вероятность от базовых 50%, но в этом случае данная система и без мартина будет прибыльной.

Делаем стоп после 3-го ордера если не пошел в нужную нам сторону. Убыток в 100 пунктов не будет никогда. Будет убыток в 6-7 пунктов. При той же вероятности выигрышной комбинации имеем 20п прибыли, 15п убытка на 100 сделок.

 

[gna123]

Делаем стоп после 3-го ордера если не пошел в нужную нам сторону. Убыток в 100 пунктов не будет никогда. Будет убыток в 6-7 пунктов. При той же вероятности выигрышной комбинации имеем 20п прибыли, 15п убытка на 100 сделок.

По описанной вами стратегии получается, что один убыток из 3-х сделок (4,8 пункта) перекроет 12 выигрышных партий (0,4*12).

 

[RomikS]

По описанной вами стратегии получается, что один убыток из 3-х сделок (4,8 пункта) перекроет 12 выигрышных партий (0,4*12).

Как тут говорили вероятность проигрыша = 2,5%. Пусть даже умножим на 2 = 5%. 1/12 = 8,3%.

 

[V2014]

Шото похожее есть в рулетке, когда ставим на красное или чёрное. В рулетке расчитано на 21 неугаданый ход. Пробовал такое сделать, даже советником прогонял на форе. Независимо от суммы депозита, сливалась под ноль. Но тестеру верить тоже нельзя, особенно МТ. Слив происходит именно на большом тренде. Во флете вроде ничего показывала. Идею выбросил вместе с совой )).

 

[Silentspec]

А что гадать то?
Вперед тестить в ForexTesterе, пару часов и понятно будет, льет тс или нет.
Все точки будут расставлены.