Не совсем понимаю как применять матрицу корреляции...
Если я все правильно понимаю, это это вероятность того что два управа (пересечение) просядут в одну неделю.
Берем патрика и аваса, так вот на основании статистики при просадке одного вероятность того что в эту же неделю проядет второй - 8%
Это не совсем точное понятие , т.к. вероятность не может принимать отрицательные значения... ну т.е. может, конечно, но это относится к событиям несовместным с дефиницией системы. К примеру, вероятность выпадения на игральном кубике цифры 7 будет отрицательная, т.к. это противоречит определению системы "игральная кость". Но - "это уже совсем другая история"...
В широком смысле слова корреляция отлично описана в Википедии. В обычном понимании корреляционная связь указывает на зависимость одного параметра от другого. Эта зависимость может находиться в рамках от -100% до 100%, или от -1 до 1, кому как удобнее считать.
1) Корреляция в -100% указывает на обратную зависимость показателей, т.е. если один растет на 10%, то другой, соответственно, снижается на 10%. Один падает на 5%, другой тоже падает на 5%.
2) Корреляция равная 100% указывает на прямую зависимость показателей друг от друга, т.е. если один растет на 10% то и другой растет на 10%, и т.д.
3) Нулевая корреляция говорит об отсутствии связи между показателями, т.е. один показатель вообще никак не зависит от динамики другого.
Это все в общем смысле понятия "корреляция". В нашем случае, при применении данного показателя для анализа ПАММ-счетов, корреляция является показателем схожести/симметричности динамики доходности ПАММ-счетов.
Методы использования этой информации ограничены лишь Вашей фантазией =)
Моя рекомендация: составляйте инвестиционный портфель, избегая наличия в нем сильно коррелированных счетов. Это касается как положительной корреляции, так и отрицательной:
- наличие положительно коррелированных счетов увеличивает риски;
- наличие отрицательно коррелярованных счетов убивает доходность.
В моей модели коэффициент корреляции учитывается чуть более сложным образом, но его роль при формировании портфелей остается той же, что и описана выше. Раскрывать все карты не хотелось бы, скажу лишь, что использую портфельную теорию Марковица, в котором используется ковариация - он же корреляционный момент.
Признаюсь, я очень плохо умею объяснять, если Вам интересно побольше узнать о корреляции и способах её использования - погуглите, я уверен, в сети достаточно информации на этот счет.
Тоже не прочь, если более наглядно объяснят принцип ее работы 
