Как оценить риск слива счета - как рассчитать в кого вкладывать?

Karudo · 27.12.2012

Наверняка есть какие-нибудь формулы для расчета риска на основе убыточных недель.
Типа вероятность что в течении года счет уйдет в минус например столько-то процентов, а вероятность получить доход 1-5% - столько-то процентов, а 10-20% дохода - столько то процентов ну и т.п. Чтобы оценить риск и доход.

как математически рассчитывается в кого выгоднее инвестировать?
Пока я просто начал инвестировать поровну в тех - кто более менее стабильно получает доход длительное время.

Но теперь начал задумываться о распределении портфеля. На основе рисков и доходности, где оптимальнее соотношение риск/доход

про то как рассчитать потенциальный доход понятно, а вот как рассчитать риск, если вообще можно?

asmakovec2 · 27.12.2012

Сомневаюсь что есть какая то точная формула.

Я когда выбираю счёт просто смотрю на результаты торговли.
1. Результаты должны быть стабильными, без резких скачков из месяца в месяц.
2. Не должно быть крупных и частых просадок (не более 20-25%).
3. Не должна быть слишком большая доходность (более 20% в месяц и так практически постоянно - то такой счёт для меня не подходит.).

kuhcinsil · 27.12.2012

Karudo, у каждого инвестора своя стратегия. Говорить о формуле риска я бы вообще не стал. Счета давно уже поделены на 3 варианта: агрессивный, умеренный и консервативный.

Я работаю только с консерваторами, но это только мой выбор.

whiterabbit · 27.12.2012

Это что-то из области статистики и теории вероятности. Думаю с помощью математических формул можно определить степень риска. Но для более точного результата нужны данные не одного года торговли.

GrafKellerInvestor · 27.12.2012

whiterabbit, психология и новостные событие на рынке, математикой не просчитывается, так что формулы тут на мой взгляд до лампочки, во всяком случае пока работающей не встречал.

Demonjak · 27.12.2012

Просчитать возможность слива счета или попадания в просадку вряд ли получится. Для определения возможных рисков стоит смотреть на максимальную просадку и загрузку депозита, но и эти параметры не всегда помогают.

Для получения информации имеет смысл почитать ветку ПАММ-счета на mmgp или на форуме ПАММ-площадки, узнать побольше об управляющем и его ТС.

Сергей Поляков · 28.12.2012

Ни разу не встречал подобных формул, хотя не отрицаю, что быть может, можно и придумать что-нибудь)

Выбирать нужно смотря на историю, изучая стратегию и слушая собственную интуицую. И все-равно риски высоки))

Chikotilo · 28.12.2012

asmakovec2 написал(а):
3. Не должна быть слишком большая доходность (более 20% в месяц и так практически постоянно - то такой счёт для меня не подходит.).

к сожалению таких не бывает :sad00000:

asmakovec2 · 28.12.2012

Сергей Поляков написал(а):
Ни разу не встречал подобных формул, хотя не отрицаю, что быть может, можно и придумать что-нибудь)

Да придумать то формулу как раз таки не проблема. Вот только толку от неё не будет больше чем от подбрасывания монетки.

Сергей Поляков · 28.12.2012

Chikotilo написал(а):
к сожалению таких не бывает

я видел один - вроде 5 месяцев проработал... потом естественно слился)

White Stone · 10.01.2013

Есть элементы сравнительного анализа, такие как альфа и бэта в инвестициях, но именно в этом случае мне кажется они мало применимы, очень много факторов, которые могут повлиять на результат ПАММ счёта. Начиная от базовых показателей стратегии до банального ухода трейдера в отпуск.

Liquidator · 10.01.2013

White Stone написал(а):
до банального ухода трейдера в отпуск.

А причем тут риск слива? Терминал с открытыми сделками без стопов оставил включенным?

White Stone · 11.01.2013

Liquidator написал(а):
А причем тут риск слива? Терминал с открытыми сделками без стопов оставил включенным?

в этом случае он может недополучить определённую прибыль, например торгует по тренду, и в его отсутствие например был месячный тренд, который он не взял, это повлияет на его итоговую доходность, а значит и на показатели Профит/Относительная просадка, что собственно и приведет к некоторой неверной оценки его стратегии.
В общем если и анализировать как либо риск слива, то очценить его максимально качественно достаточно сложно.
Всё относится конечно к не агрессивным управляющим
Если же брать управляющих, входящих на всё депо и делающих по 20% за сделку, то тут риск потерь в первые 3-5 месяцев наверно 99,8%. Вложение в таких управляющих похожа на покупку опциона или инвестиции в старт АП. Такие много денег от совокупного портфеля инвестора не получат.

AlexTrick · 30.01.2013

Какой вообще существует риск инвестирования в ПАММ-счет? Допустим, если управляющий ведёт сбалансированный тип торговли.

Karudo · 30.01.2013

AlexTrick написал(а):
Какой вообще существует риск инвестирования в ПАММ-счет? Допустим, если управляющий ведёт сбалансированный тип торговли.

Посмотрите на Аваса...
пожалуй один из самых известных консерваторов
.. за 2,5 года ни одного отрицательного месяца.. вот я вложился в январе.. и тут первый отрицательный месяц! Все тут на форуме ему поражаются..

т.е. риск в том, что он может перестать вести сбалансированный тип торговли..

Novomant · 07.02.2013

Если бы я не хотел сильно рисковать, то вкладывал бы только в консерваторов и в одного-двух (максимум) сбалансированных. Ну и сумму небольшую, разумеется.
А так риск есть везде, даже в банке, хотя существенно ниже.

Chikotilo · 09.02.2013

AlexTrick написал(а):
Какой вообще существует риск инвестирования в ПАММ-счет? Допустим, если управляющий ведёт сбалансированный тип торговли.

Риск состоит в том, что любая торговая стратегия, какой бы "умной" и сбалансированной она ни была, рано или поздно может перестать работать, т.к. рынок постоянно меняется. Вопрос в том, может ли управляющий памм-счетом вовремя приспосабливаться к этим изменениям.

Maclaren · 09.02.2013

Если максимальная просадка ПАММ достигает 60%, может ли работа с ним приносить прибыль, какова специфика работы (доливаемся на просадке, в самые прибыльные моменты выводим прибыль или как)?

Liquidator · 09.02.2013

asmakovec2 написал(а):
Сомневаюсь что есть какая то точная формула.

kuhcinsil написал(а):
Говорить о формуле риска я бы вообще не стал.

Demonjak написал(а):
Просчитать возможность слива счета или попадания в просадку вряд ли получится.

Сергей Поляков написал(а):
Ни разу не встречал подобных формул

Значит никто из вас не видел нормального мониторинга. На том же myfxbook.com есть показатель "Risk of ruin", рассчитанный на основе имеющейся статистики по сделкам. Да, психологию и прочие форс мажоры он не учитывает, однако, на достаточно долгих периодах, вполне можно рискнуть пренебречь этими факторами.

SergeyAL · 10.02.2013

Liquidator написал(а):
Значит никто из вас не видел нормального мониторинга. На том же myfxbook.com есть показатель "Risk of ruin", рассчитанный на основе имеющейся статистики по сделкам. Да, психологию и прочие форс мажоры он не учитывает, однако, на достаточно долгих периодах, вполне можно рискнуть пренебречь этими факторами.

Если используется мартингейл, то смысол от Risk of ruin, полностью теряется.

Как оценить риск слива счета - как рассчитать в кого вкладывать?

МАСТЕР

Профессионал

Любитель

Любитель

Новичок

Профессионал

Любитель

Профессионал

Профессионал

Любитель

Интересующийся

Новичок

Интересующийся

Интересующийся

МАСТЕР

Любитель

Профессионал

МАСТЕР

Новичок

Интересующийся

Похожие темы