Как применять Волны Эллиота на Forex

[Robin Bobin Barabek]

​

Содержание инструмента Волны Эллиота​

Ральф Нельсон Эллиот, американский финансист прошлого столетия, был увлечен идеей поиска некого универсального правила, которое определяет характер поведения цены. Это позволило бы делать очень точные прогнозы того, в каком направлении будут двигаться котировки рынка.

Эллиот заметил, что поведение большинства людей очень похоже, масса реагирует на внешние факторы одинаково. Учитывая эту особенность человеческой психологии, финансист сформулировал принцип, согласно которому чередование различных колебаний цены можно описать с помощью определенного повторяющегося паттерна.

Удивительным моментом этого открытия стал тот факт, что природа рынка фрактальна, а это значит, что один паттерн может повторяться на разных таймфреймах. То есть одна большая волна дробится на несколько волн поменьше, а те, в свою очередь, разбиваются дальше бесконечное количество раз. Таким образом, любое движение повторяется в разных масштабах.

Теория Волн Эллиота представляет собой полноценную систему правил, которые описывают то, как ведет себя волновое движение, то есть изучают поведение смещений графика вверх или вниз.

Природа колебаний​

Чем младше таймфрейм, тем более хаотичной кажется торговля, которая на нем ведется. Но даже на минутном графике можно выделить волны, складывающиеся из-за того, что спрос и предложение постоянно сменяют друг друга. Процесс формирования волн может длиться от нескольких минут до пары месяцев, этот срок зависит от объема денежных средств, участвующих в этом.

Волны принято разделять на два типа: импульсные и коррекционные. Первый тип определяет основное движение рынка. Статистика говорит, что импульс занимает менее одной трети всего рыночного времени, однако именно в этот период наблюдаются основные изменения цены, причем это происходит очень динамично и интенсивно.

Совокупность движений обоих типов представляет собой завершенный цикл из восьми волн, который проходит две фазы: импульсную и коррекционную. По окончании цикла происходит его повтор, и так до бесконечности.

Импульсная волна – что это?​

Согласно теории Эллиота, в импульсной волне можно выделить пять колебаний, большая часть которых устремлена в одном направлении. В такой волне можно выделить следующие черты:​

• Движения под номерами 1, 3 и 5 однонаправлены,​
• Третий фрагмент волны никогда не будет самым коротким из всех трех трендовых движений,​
• Движения под номерами 2 и 4 являются коррекционными, они представляют собой откаты и устремлены в противоположную сторону.​

• Важным является тот факт, что четвертый этап не нарушает границы ценового диапазона, относящегося ко второму движению.​

Иногда волны Эллиота могут нарушать третье правило, и тогда четвертое движение соприкасается с территорией цены второй волны. Такая разновидность называется диагональю. Если на графике нарисовать образующие линии, то они сложатся в треугольник.

Коррекционный тип волны​

После интенсивного периода на рынке обычно наступает пора затишья, во время которого трейдеры фиксируют прибыль. Другие участники рынка заключают сделки, надеясь на то, что цена развернется. Лишь немногие трейдеры продолжают вести торговую деятельность.

Коррекционная волна имеет 3 составляющих, обозначаемых латинскими буквами. Здесь основной импульс направлен вверх, о чем говорят движения A и C. Движение под буквой B – коррекционное.

Опытные трейдеры рекомендуют не торговать, когда идет период отката, поскольку эта коррекционная фигура плохо поддается анализу, что означает возникновение ряда трудностей при ее изучении и возможные убытки.​

Типы коррекции​

1. Тип, который встречается наиболее часто, – это плоская коррекция. Ее структура состоит из трех волн, причем первая имеет не пять, а три элемента. Общий вид такой волны следующий: 3-3-5. Именно первая волна задает основной тон всему циклу.

Название «плоская» эта коррекция получила из-за сопоставимого размера волн. Волна B составляет не менее 80% от волны A, а волна C практически равняется волне A. При выполнении этих правил на графике образовывается фигура «флаг», который подразумевает, что движение по тренду будет продолжаться.

Вход на рынок осуществляется после пробития экстремума, который появился после волны B.

2. Второй тип коррекции называется «зигзаг». Его схема выглядит так: 5-3-5. Откаты, происходящие по такой структуре, получаются наиболее глубокими, они могут достигать размера более 50% от импульса, который им предшествовал.

Чем больше откат, тем больше возможность того, что у волны C возникнет удлинение.

Волны Эллиота, образовывая коррекционную модель «зигзаг», могут создать фигуру «Head and shoulders», то есть «Голова и плечи».

3. Структура треугольника – третьего типа – насчитывает пять элементов, каждый из которых представляет собой 3 коррекционные волны. Схему можно представить следующим образом: 3-3-3-3-3. Встретившись с треугольником, трейдер должен помнить о том, что внешний вид этой коррекции напоминает зигзаг – в этом ее важная отличительная особенность. Необходимо дождаться подтверждения того, что на графике действительно формируется зигзагообразный элемент. Только тогда, когда третий элемент коррекции покажет свою трехчастную структуру, можно быть уверенным в том, что перед вами либо образовывается треугольник, либо намечается фигура другого, сложного типа коррекции.

4. Сложная коррекция обычно представляет собой комбинацию из предыдущих типов, которые будут примерно одинакового размера. Встретившись с такой фигурой, сосредоточьтесь на том, чтобы выделить в ней основные участки, которые являются самостоятельными моделями. Это даст возможность предположить дальнейшее развитие ситуации и предпринять соответствующие действия. Важно дождаться того момента, когда сложная коррекция подойдет к своему завершению, потому что торговать по ней не рекомендуется.​

Инструменты для работы с Волнами Эллиота​

Идентифицировать текущие волны под силу не каждому трейдеру, поэтому многие пользуются помощниками для навигации. Индикатор скользящих средних линий, например, с большой точностью показывает, когда заканчивается период коррекции.

Для того чтобы определить окончание крупной волны, можно применить осцилляторы. Дивергенция и конвергенция, выступая в роли сигналов, подтверждают завершение импульса.

Индикаторы волатильности помогут рассчитать «stop loss». Чаще всего для этих целей используют инструмент ATR, но любой другой помощник тоже справится с этой задачей.

Выводы​

Волны Эллиота – это самостоятельный инструмент для торговли, который помогает лучше понимать рынок. Теория не является самостоятельной системой, но она может помочь в ее разработке, поскольку данные, которые она предоставляет, можно использовать для анализа рынка. Знание закономерностей, по которым изменяется движение цены, позволяет делать довольно точные предположения относительно ее будущего направления и использовать это в своей торговой стратегии.

Сам Ральф Нельсон Эллиот не смог заработать состояние на своей теории, но он мог предсказывать события с невероятной точностью, и его прогнозы касались не только цены, но и времени, когда происходит движение на рынке.

ПАРИТЕТ НАУКА ВЗВЕШЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Паритет - торговые роботы и стратегии​

Торговые роботы и стратегии. Обучение трейдингу.

paritet.group

Интереснейшее инвестиционное предложение

Безграничные перспективы или как начать с нуля +Конкурс на $1000 в MTHUB

Продолжение обзора

Прохождение квалификационного теста MTHUB (доверительное управление)

Теория

Обсуждение/общение. Вопросы/ответы

ЗАЙТИ В ГОСТИ К РОБИНУ

​