В этой статье я хочу описать процессы при которых происходит «системный слив» на примере пары евро-доллар( это просто для примера).Я не претендую на истину в первой инстанции. Все это лишь мои личные наблюдения и умозаключения, плюс полученная ранее и систематизированная информация из других источников(в первую очередь это мысли трейдеров, которые когда-то также пытались понять эти процессы).Вполне возможно что я что-то не учел или в чем-то сильно заблуждаюсь. Поэтому в принципе и пишу здесь. Если для кого-то эта тема покажется интересной, то мы вполне можем совместными усилиями все подкорректировать и вывести некую формулу(условно говоря) того, как это происходит.В первую очередь это полезно для того чтобы с появлением первых признаков "системного слива" воздеражться по возможности от входа в рынок.По крайней мере до тех пор пока признаки слива не исчезнут или наоборот подтвердятся.
Итак:
Системный слив(в моем понимании)- принудительное, ничем не обоснованное, спекулятивное движение с целью значительно снизить текущий курс.
1.Сначала рынку нужна «страшилка».Как правило это некий реально существующий процесс или ситуация сложившаяся в экономике страны(ЕС в данном случае),которая может быть использована на достаточно длительном промежутке времени.
2.Через различные источники начинается раздувание проблемы. Сначала это делается очень осторожно, так сказать в виде недоумения или сожаления о сложившейся затруднительной ситуации. Дальше больше, когда рынок заглотит наживку, раздувание проблемы усиливается.
3.Отключаем должную реакцию на макроэкономические данные.Нас интересует только негатив у валюты-мишени.В принципе позитивную стату можно и отыграть,но не сильно или перекрыть данными их страны оппонента, или допустим в периоды когда предполагается выход хорошей статистики можно проводить крупные размещения «ценной макулатуры».Цель одна. Не дать позитиву спутать все карты, а если он сильнее, то необходимо просто потянуть время. Охладить пыл покупателей.
4.И вот о проблеме уже говорят на каждом углу, хотя рынок уже отработал само появления проблемы, но из лап «системных сливаторов» так просто не выберешься. Переходим непосредственно « к нашим баранам».Смотрим на валютные пары.
5.Заливка, даже огромных сумм, непосредственно в пару евро\доллар является малоэффективной. Если быки по паре против просадки, то они найдут 100 возможностей как противодействовать этому мега-заливу.
6.По мере того как саму пару начинают немного продавливать, основная война проходит в евровых кроссах.Как правило в этом учавствуют:франк, канадец и йена(набор валют взят из последних реалий рынка). При всем моем уважении к валюте страны восходящего солнца, она стоит именно на последнем месте в списке, но играет зачастую решающую роль. Все это потому, что пара доллар\йена обладает достаточно слабой волатильностью и ее особо не подвигаешь. Я специально не упоминаю фунт. Для него отведена отдельная роль и о ней я скажу позже.
7.Итак ,начинаем небольшие, но систематические заливки в евровые кроссы,с целью усиления давления на евро. При этом не забываем конечно придерживать или просаживать евро\доллар. Как правило не используют одновременно все кроссы.Кто-то начинает первым, потом подключают второй и третий, по мере необходимости.
8.Чтобы системные заливки проходили проще желательно обеспечить рост франка, канадца и йены против доллара, но не безудержный, а опять же тихий и почти незаметный( это на первых порах). В крайнем случае валюты-инструменты должны падать к баксу медленнее валюты-мишени.
9.Что делать если допустим инвесторы начали откупать нефть и золото(сложилась такая обстановка). По идее бакс должен падать в этом случае и это должно если не помочь вырасти, то по крайней мере удержать евро от падения. В этом случае весь позитив просто поглощяется тем же канадцем, а если будет надо то подключат австралийца с новозеландцем. Вобщем основное позитивное давление сбрасывается в обход валюты-мишени.И при этом сырьевики получают достаточно сильную поддержку т.к растут против бакса, а вместе с тем давят на евро через свои кроссы.
10.Ловушка для евро почти захлопнулась. Осталось пристроить в эту схемку фунт.Здесь у меня пока есть проблемка с описанием процесса. Все как в том анекдоте. Нутром чую, а словами описать немогу.)))) Фунт с присущей ему волатильностью и непостоянством(сегодня 3 фигуры вверх, а завтра 5 вниз) выступает в роли либо катализатора, либо в роли тормоза. Если евро\фунт уверенно растет, то стремительный выкуп фунта против доллара окажет противоположный эффект в евро\фунте.Т.е. одним хлестким ударом весь восходящий тренд по еврофунту гасится. Дальше фунтика начинают основательно сливать против доллара, не забывая при этом придерживать еврофунта от роста.
В итоге евро\доллар падает, падает и падает, но не бесконечно, а до заранее запланированных уровней. В принципе по подобной схеме можно организовать и «системный выкуп» пары. Просто валюта мишень менятся. Также можно организовать и «системную поддержку» это когда необходимо удержать валюту на нужном уровне от совсем «обнаглевших» продавцов или покупателей.
На этом пока все.Готов выслушать конструктивную критику. Если будет надо будем изменять, переписывать заново,добавлять или менять местами пункты в описании.
Что скажете господа трейдеры ?
Итак:
Системный слив(в моем понимании)- принудительное, ничем не обоснованное, спекулятивное движение с целью значительно снизить текущий курс.
1.Сначала рынку нужна «страшилка».Как правило это некий реально существующий процесс или ситуация сложившаяся в экономике страны(ЕС в данном случае),которая может быть использована на достаточно длительном промежутке времени.
2.Через различные источники начинается раздувание проблемы. Сначала это делается очень осторожно, так сказать в виде недоумения или сожаления о сложившейся затруднительной ситуации. Дальше больше, когда рынок заглотит наживку, раздувание проблемы усиливается.
3.Отключаем должную реакцию на макроэкономические данные.Нас интересует только негатив у валюты-мишени.В принципе позитивную стату можно и отыграть,но не сильно или перекрыть данными их страны оппонента, или допустим в периоды когда предполагается выход хорошей статистики можно проводить крупные размещения «ценной макулатуры».Цель одна. Не дать позитиву спутать все карты, а если он сильнее, то необходимо просто потянуть время. Охладить пыл покупателей.
4.И вот о проблеме уже говорят на каждом углу, хотя рынок уже отработал само появления проблемы, но из лап «системных сливаторов» так просто не выберешься. Переходим непосредственно « к нашим баранам».Смотрим на валютные пары.
5.Заливка, даже огромных сумм, непосредственно в пару евро\доллар является малоэффективной. Если быки по паре против просадки, то они найдут 100 возможностей как противодействовать этому мега-заливу.
6.По мере того как саму пару начинают немного продавливать, основная война проходит в евровых кроссах.Как правило в этом учавствуют:франк, канадец и йена(набор валют взят из последних реалий рынка). При всем моем уважении к валюте страны восходящего солнца, она стоит именно на последнем месте в списке, но играет зачастую решающую роль. Все это потому, что пара доллар\йена обладает достаточно слабой волатильностью и ее особо не подвигаешь. Я специально не упоминаю фунт. Для него отведена отдельная роль и о ней я скажу позже.
7.Итак ,начинаем небольшие, но систематические заливки в евровые кроссы,с целью усиления давления на евро. При этом не забываем конечно придерживать или просаживать евро\доллар. Как правило не используют одновременно все кроссы.Кто-то начинает первым, потом подключают второй и третий, по мере необходимости.
8.Чтобы системные заливки проходили проще желательно обеспечить рост франка, канадца и йены против доллара, но не безудержный, а опять же тихий и почти незаметный( это на первых порах). В крайнем случае валюты-инструменты должны падать к баксу медленнее валюты-мишени.
9.Что делать если допустим инвесторы начали откупать нефть и золото(сложилась такая обстановка). По идее бакс должен падать в этом случае и это должно если не помочь вырасти, то по крайней мере удержать евро от падения. В этом случае весь позитив просто поглощяется тем же канадцем, а если будет надо то подключат австралийца с новозеландцем. Вобщем основное позитивное давление сбрасывается в обход валюты-мишени.И при этом сырьевики получают достаточно сильную поддержку т.к растут против бакса, а вместе с тем давят на евро через свои кроссы.
10.Ловушка для евро почти захлопнулась. Осталось пристроить в эту схемку фунт.Здесь у меня пока есть проблемка с описанием процесса. Все как в том анекдоте. Нутром чую, а словами описать немогу.)))) Фунт с присущей ему волатильностью и непостоянством(сегодня 3 фигуры вверх, а завтра 5 вниз) выступает в роли либо катализатора, либо в роли тормоза. Если евро\фунт уверенно растет, то стремительный выкуп фунта против доллара окажет противоположный эффект в евро\фунте.Т.е. одним хлестким ударом весь восходящий тренд по еврофунту гасится. Дальше фунтика начинают основательно сливать против доллара, не забывая при этом придерживать еврофунта от роста.
В итоге евро\доллар падает, падает и падает, но не бесконечно, а до заранее запланированных уровней. В принципе по подобной схеме можно организовать и «системный выкуп» пары. Просто валюта мишень менятся. Также можно организовать и «системную поддержку» это когда необходимо удержать валюту на нужном уровне от совсем «обнаглевших» продавцов или покупателей.
На этом пока все.Готов выслушать конструктивную критику. Если будет надо будем изменять, переписывать заново,добавлять или менять местами пункты в описании.
Что скажете господа трейдеры ?
... всегда есть "обоснование"..... ЗНАЧИТЕЛЬНО снизить/повысить курс спекули не могут.....это уже кто то "крупный" шурует - С ОПРЕДЕЛЁННОЙ ЦЕЛЬЮ И СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ (скорее всего суверенным) КАПИТАЛОМ.....тот, который знает, что он делает и не особо "оглядывается" на средства....
. А только по движению кроссов и других пар врят ли можно системный слив распознать. Те кто его осуществляют, в следующий раз наверняка придумают что нибудь новое. Недаром какой то умный человек сказал - "Банки могут быть более опасны чем регулярная армия".
..... я понимаю, бУкВ много, но всё же стоит прочесть, это реально торгующий человек, а не тЕоРеТиК-аНаЛиТиК написал....
,о беспределе рейтинговых агенств и СМИ просто ширма.Сейчас настало время для основательных реформ еврозоны.Ведь если бы евро торговался сейчас в районе 1.4,то было бы куда проблематичнее рассказывать народу о необходимости "затянуть пояса".Ведь типо все нормально и зачем экономить.А ведь экномить начали не только в Греции.Франция,Италия,Испания объявили об ужесточении контроля над бюджетными дефицитами.И народ схавал это как должное.
