Как выбирать ПИФы?

[Петр Луковкин]

Опытные инвесторы, поделитесь опытом, как вы отбираете ПИФы?

Нашел 2 достаточно разных варианта:

Первый вариант вычитал у Генриха Эрдмана (РИЧ Консалтинг)
1) Альфа (за 3 года по ММВБ) > 0
2) Бета (за 3 года по ММВБ) > 1
3) Шарпа > 0
4) СЧА > 100

Дальше Берем те, у кого все 3 показателя побольше

Проблема в том, что Альфа > 1 есть у очень малого числа ПИФов, а с учетом того, что я не в Москве, то для меня выбор вообще из единиц. При том, что Шарп у многих очень даже хороший (>=0.2)


Второй вариант на основе рейтинга investfunds

Они считают рейтинг на основе
1) доходности за период 3 года (Y3Y)
2) доходности за период 1 год (Y1Y)
3) Коэффициента Сортино за 3 года (SortinoR3Y)
4) Величины Value-at-Risk за 3 года (VaR)
5) среднемесячной СЧА за 1 год

Далее отбираем 4* и 5* Пифы ( 3* и ниже - фонды, интегрированная оценка которых ниже соответствующего отраслевого бенчмарка)


Понятное дело, что все не ограничивается цифрами и смотреть нужно и на анализ аудиторов итд итп. И перестраивать и пересматривать рейтинги нужно пару раз в год.


Что посоветуете, чем пользуетесь сами при отборе ПИФов?

 

[NikolayIv]

Петр Луковкин, Вас не смущает, что Генрих Эрдман (РИЧ Консалтинг) забросил идею продолжать отбирать ПИФы, по описанным критериям, после марта 2012 года?

Личное мнение, если смотрите в сторону ПИФов, то выбирайте УК из числа тех, кто представлен агентами в Вашем городе. По некоторым вопросам с ними придется в живую общаться. И личный контакт лучше, чем дистанционное общение.

 

[Петр Луковкин]

Петр Луковкин, Вас не смущает, что Генрих Эрдман (РИЧ Консалтинг) забросил идею продолжать отбирать ПИФы, по описанным критериям, после марта 2012 года?

Личное мнение, если смотрите в сторону ПИФов, то выбирайте УК из числа тех, кто представлен агентами в Вашем городе. По некоторым вопросам с ними придется в живую общаться. И личный контакт лучше, чем дистанционное общение.

Смущает, но это не говорит в пользу или против его теории, тем более, что отбор по шарпу+альфа+бета встречается не только у него.

Меня вообще смущает к.Альфа, так как есть много ПИФов, показавших в разы большую прибыль чем ММВБ, но с отрицательным к.Альфа.

 

[san-tes]

Берите индексные с минимальной комиссией, точно на ошибетесь.

 

[Ciatoslav]

Розкіжіть чі можливо зарас заробити на цьому інструменті. Я чув що він себе вже вижив

 

[M1ster]

Розкіжіть чі можливо зарас заробити на цьому інструменті. Я чув що він себе вже вижив

Если будем говорить про Украину, то вариантов полно. Гугл в помощь, как говорится) и если не смущает прирост до 20% годовых то найти можно из великого множества

 

[WiTu]

Для новичка лучше не покупать ПИФы на бирже, а обратиться в банки или управляющую компанию.
Не слишком полагайтесь на рейтинг доходности - все слишком переменчиво, и УК, показавшая отличную прибыль в прошлом году, в следующем может оказаться в хвосте списка.
Индексный ПИФ должен максимально близко повторять индекс.
Ну и начинать лучше с малых сумм

 

[Mashunya25]

а если индексы скачут и не в лучшую сторону? Плюс комиссия УК? Как можно ознакомится с портфелем ЦБ, если речь идет о за рубежном ПИФе?

 

[NikolayIv]

... Как можно ознакомится с портфелем ЦБ, если речь идет о за рубежном ПИФе?

Mashunya25, Вы возможно хотели спросить про активы в зарубежном ETF? Или настаиваете на формулировке "за рубежном ПИФе"?

 

[Mashunya25]

Мне известно о ПИФах чисто теоретически, когда то в 2010 году, мне предлагали заняться организацией фонда, там как раз 3 финансовая категория требовалась. Сама просто хотела бы вложиться в ипотечный ПИФ для покупки части недвижимости в эмиратах.

 

[armorder]

Лично я выбирал ПИФ аффилированный с достаточно крупным банком, в моём представлении - это было некой гарантией. В итоге выбрал ПИФ Газпромбанка, так как там проценты на вывод минимальные. Но всё равно на данный момент теряю около 30%. Вкладывался в золото. Так что на растущем рынке практически любой ПИФ даст выхлоп, какой-то побольше, какой-то поменьше. Тут только гадать можно. А на падающем рынке будет убыток. Можете убедиться в этом, посмотрев динамику золотых пифов, за последний год.

 

[Behr]

Спасиюбо помогли!

добавлено через 1 минуту
хахах спасибо