Лаборатория алхимика – поиск Грааля

ArinaF · 27.01.2015

Здесь я буду публиковать разные мысли и результаты экспериментов.

Надеюсь, с чувством юмора у всех в порядке, и никто не воспринял название темы буквально. :wink2:

С самого начала работы с биржевой информацией я шла двумя параллельными путями: это нахождение опорных точек (уровни) и сигналов направления движения.

Если по первому направлению практически все сформировалось (алгоритм – обработка - индикатор), то сигнальная система находится еще в стадии доработки.

Кто давний читатель моего блога, наверное, помнит, у меня была сложнейшая матрица, чуть ли не с двумя десятками параметров, был индикатор настроения и еще много всего. Но это все этапы поиска.

Критериям, которым, на мой взгляд, должен отвечать такой сигнал являются: визуальная простота восприятия, однозначность трактовки, и конечно, сигнал должен работать с вероятностью, ну скажем, не менее 70%.

Вот моя последняя идея, которая, кажется, приближается к желаемому результату.

Посмотрим скрины, на которые собраны графики инструментов и рядом две гистограммы.

Что мы видим, с «высоты птичьего полета», и какие первые выводы можно сделать:

1. Если синий бар растет и еще и выходит выше коричневого бара, то идет восходящий тренд.

2. Если синий бар снижается и при этом находится ниже коричневых баров – нисходящий.

3. Если синие бары растут внутри коричневых - коррекция к нисходящему тренду.

4. Параллельный рост и снижение баров - флет.

Следующий шаг – это выявление, собственно, сигналов на смену или остановку тренда.

Работа продолжается…

ArinaF · 22.01.2017

С момента публикации первого поста прошло два года.
Даже картинки с файло обменника куда-то делись.

Ну, что же, пришло время вернуться к этой теме.

Набралось большое количество статистики по различным параметрам и я начну потихоньку, выкладывать результаты наработок.

ArinaF · 23.01.2017

ПОГРАНИЧНЫЕ СТРАЙКИ

Анализируя отчеты СМИ я обратила внимание на особое влияние пограничных страйков на движение цены.

Т.к. этот термин придуман мной, необходимо пояснение.

Кто хоть немного касался рынка опционов знает, все операции с опционами привязаны к страйкам, т.е на каждом страйке есть и продавцы, и покупатели.

Для примера, посмотрим фрагмент гистограммы открытого интереса по евродоллару.

Мы видим, что до 1065 страйка перевес продаж, а начиная с 1070 перевес покупателей.

Вот эти два страйка и являются ПОГРАНИЧНЫМИ.

Из отчетов СМИ мы можем получить информацию о следующих показателях на страйках:

• ПРЕМИЯ

• ОБЪЕМ ТОРГОВ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ

• ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРЕС

• ИЗМЕНЕНИЕ ОТКРЫТОГО ИНТЕРЕСА ЗА ТОРГОВЫЙ ДЕНЬ

У каждого из этих показателей будут свои пограничные страйки.
И то, что на них происходит, как они соотносятся между собой, в совокупности, дает важные сигналы о том, какое направление ближе спеККулянтам на предстоящий период.

Далее я рассмотрю каждый параметр отдельно.
И начну с ПРЕМИИ.

ArinaF · 25.01.2017

ПРЕМИЯ

Рыночная стоимость опциона (ПРЕМИЯ) определяется в результате аукционных торгов на опционной бирже.

Не буду углубляться в теорию.
В сети достаточно информации, с различной глубиной рассмотрения вопроса, от научных трудов до кратких тезисов.

Процитирую только перечень факторов, от которых зависит размер ПРЕМИИ.

• текущего значения базисного актива;
• отношения между текущим значением базисного актива и ценой исполнения;
• времени, оставшегося до даты истечения контракта;
• волатильности цены базисного актива;
• индивидуальной оценки участников рынка будущей волатильности цены базисного актива;
• текущих безрисковых процентных ставок (обычно дисконтных ставок краткосрочных казначейских векселей);
• стиля опциона;
• текущих значений связанных активов, таких как фьючерсы на базисный актив;
• специфических особенностей опциона;
• глубины рынка опциона;
• влияния спроса и предложения на рынке опционов и на рынке базисного актива;
• доступной информации о текущих ценах и операциях с рынков базисных активов и рынков связанных активов;
• индивидуальной оценки участников рынка будущего развития событий в финансовом мире.

Таким образом, премия отражает не только фактическую ситуацию с ценой базисного актива, но и ожидания игроков.

Рассмотрим динамику премии на пограничных страйках.

Для начала, не будем оценивать размер, а посмотрим на то, как "двигаются" пограничные страйки в этом параметре.

Для примера привожу два скрина: EURUSD и GBPUSD (на других инструментах все аналогично)

EURUSD

GBPUSD

На скринах таблицы с премиями соотнесены с дневными графиками.

Т.к. до декабря экспирация опционов была ежемесячная, все данные разбиты по контрактам.

Ячейки с премиями на пограничных страйках отмечены желтым маркером.

Не трудно заметить, что общее движение страйков совпадает с движением цены на форексе.

А т.к. отчеты СМЕ выходят ежедневно до открытия европейской сессии, мы имеем первый параметр для оценки предстоящего торгового дня.

Продолжение следует...

Klod · 25.01.2017

ArinaF написал(а):
На скринах таблицы с премиями соотнесены с дневными графиками.

Т.к. до декабря экспирация опционов была ежемесячная, все данные разбиты по контрактам.

Очень мелкие скрины (ну очень)

, сложно что либо различить.. Возможно стоит их разбить на несколько постов, или увеличить размер, или еще чего придумать??..

ArinaF · 25.01.2017

Klod написал(а):
Возможно стоит их разбить на несколько постов, или увеличить размер, или еще чего придумать??..

картинка увеличится, если по ней щелкнуть. Сейчас я хотела показать общую картину, далее буду рассматривать подробно с крупными скринами.

ArinaF · 29.01.2017

ПРЕМИЯ - первый сигнал

На скринах в предыдущем посте вы, наверное, заметили есть дни, когда ячейки со значениями премий "залиты" не желтым, а фиолетовым цветом.

Что это?

В стандартном варианте размер премии для PUT и CALL на одном страйке изменяются в противофазе.

Т.е. если для покупки она выросла, относительно предыдущего дня, то для продажи уменьшилась и наоборот.

График изменения выглядит так.

НО, бывают дни, когда изменение происходит в одну сторону, как правило, в сторону уменьшение.

Я определяю такую динамику, как важный сигнал для среднесрочного движения.

Если был тренд, велика вероятность остановки или разворота, если флет -начало тренда.

Конечно, не все однозначно, есть нюансы ( о них позже).

Но, по любому, при таком сигнале надо насторожиться и поискать подтверждения.

Продолжение следует...

ruh666 · 03.02.2017

ArinaF написал(а):
ПОГРАНИЧНЫЕ СТРАЙКИ

Анализируя отчеты СМИ я обратила внимание на особое влияние пограничных страйков на движение цены.

Т.к. этот термин придуман мной, необходимо пояснение.

Кто хоть немного касался рынка опционов знает, все операции с опционами привязаны к страйкам, т.е на каждом страйке есть и продавцы, и покупатели.

Для примера, посмотрим фрагмент гистограммы открытого интереса по евродоллару.

Мы видим, что до 1065 страйка перевес продаж, а начиная с 1070 перевес покупателей.

Вот эти два страйка и являются ПОГРАНИЧНЫМИ.

Из отчетов СМИ мы можем получить информацию о следующих показателях на страйках:

• ПРЕМИЯ

• ОБЪЕМ ТОРГОВ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ

• ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРЕС

• ИЗМЕНЕНИЕ ОТКРЫТОГО ИНТЕРЕСА ЗА ТОРГОВЫЙ ДЕНЬ

У каждого из этих показателей будут свои пограничные страйки.
И то, что на них происходит, как они соотносятся между собой, в совокупности, дает важные сигналы о том, какое направление ближе спеККулянтам на предстоящий период.

Далее я рассмотрю каждый параметр отдельно.
И начну с ПРЕМИИ.

за последнюю неделю мы несколько раз пересекали этот "пограничный страйк", однако, дальнейшего движения цены это пока не определило.

ArinaF · 03.02.2017

ruh666 написал(а):
за последнюю неделю мы несколько раз пересекали этот "пограничный страйк", однако, дальнейшего движения цены это пока не определило.

..вообще-то, этот скрин был только для того, чтобы объяснить термин "Пограничный страйк" и к сигналам не имел отношение.

ruh666 · 03.02.2017

ArinaF написал(а):
..вообще-то, этот скрин был только для того, чтобы объяснить термин "Пограничный страйк" и к сигналам не имел отношение.

пардон, тогда ошибся. видимо, сбило с толку в названии раздела "поиск грааля". я просто какое-то время пытался выявить какую-то зависимость от объёма открытых позиций на опционах, но не вышло)))

ArinaF · 03.02.2017

ruh666 написал(а):
я просто какое-то время пытался выявить какую-то зависимость от объёма открытых позиций на опционах, но не вышло)))

... она есть...далее я покажу... просто не все сразу, шаг за шагом...Если я сразу обрушу весь объем информации, то никто ничего не поймет... Сейчас разбираемся с премией

ArinaF · 06.02.2017

Для того, чтобы далее рассматривать информационные сигналы по премии нужно немного отклониться и затронуть тему пограничных страйков по Открытому Интересу всего контракта( далее ОИ).

В отличии от ПРЕМИИ, где ситуация, когда между пограничными страйками есть страйки с паритетом, единичные ( 1-3 в год),...

в ОИ -это не редкость.

Т.е. граница размазана и между пограничными страйками могут быть несколько страйков, на которых, попеременно, меняется расстановка. Например так.

Если в таблице с премиями отметить пограничные страйки /зоны по ОИ мы увидим такую интересную картинку.

На скринах эти срайки залиты коричневым цветом, а границы отмечены коричневой линией.

Для наглядности я выбрала несколько вариантов :

1. Ярко выраженный тренд.

Евро -декабрь 2014 года

2. Волатильность

Фунт-март 2016

3. Флет - типа "стоим на месте"

Евро -сентябрь 2016

И парочка скринов с широкими пограничными зонами по ОИ

Взаимосвязь этих двух параметров, на мой взгляд, очевидна.

Продолжение следует...

realnotstory · 07.02.2017

Концепиция интересная, такой точки зрения я ни у кого не встречал, хотя опицонами занимаюсь давно. У меня возникают два вопроса.
1. Эта тема пробита Вами (приводяться скрины с 2016 года, 2014)
2. Отчеты СМЕ "запаздывают, этот временной лаг как то влияет на результативность торгов или уже учтен в выкладываемых скринах?

ArinaF · 07.02.2017

realnotstory написал(а):
1. Эта тема пробита Вами (приводяться скрины с 2016 года, 2014)

Не поняла, что значит пробита? Если имеется ввиду, каков временной отрезок набранной статистики, то конкретно по этой идеи, данные собирались и отслеживались три года по 5-ти парам и золоту.

realnotstory написал(а):
2. Отчеты СМЕ "запаздывают, этот временной лаг как то влияет на результативность торгов или уже учтен в выкладываемых скринах?

Отчеты СМЕ выходят по результату торгового дня, в таблицах в колонки с датами заносится результат отчета за предыдущий день.

realnotstory · 07.02.2017

ArinaF написал(а):
данные собирались и отслеживались три года по 5-ти парам и золоту.

Получается что "сдвижка" пограничных страйков, предсказывает дневное движение? Вопрос - опционы какие берем? Квартальные или сроком в месяц, просто присутствуют еще и недельные опционы.

ArinaF · 07.02.2017

realnotstory написал(а):
Квартальные или сроком в месяц, просто присутствуют еще и недельные опционы.

Опционы берем квартальные на данный момент американские. Но , может вы в курсе, у СМЕ идет смена в спецификациях. Теперь констрактные не с месячной экспирацией, а квратальной, т.е. будет в марте и июне, а потом вроде американские вообще отменят, останутся только европейские. Как это отразится, пока не знаю...влияния перехода на квартал пока не заметила.

realnotstory написал(а):
Получается что "сдвижка" пограничных страйков, предсказывает дневное движение?

Скорее, не дневное, а среднесрочное. И не просто сдвижка, а совокупные сигналы по нескольким параметрам.

Я еще не закончила с выкладкой информации... Просто, у меня уже все автоматизировано и, чтобы кто-то что-то понял нужно время, чтобы подготовить каждый пост, отобрать визуальный материал для скринов.

realnotstory · 07.02.2017

ArinaF написал(а):
Я еще не закончила с выкладкой информации

Будем ждать, мне очень интересна эта тема, спасибо за разъяснения (буду еще приставать с вопросами).

ArinaF · 07.02.2017

realnotstory написал(а):
(буду еще приставать с вопросами)

Приставайте :i-yes:

Т.к. все что я здесь пишу это, результата, исключительно, моих поисков и выводов, и не является истиной в последней инстанции, поэтому вопросы, могут натолкнуть на какую-то новую идею или выявить ошибку.

realnotstory · 08.02.2017

ArinaF написал(а):
могут натолкнуть на какую-то новую идею

Я немного пошел по другому пути, мысля в ключе формирования ОИ двумя сторонами сдлеки, при чем та сторона, что продает, рискует гораздо больше покупателя.

Исходя из этого - исчезновение ( падение) ОИ на пограничных страйках свиетельствует о том, что в ту сторону произойдет движение.

Но тестирование такого прогноза дало результаты не выше обчного индикатора ((((

ArinaF · 08.02.2017

Я долго "плясала с бубном" вокруг ОИ на пограничных страйках, кучу гипотез выкинула в помойку, пока наконец не пришла к выводу, что сам факт изменения ОИ на них малоинформативен, более важно изменение положения самих страйков.

Надеюсь, в выходные будет время, чтобы сделать пост посвященный этому аспекту.

Лаборатория алхимика – поиск Грааля

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

Похожие темы