Моделирование Торговой Системы...

[Pankow]

Здравствуйте!

В этой теме предлагаю делится мыслями по созданию, оптимизации и моделированию своих торговых систем. Имею ввиду не создание советников, а именно моделирование комплексной работы своей торговой системы на исторических данных, включая автоматизированную и ручную составляющие, описанные регламентом вашей ТС...

Сам я первые шаги в алготорговле сделал в 2010 году. С тех пор минуло много лет, разработано и опробовано с десяток роботов, но только два из них я использую в реальной торговле и на их основе создаю модели, в том числе действующие, для проверки эффективности торговли.
Скажете, зачем, если можно просто прогнать тот или иной советник в тестере MT4 - это быстро и удобно,.. - согласен. Но такое возможно, если торговая система полностью автоматизирована и ручной вмешательство не предусмотрено и если советник ОДИН, т. к. два советника прогнать в тестере одновременно невозможно, а значит придется результаты сводить, микшировать уже в другой программе. Например, в Excell, что я обычно и делаю, т. к. это очень удобная, простая и многофункциональная программная среда, позволяющая работать с электронными таблицами и графиками в наглядной форме. Сами модели с реальными датами и котировками опубликую позже...

 

[Alniro]

Спасибо буду почитывать Вас. Можете сказать названия советников которыми вы пользуетесь?
Я понимаю что вы возможно их модифицировали, но название начального можете дать? Спс

 

[Pankow]

Спасибо буду почитывать Вас. Можете сказать названия советников которыми вы пользуетесь?
Я понимаю что вы возможно их модифицировали, но название начального можете дать? Спс

Названия советников вам ничего не даст. Они мои собственные... Я НИКОГДА не использовал советники чужие, т. к. абсолютно ясно, что:
1. "На тебе боже, что мне не гоже", т. е. избавляются от советников, которые показали свою несостоятельность в настоящем времени. Т. е. их делали на истории и подгоняли под нее, а далее они оказались неэффективными и их продают (или дарят ), показывая тесты именно на том участке котировок (он может быть довольно большим), под которые он программировался и результаты будут ОТЛИЧНЫМИ!
2. Чужой робот - он и есть чужой, как бы тебе не разжевывали его конструкцию и суть - будут вопросы и непонятки. Пользование чужим советником чревато. В любой момент он может дать вам убыток из-за технического сбоя, точнее от вашей неточной настройки.
3. Не бывает прибыльных советников не изменяемых с течением времени, т. е. он требует постоянной доработки, хотя, принципиально менять его нельзя - весь труд по его созданию, доводке, оптимизации и удачному практическому применению тогда будет насмарку. Любой робот (эксперт, советник...) должен быть УНИВЕРСАЛЬНЫМ, т. е. работать в различных рыночных условиях (тренд или диапазон, волатилен рынок или нет...), кроме инструмента (все пары имеют свой характер) и таймфрейма, т. к. как известно, графики в разных временных интервалах отличаются и значительно...

Короче говоря, один советник - "А", открывает ордера в строго определенное время (сейчас выставлено время 12:00), другой - "R", включается по расчетному уровню как на пробой, так и на отскок по определенному алгоритму... Торгуют ТОЛЬКО на EURUSD на дневном таймфрейме...

 

[tanrad]

открывает ордера в строго определенное время (сейчас выставлено время 12:00),

Вот это мне не понятно. Это время обычно - после европейских новостей, но может совпадать с британскими. Почему взято за отчет именно это время?

 

[Pankow]

Вот это мне не понятно. Это время обычно - после европейских новостей, но может совпадать с британскими. Почему взято за отчет именно это время?

Из исторического опыта с 2002 года. Были опробованы (протестированы) все часы, от 0 до 24-х. Середина дня оказалась наиболее приемлемой. Фактически ежегодно это время давало + больший или меньший, но не убыток. В остальное время советник торговал хуже, хотя 8, 16 и 18 часов были тоже в положительной зоне, но с более слабым результатом...
Да. Это время часто совпадает с выходом важных новостей по Еврозоне. Эти новости ТОЖЕ учитываются после открытия... Кроме того, стоят фильтры, т. е. если критерии для входа есть, но появляются сомнения в последний момент (технически заложенные в алгоритм) - ордер не открывается... Береженого Бог бережет... А Британия тут ни при чем, у меня ТОЛЬКО евродоллар... Удачи!

 

[Pankow]

В соответствии с темой начинаю создавать модель (реконструкцию) торговли моей нынешней торговой системой. Процесс долгий и нудный.

На первом этапе делаю тестирование исследуемого участка графика EURUSD (D1) всеми используемыми роботами. Целевой временной интервал: 17.08.2009 - 01.01.2010. Использую исторические котировки ТОЛЬКО реальные, т. е. именно те, которые были доступны на тот момент у моего брокера, я специально их сохранил в рабочем каталоге, т. к. один из моих реальных счетов торговался в тот период.
Обычно для тестирования стратегий MT4 предлагает загрузить котировки с сайта MetaQuotes Software Corp., которые довольно значительно отличаются от котировок с торгового сервера брокера не только по ценам, что очень важно для алготорговли, но и по серверному времени. Зато качество моделирования при тестировании будет 90%. Но какой смысл проверки советника на котировках, которые не соответствуют тем, на которых идет реальная торговля?
Вообщем, протестировал нужный период (17.08.2009 - 01.01.2010) всеми применяемыми на сегодня вариациями советников. Это сырой рабочий материал для создания реконструкции торговли максимально приближенной к реальной, т. е. эти отчеты тестера MT4 надо будет смикшировать в соответствии с жестким регламентом ТС, который учитывает включение разных советников по тренду (pro) и против тренда (con), а также открытие сразу трех ордеров одновременно. Все рабочие файлы прилагаю...

 

[Pankow]

Закончил моделирование работы ТС на реальных котировках за период 19.08.2009 - 01.01.2010.

По консервативной стратегии (Cons.): Gain +35.03%, DD -5.92%, MO +58.382

По умеренной стратегии (Moder.): Gain +61.02%, DD -13.99%, MO +101.6965

Стейты и графики ниже:

Это очень полезно для оценки эффективности собственной торговой системы, хотя достаточно трудоемко. Позже ту же процедуру проведу для 2010 года целиком. Котировки есть...

 

[Pankow]

Приветствую!

Выкладываю очередной рабочий материал (результаты тестирования советниками) для создания модели работы торговой системы за 2010 год. Тестировалось на реальных котировках брокера, а не на усредненных, которые дает сервер Metaquotes Software Corp. в терминале MT4 в разделе "Архив котировок".

Я работаю с шестью окнами, т. е. с шестью модификациями роботов, хотя базовые - два с разными принципами действия. Прилагаю 7 файлов HTML, один из которых это бэктестинг эксперта R (трендовый) и 6 эксперта А (универсальный).

Для эксперта А (три активных окна в терминале) по ходу микширования результатов я отберу вдвое меньше ордеров в соответствии с регламентом ТС, открываемых по (pro) тренду и против (con) тренда в зависимости от ситуации в рынке, а количество ордеров открытых советником R утрою (для этого советника тоже три активных окна в терминале), т. к. всегда открываю три ордера единовременно...

Микширование всех трейдов в Excel занимает значительное время, т. к. много ручной работы и стыковок с графиком, поэтому процесс долгий, нудный и трудоемкий, но зато получается результат очень близкий к реальной торговле, а это очень важно и полезно для оценки эффективности ТС.

Кстати, в прилагаемых файлах бэктестингов (7 штук) только один дает прибыль (советник R), но это не значит, что общий результат будет отрицательный после сведения всех открываемых ордеров по датам и времени, а также расчета объема лота открываемого ордера по формуле 0.005% от депо в умеренной стратегии. В консервативной лот стационарен. Для данного депо это 0.3...

 

[Pankow]

Привет. Более двух недель понадобилось, чтобы привести исходные данные тестирования советников в удобоваримый результат, т. е. создать стейтменты.

Моделирование работы Торговой системы за 2010 год.

Умеренная (moderate) стратегия:

Прирост: +257.69%

Консервативная (conservative) стратегия:

Прирост: +62.54%

Осуществляя такое моделирование торговли своей ТС мы видим насколько она эффективна, но есть большая опасность подгонки результата под исторические данные, что недопустимо - это обман самого себя.

И надо всегда помнить, что рынок в точности себя НИКОГДА не повторяет и тем не менее, моделируя работу ТС на длительных интервалах времени, можно с достаточной степенью вероятности определить насколько хороша ваша Торговая Стратегия в целом и где ее слабые места...

На очереди испытание ТС за 2011 год...

 

[Ponomarenko Roman]

Закончил моделирование работы ТС на реальных котировках за период 19.08.2009 - 01.01.2010.

Котировки Вы брали тиковые с Дукаса? потом их в МТ4 терминал, через спец. софт вставляете? и получаете на выходе качество 99.9%?
если нет, и котиры от МQL4 c качеством 90%, можете смело резы с тестера выбрасывать! т.к. котиры от МQL4 всегда идут с дырами, порядка 1-3 мес.
посмотрел Ваш архив, по всем тикам и качество 50% слов нет у меня, одни буквы...

Торгуют ТОЛЬКО на EURUSD на дневном таймфрейме...

Рекомендую обратить Ваш взор на высшие ТФ, недели и мес., и увидите совсем другую картину по евро/баксу

 

[Pankow]

Котировки Вы брали тиковые с Дукаса? потом их в МТ4 терминал, через спец. софт вставляете? и получаете на выходе качество 99.9%?

Нет. Это неверно в корне... Т. к. идеальных котировок у брокера не бывает. Это теория, я же не в Дукасе торгую. Беру котировки у СВОЕГО брокера на истории. Для этого я должен был их сохранить свое время, что я и делаю с 2009 года. Это именно те котировки, которые были у меня в терминале, т. е. построение модели торговли ТС максимально приближена к реальной ситуации, а не к теории...

если нет, и котиры от МQL4 c качеством 90%, можете смело резы с тестера выбрасывать! т.к. котиры от МQL4 всегда идут с дырами, порядка 1-3 мес.
посмотрел Ваш архив, по всем тикам и качество 50% слов нет у меня, одни буквы...

Я описал выше причину такой разницы. Дырявые котировки мне не нужны, также как и идеальные, я тестирую ТОЛЬКО на тех котировках, которые РЕАЛЬНО были у моего брокера, для этого я их сохраняю у себя, т. к. брокер не дает доступа в свой архив, а предлагает скачать у метаквотов. И эти проценты 0 или 50 или 99,9 всего лишь отражение разницы между идеальными и реальными котировками, ну и для не сведущих, т. к. они любят красивые циферки, а подлинность их мало волнует... Или для показухи. Например, для торговли с инвесторами, которые не рубят тему, а клюют на ровненькие графики и обещания золотых гор, что практически невозможно в рынке, - здесь то аппетитно рыбку съел, то рыбьей костью подавился...

Взор я обращаю на все доступные таймфреймы, если необходимо... Но работаю с D1 + H1 для контроля.

 

[Pankow]

Приветствую!..

Закончил тестирование и доводку моделирования торговли ТС Smooth (с постепенным закрытием ордеров) за 2011 год. Здесь очень много ручной правки, поэтому построение достоверных стейтов занимает солидное время. Сделал модель только по умеренной стратегии, вполне достаточно, чтобы оценить эффективность ТС, т. к. консервативная стратегия менее радикальная, а значит и более безопасная с точки зрения потери средств.

В файле выкладываю рабочий материал в пипсах, т. е. автоматическую торговлю разными советниками и с разными параметрами, именно на нем основывается построение отчета, приближенного к реальности.

Ну, естественно, и сам отчет с графиком баланса по умеренной стратегии за 2011 год.

Итог года следующий: прирост +35.63%. Остальные важные итоговые цифры по просадке и матожиданию внизу отчета (выше)...

Кстати, в этот год я реально торговал, но агрессивно тремя ордерами и результат был хуже: -35.97%...

Вот скан низа того стейта и график профита:

Удачи!..

 

[Ponomarenko Roman]

Беру котировки у СВОЕГО брокера на истории. Для этого я должен был их сохранить свое время, что я и делаю с 2009 года.

А Вы думаете у брокера нет дыр в котировках? поищите в сети спец скрипт, который выявляет дыры и сигналит об этом...

и по моему, только Альпари и Дукас хранят историю по тиковых котир а берут они их все у поставщика(метаквотов), т.е. скачав котиру с Дукаса, подогнав их под сперд Вашего брокера, мы как бы получаем идеальную тестовую площадку

ну и от скуки, прогоните Вашу АТС с установленными ранее торговыми условиями(сетом) за 01.01.-01.04.2015, и сравните с реалом и чую, Вы будете ох как опечалены, своими тестами с 50% качеством моделирования...

 

[Pankow]

А Вы думаете у брокера нет дыр в котировках? поищите в сети спец скрипт, который выявляет дыры и сигналит об этом...

Знаю, что нет. Я уже вдоль и поперек эти котировки облазил за 5 с лишним лет... Они же у меня в терминале и неизменны с августа 2009 года.

ну и от скуки, прогоните Вашу АТС с установленными ранее торговыми условиями(сетом) за 01.01.-01.04.2015, и сравните с реалом и чую, Вы будете ох как опечалены, своими тестами с 50% качеством моделирования...

Гоняю регулярно и не опечален, т. к. это моя работа. А с чего печаль?

 

[Pankow]

Приветствую!..

Закончено моделирование работы новой торговой системы Smooth за 2012-14 годы, т. е. последние три года. Чтобы не загружать тему полными стейтментами выкладываю только финальные графики с Summary.

Кривая баланса 2012 года:

График EURUSD D1. 2012 год:

Год был неплохой с точки зрения долгосрочных трендов, причем, в обе стороны. В июле четко виден разворот. Волатильность была на приличном уровне и результат торговли, соответственно, положительный. Прибыль +185% с максимальной относительной просадкой в 40.94%, но с абсолютной всего - $1396.52. Мат. ожидание 33.10 при общем количестве сделок 559.

Кривая баланса 2013 года:

График EURUSD D1. 2013 год:

В 2013-ом была иная картина. Длительных трендов нет. Только в начале года (февраль - март) видно однозначно нисходящее движение, а в основном болтанка в восходящем канале, что сбивало с толку трендовую систему торговли. Тем не менее, год прибыльный, с хорошим максимумом на графике доходности, когда следует снимать прибыль. Конечный результат +24.5% с максимальной относительной просадкой 53.18% из-за частой смены направления движения цены. Правда с удивительно низкой абсолютной просадкой (просто повезло) -$40.50. Мат. ожидание 4.75, количество сделок 517.

И наконец, баланс 2014 года:

График EURUSD D1. 2013 год:

Прошлый год характеризуется малой волатильностью в первой половине года и мощным трендом по доллару с мая, что позволяло заработать на ралли при удачном стечении обстоятельств. Реконструируя торговлю с помощью новой ТС, получен неплохой результат, хотя в июне-августе хорошо приседали. Прибыль +208.3%. с максимальной относительной просадкой 36.95%, а с абсолютной -$1040.41. Мат. ожидание очень хорошее 56.45 из-за нечастых входов в рынок: всего 369 сделок за год.

Моделирование производилось с исходным балансом $10000.

В целом эта торговая система проверялась на отрезке от 2005 года до сего дня, но достоверные котировки моего брокера сохранены в компьютере только с августа 2009, а котировки от MQL довольно значительно отличаются от реальных в основном из-за того, что смещены по времени на час, что делает тестирование очень приблизительным, т. к. один из экспертов (самый активный) открывает ордера по заданному времени (обычно в полдень)...
Но и такое тестирование показало хороший результат. По повременному советнику А - нейтральный, по трендовому (ралли) R - положительный...

 

[JenSh]

Владимир, а если в качестве входных данных использовать другие начальные балансы? 1к, 3к, 5к, 7к, что будет? Можно в виде простенькой табличке это показать?

Ну а в целом мои пожелания удачного 2015 года!

 

[Pankow]

Владимир, а если в качестве входных данных использовать другие начальные балансы? 1к, 3к, 5к, 7к, что будет? Можно в виде простенькой табличке это показать?

Ну а в целом мои пожелания удачного 2015 года!

За какой период сделать графики? Попробую сварганить за 2014 год, т. к. болванка готова, просто подставлю 1к, 3к, 5к, 7к... Сегодня займусь.

Кстати, это теория, но скептики скажут - фикция, подрисовал. Согласен, нарисовать можно ВСЁ! Только зачем себя обманывать? Поэтому со следующего месяца буду публиковать фактические результаты торговли + постфактум, т. е. тот же отрезок, но через тестер стратегий (это идеальная торговля на тех же котировках), т. к. сейчас фактически все функции автоматизированы и введены в программный код. Это очень хорошо стимулирует трейдера, т. к. значительные различия означают неточное исполнение алгоритма ТС по психологическим причинам, либо форс мажоры, технические сбои и т. д... Правда, создание стейтмента довольно трудоемкое занятие, но дело стоит того...

 

[Pankow]

Сделал графики, они абсолютно идентичны, что понятно. Различаются только цифры. Это 2014 год.

Надеюсь, все наглядно и без комментариев:

Удачи!..

 

[Pankow]

Приветствую...

Еще немного статистики...

Сравнительная доходность двух торговых систем на одном и том же промежутке времени: 2012-2014 + январь 2015:

Здесь показан прирост (Gain) и относительная просадка (Drowdown - DD) модели торговли новой ТС "Smooth" и старой ТС "Trojka".
Как видно из графиков более надежна с точки зрения рисков, а это главное, новая ТС, чего я и добивался...

 

[Pankow]

Приветствую...

Финальный аккорд тестирования новой системы: сведение всех стейтментов в один за три года и три месяца (январь 2012 - март 2015).

Вот низ стейтмента с графиком Баланса и Summary:

Максимальный риск на ордер -1%. Плечо входа в рынок 1:9.
На таком длительном промежутке (более трех лет) максимальная относительная просадка всего 22.58% при общей доходности 357.69%.
Вроде очень хорошо, но есть план еще ужать риски, входя в рынок с плечом 1:6...