Аксиома 1 - графики рынков Форекс на всех временных масштабах всегда
напоминают волны частота и период колебаний которых постоянно меняются,
где отчетливо можно увидеть тренды, флэты, каналы.
Следствие 1.1 - история повторяется и все временные графики на
всех временных промежутках всех валютных пар довольно похожи один
на другой.
Наблюдение 1.1 - чем меньше масштаб графика тем он выглядит
более рваным и хаотическим с большими и неожиданными
перепадами.
Следствие 1.2 - если на большем временном промежутке тренд, то
на меньшем всегда флэт, если на части валютных пар
тренд, то на другой всегда флэт и наоборот.
Следствие 1.3 - при флэте рынок может ходить выше-ниже
какой-либо существовавшей цены.
Следствие 1.4 - цена все время либо приближается либо
удаляется к какой-либо ранее существовавшей цене.
Следствие 1.5 - с течением времени подобное
приближение-удаление может происходить многократно на
большее либо меньшее расстояние.
Следствие 1.6 - рано или поздно но цена может вернуться к любой
ранее существовавшей цене.
Следствие 1.7 - отойдя от ранее существовавшей цены рано или
поздно но цена может пересечь любую ранее существовавшую
цену в противоположном направлении.
Следствие 1.8 - любая от фонаря открытая по рынку позиция
немедленно либо через большее либо через меньшее время, которое
предсказать нельзя, может стать прибыльной и наоборот.
Следствие 1.9 – на медвежьем тренде открытая чем ближе к
вершине канала позиция, тем со значительно большей
вероятностью будет прибыльной, чем убыточной.
Аксиома 2 - считается, что Форекс подвержен настроениям толпы и
естественным человеческим реакциям - случилось форс-мажорное
обстоятельство, у всех участников паника, все стремятся спасти свои
деньги, побыстрее и подешевле продать и рынок обваливается - падает.
Следствие 2.1 - падение рынка происходит всегда значительно
быстрее его подъема.
Следствие 2.2 - рынок большую часть времени пребывает в бычьем
тренде и меньшую в медвежьем.
Следствие 2.3 - на бычьем тренде количество свечей всегда
больше чем на медвежьем.
Следствие 2.4 - на свечном графике доджев всегда больше на
бычьем тренде, чем на медвежьем.
Следствие 2.5 - на любом графике бычьих свеч всегда больше
медвежьих.
Аксиома 3 - большую часть времени рынок пребывает в тренде и меньшую -
во флэте.
Следствие 3.1 - рынок подвержен тенденциям.
Следствие 3.2 - любая тенденция скорее будет развиваться дальше,
а не меняться на обратную.
Следствие 3.3 - на любом тренде не обязательно что все свечи
одного цвета.
Следствие 3.4 - появление медвежьей свечи на бычьем тренде еще
не означает, что это начало медвежьего тренда и наоборот.
Аксиома 4 - переход бычьего тренда в медвежьий и наоборот не
обязательно происходит через флэт.
Аксиома 5 - тот факт, что на рынке образовался тренд или флэт или
произошел разворот рынка можно определить только спустя какое-то время
основываясь на наблюдениях, пока на графике не образуется минимальная
для правильных выводов история.
Следствие 5.1 - никогда невозможно точно и вовремя
спрогнозировать цену и начало либо окончание тренда или
флэта.
Следствие 5.2 - никогда нельзя предугадать точно что именно на
этой свече, именно с этого уровня произойдет разворот рынка.
Следствие 5.3 - оценка того что бычий тренд уже сформирован и
продолжается может быть ошибочной, и история покажет что эта
последняя свеча была началом разворота тренда на медвежьий и
наоборот.
Следствие 5.4 - рынок со 100% точностью по цене и времени
спрогнозировать нельзя так как график выглядит как
преимущественно хаотическое и бессистемное движение.
Вывод 5.1 - если рынок спрогнозировать невозможно и рынок не
дает мне надежных и точных сигналов по цене и времени входа
когда именно эффективно и в расчете на прибыль войти в него, то
тогда это значит что следует действовать полностью
противоположным образом - рассчитывать не на точную цену и не наточное
время и не на одну валютную пару а на случайный вход самого рынка в мою
МТС по случайной цене и в случайное время на случайной валютной паре,
предопределенное каким-либо более-менее систематическим случайным
явлением на рынке, которое использует МТС для работы. Тогда рынок
сам, когда будет готов к этому создаст это явление, а мне не нужно
будет заниматься прогнозированиям, потому что я уже предварительно
ожидаю и готовый потому что установил и настроил МТС которая и
сработает.
Вывод 5.2 - работая с такими случайными явлениями следует
рассчитывать что будет статистически больше случаев прибыли
чем убытков.
Вывод 5.3 - для получения прибыли следует использовать такие
явления на рынке, какие вероятнее состоятся а чем не состоятся
- например волновую природу движения.
Вывод 5.4 - "разделяй и владей" - следует нацеливаться на
постоянную эксплуатацию и использование с целью сделать деньги
лишь каких-то одних закономерностей рынка, а не его всего
ежесекундного и круглосуточного движения.
Вывод 5.5 - закономерности рынка, что, как считается, имеют
место: дивергенция, значимые уровни поддержки-сопротивления,
выход регулярных новостей, форс-мажорные нерегулярные
новости ,понедельниковые гепы, пики подъемов и спадов
срывателей stop-loss, свечные фигуры, каналы, фигуры
технического анализа, фундаменальний анализ, волны Еллиота,
углы Ганна, валюты союзники-противники, интервенции, ets.
Вывод 5.6 - ожидать появление закономерностей рынка можно лично,
используя советники, используя отложенные ордера.
Вывод 5.7 - те 10% трейдеров что зарабатывают на Форексе ( со
100% а остальные 90% сливают ) с помощью ТА, ФА, свечного
анализа, индикаторов, советников ets, зарабатывают лишь потому
что умеют очень хорошо знать с чем именно в настоящий момент все
согласились.
Постулат 5.1 - он неожидан и парадоксален и полностью противоречит
тому, чему учат в многочисленных постпокийносовковых банках и ДЦ. С
увеличением количества валютных пар по которых работаешь, следует все
увеличивать для рынка условия входа к твоей МТС - в этом случае МТС
все большее будет стремится к безубыточности, к увеличению профитности
и к 100% профитфактору.
Следствие 5.5 - большая часть закономерностей рынка, что, как
считается, имеют место есть таковыми только потому, что все с этим
согласились.
Следствие 5.6 - точно по направлению с рынком с началом
тренда торговать неуспеваеш так как всегда есть большее или
меньшее запаздывание в зависимости от выбраного временного
промежутка.
Исключение 5.1 - это возможно если торговать против рынка -
Мартингейл.
Аксиома 6 - на графике существуют значимые уровни поддержки и
сопротивления.
Следствие 6.1 - цене часто трудно пробить или преодолеть
эти уровни и она может длительное время пребывать где-то
возле уровней.
Следствие 6.2 - никогда невозможно точно предсказать как
поведет себя цена возле таких уровней.
Аксиома 7 - во время выхода новостей и сильных неожиданных событий
рынок реагирует непрогнозировано и очень резко.
Следствие 7.1 - рынок всегда в большинстве случаев реагирует
падением на выход новостей либо неожиданных или значимых
мировых событий чем подъемом.
Следствие 7.2 - величина таких падений всегда больше величины
подъемов.
Следствие 7.3 - в следствие этого в графиках существуют разрывы.
Следствие 7.4 - войти или выйти из рынка во время сильных
движений невозможно что объясняется чисто техническими аспектами.
Следствие 7.5 - когда все рынки падают в следствие одного
глобального форс-мажорного обстоятельства, то на одних валютных
парах график идет вверх, а на других - вниз.
Аксиома 8 - есть точно установленое время перехода от одного рынка к
другому.
Аксиома 9 - наибольшие объемы и движения на Американской сессии
особенно в пятницу.
Аксиома 10 - все валюты на рынке определяются и зависят от одной
главной валюты мира - американского доллара.
Следствие 10.1 - любое укрепление американского доллара
немедленно укрепляет либо ослабляет другие валютные пары и
наоборот.
Следствие 10.2 - все валютные пары движутся всегда по-разному
по сравнению с другими.
следствие 10.3 - вследствии большого количества валют может
возникать разбалансированность во взаимостоимости между ними
- арбитраж.
Наблюдение 10.1 - несколько валютных пар, которые имеют общей
какую-то одну валюту могут иметь достаточно похожие графики
несколько перегоняя ( отставая ) одна от другой.
Аксиома 11 - чтобы получить прибыль на Форексе нужно быть в рынке
действуя согласно правил а не вне его.
Следствие 11.1 - время-деньги.
Следствие 11.2 - чем дольше удерживается позиция и связана
маржа депозита с целью получения прибыли в долгосрочной
перспективе, тем больше теряется денег не сделаных
краткосрочно.
И что такое три ошибки в этом деле??? Вы только в начале пути. Успехов.
