Немного статистики по счету. Я так считаю прибыльность торговых систем.
Из статистики за последние 50 сделок рассчитал среднюю прибыль (38 прибыльных сделок, средняя прибыль 304 пункта (по пятизнаку, конечно)) и средний убыток (12 убыточных сделок, средний убыток -520 пунктов). Матожидание вышло 106 пунктов. Вероятность выигрыша 68%.
Далее по полученным данным в екселе, используя случайное распределение и величину выигрыша и проигрыша, составил таблицы сделок. Также, использовал дополнительное условие: торговля ведется до перевеса в 3 сделки в плюс, на этом торговля на неделю прекращается. Если такой перевес не достигается, то торгуется 10 сделок и в конце недели фиксируется полученный результат.
Далее построил график сделок с учетом отношения выигрыш/проигрыш, и график доходности с полным реинвестом в конце недели с допущением, что одна сделка в плюс приносит 1% дохода.
Зачем я все это делал? Дело в том, что полученные графики зависят от случайных величин, и каждый раз, когда я пересчитываю лист у меня получаются совсем другие результаты.
Вот графики по данному счету на 1 год, учитывая статистику последних 50 сделок (не много, конечно, но учитывает последние результаты торговли, которые немного ухудшились за последнее время, имхо)
Один из лучших вариантов
Сделки:
Доход из единицы с полным реинвестом в конце недели при условии, что одна сделка приносит 1% дохода (за 52 недели)
Также возможен один из худших вариантов:
Сделки:
Доход из единицы:
.
