Некоторые стратегии могут работать только на коротких отрезках времни - это объясняет, почему в целом только 3-4 месяца были очень прибыльными, а остальные - убыточными. При этом можно сделать 13 или больше подряд прибыльных сделок, а потом еще 15 в убыток (но не такой большой) и получить те самые 47%. То есть распределение вероятности выигрыша здесь не равномерное.
По этой же причине ориентироваться на средние значение вообще нет смысла - из всех сделок, возможно, только 1% дал высокую доходность, а остальные просто держали счет на плаву. Управляющий же писал на одном из форумов:
Я написал 13 подряд, это так сказать, принимая во внимание его лучший результат в 47 пипсов за всю историю памма! То есть он должен был за 20 дней сделать 13 сделок прибыльных подряд каждая из которых принесла ему 47 пунктов на счет, причем каждая сделка подразумевала реинвестиции полученной прибыли, то есть одна только ошибка, и уже не 13 нужно, а значительно больше. Вообщем суть в чем, в том что на самом деле он должен был совершить не 13 удачных сделок подряд по 47 пунктов каждая, а судя по его статистике, и среднему держанию позиции, эту сумму можно легко увеличить в раз 10, как вам 130 сделок прибыльных подряд, это просто нереально, я вижу что вы верите в то что памм имеет реальный результат, но на цифрах вы мне ничего не доказали. Я так понимаю у вас есть торговый опыт, вот скажите самому себе, насколько трудно провернуть это, ну хотя бы 13 подряд без потерь по 47 пунктов? А так как он скальпер, среднее время позы 3,5 минуты, то там надо не 13 а намного больше, лично из моего опыта, чем больше позиций тем труднее зарабатывать, комиссия, спреды, проскальзывания просто сжирают профит, это не реально, его результат нарисованный.
Кроме того, он зачастую торгует парами-синтетиками, а спреды там еще больше.
О чем я и писал выше, когда приводил пример, про самый ликвидный инструмент, соответственно, самые низкие издержки, если он торгует и другими парами, картина становится из нереальной, просто в фантастическую, то есть то что я приводил как пример, что ему нужно заплатить только за открытие 130 тыс. позиций, можно умножить на 3 с легкостью.
Конечно не спит, торгует же робот по написанным алгоритмам.
Вообще, смысла в подобной мистификации я особо не вижу. Для этого необходимо бы было нанять человека, неплохо разбирающегося в этой теме (или самому быть таким человеком), чтобы в течение как минимум 3 лет наполнять различные форумы по всему рунету информацией, которая показывает, что автор действительно хорошо торгует и постоянно интересуется всем, что связано с трейдингом. И все это ради одного этого ПАММа, к тому же на площадке с не таким уж большим суммарным инвесторским капиталом? Я думаю, что человек, который смог бы придумать и провернуть это, с легкостью создал бы понзи-схему, поместил бы ее на этом форуме в разделе HYIP и за эти же самые три года набрал уже оргомную сумму.
Почитайте его интервью, это просто сплошной пиар компании в которой у него памм. Он заявляет что его не интересуют деньги, а только образование людей, no comment как говориться, зачем же он пошел на форекс если его деньги не интересуют, зачем памм открыл, памм подразумевает изначально привлечение инвесторских средств, зачем все это если его деньги не интересуют, пусть идет преподает, если он заинтересован в образованности людей. А то что вы говорите парень 3 года на форумах выступал, ну да, так оно и было, решили они, как я понимаю сделать понзи ским как вы выразились, но не пошло, дураков с 1 млн. долл. США не оказалось, вот и провал, теперь чтобы что то отбить от потраченных инвестиций и времени, делают памм для особо доверчивых с небольшим входным порогом, вот и все. А то что он постил все это время на форумах, так это и есть самый настоящий PR его пама, а скорее компании в которой у него памм, это чисто мое мнение, так по крайне мере в глаза это все кидается, но у вас я вижу другое мнение...
Если говорить о везении, то ему повезло не только на этом памме, слишком много везений, ну не реально увеличить счет в 170 раз за 20 дней, сами вдумайтесь в эти цифры, если есть опыт торговли, вы должны это осозновать, тем более при его подходе, где он фактически зарабатывает брокеру столько же или даже больше чем себе
, просто бред полнейший.
добавлено через 43 минуты
Еще добавлю, я приводил в своем первом посте расчет среднего количества сделок, так вод в день получилось 406, то есть за 20 дней он сделал 8120 сделок. Посчитаем теперь сколько он заплатит только чтобы открыться. Допустим он торгует 1 стандартным лотом, предположим что все сделки он совершил стандартным лотом, это получается при среднем спреде по EURUSD в 0,5 пункта + скажем комиссия 0,5 пункта = 8120 пунктов * 10 USD = 81200 долларов США он заплатит только чтобы открыться, торгуя только стандартным лотом с плечом 100, допустим на начало месяца у него скажем 1300 долларов США, что позволяет ему крутить стандартным лотом, вдумайтесь, при его торговле он только за одно открытие заплатит 81200 долл. США, а ему еще нужно после это счет увеличить в 170 раз, ну бред полнейший, слов нет, если учесть что лот постоянно растет, ну так и комиссия и стоимость спреда тоже постоянно растет вместе с лотом. Вот и подумайте теперь, реальный результат или картина.
добавлено через 2 часа 35 минут
Еще добавлю в дополнение к последнему абзацу, имея на начало периода 1300 долларов США ему нужно довести свой депозит до 221000 долл. США. Возьмем его стат данные:
Сред. выигрыш = 1,669
Сред. проигрыш = -1,425
Сред. прибыль (сред. выигрыш - сред. проигрыш, учитывая 47% win ration) = 0,18564
Как я уже писал выше, торгуя только EURUSD как минимум за вход, при условии что среднее значение в этом месяце сильно не менялось, ему нужно будет заплатить 81200 долл. США. То есть эту сумму нужно прибавить к его общим заработкам, так как чтобы отбить эти затраты ему нужно заработать их на рынке, и того получается он должен заработать 81200 + 221000 = 302200 долл. США за 20 дней.
Теперь берем его средний чистый заработок и умножаем на сред. количество сделок за 20 дней --> 8120*47%*1,669*10+8200*53%*(-1,425)*10 = и о чудо получаем всего лишь 5242 долл. США (эта цифра не уменьшена на величину комиссий, в лом считать), как уже писал выше учитывать реинвестирование денежных средств большого смысла нет, так как пропорционально возрастает стоимость спреда, комиссии конечно же зависят от оборота, но мы взяли и так маленький спред по самому ликвидному инструменту, он же вроде торгует синтетиками, ну тогда там и суммы будут в разы больше наших предположений на открытие этих поз.
Ну так вот, если брать его статистику получается он срубил бы всего 5242 долларов США, А это всего лишь увеличение депозита в 4 раз, но не в 170 раз. Кто то может сказать, да парню повезло в этом месяце, но я имею возражение. Везение это когда вы скажем позиционный трейдер, делающий одну сделку в год, и да если рынок пошел в вашу сторону, и сделал 10 фигур, вам повезло, вы увеличили счет в 10 раз, вероятность этого события 50% - это везение чистой воды. Но у господина hrenfx не 1 позиция в год, у него в среднем 8120 позиций в месяц, а это уже большое число, а закон больших чисел говорит о том, что при большом количестве испытаний везение стремится к нулю! Поэтому нельзя сказать что ему повезло, слишком много сделок.
Ну так вот, сколько ему нужно было совершить сделок со средней прибыльностью в 0,18564 пункта, чтобы увеличить счет в 170 раз, а выходит что он должен был совершить с теме же параметрами, вдумайтесь в эту цифру, 342285 сделок за 20 дней, чтобы увеличить свой депозит в 170 раз. А это:
17000 сделок в день -->
713 сделки в час-->
11 сделок в минуту--->
ну или каждые 5 секунд по 1 сделке на протяжении 20 дней подряд
Я спрашиваю себя с какого перепуга вдруг средние параметры, смотрите не за 1 день, а за 20 дней, будут сильно отличаться от средних за весь период? Ну ладно на 10-30%, ну не 4200% же!
Опять же приведенный вверху расчеты, это так, взяли минимальные издержки, которые в реальной торговле можно увеличить смело в 3 раза.
добавлено через 3 часа 26 минут
PS Там где 5242 доллара США это не верный расчет, на самом деле получиться еще меньше 2369 долл. США, я вверху написал что в лом считать результат учитывая комиссии, а выходит то что, если учесть комиссию, скажем в 5 долларов за контракт, то он потеряет -38230 долл. США, а не заработает 2369 долл. США, чтобы ему только в ноль выйти, у него комиссия должна быть ниже 30 центов США на 1 стандартный лот. Все что выше и он в минусе при любом раскладе, учитывая параметры его счета.
добавлено через 3 часа 58 минут
PS2 еще одна не точность, 342285 сделок, на самом деле там будет около 750000 сделок(не учитывая комиссии). То есть чтобы ему заработать эту 221000 долл. США на счете ему нужно было бы совершить вышеуказанное количество сделок, но как только добавляешь комиссию этот чувак тут же уходит в огроменный минус 750000*5 долл. США = 3750000 долл. США он заплатит за открытие этих поз, при комиссии в 5 долларов США, то есть у него будет минус -3529000 долл. США. Видите чем больше сделок тем труднее зарабатывать на рынке, спрэд, комиссии, проскальзывания - они просто сжирают всю прибыль и отправляют счет в минус. В первом PS расчет минуса был при 8120 сделок, у нас значительно увеличилось в нашем гипотетическом примере количество сделок, и тут же комиссия отправляет счет просто в огроменный минус, делайте выводы господа...