Проигрыш трейдера - это прибыль брокера 100%! Знаем, плавали.
ВСЕ зависит от бизнес модели компании, чем больше в этой модели тяга к отрицательной обратной связи с клиентом, тем менее дружелюбен ДЦ к прибыльным трейдерам. Но и тут можно найти золотую середину- хотя появляется много дополнительных сложностей.
Плавающий спред - никак не объясняет, что сделки выводятся на рынок. Наоборот, это инструмент которым легче слить клиента, будете поднимать - спред тихонечко будут расширять, в том числе и при закрытии. На вопрос почему так, будет ответ - разные поставщики котировок, на вопрос кто они, ответ - секрет.
Расширение спреда (проскальзывание) негативно влияет на эквити счета при МО торговли ниже 2-х спредов.
Так же, если технология торговли подразумевает под собой очень близкие стопы, то с очень большой вероятностью МО будет ниже расчетного и скорее всего даже отрицательным. Особенно если распределение входов приходится на быстрый рынок (новости, прорывы диапазонов, хай/лоу дня).
При МО более 10 спредов очень сложно получить негативный сценарий на дистанции- превращение расчетного +мо в полностью отрицательное.
Многие ДЦ пишут что выводят на рынок общую разницу, но почему-то не могут объяснить: по тейку закрывается точно, а по стопу пролетает ( при выводе разницы такого быть не может, а что каждую сделку выводят это вообще бред, на вопрос предоставления данных - опять это у них секретная информация). Пр вывод разницы это вообще отдельный разговор - это даже технически сделать невозможно!
Если ДЦ не сильно балуется скольжением на открытии/закрытии сделки, то скольжение стопов в отрицательную зону возможно при срабатывании ордера типа "стоп". Тейк профит это лимит ордер, поэтому он срабатывает или по заявленной цене, или скользит в плюс, особенно если тейк активируется на быстром рынке.
Есть некоторые компании которые скользят тейк и лимиты в минус и объясняют это низко ликвидным рынком - когда на заявленных ценах нет достаточной ликвидности в стакане.
Этому можно верить а можно не верить, я для простоты стараюсь иметь мо на дистанции более 15 пп.
По поводу вывода совокупной позиции - сама по себе серверная часть МТ4 не сильно приспособлена к такому типу риск менеджмента, но за 6-7 лет уже достаточно программных решений которые помогают как выводить нетто позицию, так и давать сквозную обработку каждой сделки хоть от 0,01 лота, так как появились агрегаторы ликвидности с не сильно сухими стаканами.
Все это конечно же тру для компаний с бизнес моделью с положительной обратной связью (а бук и микс ббук+абук), для чистого ббука это ровным счетом не имеет значения.