Прибыльная заготовка - Страница 2

BDP · 27.02.2011

Нехочуха написал(а):
Пришел к выводу, что зря вы народ пугали. Для вашей системы не имеет значения, какой моментум использовать. В одном сигнал это пересечение линии сто, в другом нулевой линии.

Та программа, где я тестировал использовала только этот моментум. Кроме того там условие пересечение через ноль - открытие позиции. Хотя если Вы приспособили другой моментум, то обязательно протестируйте с ним. А то мало что.

Нехочуха · 28.02.2011

1. На каждые 25$ депозита открывать 0,01 лота. Это тоже что при 1000$ депозита открывать 0,4 лота?
2. Как я понимаю, сделки нужно совершать в три часа ночи зимой и в четыре летом? Без будильника не обойтись?
3. Откуда взялась среднегодовая прибыль 114 процентов? Это уже тестирование с реинвестированием? Или только лот увеличен в четверо?
4. Если можно расскажите, откуда появилась идея системы?
5. Вы выкладывали график теста. Значит, тестировали не карандашом, записывая результаты на бумажке. А я поначалу так и маялся. Какой программой вы тестировали систему? Или это коммерческая тайна?  В ней сделки можно совершать на истории вручную, а результат формируется автоматически в виде отчета? Может это Forex Tester? А может и вообще у вас советник есть? Тогда почему не выкладываете? Боитесь, что это расхолаживает, сбивает с пути истинного неокрепшие умы начинающих трейдеров?

BDP · 01.03.2011

Нехочуха написал(а):
1. На каждые 25$ депозита открывать 0,01 лота. Это тоже что при 1000$ депозита открывать 0,4 лота?

1. Да, просто помните, что риски разогнаны практически по максимуму.

Нехочуха написал(а):
2. Как я понимаю, сделки нужно совершать в три часа ночи зимой и в четыре летом? Без будильника не обойтись?

Конец сегодняшнего дневного бара и начало нового у меня происходит в 01 ночи GMT+2. Может и неудобно, но зато торговля максимум 5 минут в сутки.

Нехочуха написал(а):
3. Откуда взялась среднегодовая прибыль 114 процентов? Это уже тестирование с реинвестированием? Или только лот увеличен в четверо?

Торговля была постоянным лотом. Вся полученная прибыль была разделена на 10 и получена среднегодовая.

Нехочуха написал(а):
4. Если можно расскажите, откуда появилась идея системы?

Ну если Вы заметили, то используются 2 индикатора:

Moving Average (Simple, Close, 200, 0) - данный индикатор, служит для показа долгосрочного тренда. На его базе можно не одну систему сделать.

Momentum (Simple, Close, 20) вход в длинную при пересечении сверху вниз. Вход осуществляется на откатах.

Таким образом можно поэкспериментировать с временем выхода из сделки и получить возможно более лучшую систему.
Я же используя программу тестер нашел, что будет неплохо сделать так, как я сделал.

5. Вы выкладывали график теста. Значит, тестировали не карандашом, записывая результаты на бумажке. А я поначалу так и маялся. Какой программой вы тестировали систему? Или это коммерческая тайна? В ней сделки можно совершать на истории вручную, а результат формируется автоматически в виде отчета? Может это Forex Tester? А может и вообще у вас советник есть? Тогда почему не выкладываете? Боитесь, что это расхолаживает, сбивает с пути истинного неокрепшие умы начинающих трейдеров?

Нет это не Forex Tester. Сделки на истории совершать вручную нельзя, более того, всё должно быть строго формализованно, такая система практически советник. Программу не говорю, т.к. изначально хотелось при создании темы, чтобы люди проделали рутинную и малоприятную работу по поиску софта и тестирования.

Задача не накормить, а научить ловить рыбу или примерно так.

Советник ненужен как таковой, ну подумайте сами меньше 5 минут в сутки торговля, зачем советник.

Нехочуха · 01.03.2011

А советник то, похоже, существует. Ведь если в Вашей программе нет ручного тестирования, откуда тогда отчет и график. Вы не хотите об этом четко говорить, потому что тогда смешная ситуация получается. Прямо как у почтальона Печкина – Я вам посылку принес, только я вам ее не отдам. Ну а если кто возьмет да и выложит здесь советника по вашей системе. Это ведь будет не педагогично? Как вы к этому отнесетесь?

BDP · 01.03.2011

А советник то, похоже, существует. Ведь если в Вашей программе нет ручного тестирования, откуда тогда отчет и график.

У меня такое ощущение, что Вы не разу не тестировали стратегии. Возьмем к примеру такую программу, как MetaStock. Там вводяться условия для открытия сделки в лонг и для открытия в шорт, а также есть условия закрытия сделок. Все эти условия строго формализованы и понятны компьютерной программе, никакого ручного ввода. Если такая стратегия после теста Вам понравилась, то перенести эти условия на советник не составит большого труда.

Смысл этой темы научить или по крайне мере придать импульс к системной торговли. Вот Вы попробуйте сами, найти программу для тестирования, протестируйте этим софтом, просмотрите сделки в ручную. И я просто уверен, что это Вам значительно сэкономит время и продвинет Вас к успешной торговле.

Нехочуха · 03.03.2011

Поначалу я пробовал тестировать Вашу систему в Румус2. Смотрел на свечки, на истории, и записывал результаты на бумажке. Потом стал пробовать программу Gordago Forex Optimizer. Прочитал где то, что в ней можно создавать советники для метатрейдера, не зная языка программирования. Не сразу получилось, пришлось понервничать. Но в результате я все же сделал советника по Вашей системе. Правильность открытия и закрытия сделок проверял. После теста нажимал кнопку – открыть график. 2001 год просмотрел целиком. Дальше местами. Советник годится только для тестирования по модели – по ценам открытия. Но для Вашей системы это подходит.
Ссылка на архив letitbit.net/download/59168.528da39c118d67f77a7b80dccc78/SMA200-Mom20.rar.html
Там советник, отчеты и скриншот Вашей системы в Gordago Forex Optimizer.
Если у Вас установлен метатрейдер, попробуйте у себя. Мне бы хотелось убедиться, что результаты отчета за 10 лет совпадают. Депозит 1000, лот 0.1 постоянный.

BDP · 04.03.2011

Посмотрел из ваших материалов отсчет за 2001.01.01 00:00 - 2010.12.31 23:59, а также скриншот Gordago. Советника не смотрел, т.к. я практически не разбираюсь в программировании, а без этих знаний полагаться на советник опасно. Иногда некоторые советники неправильно запрограммированные заглядывают в будущие и поэтому на истории грааль, а в реальности слив.

Теперь конкретно. По скиншоту, очень смушает второе условия на покупку, где Momentum>100. У Вас есть уже по условию для открытия, где Momentum<100. Зачем это дополнительное условие мне не понятно.

По отчету. Во первых расхождения могут быть по следующим причинам:

1) Я тестировал не по котировкам Метатрейдера.
2) Я брал спред 5пп заведомо ухудшая торговлю.
3) Я использовал при тестировании цены именно закрытия.

Однако, просмотрев отчет и прикинув среднегодовую прибыль (у Вас примерно 25% годовых, при максимальной просадке 29.46%) я не увидел близкого сходства, т.к. при увеличении лотов до 0,2 и разгоне просадки до 58,92% мы будет иметь прибыль около 50% годовых.

Если Вас так заинтересовала данная тема, то предлагаю Вам её протестировать руками, т.к. за 10 лет там всего около 125 сделок.

В любом случае эта работа, что Вы проделали пойдет Вам на пользу. И приведу одну цитату, которую видел у кого-то из трейдеров "День тестирования заменяет годы торговли".

Нехочуха · 05.03.2011

Если моментум был больше 100, а на следующей свечке стал меньше 100, это означает что произошло пересечение линии 100 сверху в низ.

Я использую метатрейдер-альпари. Котировки как я понял, закачиваются от альпари.

Спред составлял 21 пункт при пятизначных котировках. Почитал форумы, все пишут, что задавать спред в метатрейдер нельзя. Мало того у альпари он еще и плавающий. Рекомендуют отключать интернет при тестировании. Тогда спред фиксируется. Я так и сделал, чтоб знать спред точно.

У меня используются цены открытия. Но я думаю, это не может влиять сильно.

Я не вижу смысла тестить вручную. Если б собирался торговать на деньги, тогда возможно. Кстати, что именно Вы подразумеваете под тестированием в ручную? В метатрейдер можно включить визуализацию при тестировании, нажать на паузу. Потом нажимаем F12 и график смещается вперед на одну свечку. Так можно гнать тест вручную свечка за свечкой, наблюдая как совершаются сделки.

Вы пишите, что не увидели близкого сходства. Мой результат примерно в полтора раза хуже? А график похож? Как Вам кажется?

BDP · 05.03.2011

Если моментум был больше 100, а на следующей свечке стал меньше 100, это означает что произошло пересечение линии 100 сверху в низ.

Тогда понятно.

У меня были не альпариевские котировки, но даже если исходить из среднегодовой прибыли 50%, то это тоже не плохо. Ведь советник не слил, тестировался на 9 летней истории.

Моей задачей было показать направление в сторону системной торговли, я в вашем примере увидел пусть и не так похоже, но всё таки близкую аналогию моей системы.

В любом случае, если код советника верен, то у Вас есть неплохая торговая система для начала торговли.

Нехочуха · 06.03.2011

Посмотрел из ваших материалов отсчет за 2001.01.01 00:00 - 2010.12.31 23:59

Ведь советник не слил, тестировался на 9 летней истории.

Вы уже второй раз совершаете однотипную ошибку, укорачивая период тестирования на год. Я тестировал на 10 летней истории. И в первом своем посте, Вы пишете про 8 лет, а судя по результатам отчета, тест был за 9 лет.

тестирование производилось при постоянном лоте и без реинвестирования на истории 8 лет

Дата начала 03.01.00.
Дата окончания 30.12.08.

добавлено через 2 часа 14 минут

BDP написал(а):
Однако, просмотрев отчет и прикинув среднегодовую прибыль (у Вас примерно 25% годовых, при максимальной просадке 29.46%) я не увидел близкого сходства, т.к. при увеличении лотов до 0,2 и разгоне просадки до 58,92% мы будет иметь прибыль около 50% годовых.

При увеличении лота вдвое максимальная просадка в процентах не увеличивается вдвое. В денежных единицах – да. Но Вы ведь постоянно приводите просадку в процентах. По этой причине Ваши выводы имеют двух кратную ошибку. При увеличении лотов до 0,2 разгон просадки не достигнет 58,92%. Это произойдет при увеличении лотов примерно до 0,4. Соответственно прибыль будет не около 50%, а около 100%.

Период тестирования 01.01.2001. – 01.01.2011. Спред 48 пунктов (теперь он как у Вас в метастоке). Всего сделок 125.

Начальный депозит 1000 - Лот 0.1 = Чистая прибыль 1890 – Максимальная просадка 568(35%)
Начальный депозит 1000 - Лот 0.2 = Чистая прибыль 3780 – Максимальная просадка 1137(51%)
Начальный депозит 1000 - Лот 0.4 = Чистая прибыль 7560 – Максимальная просадка 2275(66%)

добавлено через 2 часа 33 минуты

BDP написал(а):
данная заготовка позволяет при тех же условиях и разгоне максимально исторической просадки до 61,16% получать среднегодовую прибыль 114,72% за 10 лет теста.

За какие именно 10 лет?

Нехочуха · 07.03.2011

BDP написал(а):
В любом случае, если код советника верен, то у Вас есть неплохая торговая система для начала торговли.

Вы и правда так думаете, не слишком ли все просто?

BDP · 07.03.2011

При увеличении лота вдвое максимальная просадка в процентах не увеличивается вдвое. В денежных единицах – да. Но Вы ведь постоянно приводите просадку в процентах.

Видите ли в чем дело. Мы тестируем на истории с постоянным лотом и наша задача найти максимальную просадку за длительный срок.

После этого мы её подгоняем к 60% и начинаем торговать с реинвестированием. В нашем случае это на каждые 25$ депозита открывать 0,01 лота. И вот уже здесь нужно считать именно, как я считал. Поднимаем риск в каждой сделке, поднимается общая просадка.

Понятно, что при этом прибыль будет больше, но она меня не так сильно волнует, как просадка, поэтому, если средняя прибыль больше 50% годовых, то я её дальше не считаю.

А на счет дат Вы полностью правы, я их действительно не так посчитал.

Вы и правда так думаете, не слишком ли все просто?

Вопрос не во мне, а в Вас. Вы после проделанной собой работой, верите в эту систему? Готовы ли в точности ей следовать и поставить на неё свои деньги?

Ответить себе нужно честно.

И каждый раз после тестирования задавать такие вопросы, если есть сомнения и Вы знаете способ их разрешить (например более тщательное просмотр некоторых сделок), то обязательно сделайте.

Нехочуха · 08.03.2011

BDP написал(а):
После этого мы её подгоняем к 60% и начинаем торговать с реинвестированием.

Почему именно 60 процентов? Откуда эта цифра?

BDP · 09.03.2011

Нехочуха написал(а):
Почему именно 60 процентов? Откуда эта цифра?

Суть в том, что при торговли в ДЦ мы имеем несистемные риски, т.е. риски никак не связанные с самой торговлей. Поэтому мы не можем полностью контролировать убытки, я имею в виду те случаи когда говорят, что просадка допустим бутет 30% и торговля будет остановлена. Когда есть несистемные риски, то этого гарантировать Вы не можете. Именно поэтому все деньги, которые Вы заводите будут рисковым капиталом, который мы используем максимально эффективно, т.е. он нам понадобиться весь.

Я считаю, что 60%-70% просадки - это максимум, который мы можем себе позволить. Кроме того мы также создаем некоторую безопасность до маржин-кола, когда рынок меняется и наша система начинает работать хуже чем на тестах.

Нехочуха · 09.03.2011

Я не рассматриваю данную систему как руководство к действию. На ее примере, я разбираюсь, узнаю что-то новое.

Выше здесь кто-то писал, что все хотят не 25 процентов годовых, а 100-1000 в месяц. Я, по крайней мере, на данный момент, считаю, что и 25 процентов не плохо. Это в четыре раза больше, чем валютные вклады в банках.

Я считаю, что слабым местом Вашей системы является недостаточно большое количество сделок. Выше кто-то уже писал об этом. Писал, что необходимо не менее 300. Например, я слышал где-то, что при опросах общественного мнения на улицах, достаточной цифрой считается 1500. Ну типа если опросить еще 1500 человек, то результат повторится. Существует ли подобного рода статистика по количеству сделок?

Вы упираете на то, что тестирование проводится на очень большом участке времени. Но в данном случае время можно исчислять как бы в трех видах.
Время – количество дней, месяцев, лет.
Время – количество свечек на используемом таймфрейме.
Время – количество сделок.
По Вашей системе сделки происходят примерно раз в месяц. Это примерно одна сделка на 22 свечки. 22 свечки это почти 24 свечки. 24 свечки это один день на часовом таймфрейме. Таким образом, получается одна сделка в день. А сделок всего 125. Значит всего 125 дней плюс выходные. Примерно пол года, а не 10 лет. Ну, можно конечно поступить проще, сразу разделить 10 лет на 24 и получить примерно пол года. Возможно такой расклад звучит бредово. Однако существует понятие о том, что характер движения цены на меньших таймфреймах повторяется на больших таймфреймах. Таким образом сами по себе 10 лет мало о чем говорят, относительно надежности системы.

BDP · 10.03.2011

Я считаю, что слабым местом Вашей системы является недостаточно большое количество сделок. Выше кто-то уже писал об этом. Писал, что необходимо не менее 300. Например, я слышал где-то, что при опросах общественного мнения на улицах, достаточной цифрой считается 1500.

Считать по статистике можно и с 30 результатов, но слишком большое расхождение в результатах будет.

Если для 100, то это 10%. Для 1000 1%. Т.е. все конечные результаты могут плясать в + или минус столько-то %.

Конечно Вы правы, чем больше тем лучше. Но ведь это как я и сказал в самом начале теме не совсем система, а заготовка или некоторая базовая идея на которой можно сделать другие системы или как-то модифицировать эту.

Вы упираете на то, что тестирование проводится на очень большом участке времени. Но в данном случае время можно исчислять как бы в трех видах.
Время – количество дней, месяцев, лет.
Время – количество свечек на используемом таймфрейме.
Время – количество сделок.

Время это не бесплотная филосовская категория, а реальность нашего бытия. Посмотрите на ПАММ-счета, больше года мало кто протягивает. А если применить ваш принцип сжатия, то многие из них будут долгожителями.

Однако существует понятие о том, что характер движения цены на меньших таймфреймах повторяется на больших таймфреймах. Таким образом сами по себе 10 лет мало о чем говорят, относительно надежности системы.

Тут ищите самостоятельно, тема коэффициент Херста. Там увидите практически в числах, чем недельки отличаются от дневок, а дневки от часовок.

Да и ещё, посмотрите про диверсификацию. Что мешает сделать примерно 5 таких систем, но с разной логикой (наша допустим на откатах входит, можно поискать на прорывах, а также разные типы валют). Естественно все они должны быть прибыльны, но если их торговать как сразу, но капитал разделить по всем равномерно, то и суммарная просадка снизиться, а значит повыситься надёжность.

Нехочуха · 11.03.2011

Про коэффициент Херста потом почитаю.

Кстати, если при покупке использовать SMA 80, то результаты гораздо лучше. Остальные параметры те же.

pmmm2011 · 22.07.2011

Сделал советника по системе, предложенной ТС. Протестировал, действительно, система не сливает, но и не показывает устойчивой прибыли.

Отчёт с тестера:

Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период День (D1) 2002.04.01 00:00 - 2011.06.10 00:00 (2002.03.30 - 2011.07.20)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры TradeTime=20; Period_MA_1=125; Period_M_1=20; Lots=0.1;

Баров в истории 3165 Смоделировано тиков 45497771 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0

Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 1629.20 Общая прибыль 6021.04 Общий убыток -4391.84
Прибыльность 1.37 Матожидание выигрыша 12.34
Абсолютная просадка 42.98 Максимальная просадка 657.14 (20.25%) Относительная просадка 37.11% (650.62)

Всего сделок 132 Короткие позиции (% выигравших) 59 (57.63%) Длинные позиции (% выигравших) 73 (50.68%)
Прибыльные сделки (% от всех) 71 (53.79%) Убыточные сделки (% от всех) 61 (46.21%)
Самая большая прибыльная сделка 317.92 убыточная сделка -452.74
Средняя прибыльная сделка 84.80 убыточная сделка -72.00
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 5 (429.00) непрерывных проигрышей (убыток) 4 (-488.88)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 535.60 (3) непрерывный убыток (число проигрышей) -580.56 (3)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 2.

добавлено через 11 минут
Т.о. за почти за 10 лет прибыль составила порядка 150%, т.е. в среднем 15% в год что достаточно мало. Но система не сливает и это уже радует.
Далее приведу кусок кода из советника с критериями входа/выхода:

//---------------------------------------------------------------
// Торговые критерии

int K1, Sit1=2;
if(TradeTime==0) // час предыдущий торговому
PrevHour=24;
else
PrevHour=TradeTime-1;
// проверяем настало ли время для торговли
if(TradeTime==TimeHour(TimeCurrent()))
K1=1;
else
K1=0;
if(PrevHour==TimeHour(TimeCurrent())) //закрываем ранее открытые сделки по истечению суток
Close_All();// функция закрытия ордеров
double MA_1_0, Mom_1_0, Mom_1_1; // Значен. SMA и Momentum
MA_1_0=iMA(NULL,0,Period_MA_1,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0); // МА_1_0
Mom_1_0=iMomentum(NULL,0,Period_M_1,PRICE_CLOSE,0); // Мom_1_0
Mom_1_1=iMomentum(NULL,0,Period_M_1,PRICE_CLOSE,1); // Мom_1_1

if(K1==1 && (TimeMinute(TimeCurrent())>=0))
{
if(MA_1_0<iOpen(NULL,0,0) && Mom_1_0<100 && Mom_1_1>100)
// цена выше MA и Mom пересекает сверху вниз 100% на Buy
Sit2=0;
if(MA_1_0>iOpen(NULL,0,0) && Mom_1_0>100 && Mom_1_1<100)
// цена ниже MA и и Mom пересекает снизу вверх 100% на Sell
Sit2=1;

// Формируем сигналы на покупку/продажу/закрытие/открытие

if (Sit2==0)
{
Opn_B=true; // Критерий откр. Buy
}

if (Sit2==1)
{
Opn_S=true; // Критерий откр. Sell
}
}
//---------------------------------------------------------------

Внешние параметры TradeTime=20; Period_MA_1=125; Period_M_1=20; были выбраны именно такими после небольшой оптимизации на котировках за несколько лет.
Lots=0.1; - фиксированный лот.

capitalistas · 22.07.2011

Да уж, 15% в год очень мало, все равно что в банк положить

pmmm2011 · 22.07.2011

Меня больше привлекло, что за почти 10 лет, подряд идущих убыточных сделок всего 3. Тут можно применить систему мартингейла и увеличить значительно прибыль, но проблема в том, что нет фиксированных тейкпрофита и стоплосса, да и сделок маловато.

добавлено через 2 часа 54 минуты
Отчёт с тестера:

Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период День (D1) (2001.07.20 - 2011.07.20)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры TradeTime=20; Period_MA_1=125; Period_M_1=20; Lots=0.1;
Баров в истории 3195
Смоделировано тиков 46748474
Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 335
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 6187.68
Общая прибыль 15203.34
Общий убыток -9015.66
Прибыльность 1.69
Матожидание выигрыша 45.50
Абсолютная просадка 1542.94
Максимальная просадка 3677.46 (30.31%)
Относительная просадка 30.31% (3677.46)
Всего сделок 136
Короткие позиции (% выигравших) 63 (55.56%)
Длинные позиции (% выигравших) 73 (50.68%)
Прибыльные сделки (% от всех) 72 (52.94%)
Убыточные сделки (% от всех) 64 (47.06%)
Самая большая
прибыльная сделка 1957.76
убыточная сделка -2295.84
Средняя
прибыльная сделка 211.16
убыточная сделка -140.87
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 5 (652.44)
непрерывных проигрышей (убыток) 4 (-2625.62)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 1957.76 (1)
непрерывный убыток (число проигрышей) -2625.62 (4)
Средний
непрерывный выигрыш 2
непрерывный проигрыш 2
-----------------------------------------

В общем как я и ожидал мартингейл ничего хорошего не привнёс в систему.

добавлено через 3 часа 15 минут
А здесь я разрешил только короткие позиции открывать, результат получше, но не впечатляющий:

Баров в истории 3195
Смоделировано тиков 46748474
Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 335
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 3711.92
Общая прибыль 6854.40
Общий убыток -3142.48
Прибыльность 2.18
Матожидание выигрыша 58.92
Абсолютная просадка 220.96
Максимальная просадка 1327.20 (9.48%)
Относительная просадка 9.48% (1327.20)
Всего сделок 63
Короткие позиции (% выигравших) 63 (55.56%)
Длинные позиции (% выигравших) 0 (0.00%)
Прибыльные сделки (% от всех) 35 (55.56%)
Убыточные сделки (% от всех) 28 (44.44%)
Самая большая
прибыльная сделка 745.76
убыточная сделка -578.48
Средняя
прибыльная сделка 195.84
убыточная сделка -112.23
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 4 (248.28)
непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-799.14)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 745.76 (1)
непрерывный убыток (число проигрышей) -799.14 (3)
Средний
непрерывный выигрыш 2
непрерывный проигрыш 2

Прибыльная заготовка - Страница 2

Любитель

Интересующийся

Любитель

Интересующийся

Любитель

Интересующийся

Любитель

Интересующийся

Любитель

Интересующийся

Интересующийся

Любитель

Интересующийся

Любитель

Интересующийся

Любитель

Интересующийся

Интересующийся

ТОП-МАСТЕР

Интересующийся

Похожие темы