По моему, Доменик - это новый Ахмедос.
более подробно расскажите пож.. что такое перекладывание и досрочками, точнее общий смысл понимаю, а вот саму "тонкую" суть, как и когда это делать правильно, не очень догоняю.
Ну вам нужно некоторое время последить за ПАММ-счетами. Некоторые управляющие, начав торговлю с минуса скорее всего будут его только увеличивать, в этом случае после первой же отрицательной сделки стоит вывести часть средств с помощью опции досрочный вывод. Еще один приём - если управляющий длительное время торгует только в плюс, стоит вывести средства из этого счёта и вложить в другие счета где недавно были просадки, это чисто из теории вероятности. Но это только для продвинутых инвесторов, кто знает специфику каждого счёта и поведение управляющих.
это до поры до времени.
.....и далее по тексту!
Вы не поверите, но вероятность что 4 недели в плюс а пятая в минус - тоже (1/2) в 5 степени!
Конечно не факт, факт это когда уже словил
А с каждой плюсовой неделей вероятность (именно вероятность, а не факт) прибыли на следующей недели уменьшается.
Конечно, если отбросить историю, то вероятность "орла" или "решки" всегда 50/50.
А если взять серию "решек" то с каждой новой неделей вероятность повтора "решки" стремится к нулю.
Например управ 4 недели торгует в плюс
вероятность такого исхода (1/2) в 4 степени, но вероятность пятой недели в плюс уже (1/2) в 5 степени !
Но даже эта вероятностная модель еще слишком зависима от эмоционального восприятия инвестора. Согласитесь, мы ждем просадки , глядя на последнюю череду положительных недель. Но есть еще прошлый период и чередой дохода и убытка. Если выбрать весь длинный и непрерывный интервал, в течение которого не сильно менялись КИ и КУ + не менялась ТС управляющего , то для подсчета вероятности ожидаемое недели можно воспользоваться формулой бернулли (где n и m число прибыльных и убыточных недель)
Ерунду вы говорите. Почему вы рассматриваете недели как независимые? Их можно было бы условно рассматривать как независимые, если бы одну неделю управляющий торговал на бирже по XAUUSD, а вторую джинсами на рынке. И там и там неделя может закончиться прибылью или убытком, но по результату первой недели действительно нельзя было бы сделать вывод о возможном результате второй.
Это всё равно, что сказать, что вероятность того, что монета в следующий раз упадёт решкой, а не орлом, никоим образом не зависит от предыдущих бросков.
рынку строго говоря пофиг на теоремы, теории и итд. Есть рынок и трейдер, и тут зависит все от соблюдения М.М., умения торговать и немного везения
Теорему Бернулли надо не только знать, но ещё и понимать. И уж точно не следует её использовать против её же условий. Теорема Бернулли используется для независимых событий с постоянной вероятностью. А вы мало того, что считаете события зависимыми, так ещё и данной теоремой аргументируете непостоянность вероятности. Ну кто ж так делает?
