Вот что пишут разработчики по этому поводу
Биржа BitMEX хороша во всем — лучшая (до недавнего времени), топовая (и сейчас) ликвидность и уникальные деривативы …/BTC, лучшее API — незаменимо для высокочастотной алготорговли.
Один большой минус — в период сверхактивности торгов она становится кратковременно недоступна. В эти секунды биржа не принимает команд от ботов или команд руками. От всех? Неизвестно. Как это происходит, в каком порядке, отчего именно зависит? Неизвестно. Как это скажется на торговле и депозите? Как угодно, в том числе и очень плохо — мы это прочувствовали ценой биткоинов.
Перегрузка биржи, ее натуральность или искусственность — предмет многих холиваров внутри криптосообщества.
Как перегрузка повлияла на торги в нашем сервисе?
Тестовые стратегии настроены на две или или три пары к USD (зависит от конкретной стратегии). При входе первым ордером на конкретной паре алгоритм включает ограничитель позиций и отменяет входные ордера на второй / второй + третьей паре (тоже зависит от конкретной стратегии). Зачем? Чтобы отработать по заданному алгоритму и в пределах риск-менеджмента.
Что будет, если одновременно войдут все три пары? Наш сервис реагирует в долю секунды. Скорость проверяется вручную — вы можете руками отменить ордер, чтобы проверить активность бота. Одновременный заход маловероятен, но даже в этом случае бот продаст лишнюю позицию по рынку — такие мегадвижения гарантируют сверхприбыль от пар в пределах максимального количества одновременных сделок.
Что происходит после срабатывания первого ордера? Реализуется обычный алгоритм, работающий одинаково на любых стратегиях, гарантирующий отработку по стратегии и срабатывание стопов на запредельных отклонениях.
Так что же случилось? В моменты срабатывания первых ордеров биржа начала отвечать перегрузками на команды по API. В течение нескольких десятков секунд почти ни одна команда не давала результатов и не управляла торговлей. При открытии сделок больше запланированного количества цена ликвидации позиции гораздо ближе, чем если открыта одна или две сделки — в рамках стратегии. Перегрузка биржи лишила возможности отработать по стратегиям и одновременно приблизила цену ликвидации позиции в 2–3 раза. В тех случаях, когда сигнал изредка доходил до биржи — результаты торгов в моменте составляли значение за стопом — что и вызвало срабатывание последних, в соответствии с установленным риск-менеджментом. Стопы сработали только там, где команда достигла биржи в моменте. В итоге мы получили разные в цифрах, но одинаковые по факту разгрома результаты.
Мы сожалеем о том, что все сложилось таким образом и еще раз приносим извинения, за то что не смогли предугадать такое развитие событий. Конечно, дефицит сделок на основных стратегиях и активный запрос сообщества побудил нас открыть преждевременный доступ к новым. И рынок нас всех наказал. Алгоритмы сработали безошибочно и технически стратегии гарантировали корректную отработку — если бы биржа исполняла все приказы. Алгоритмы продолжают работать и показывать прибыль после того дня, как и до этого радуют нас результатами много месяцев.
Как можно исключить влияние перегрузки биржи? Никак. Но можно обменять частоту сделок (и часть расчетной прибыли) на предотвращение убытков свыше меры в случае повторения.