Риски в торговле на дистанции - исследование - Страница 2

[PIRANHAfx]

Речь идет просто о безстоповой торговле? Потому что как может влиять плечо на просадку, если не стоит стопов, я еще могу понять, хотя тоже не так радужно, все таки маржин колл и стоп это очень разные вещи., а вот если они есть, то абсолютно не понимаю.

Смотрите, есть плече счета, оно влияет на предельный риск.
Например мартины выбирают плече 1к500, так как это дает иллюзию того что подвернется удача и ступенек хватит на то чтобы усредняться .
Поэтому я и пишу про предельные риски.

А ИКП это номинальное отношение размера позиции к средствам счета (загрузка, хотя это и очень грубое сравнение).

Чем меньше плече счета и чем меньше ИКП, тем меньше предельный риск и тем больше вероятность что на дистанции будет все хорошо, если конечно у стратегии есть положительное мат ожидание на длинной дистанции.

 

[zaharik1404]

Смотрите, есть плече счета, оно влияет на предельный риск.
Например мартины выбирают плече 1к500, так как это дает иллюзию того что подвернется удача и ступенек хватит на то чтобы усредняться .
Поэтому я и пишу про предельные риски.

А ИКП это номинальное отношение размера позиции к средствам счета (загрузка, хотя это и очень грубое сравнение).

Чем меньше плече счета и чем меньше ИКП, тем меньше предельный риск и тем больше вероятность что на дистанции будет все хорошо, если конечно у стратегии есть положительное мат ожидание на длинной дистанции.

Все равно не понял, может я постепенно деревянею? Смотрите, у меня есть сигнал на сделку, стоп у меня стоит на 20 пунктов, допустим, я высчитываю риск, у меня это делает советник, который я написал себе и открываю лотом, чтобы он составлял 1 процент от депозита. Если срабатывает стоп лосс, я теряю процент от депозита. при этом абсолютно неважно, какое там у меня торговое плечо и насколько загружена маржа, больше просадка просто не получится, ну если исключить конечно форс мажоры, там типа дикого проскальзывания и тому подобное.

 

[PIRANHAfx]

Все равно не понял, может я постепенно деревянею? Смотрите, у меня есть сигнал на сделку, стоп у меня стоит на 20 пунктов, допустим, я высчитываю риск, у меня это делает советник, который я написал себе и открываю лотом, чтобы он составлял 1 процент от депозита. Если срабатывает стоп лосс, я теряю процент от депозита. при этом абсолютно неважно, какое там у меня торговое плечо и насколько загружена маржа, больше просадка просто не получится, ну если исключить конечно форс мажоры, там типа дикого проскальзывания и тому подобное.

Мы говорим о разных вещах.
Есть плече счета, а есть номинальное отношение размера позиции к средствам счета (ИКП).

Небольшой пример расчета икп:

Покупаем 0.01 лот NZDUSD по 0.83. Номинальный размер позиции равен 83000 USD*0.01=830 USD. Депозит, скажем, 12345 RUB. Курс USDRUB 33.1 (предположим, что он не меняется). Номинальный размер позиции 830*33.1=27473 RUB. Цена пункта 10*33.1*0.01=3.31 RUB. Предположим, спред равен 2 пунктам. Значит величина ИКП в момент открытия позиции соответствует 27473/(12345-3.31*2)=2.22.
Если цена ушла на 0.835. Номинальный размер позиции не меняется, так как мы уже купили NZD по 0.83 ранее. Меняется размер средств (так как ИКП равно отношению номинального размера позиции и средств на счете) - Account Equity. Новая величина ИКП=27473/(12345+3.31*50)=2.2. Если я ничего не напутал ))

Это ответ с с другого форума (писал не я).

Если еще проще то если мы открыли 0,01 лот на деп в 1000 баксов то икп будет до 10, и риски будут ниже, то есть при стопе потеряется меньше.
Если на 1к депо открыть 1 лот то икп будет гораздо больше и убытки будут гораздо больше.
Соответственно чем ниже икп, тем ниже риски.

 

[zaharik1404]

Если еще проще то если мы открыли 0,01 лот на деп в 1000 баксов то икп будет до 10, и риски будут ниже, то есть при стопе потеряется меньше.
Если на 1к депо открыть 1 лот то икп будет гораздо больше и убытки будут гораздо больше.
Соответственно чем ниже икп, тем ниже риски.

Зачем такие сложности, если все это описывает классический манименеджмент, только гораздо проще. При лоте в 0,01 и стопе в 1000 пунктов я потеряю столько же, сколько и при одном лоте и стопе в 10 пунктов. Может все таки дело в том, что я не сталкивался с этим понятием, ИКП и пока не совсем понимаю, что именно имеется в виду, сейчас еще раз прочитаю, что там у вас написано, может я что то сверхважное упускаю. Хотя я четко привык, что просадка зависит от размеров стопов, открываемых лотов и количества этих стопов.

 

[PIRANHAfx]

Зачем такие сложности, если все это описывает классический манименеджмент, только гораздо проще. При лоте в 0,01 и стопе в 1000 пунктов я потеряю столько же, сколько и при одном лоте и стопе в 10 пунктов. Может все таки дело в том, что я не сталкивался с этим понятием, ИКП и пока не совсем понимаю, что именно имеется в виду, сейчас еще раз прочитаю, что там у вас написано, может я что то сверхважное упускаю. Хотя я четко привык, что просадка зависит от размеров стопов, открываемых лотов и количества этих стопов.

Не знаю знакомы ли вы с сервисом памм счетов альпари, так вот это параметр из их мониторинга.
Этот параметр(икп) позволяет инвесторам очень точно оценивать риски счета, видеть ретроспективу этих самых рисков и т.д.

Так же очень ценно для трейдера оценивать риски своего счета через ретроспективу ИКП.

То есть график ИКП наглядно показывает какими рисками достигнута кривая доходности. Какие риски присущи ап свингам доходности и какие риски присущи просадкам, есть ли системность в подходе к рискам, близко ли риски к предельным и т.д.

 

[zaharik1404]

Не знаю знакомы ли вы с сервисом памм счетов альпари, так вот это параметр из их мониторинга.
Этот параметр(икп) позволяет инвесторам очень точно оценивать риски счета, видеть ретроспективу этих самых рисков и т.д.

Нет, не знаком, я не торгую на памм счетах, во всяком случае пока, поэтому не лез в эти дебри. Насколько я понимаю, речь идет о чем то типа загруженности маржи, показатель, который говорит об агрессивности торговли, а не собственно просадке. Ах да и если начну идти в паммы, то вряд ли пойду именно в Альпари.

 

[PIRANHAfx]

Нет, не знаком, я не торгую на памм счетах, во всяком случае пока, поэтому не лез в эти дебри. Насколько я понимаю, речь идет о чем то типа загруженности маржи, показатель, который говорит об агрессивности торговли, а не собственно просадке. Ах да и если начну идти в паммы, то вряд ли пойду именно в Альпари.

Смотрите, ИКП это номинальное отношение открытой позиции к средствам счета.

Этот параметр напрямую отвечает за риски, ведь никто не в курсе о стоп лоссе или тейк профите. Я говорю со стороны инвестора.

Я же в своей статье притянул этот параметр вообще к торговле не зависимо памм это или не памм.
Торговал на собственные средства и выкладки мои обоснованы эмпирическим опытом.

Этот эмпирический опыт гласит, что чем выше номинальное отношение открытой позиции к средствам, тем выше волатильность доходности счета.
Естественно, можно регулировать риск размером уровня стоп лосса. Можно ставить стоп в 1,5 пп и иметь риск в 2-3%(грубо), конечно я сомневаюсь в робастости такого метода на дистанции, так как исполнение должно быть поистине божественное.
Но если есть желание торговать долго и счастливо, то икп должно быть небольшим. Так как возможны ситуации как октябрьский флешкреш фунта, когда стоп просто не сработает.
Есть конечно куча нюансов, но в моей статье вывод однозначен- хочешь жить долго и счастливо, то либо снижай номинальное отношение позиции к средствам, либо торгуй лимитом потерь.

П.С. Ваше желание/не желание идти в Альпари не имеет прямого отношения к дискуссии, сорри за прямоту.

 

[zaharik1404]

Смотрите, ИКП это номинальное отношение открытой позиции к средствам счета.

Ну да, значит я так сразу и понял, только обычно я называю это загруженность маржи, хотя этот показатель будет падать, чем больше плечо у трейдера на счету. А так, ну не знаю, по соотношению просадки к прибыли и так все понятно. если трейдер показал просадку в 10 процентов максимальную, а прибыль 100, то тут и так все понятно, без всех нововведений, а так, я наконец понял о чем речь идет.

 

[PIRANHAfx]

Ну да, значит я так сразу и понял, только обычно я называю это загруженность маржи, хотя этот показатель будет падать, чем больше плечо у трейдера на счету. А так, ну не знаю, по соотношению просадки к прибыли и так все понятно. если трейдер показал просадку в 10 процентов максимальную, а прибыль 100, то тут и так все понятно, без всех нововведений, а так, я наконец понял о чем речь идет.

Не совсем так, давайте еще раз я акцентирую.
ИКП выглядит так 0,01 лот на 1000 депа, это низкие риски выраженные в номинальном отношении открытой позы к депу.

1 лот на 1000 это высокие риски выраженные в номинальном отношении открытой позы к депу.

Видите? Речь вообще не идет о уровне стопов или просадке, речь идет о размере риска в виде открытой позиции.
Чем выше это номинальное отношение, тем выше волатильность счета и как следствие выше как прибыль, так и просадка. Все зависит от серийности сделок и наличия положительного матожидания на дистанции.

То есть при торговле 0,01 лотом на 1000 депа, вероятность получить просадку в 50% ниже, чем при торговле 1 лотом на эту же 1000.

 

[zaharik1404]

Не совсем так, давайте еще раз я акцентирую.
ИКП выглядит так 0,01 лот на 1000 депа, это низкие риски выраженные в номинальном отношении открытой позы к депу.

1 лот на 1000 это высокие риски выраженные в номинальном отношении открытой позы к депу.

Видите? Речь вообще не идет о уровне стопов или просадке, речь идет о размере риска в виде открытой позиции.
Чем выше это номинальное отношение, тем выше волатильность счета и как следствие выше как прибыль, так и просадка. Все зависит от серийности сделок и наличия положительного матожидания на дистанции.

То есть при торговле 0,01 лотом на 1000 депа, вероятность получить просадку в 50% ниже, чем при торговле 1 лотом на эту же 1000.

Да понял я это, понял. Я же сразу написал, загруженность депозита это называется обычно, ну придумали альпари свое определение, так пускай. в терминале это видно по процентам свободной маржи, но как и писал выше, зависимо от плеча эти проценты меняются.

 

[PIRANHAfx]

Да понял я это, понял. Я же сразу написал, загруженность депозита это называется обычно, ну придумали альпари свое определение, так пускай. в терминале это видно по процентам свободной маржи, но как и писал выше, зависимо от плеча эти проценты меняются.

Ну изначально у них этот параметр и назывался - загрузка. Просто ИКП более точное определение.

Плече счета не имеет прямого отношения, так как само по себе плече отвечает за предельные риски, то есть как много трейдер может "занять" средств под свой залог в виде депозита.

А вот икп (загрузка) влияет напрямую, потому что стоп в 10 пп 0,01 лотом и стоп в 10 пп 1 лотом влияет на средства по разному.
Естественно во втором случае процент % выше, то есть волатильность средств и доходности будет выше, а это значит что при большом икп риски выше, чем при небольшом.

И я в первом или втором ответе вам сразу написал в скобках что это загрузка депа.

 

[zaharik1404]

Ну изначально у них этот параметр и назывался - загрузка. Просто ИКП более точное определение.

Плече счета не имеет прямого отношения, так как само по себе плече отвечает за предельные риски, то есть как много трейдер может "занять" средств под свой залог в виде депозита.

А вот икп (загрузка) влияет напрямую, потому что стоп в 10 пп 0,01 лотом и стоп в 10 пп 1 лотом влияет на средства по разному.
Естественно во втором случае процент % выше, то есть волатильность средств и доходности будет выше, а это значит что при большом икп риски выше, чем при небольшом.

И я в первом или втором ответе вам сразу написал в скобках что это загрузка депа.

Вы знаете, я вот точно знаю, что все это можно оценить инвестору без нововведений Альпари, в любом стейте есть такой показатель, как загруженность маржи, которую допустил трейдер при торговли, в процентах выражается, а уж зависимо от плеча. которое он использует, легко понять, насколько он загружал свою маржу. А на счет стопов при разных лотах, стопы имеют привычку иногда срабатывать, так что если трейдер использует больший лот при одинаковых стоп лоссах, это, в любом случае, будет заметно в просадке.

 

[PIRANHAfx]

Вы знаете, я вот точно знаю, что все это можно оценить инвестору без нововведений Альпари, в любом стейте есть такой показатель, как загруженность маржи, которую допустил трейдер при торговли, в процентах выражается, а уж зависимо от плеча. которое он использует, легко понять, насколько он загружал свою маржу. А на счет стопов при разных лотах, стопы имеют привычку иногда срабатывать, так что если трейдер использует больший лот при одинаковых стоп лоссах, это, в любом случае, будет заметно в просадке.

Что то я уже не совсем понимаю в какую сторону движется наша с вами беседа.)

Стейтмент это очень неудобная штуковина, уж лучше тогда мониторинг майфхбука.

И я НЕ писал легко или не легко что либо понять инвестору, я писал что икп (загрузка) желательно должна быть небольшой. чтобы счет жил долго и счастливо на дистанции. Как раз отталкиваясь от собственного опыта.

Стопы это элемент контроля рисков и неотъемлемая часть торговой стратегии, их величина зависит от торговой системы, а вот волатильность эквити и глубина и конфигурация просадок зависит от:

1. Серийности прибылей/убытков
2. ИКП (загрузка)
3. Наличия и величины мо стратегии и ее рентабельности
4. Сигнальной системы (входы и выходы в рынок)
Конечно это далеко не все что влияет на счет и кривую доходности.

 

[zaharik1404]

Что то я уже не совсем понимаю в какую сторону движется наша с вами беседа.)

Очевидно, это потому что я не сталкивался особо с памм счетами, а еще, потому что, если вы помните наше с вами общение, у меня стопы обычно маленькие и сделки не висят долго в минусе, быстро либо стоп лосс, либо пошли в прибыльную зону, при таких условиях у меня линия эквити почти не бывает ниже баланса. Такими вещами страдают всякие усреднители и мартингейлы, которые пересиживают просадки.

 

[PIRANHAfx]

Очевидно, это потому что я не сталкивался особо с памм счетами, а еще, потому что, если вы помните наше с вами общение, у меня стопы обычно маленькие и сделки не висят долго в минусе, быстро либо стоп лосс, либо пошли в прибыльную зону, при таких условиях у меня линия эквити почти не бывает ниже баланса. Такими вещами страдают всякие усреднители и мартингейлы, которые пересиживают просадки.

Ну для исследования я использовал памм только потому, что нигде больше мне загрузку ИКП в графическом отображении не увидеть.)

Наличие или отсутствие стопов это уже другой вопрос, главное же что при меньшем ИКП (загрузке) волатильность доходности и средств счета ниже.

И на дистанции лучше торговать с низким икп( загрузкой) если хочешь торговать долго и в плюс. Ну и конечно если стратегия обладает положительным мо на дистанции.

В принципе, общая практика успешной долгосрочной торговли итак за низкое икп. Особенно это касается крупных средств.

 

[zaharik1404]

Наличие или отсутствие стопов это уже другой вопрос, главное же что при меньшем ИКП (загрузке) волатильность доходности и средств счета ниже.

Ну как же, если я правильно понял понятие волотильность эквити, это насколько линию эквити колбасит относительно линии баланса? Или это не так? Если так, то представим ситуацию, что уровень стопа стоит там же где и вход в сделку, при этом даже при срабатывании стопа эквити ни насколько не упадет ниже баланса, конечно ситуация невозможная, есть спред там и комиссия, но все равно, чем ближе к открытию сделки стоп лосс, тем меньше эквити будет просаживаться относительно баланса, или я ошибаюсь? Могу конечно ошибиться, так как я не особый знаток в этой области.

 

[PIRANHAfx]

Ну как же, если я правильно понял понятие волотильность эквити, это насколько линию эквити колбасит относительно линии баланса? Или это не так? Если так, то представим ситуацию, что уровень стопа стоит там же где и вход в сделку, при этом даже при срабатывании стопа эквити ни насколько не упадет ниже баланса, конечно ситуация невозможная, есть спред там и комиссия, но все равно, чем ближе к открытию сделки стоп лосс, тем меньше эквити будет просаживаться относительно баланса, или я ошибаюсь? Могу конечно ошибиться, так как я не особый знаток в этой области.

Волатильность эквити это то, как средства или доходность колеблются в % выражении.
Очень грубый пример :

Открыта сделка, она принесла 5% прибыли, следующая сделка принесла 2% убытка - волатильность составила что то около 3,5%.

То есть чем больше ИКП тем больше вероятность больших колебаний доходности как в плюс, так и в минус.
Особенно это касается систем с большими уровнями как тейков так и стопов. Ну в стартовом топике я об этом и писал, так как смотрел риски при торговле на Н4.
Конечно же можно грузить большой% от средств и ставить маленькие стопы, но тут надо точно смотреть как исполнение (проскальзывания и скорость котирования) влияют на такие стратегии.

 

[zaharik1404]

Волатильность эквити это то, как средства или доходность колеблются в % выражении.

Ну если инвестору не нравится волотильность эквити, когда эту линию колбасит в плюс, то у меня есть один совет, пусть идет и убьется головой о стену. По большому счету я понимаю о чем речь, так что дальше, пока, говорить на эту тему не о чем, вроде все разжевано.

 

[PIRANHAfx]

Ну если инвестору не нравится волотильность эквити, когда эту линию колбасит в плюс, то у меня есть один совет, пусть идет и убьется головой о стену. По большому счету я понимаю о чем речь, так что дальше, пока, говорить на эту тему не о чем, вроде все разжевано.

Странное заявление, естественно новичку нравится когда колбасит в плюс, потому что он ни в чем не разбирается.

А про инвестор, трейдер как угодно назвать можно, в первую очередь смотрит на риски. Прибыль это производная от рисков и чем больше дистанция тем прибыль больше. Естественно, если +мо сохраняется на этой дистанции.

А если доходность и эквити колбасит как утлую лодочку на десятки % то в плюс то в минус, то что тут хорошего то?

 

[zaharik1404]

А если доходность и эквити колбасит как утлую лодочку на десятки % то в плюс то в минус, то что тут хорошего то?

Я не писал то в плюс, то в минус, я писал в плюс. Эквити может кидать в плюс, если цена просто не дошла к тейкпрофиту, но вдруг резко развернулась и выбила безубыток, штука конечно неприятная, но отнюдь не делает трейдера агрессором. А если у меня, например, соотношение стоп профит 1 к 10, это автоматически припишет меня к агрессорам, всего лишь один выбитый безубыток, хотя риск на сделку будет 2 процента, но при этом эквити колбаснет вверх на 20 процентов.