Сбалансированный - Алексей Лохнин - (Fx-Trend) - Страница 4

Free Trader · 28.03.2012

Алексей Лохнин написал(а):
Буду благодарен идеям как посчитать риск инвестиций (риск площадки, риск портфеля, риск отдельного памм) ?

Боюсь, что никак. Из прошлых результатов ничего не следуют относительно будущих - это общая проблема биржевой торговли.

Artem_S · 28.03.2012

Алексей Лохнин написал(а):
Буду благодарен идеям как посчитать риск инвестиций (риск площадки, риск портфеля, риск отдельного памм) ?

Странная попытка подвести все под математический анализ. Может конечно что то в этом и есть. Но если бы все было так просто то любой математик смог бы обыграть рулетку. А тут еще сложнее - торгуют живые люди, и кроме профессиональных навыков в торговле есть еще и факторы которые вам никогда не будут известны и которые невозможно посчитать - это эмоциональное состояние трейдера, его психологическая устойчивость к кризисным ситуациям и т.д.

Алексей Лохнин · 28.03.2012

Free Trader написал(а):
Боюсь, что никак. Из прошлых результатов ничего не следуют относительно будущих - это общая проблема биржевой торговли.

Все правильно. Риск - это неопределённое событие или условие. Даже так. риск - это вероятность наступления такого события. Соответственно риск можно и даже нужно измерить. Весь вопрос как это сделать.

добавлено через 7 минут

Artem_S написал(а):
Но если бы все было так просто то любой математик смог бы обыграть рулетку.

Рулетку можно обыграть без проблем при условии что игра ведется с вероятностью, а не против крупье или алгоритма электронной системы.

Artem_S · 28.03.2012

Алексей Лохнин написал(а):
Соответственно риск можно и даже нужно измерить. Весь вопрос как это сделать.

Ответ - никак. Ну я понаблюдаю, может у вас что то и получится.

Free Trader · 28.03.2012

Алексей Лохнин написал(а):
риск - это вероятность наступления такого события. Соответственно риск можно и даже нужно измерить.

Хорошо, как вы определяете вероятность? Я пользуюсь следующим определением: вероятность есть частота определенного события в серии однотипных испытаний. То есть, если бы в разное время на рынок выходили 100 трейдеров, разделяющих стратегию управа N, и из них 30 слили бы депо, можно было бы сказать, что вероятность слива у N равна 30%. Но в жизни мы этой сотни близнецов не наблюдаем. N - единственный и неповторимый. Тем самым вопрос о вероятности теряет смысл.

Алексей Лохнин · 28.03.2012

Artem_S написал(а):
Странная попытка подвести все под математический анализ.

Это абсолютно понятно желание и по мотивам и по результату.

Возьмем например риск площадки. По сути он сводится к ответу на простой вопрос: "кинут меня или нет". Соответственно вероятность потери всех денег на этой площадке 50%. Значит есть смысл инвестировать только если плановая доходность портфеля будет не меньше 100% годовых.

Free Trader · 28.03.2012

Алексей Лохнин написал(а):
Возьмем например риск площадки. По сути он сводится к ответу на простой вопрос: "кинут меня или нет". Соответственно вероятность потери всех денег на этой площадке 50%.

Что-то напоминает анекдот о динозавре...

Nickma · 28.03.2012

Алексей Лохнин написал(а):
Возьмем например риск площадки. По сути он сводится к ответу на простой вопрос: "кинут меня или нет". Соответственно вероятность потери всех денег на этой площадке 50%

если возможностей развития событий 2, то это не значит, что их вероятность по 50%, это подходит только для однотипных событий, вроде монетки.

ZonaObmena · 28.03.2012

Free Trader написал(а):
Что-то напоминает анекдот о динозавре...

Тоже вспомнилось - или встречу или не встречу

Наверное, маститые форумчане правы: если исключить человеческий фактор, то можно было бы посчитать матстатистику, но психологию трейдера в формулы не засунешь. Можно лишь снизить риски. С другой стороны, именно благодаря человеческому фактору есть успешные управляющие ПАММ счетов.

Free Trader · 28.03.2012

ZonaObmena написал(а):
Наверное, маститые форумчане правы: если исключить человеческий фактор, то можно было бы посчитать матстатистику

Остался бы фактор "черных лебедей". Происходит какой-то катаклизм масштаба недавнего японского землетрясения, курсы движутся в неожиданную сторону, все или почти все управы в пролете.

Алексей Лохнин · 29.03.2012

Nickma написал(а):
если возможностей развития событий 2, то это не значит, что их вероятность по 50%, это подходит только для однотипных событий, вроде монетки.

С площадкой как раз вариант 50/50 т.к. нет выборки чтобы можно было применить методы статистики или теории вероятностей. Как раз у монетки уже после второго броска вероятность перестает быть 50/50. А у провалившегося брокера "второго раза" не будет.

добавлено через 4 минуты

ZonaObmena написал(а):
Наверное, маститые форумчане правы: если исключить человеческий фактор, то можно было бы посчитать матстатистику, но психологию трейдера в формулы не засунешь.

Человеческий фактор - это один из факторов, который нужно учитывать при определении рисков. Например это может быть выражено в том, что когда известный трейдер открывает новый ПАММ, доверие к нему такое же как и к его счетам годичной давности. Например: счет 18550 у Свена.

добавлено через 9 минут

Free Trader написал(а):
Остался бы фактор "черных лебедей". Происходит какой-то катаклизм масштаба недавнего японского землетрясения, курсы движутся в неожиданную сторону, все или почти все управы в пролете.

Да, "Черные лебеди" были и будут. Чтобы с ними бороться, нужно формировать портфель не только из ПАММ счетов, но и инвестировать в другие инструменты: депозиты, бизнес, недвижимость.

добавлено через 19 минут

Free Trader написал(а):
Хорошо, как вы определяете вероятность? Я пользуюсь следующим определением: вероятность есть частота определенного события в серии однотипных испытаний. То есть, если бы в разное время на рынок выходили 100 трейдеров, разделяющих стратегию управа N, и из них 30 слили бы депо, можно было бы сказать, что вероятность слива у N равна 30%. Но в жизни мы этой сотни близнецов не наблюдаем. N - единственный и неповторимый. Тем самым вопрос о вероятности теряет смысл.

Отдельных трейдеров сложно назвать "однотипными". С другой стороны сделки одно трейдера можно анализировать: проверить распределение на нормальность, посчитать среднее квадратичное отклонение и т.д. Хотя на самом деле и по графику глазами можно увидеть нормальное распределение или нет.

Короче с рисками портфеля и рисками конкретного счета нужно думать...

Free Trader · 29.03.2012

Алексей Лохнин написал(а):
Отдельных трейдеров сложно назвать "однотипными".

Ровно это написал и я. Трейдеры не являются однотипными, поэтому само понятие "вероятность" здесь неприменимо.
PS. А какие вероятности, на ваш взгляд, у монеты после второго броска?

Алексей Лохнин · 30.03.2012

Free Trader написал(а):
Ровно это написал и я. Трейдеры не являются однотипными, поэтому само понятие "вероятность" здесь неприменимо.
PS. А какие вероятности, на ваш взгляд, у монеты после второго броска?

Если события не зависят друг от друга (например: результаты работы трейдеров), то общее матожидание можно рассчитать как сумму ожиданий отдельных счетов. Таким образом, для управления рисками портфеля, нужно очень хорошо понимать матожидание отдельных ПАММ счетов. Стратегий управления рисками портфеля может быть несколько (причем одновременно):
1) Выравнивание депозита. После каждого торгового периода сумма "сравнивать" сумму на разных счетах, чтобы везде было одинаково. Думаю, что такая стратегия актуальна в случае когда выводится прибыль. Для реинвестирования - не очень.
2) Распределение денег в портфеле от риска или доходности (или соотношения риск/доходность). Пример есть выше в этой ветке. расчет очень похож на букмекерский. Такая стратегия больше подходит для реинвестирования
3) Отдельный вопрос: оптимальное количество счетов для инвестирования. Я для себя определил порог в 12-13 счетов со средней доходностью 2% в неделю. При таком варианте даже при полном сливе одного из счетов, другие выведут месяц в положительный результат.

ПС: после второго броска монетки распределение будет 25/75. Вероятность последовательного выпадения одного и того же значения монетки: 0,5*0,5 = 0,25

Free Trader · 30.03.2012

Алексей Лохнин написал(а):
ПС: после второго броска монетки распределение будет 25/75. Вероятность последовательного выпадения одного и того же значения монетки: 0,5*0,5 = 0,25

М-да, второе классическое заблуждение относительно вероятностей :m-sad:

Artem_S · 30.03.2012

Алексей Лохнин написал(а):
3) Отдельный вопрос: оптимальное количество счетов для инвестирования. Я для себя определил порог в 12-13 счетов со средней доходностью 2% в неделю. При таком варианте даже при полном сливе одного из счетов, другие выведут месяц в положительный результат.

Я с трудом могу найти 5 счетов на данной площадке, а вы 12-13. А есть ли такое количество достойных счетов на данной площадке?. Если их нет то кто к вам попадет -ответ очевиден, и вероятность слива 2-3 счетов возрастет в разы.

Алексей Лохнин · 02.04.2012

В начале недели докинул 10 WMZ чтобы разблокировать вывод средств через вебмани.

Результаты недели с 25 марта по 01 апреля 2012 года:
6482 (ТР): 1020 + 12.01 = 1032.01
7031 (sven): 1020.00 + 65.83 = 1085.83
7093 (AlexZhuk): 1031.23 + 14.06 = 1045.29
5995 (Avas): 1290.92 + 36.34 = 1327.26
7061 (Valex): 1020 - 116.90 = 903.1
7165 (veronika): 1020 + 16.32 = 1036.32
7482 (Valex): 1020.39 - 14.02 = 1006.37
10253 (investobolin): 1064.81 - 41.21 = 1023.6
9035 (veronika) П2: 1020.00 + 14.84 = 1034.84
9970 (skalper): 353.15 + 28.28 = 383.43
10457 (GalaxyGT): 506.22 + 5.71 = 511.93
РЕФ(счет): 0 + 67.96 = 67.96

Итого: 10366.72 + 89.22 = 10455.94

Полученные уроки:
1. У меня сложилось впечатление что расширение портфеля пошло во вред. Хочу пересчитать март месяц и выделить отдельно агентское вознаграждение, а отдельно - результаты ПАММ счетов. Думаю что месячный отчет будет более чем интересен.
2. 7061 (Valex) нет смысла продолжать инвестировать из-за маленького отношения КУ/КИ, но выбора нет из-за торгового периода. 7482 (Valex) можно продолжать инвестировать, особенно если учесть что коэффициент корреляции между 7061 и 7422 меньше 0.7 соответственно стратегии реально разные.
3. Стратегия выравнивания портфеля в условиях форекс-тренда не актуальна из торговых периодов больше 1-ой недели. Т.е. если я подливаю денег в счет в середине торгового периода, я не могу их снять в конце. Т.е. я не могу нормально перераспределять деньги в портфеле.

Free Trader · 02.04.2012

Алексей Лохнин написал(а):
В начале недели докинул 10 WMZ чтобы разблокировать вывод средств через вебмани.

А почему он был заблокирован?

Алексей Лохнин · 02.04.2012

Free Trader написал(а):
А почему он был заблокирован?

Я недостаточно точно мысль сформулировал. По правилам форекс тренда выводить можно на те реквизиты, с которых раньше вводил деньги. Т.е. чтобы выводить агентское вознаграждение на вебмани, нужно было сделать минимальный ввод со своего кошелька. Именно это я и сделал.

* Баланс на конец прошлого отчета и на начало этого не сходится на 10.03 доллара. В т.ч. 10 долларов - ввел с вебмани, а 3 цента - округления о которых говорил раньше (посделочная статистика иногда не сходится с общей статистикой)

Алексей Лохнин · 04.04.2012

Отчет за март 2012 года.

Баланс на начало месяца: 7749.87
Инвестировано: +2010.00
Агентское вознаграждение: + 296.38
Прибыль ПАММ счетов: + 399.67
Баланс на конец месяца: 10455.94

Из 300 долларов агентского вознаграждения, 60 долларов – это процент от прибыли, а 240 долларов – бонус за привлечение.

Что касается дохода от ПАММ счетов за март. Я в шоке. 400 долларов прибыли на 10000 долларов инвестиций – это всего 4%. А я планировал зарабатывать в среднем 9% в месяц. Что случилось? Почему так сильно упала доходность? Ответ простой: меньше нужно делать экспериментов с портфелем!

Полный отчет тут.

Учитывая, что существенно поменялись базовые условия планирования (% прибыли ПАММ счетов и размер денег от рефералов), в ближайшем будущем планирую пересмотреть бюджет проекта по инвестированию 45000 в ПАММ и возможно скорректирую цели.

Vadim29 · 05.04.2012

Я в шоке. 400 долларов прибыли на 10000 долларов инвестиций – это всего 4%. А я планировал зарабатывать в среднем 9% в месяц.

А по-моему вы слишком много ждете

допустим (минимум, 4%, понятно что может и будет больше), 4*12=48%, при такой прозрачности инвестирования - весьма не плохо.Хотите плавающий 8-12% вам в Гамму, с ежедневным реинвестированием хорошо пойдет.
http://s019.radikal.ru/i616/1204/7d/1d08df9bf702.png

Сбалансированный - Алексей Лохнин - (Fx-Trend) - Страница 4

Профессионал

МАСТЕР

Любитель

МАСТЕР

Профессионал

Любитель

Профессионал

ТОП-МАСТЕР

Любитель

Профессионал

Любитель

Профессионал

Любитель

Профессионал

МАСТЕР

Любитель

Профессионал

Любитель

Любитель

Любитель

Похожие темы