Секреты стохастика, о которых вы не знали

[Robin Bobin Barabek]

​

Немного о самом Stochastic​

История индикатора насчитывает немногим более 60 лет, а автором Stochastic считается
Джордж Лэйн – торговец ценными бумагами и технический аналитик из Чикаго. Все
кривые разработанного инструмента носят имена своих создателей: первые две (%К и
%D) известны в кругах трейдеров под именами стохастических Лэйна, а %R – как кривая
Уильямса.
Осциллятор Stochastic отслеживает динамику изменения цены и ее импульса. Иными
словами, он просто анализирует то, с какой скоростью меняется цена. Процесс работы
этого инструмента включает в себя оценку того темпа, с которым движется рынок. Как он
это делает? Индикатор определяет относительное положение цен в момент закрытия,
располагающееся в интервале между максимальной и минимальной точками за
конкретное количество дней. Это значит, что значения стохастика колеблются в
ограниченном диапазоне.
Он отображает соотношение цены закрытия и указанным диапазоном, которое выражено в
процентах. Полученное значение указывает на то, где в данный момент находится цена
закрытия, и эта информация помогает понять, кто из участников рынка – медведи или
быки – сильнее. Рынок бычий, если закрытие прогнозируется в верхней части диапазона,
и медвежий, если это произойдет в нижней части.

Дивергенция и стохастик​

Индикатор Stochastic подает различные сигналы, и все их можно интерпретировать так же,
как и у линии RSI. Речь идет о рыночном состоянии перекупленности и перепроданности,
а также возникновении предполагаемых расхождений. В отличие от своего более мощного
собрата, стохастик не показывает графические фигуры, ключевые уровни и линии тренда.
Дивергенция – это самый лучший сигнал, который только может сгенерировать
осциллятор. Когда одна из двух первых линий (%К или %D) расходится с ценой, это
означает, что можно входить на рынок. Причем следует отметить, что нужно брать во
внимание только те расхождения, которые образовываются внутри зон перекупленности
или перепроданности, так как торговля в этом случае будет надежнее.

Уровни перекупленности/перепроданности​

Согласно принятому стандарту, границами, после которых начинаются эти зоны,
являются уровни 80 и 20.
Когда тренд силен, осциллятор Stochastic может в течение продолжительного времени
находиться за пределами этих уровней, поэтому нельзя рассматривать их пересечение как
сигнал для входа на рынок.

А вот в случае, когда сигнальная линия переходит через эти границы обратно, следует
присмотреться к дополнительным факторам. При коррекции к основному тренду это
событие может послужить отличным сигналом для открытия позиций. Правда, лучше все-
таки воспользоваться помощью фильтров, чтобы убедиться в правильности приятого
решения. Отличным подспорьем станут уровни Фибоначчи.

Работа с нулевой отметкой​

Нулевой линией принято считать уровень 50. Когда осциллятор находится выше него, это
признак бычьего тренда, а когда он опускается ниже – это свидетельствует о том, что
действует нисходящий тренд.
Пересечение индикатором нулевой линии может быть расценено как сигнал для открытия
позиций, однако стоит увеличить период, чтобы вход был точным. Такой способ
применения инструмента может стать самостоятельной торговой стратегией. Красными
круглыми отметками ниже отмечены точки, где может быть произведен вход на рынок,
зелеными – выход. Синие пометки тоже указывают на потенциальный вход, который
может быть выполнен после отскока от нулевой отметки. Оранжевым цветом определен
ложный сигнал.

Встреча сигнальной и основной линий​

Имеются в виду кривые %К и %D, столкновение которых следует принимать во внимание
только тогда, когда оно происходит внутри зон перекупленности или перепроданности.
Однако и здесь есть свой нюанс: цена может не дойти до границы выхода из зоны,
развернуться и пойти обратно. Это означает, что кому-то – покупателям или продавцам –
не хватило силы, и полученный сигнал не принесет ожидаемых результатов. Чтобы
ограничить себя от подобных ситуаций, нужно дождаться, когда стохастик выйдет из
зоны.

Такая стратегия может лечь в основу целой системы, ей в свое время заинтересовался
известный трейдер Александр Элдер. В своей книге он объясняет это тем, что цена
формирует последний импульс перед тем, как тренд изменится.​

Направление линий индикатора​

Вариантов, когда Stochastic меняет свое направление, немного. Во-первых, он движется от
одной зоны к другой, а еще, во-вторых, может развернуться тогда, когда достигает
нулевой отметки.

Из этого следует вывод, что начатое движение, скорее всего, будет продолжено, то есть
индикатор, покинув одну из зон, отправится к противоположной или свернет возле уровня
50. На больших временных интервалах, например, дневном это сложно отследить, зато на
более младших таймфремах можно увидеть целый период, в течение которого цена
движется по одному из указанных маршрутов. Зная эти маршруты, трейдер получает
возможность составлять прогнозы относительно того, как будет двигаться цена в
дальнейшем. Правда, это актуально только при работе на малых временных интервалах.​

Применение индикатора с другими инструментами​

Идеальное сотрудничество получается у стохастика с RSI. Stochastic быстрее генерирует
сигналы, а второй помощник успешно фильтрует их, избавляясь от ложных и
ненадежных.
Кроме того, осцилляторы отлично сочетаются с трендовыми индикаторами. Ниже
приведен пример совместной работы Лент Боллинджера, стохастика и RSI. Если значение
первого индикатора растет, и цена движется в его верхней части, то тренд явно бычий.
Наклон Лент вниз и расположение цены там же свидетельствует о том, что тренд
медвежий.
В области тренда при откате к середине Лент нужно, чтобы и стохастик, и RSI были в зоне
перекупленности, если тренд медвежий, и наоборот, если тренд бычий.

Выводы​

Здесь приведены лишь некоторые особенности использования стохастика в торговле. Этот
классический индикатор имеет много нюансов, и многие трейдеры изобретают свои,
уникальные способы его применения.
Как и все остальные инструменты, Stochastic нельзя использовать в одиночку, потому что
его сигналы нуждаются в фильтрации. Собственно, на рынке нет ни одного точного
инструмента технического анализа, поэтому нужно всегда собирать несколько
советников, которые помогают друг другу работать быстро, правильно и эффективно.

ПАРИТЕТ НАУКА ВЗВЕШЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Паритет - торговые роботы и стратегии​

Торговые роботы и стратегии. Обучение трейдингу.

paritet.group

Интереснейшее инвестиционное предложение

Безграничные перспективы или как начать с нуля +Конкурс на $1000 в MTHUB

Продолжение обзора

Прохождение квалификационного теста MTHUB (доверительное управление)

Теория

Обсуждение/общение. Вопросы/ответы

ЗАЙТИ В ГОСТИ К РОБИНУ

​