Торговая стратегия в современных условиях. - Страница 2

[realnotstory]

Зачем нужны технические индикаторы в современной стратегии? Часть 2​

Последние достижения в области технического анализа, использующие ценовые данные, как числовые ряды, с помощью эконометрики, занимаются поиском взаимосвязей инструментов на глобальном финансовом рынке, выстраивая все более сложные модели, позволяющие описывать функцию зависимости цены от времени в будущем, на несколько шагов вперед. Методы поиска нелинейной зависимости цен от времени, открыли целых класс новых, сложных технических индикаторов.

 

[realnotstory]

Основные понятия фундаментального анализа​

Основой фундаментального анализа политических событий, являются новостные ленты, кто раньше услышал, увидел, тот вовремя отреагировал. Новости способны за минуты приносить заработок, сопоставимый с «ловлей трендов» в течение месяца.

 

[realnotstory]

Основные понятия фундаментального анализа. Часть 2​

В фундаментальном анализе, помимо факта политических событий, измеряются и прогнозируются состояния экономики, в целом и по отраслям. В этой науке, иногда используемый математический аппарат, иной раз куда более сложный, чем у индикаторов технического анализа. Индикаторы состояния экономики делятся на опережающие, фактические и запаздывающие.

 

[realnotstory]

Влияние значений фактических Индикаторов фундаментального анализа​

Фактические индикаторы публикуются с заданной периодичностью, подводя итог году, кварталу, месяцу. Оценка их значений производится участниками торгов по фактору динамики (выросло/упало), по совпадению или не совпадению с прогнозируемыми данными аналитиков (публикуются заранее), на предмет лучше ожиданий/хуже ожиданий.

 

[realnotstory]

Влияние значений фактических Индикаторов фундаментального анализа 2​

Поведение котировок на момент выхода, зависит от их предыдущего движения, если был тренд, возникнет коррекция (фиксирования позиций по факту выхода новости), флэт в преддверии новостей, говорит о неведении основных участников торгов, новость вызовет сильные движения, вызванные «реакцией по факту». Впрочем, при совпадении прогнозных и реальных величин, с отсутствием динамики к предыдущим значениям, рынок отреагирует повышенной волатильностью торгов, оставив цены инструментов на тех же уровнях.

 

[realnotstory]

Влияние значений фактических Индикаторов фундаментального анализа 3​

Выход данных по ВВП вызывает движение огромных денежных масс инвесторов, и финансовых институтов, обеспечивая «перетоки» и взывая волатильные движения во всех, без исключения финансовых активах мира, тогда как пересечение двух скользящих средних или сигнал MACD, стохастика, ни разу движения средств по всему миру не вызвал.

 

[realnotstory]

Значение опережающих и запаздывающих индикаторов фундаментального анализа​

Опережающие и запаздывающие индикаторы фундаментального анализа, играют роль предсказания и подтверждения существующей тенденции.

Тренд до новостей формируется не только благодаря инсайду, участники рынка «покупают на слухах», ориентируясь на прогнозные значения.

Запаздывающий индикатор, совпав с реальными данными, может вызвать усиление текущей тенденции, если она была сформирована на основе данных вызывающих долговременный тренд.

 

[realnotstory]

Фундаментальный анализ- первичен, технический- вторичен​

Ни один технический индикатор не предскажет вам реакцию котировок на войну или крах банковской системы отдельного государства (ни заранее, ни в текущий момент).

Цены, на которых основан анализ являются предметом манипуляций со стороны крупных финансовых институтов

 

[realnotstory]

Фундаментальный анализ- первичен, технический- вторичен 2​

Данные фундаментального анализа, становятся достоянием группы лиц узкого круга, но больших финансовых возможностей, так называемых, инсайдеров. Когда показания индикатора публикуют, трейдеры пытаются их "отработать", набирая позиции создавая тренд, но попадают в ловушку распродаж инсайдеров, заблаговременно набравших позу.

 

[realnotstory]

Фундаментальный анализ- первичен, технический- вторичен 3​

Результативность работы технического индикатора зависит от правильно подобранных настроек (таймфрейма, периода, отклонения и т.д.), тогда как вышедшие данные по безработице, не зависят от качества настроек и не требуют тестов и подборов.

 

[realnotstory]

Влияние денежно – кредитной политики Центральных банков на Форекс​

В уставе Центробанка любой страны мира, прописаны основные приоритеты и направления, проводимой им политики, контролируемой со стороны государственных органов власти. Несмотря на то, что эти финансовые институты независимы в принятии оперативных решений, «правила игры» это не меняет, как и не снимает факт их подотчетности органам госвласти.

 

[realnotstory]

Влияние Центробанка на экономику государства​

Центробанк стоит на страже курсов национальных валют, не допуская дефолта, поддерживая ликвидность, держа в норме параметры инфляции, у некоторых институтов она прописана в конкретных цифрах. Косвенно, денежно-кредитная политика должна способствовать развитию производств, путем «доступной» ставки по кредитам и занятости населения (снижения уровня безработицы).

 

[realnotstory]

Влияние Центробанка на экономику государства 2​

Финансовая стабильность государства (или сглаживание негативных тенденций, возникших в следствии внешних/внутренних шоков) поддерживается путем изменения учетной процентной ставкой, на которую «завязаны»:
внутренние кредиты;
внешние инвестиции;
Регулирование экономики происходит с помощью денежной эмиссии, изменяющей баланс объема средств национальной валюты, применением мер сдерживания и стимуляции, ужесточения или гибкости требований по финансовым резервам в системе национальных банков и т.д.

 

[realnotstory]

Реакция валютных спекулянтов на действия Центробанка​

Любое решение Центрального банка страны, вызывает мгновенную ответную реакцию валютных трейдеров. Изменение процентой ставки самая сильная реакция, резервов банков – слабая, «включение печатного станка» (эмиссия), где-то посредине, рядом с госдолгом и уровнем золото-валютных резервов.

 

[realnotstory]

Как ошибки Центробанка могут вызвать кризис?​

Стабильность курса национальной валюты поддерживается с помощью интервенций на внешних рынках. Опираясь на золото-валютные резервы Центробанк, создает избыточный спрос или ограниченное предложение.

 

[realnotstory]

Как ошибки Центробанка могут вызвать кризис? Часть 2​

В условиях кризиса, попытки удержать таким образом валютный рынок, могут привести к истощению запасов и дефолту, но и любые «резкие» изменения в политике Центробанков, могут привести к инвесторской панике и обрушению рынков.

Так было, когда ЦБ России отказался удерживать курс рубля в бивалютном коридоре:

 

[realnotstory]

Как ошибки Центробанка могут вызвать кризис? Часть 3

Тоже случилось с курсом швейцарского франка при отмене банком Швейцарии потолка обменного курса, между национальной и европейской валютой, удерживаемого несколько лет, после которого часть брокерских домов прекратила сове существование:

 

[realnotstory]

Абрис стратегии XXI века Центробанков ​

Политика Центробанков развитых и развивающихся стран похожа по духу, но разная по возможностям. Так или иначе – общий тренд совпадает. Страны вступили в период дешевых денег. Помимо стремления снизить к нулю ставки (и ниже), идет накачка экономик дешевыми деньгами.

 

[realnotstory]

Чем отличается политика Регулятора развитых и развивающихся стран​

Развитым странам, имеющим в основе сильную экономику, свободно-конверттируемую валюту, низкую безработицу и инфляцию, удается снижать ставки без проблем, тогда как развивающимся странам, сделать это гораздо сложнее.

 

[realnotstory]

Чем отличается политика Регулятора развитых и развивающихся стран. Часть 2​

Инструмент «поднятие ставки» развивыющихся стран, работает в режиме «пожарной команды», по факту обрушение национальной валюты и никакой прогностической силы не несет.

Ставки развитых стран составляющие пары основных мировых валют, даже минимальное расхождение в сроках принятия решения о повышении и снижении ставки, может заложить долгосрочный тренд.