Торговля без стопов, по опционным уровням. - Страница 2

[realnotstory]

Я так понял, он у вас еще не закрыт? Если "нет", то вопрос - без стопов в долгосрок не страшно?

Без стопов не страшно, потому что есть опционные уровни, сделка закрывается за день до экспирации которая была в пятницу.

Если уровень недельный, сделка закрывается также за день экспирации.

Скажу Вам "по секрету", опираясь на уровни Вы ВСЕГДА сможете защитить позу опционами, "выведя" любой убыток не только в ноль, даже в плюс.

При этом неожиданности (в виде например 11 сентября) не выбьют Вас "из сдела" если манименджмент и вход выстроены правильно.

В кризисы не верьте вообще, анализируя опционы, Вы их будете всегда видеть заранее.

 

[ratiborff]

анализируя опционы, Вы их будете всегда видеть заранее.
__________________

К сожалению пока не умею, но попробовать думаю стоит... Не подскажите, где это можно посмотреть?

 

[realnotstory]

Не подскажите, где это можно посмотреть?

Разве тема, в которой мы дисскутируем не об этом?
Есть моя статья на сайте mmgp, (ссылка в первом посте), а непосредственно здесь разбирается каждая неделя))).

Вы просто не вникли в суть, думаете, наверное что это нечто сложное, но на самом деле добраться до методов, придумать - это сложно, сам анализ прост.

 

[realnotstory]

Швейцарский фрак был готов к падению до новостей о ставке ФРС​

Пока многие трейдеры гадали, поднимет ли ставку на заседании Комитета по открытым рынкам ФРС и куда пойдут валюты, в паре CHF/USD ситуация была ясна с начала недели.

Напомню, что после 9-го июня, опционщики перешли на новый контракт. Уровни с покупателей с максимальным ОИ распределились в "швейцарце" следующим образом:

После прибавления к ним стоимость премии, я получид уровень для входа, образовавшийся на границе смены контрактов (12 июня)

 

[realnotstory]

На этой неделе интересная ситуация, послужившая проверкой теории торговли по уровням, сложилась в котировках золота. Положение опционных уровней на начало недели, пришлось на отметку 1250

В этот раз я рассматриваю "недельные уровни", что подразумевает "низкую надежность" входа - понедельник показал, как это может быть.

Лонг на уровне 1250 оказался "в минусе", практически всю торговую неделю. Я неоднократно повторял - торговля не требует стопов, что было доказано концом недели.

 

[realnotstory]

Пара USD/CHF "зашла за уровень​

Вот картинка, наблюдаемая в ОИ опционов по паре CHF/USD - обратите внимание на СМЕ она перевернута, чтобы узнать курс на Форекс, значение на картинке надо разделить на обратную дробь

я купил пару, так как цена далеко зашла за уровни покупателей. Буду держать позицию до экспирации 7 июня

 

[realnotstory]

Никаких "ножей" при использовании опционных уровней​

Стратегия торговли по уровням - контртрендовая, поэтому у трейдеров возникают опасения - "поймать нож". Входы кажутся опасными, с учетом отсутствия стопов.

Лучшей демонтрацией точности опционных входов, является прошедшая неделя. На паре EUR/USD было сильное движение, отложенные ордера стояли на 1.145:

Шорт состоялся, осталось дожлаться четверга и закрыть сделку (экспирация опционов произойдет 7 июля).

 

[realnotstory]

Перерост фунта​

Валюта Великобритании укрепилась на "пятничной сессии" больше чем евро. Это прекрасный повод продать ее в паре с долларом США - по раскладкам ОИ опционных уровней биржи СМЕ.

Обоснование продажи- на картинке, время удержание сделки - до конца недели:

 

[realnotstory]

Посмотреть вложение 190993

Продажа "канадца" ​

Продолжаю доказывать на примере реальных сделок безопасность безстоповой торговли по ОИ опционов. Пара CAD/USD находится на взлете - трейдеры закладывают возможный рост ставок со стороны Банка Канады, на факте роста экономики:

В текущем моменте котировки "зашли за уровни максимального ОИ, подав сигнал к продаже, от уровня 0,77 канадский доллар следует зашортить, сделку удерживать до конца недели

 

[realnotstory]

Тактика закрытие в течение двух сессий​

Открытые позиции, по стратегии опционных уровней (выход котировок за максимальный ОИ) происходит за сессию до момента экспирации.

Недельные опционы и сроком на месяц истекают в пятницу, поэтому те позиции, что "минусуют" закрываются в четверг, плюсовые позы держат до пятницы.

 

[realnotstory]

"Принцип четверга" в канадце​

Канадец продавался на сигнале "недельных уровней" -это менее точный сигнал, однако сделки по нему происходят без выставления стопов. Экономические новости по Канаде вышли выше прогнозов, что привело к неожиданному укреплению, но сделку подстраховал принцип четверга, на начало сессии был выставлен тейк по уровн входа, который и закрыл сделку в пятницу по безубытку.

 

[realnotstory]

Итоги шорта фунта​

Многие аналитики ждали роста британской валюты, но опционные уровни не лгут. В конце прошлой недели я обратил внимание на "перерост фунта" - шорт получился на локальных максимумах. Сроки сделки я навал сразу - до конца недели и уже в пятницу отфиксирована прибыль по сделке.

 

[realnotstory]

EUR/USD предварительные уровни входа в шорт
​

Противопоставив себя сонму развитых стран Трамп послал сигнал инвесторам о негативном факторе совего политического Я на экономику Штатов. На раскладке недельных опционных уровней, к сожалению вход в лонг "далеко", придется рассчитывать на шорт по 1.16

 

[realnotstory]

AUD/USD в двух шагах от шорта​

Если помотреть на "раскладку" уровней Открытого Интереса в недельных опционах "австралийца", мы увидим "выход" котировок за максимальные значение опционов CALL.

Это сигнал к близкой продаже, прибавив премию подуучим отложенный орлер на уровне 0,775

 

[realnotstory]

Событие в канадце (USD/CAD)​

Валютная пара, пересекающая уровень максимального Открытого Интереса ставится "на контроль". Событие, само по себе вызывающее коррекцию, превращается в точку входа (противоположного движению котировок) если цена достигает значение - уровень + премия. В канадце произошло пока только пересечение макс. ОИ, на опционах сроком месяц:

 

[realnotstory]

CHF/USD - в общем тренде​

Швейцарский франк, как и канадец указывает положением своих котировок, оносительно максимального ОИ CALL на возможность скорого шорта (не забываем, валютные пары на бирже СМЕ "перевернутого типа). Такое совпадение делает сигнал в обеих парах более надежным по причине корреляции:

 

[realnotstory]

GBP/USD - близость покупок​

Британский фунт - аутсайдер среди основных валют после BREXIT. На прошлой неделе он подешевел относительно доллара США до привлекательных уровней покупок. На надельных опционах виден уровень 1,2750, где я размещу отложенный ордер.

 

[realnotstory]

Падение иены достигает предела​

японская валюта, традиционно проигрывает доллару, на радость Минфина страны. Мое внимание привлек выход за максимальные уровни ОИ PUT на опционах, сроком месяц. Это повод "поставить под контроль котировки пары JPY/USD (ксати можно обратить внимание на арбитраж с CHF/USD)

 

[realnotstory]

В золоте нет привлекательности​

Не спешите планировать среднесрочные и долгосрочные сделки в золоте.

Глядя на расклад по опционным уровням, надежные точки покупки находятся гораздо ниже 1200.

Котировки металла "повисли" посередине опиционного коридора образованного максимальным ОИ CALL и PUT:

 

[realnotstory]

Как определить тренд по опционным уровням на примере EUR/USD
Уровень Открытого интереса в опционах, отображенный в виде гистограммы, помогает определить направление тренда.

Считается, что Высокий ОИ "притягивает" цены, поэтому определяем два максимума столбиков гистограмм CALL и PUT, соединяем их прямой линией.

Наклон вверх укажет направление тренда: