Торговля без стопов, по опционным уровням. - Страница 6

[realnotstory]

Общий взгляд на рынок относительно прогноза движения​

Экспирация - момент когда текущие купленные валютные опционы сгорают и превращаются в текущие фьючерсные позиции. Эффект плеча непредсказуем, фьючерсов может открыться больше, нежели "выдержит депо". Поэтому клиентам прилетает маржин колл.

 

[realnotstory]

Бойтесь экспирации, на ней возникают сильные движения!!!​

Чтобы избежать такого события они заранее, пока жив опцион, открывают фьючерсы. Особенности позиции - "фьючерс против опциона" снижают общую стоимость маржи такой экспозиции, фьючерсы возникающие взамен опционов, "гасят" общую экспозицию "в ноль".

 

[realnotstory]

Золото на пятницу - сдвижка уровней говорит о росте​

Опционы сроком на месяц, дают подсказку. Сдвижка уровня продавцов наверх, намекнула о росте актива. Но торговать сегодня опасно - экспирируются недельные опционы и пятница считается "непредсказуемым днем. Что сильнее сигнал или день недели?

 

[realnotstory]

Пятничная нефть​

Жижа притаилась, после выкупленного трейдерами падения, находится в стагнации. По опционным уровням пока без изменений. Нервирует относительно высокий Открытый интерес на 45, куда он может переместится с 50, числа почти одинаковые. В это время, опционная премия распадается, и на следующей неделе точка входа будет 53.

 

[realnotstory]

EUR/USD - новый опцион говорит о продолжении растущего тренда​

С понедельника буду делать прогноз по уровням сентября месяца. Предварительный взгляд на Открытый интерес в этой серии показывает, что рост продолжится, до предельных 1.24. Покупателей на максимальных значения больше чем продавцов, тренду пойдет наверх.

 

[realnotstory]

AUD/USD не хочет расти​

Недельные опционы, новой серии, практически на старте показывают в австралийце, почти предельные уровни (не хватает 50 пп). Конечно надо смотреть расклад в понедельник, но это первый звоночек от спекулянтов о нежелании гнать курс пары наверх.

 

[realnotstory]

Откат вниз котировок USD/CAD быстро обретет опору​

Новая серия недельных опционов указывает, что падение пары могут выкупать. Это говорит о развороте, инсайдеры ставят на американский доллар в преддверии выборов в Германии возможно это лучшая альтернатива "раздутой" канадской валюте.

 

[realnotstory]

Неприметный франк​

Валюта на новой серии опционово, как недельных, так и сроком на месяц, не показала интресных точек входа, даже в ближайшей перспективе. Прогноз можно написать так - на следующей неделе флэт в среднесрочной перспективе пару ждет рост, хотя август весь может быть неактивным.

 

[realnotstory]

Фунт - к рекордам готов​

Пара готова пробивать вершины, по новым опционным раскладам. Это интересный прогноз, потому что доподлинно известно, что экономике Великобритании пришли "тапки". Об этом говорят опережающие фундаментальные индикаторы. Пока, на следущую неделю нет сигналов на вход

 

[realnotstory]

Иена - падение глубже заставит задуматься о покупках​

Новые уровни Открытого Интереса опционов, недельной серии говорят о скорой точке разворота в паре. Если ничего не поменяется в раскладе, приведенном ниже на картинке, запас хода у актива около 100 пипсов (у опционов иены чуть выше размер премии)

 

[realnotstory]

Текущее положение основных валютных пар​

Азия не поддержала "почин" пятничной американской сессии, не зря китайские инвесторы влкадываются в 30 раз больше в европейские рынки, чем направляют средства на фондовые биржи США. Ждем Лондона и утреннего отчета СМЕ.

 

[realnotstory]

Иена может упасть​

Ранее указывал, что надо внимательно относиться к "сдвижке" опционных уровней, они достаточно точно прогнозируют будущее движения. На картинке показано, как максимальный открытый интерес продавцов "ушел вверх". Это значит что курс USD/JPY может понизится в ходе сегодняшней сессии.

 

[realnotstory]

Фунт, упадет -купи.​

После выхода нонфармов курс английской валюты "подогнали" к максимальному значению Открытого Интереса продавцов. Начало недели предполагает максимальную премию, поэтому покупки справедливы при провале на минус 150 пипсов.

 

[realnotstory]

Франк - больше расти не может.​

В пятницу валюта не пошла против тенденции, проиграв доллару США. По раскладам опционных уровней, рост в 50 пп может спровоцировать разворот. На этой неделе валюту ждут экономические данные, котолрые весьма неплохи, поэтому падение курса -закономерный итог недели.

 

[realnotstory]

Канадские аномалии​

Канадский доллар на новой серии опционов, показал две аномалии:

1) Цены оказались за Открытым Интересом.
2) Уровни продавцов и покупателей перекрутились.

Пока рано говорить о сигнале на вход, ведь премия высокая, но перекрутка уровней всегда показатель ненадежности прогнозов.

 

[realnotstory]

AUD/USD - новая серия​

На только что открытой серии опционов по страйку 0,725 высокий открытый интерес продавца. Это означает, что они имеют перспективы резкого ухода, что вызовет провал роста.Будем дальше отслеживать изменение ОИ, пока нет новостей, способных привести к такому движению.

 

[realnotstory]

EUR/USD - ничто не стесняет движения​

Судя по уровням открывшейся новой серии опционов, участники торгов допускают любые варианты развития событий. Продавцы не двинулись вперед, покупатели отступили. По идее рост продолжится, как видно из размеров столбиков гистограмм.

 

[realnotstory]

Золото - покупатели рядом​

Падение на 200 пп вызовет волну покупок драгоценного металла. Об этом намекают уровни продавцов с высоким Открытым Интересом на 1260. Фундаментальные факторы также выступают на стороне золота, Европа демонстрирует разгон инфляции.

 

[realnotstory]

Обзор общих трендов основных валют и золота​

Обыденным стало расхождение "швейцарца с трендами в основных валютных парах. Иена вторит золоту, поэтому крепляется несмотря на рост доллара США по всем рынкам. Золото растет с утра на перепалке, затеянной в СМИ Трампом и Кимом.

 

[realnotstory]

Золото среди недели​

Как видно из недельных уровней опционов по золоту, изменений (сдвижек) не произошло. Котировки не достигли предельных значений, поэтому в текущем росте виноваты только внешние факторы. В то же время хочу обратить внимание на падение Открытого интереса покупателей - это служит косвенной приметой роста