Торговля без стопов, по опционным уровням. - Страница 9

[realnotstory]

Новая серия опционов открыта на этой неделе​

В прошулю пятницу прошла экспирация сентябрьских опционов. На протяжении этого месяца и начала октября (до 6 числа) действует новая серия. Это означает что к максимальному открытому интересу мы должны прибавить премию от 300 до 450 пп.

 

[realnotstory]

EUR/USD - рост будет проблематичным​

Макисмальный открытый интерес покупателей и продавцов расположился на страйке 1,19. С учетом премии, сейчас идеальный момент для входа.
Я столкнулся с интересной ситуацией - опционные уровни твердят о продаже, макроэкономические индикаторы прогнозируют рост.

 

[realnotstory]

Золото - Максимальный открытый интерес в опционах находится без движений​

Я в шорте по золоту, до экспирации текущих опционов которого осталось две недели. Максимальный ОИ на 1300 и текущая цена по отношении к нему на "запредельном уровне" пятого страйка, но пререроллирования нет. Значит маркетмейкеры жудт глубокой коррекции, подождем и мы.

 

[realnotstory]

Канадцу ничто не мешает продолжить "отвесное падение"​

Если посмотреть на текущие котировки USD/CAD относительно расположения максимального открытого интереса опционов, мы заметим "вылет" за максимум Call. Это намекает на разворот, но опционная премия пока еще слишком высока и канадец вполне может укрепиться на 200 пп

 

[realnotstory]

EUR/USD - путь наверх открыт​

Картина по открытому интересу опционных уровней (текущий месяц), с утра поменялась. Максимальный интерес CALL переместился с 1.19 до 1.21, это означает:
- дорога наверх открыта на 1.24;
- сегодня большая вероятность роста котировок.
Будем ждать нового максимума.

 

[realnotstory]

Пара GBP/USD достигла локальных максимумов но это не предел​

Экономические данные по инфляции загнали пару на немыслимые локальные максимумы и многие трейдеры пишут о грядущей коррекции. Однако опционные уровни текущего месяца говорят о возможном росте на +400 пп, пара только достигла уровня макс CALL, а премии еще высоки.

 

[realnotstory]

Общий взгляд на рынок основных валютных пар​

На фоне всех валют выделяется фунт, взлетевший на неоднозначных предпосылках роста;

- инвесторы покидают франк и иену, как защитные активы, перебрасывая средства в "ожившие" фондовые рынки развитых стран;

- падающую динамику австралийца определяют плохие новости по экспорту Китая;

 

[realnotstory]

Золото и ФРС​

Трейдеров интересует вопрос, как поведут себя котировки золота на заседании ФРС? Расклад опционных уровней указывает на невозможность роста, поэтому я бы сделал ставку на падение.

Текущие опционы экспирируются 26 сентября, поэтому нет возможности строить более долгосрочные прогнозы.

 

[realnotstory]

Неопределенность в максимумах Открытого Интереса CALL​

Столбики гистограмма Открытого интереса покупателей (CALL) в текущих опционах на страйках 1.20 и 1.19 почти одинаковы. Продавцы контрактов готовы сменить прогноз роста на падение, но единства во мнении нет, поэтому возникло подобное "равенство ОИ"

 

[realnotstory]

Флэт австралийца​

С точки зрения опционных уровней, пара AUD/UAD не имеет направленного движения - гистограммы CALL и PUT равны по значениям Открытого Интереса. Доказательством флэта служит отсутствие направленного движения по результатам завершившийся недели.

 

[realnotstory]

USD/CAD - ограниченное падение​

Котировки пары USD/CAD находятся в 100 пп от максимального отклонения от уровня покупателей maxCALL+премия. это позволяет делать вывод о развороте цены в скором времени, если тренд сохранится.
Экспирация опционов состоится 06 октября.

 

[realnotstory]

Роллирование Максимума ОИ PUT"намекает на укрепление франка​

Относительно "расклада" прошлой недели максимум Открытого интереса продавцов переместился вплотную к текущим ценам. Это намек на возможное укрепление франка, что смотрится логично перед выборами в Германии.

Инвесторы будут принимать меры по хеджированию текущей позиции, возможно усиление покупок CHF.

 

[realnotstory]

Фунт продолжит расти​

Роллирование максимального открытого интереса покупателей на 300 пунктов передвинуло планку сопротивления выше.

Ниже 1.34 ни о каком развороте не может быть и речи. Впечатляющие результаты роста говорят о малой ликвидности пары, поэтому я бы советовал воздержаться от сделок.

 

[realnotstory]

Иена - за гранью​

На прошлой неделе котировки вышли за максимальный откртый интерес текущих опционов, что вызвало "обратное движение".

В настоящий момент котировки стремятся к ТМВ вызывая укрепление иены.

На этой неделе заседание BoJ, так что процесс роста национально валюты может быть сорван заявлениями Регулятора.

 

[realnotstory]

На валютном рынке, в курсах основных пар нет единства
В начале недели обратные пары (USD/CAD,/CHF/JPY) смогли сформировате единое движение, тода как фунт и евро и ауди ведут себя как лебедь, рак и щука. Ниже рассмотрим подробно недельные опционные уровни, чтобы понять, какие тенденции нас ожидают и найти торговые идеи.

 

[realnotstory]

EUR/USD - растущий тренд​

Вчера стартовали недельные опционы. Текущие котировки в паре EUR/USD находятся между двумя максимумами Открытого Интереса. Соотношения размеров гистограмм ОИ продавцов и покупателей, говорит в пользу последних, что намекает на рост к уровню 1.2250

 

[realnotstory]

AUD/USD - недельные опционы прогнозируют падение​

Вчера, рассматривая пару австралийца я показал, что по гистограмме открытого интереса опционов текущего месяца, виден флэт. Недельные опционы более категоричны, предполагая падение. Котировки стоят посредине, что не дает нам точку входа, но цена "зашла" за максимальный уровень PUT на гистограмме опционов месяца, поэтому ожидаю коррекцию.

 

[realnotstory]

USD/CAD - снижение под вопросом​

Рассматривая конфигурацию повышающихся на каждом страйке гистограмм открытого интереса CALL, недельных опционов, я могу сделать вывод о серьезном препятствии падению со стороны покупателей в паре USD/CAD.
Соотношение высоты гистограмм максимумов ОИ PUT/CALL говорят в пользу роста.

 

[realnotstory]

USD/CHF - однозначный рост​

На недельных опционах USD/CHF практически не видно уровней Call, значения которых малы, по сравнению с максимумом Открытого Интереса PUT. Это конфигурация предполагает однозначное укрепление доллара США в паре, что неудивительно, учитывая предстоящее заседание Центробанка Швейцарии, где ставку оставят на отрицательном уровне.

 

[realnotstory]

Где шортить GBP/USD?​

По максимальным уровням открытого интереса шортить GBP/USD противопоказано, котировки пары находятся ниже максимального уровня открытого интереса PUT, что намекает на покупку при падении менее 100 пп.
Медведей может порадовать надежда на снижение, если оценивать высоту гистограмм макс ОИ PUT/CALL