А вот это у нас сопротивления по опционам на текущем декабрьском и следующем январском опционных контрактах и они говорят о том, что расти канадцу некуда. Вот и понаблюдаем за этой ситуацией и выясним, что у нас важнее – фьючерс или опционы.
По фьючерсам на остальные основные валюты тупо сказать нечего, потому как изменения там по сравнению с прошлой неделей минимальные.
Понятный график фьючерса канадца (перевернутый), для пары usd/cad показывает, что хеджера нарастили чистую позицию short, это в пользу снижения пары usd/cad. Информация для тех, кто привык торговать usd/cad. По уровням (декабрьские) за вычетом премии, поддержка 0,7400 (1,3409) и сопротивления 0,7350 (1,3624). И январские без вычета премии, поддержка 0,7300 (1,3698) и сопротивление 0,6900 (1,4400). Уровни в основном беру на будущие контрактные месяцы не максимальные, а от этакого ядра, когда смотрим середину опционов и рост идет от середины в разные стороны. С учетом того, что у канадца максимальный OI у call опционов, сложно достижимый в каждом действующем контракте, то проще брать значения с ядра, там более адекватные цели по опционам уровней.
Январский OI.
Все логично, если фьючерсы показывают рост канадского доллара, хотя нет, не логично по нескольким причинам, опционы на действующем контракте, это одни цены по текущему моменту, а открытый интерес по опционам в следующих месячных контрактах, это скорее посыл рекомендательный. По канадцу, уже не первый год покупатели стабильно максимальный OI в космосе наращивают, у продавцов, более адекватные цели. В итоге, за полтора года, курс канадский доллар ослаб, то есть покупатели были правы, но только в одном, что будет ослабление, а вот по максимальному OI каждый месяц, стабильно недолеты, при чем серьезные. Кто эти опционы открывает и с какой целью, не особо понятно.
И вернемся к фьючерсу канадский доллар (
CANADIAN DOLLAR). Согласен с графиком, но с натяжкой, причина проста, сильных разрывов по отдельным данным в группах нет, длинные отчеты аналогичны коротким, нет серьезных разрывов между long и short.
Отсюда мой вывод, что и фьючерс лишь рекомендует продажи по usd/cad среднесрочно, и если смотреть график древний по фьючерсу, там качели обычное явление, прежде чем развернуться основательно. По опционам ситуация аналогичная, только рекомендация по уровням, доверять им, особенно по такой паре, еще та задача, особенно по OI call опционов, когда цели в текущем контракте, это 0,6700 (1,4925) и это без премий. И так в каждом месяце, больше похоже на покупку контрактов с расчетом на рост премий, может на таких уровнях за бесценок опционы такие покупают. Кто может объяснить, добро пожаловать в ветку, с какой целью на таких опционах наращивают OI.
И надо учитывать, что на курс канадского доллара влияет цена на нефть, и к гадалке не ходить, регулятор Банка Канады не первый год поддерживает курс. И доказывать что важнее фьючерс или опционы, ну так может стоит другие фьючерсы в эту выборку внести, например природный газ, там против логики движение и таких фьючерсов полно, которые расходятся с движением цены. Тут скорее не спорить надо, а пытаться выяснить, почему часто фьючерс не в ту сторону показывает. Больше пользы для ветки будет, однозначно.
По целям, еще в начале недели продажу прикрыл сделки по долларовым парам и вход на усиление, единственный стоп поймал по канадцу, купил, но стоп короткий поставил и в итоге выбило, но пара выросла в итоге, хоть и двести пунктов, но то же результат аналитики.
Дальше держать такие позиции, смысла не видел, возможно и ошибаюсь, но ослабление доллара, качельный момент, возможно до нового года и ослабит свою хватку еще, но с учетом текущего момента, жду нормальный откат и после снова покупки.
По целям usd/cad, вкратце. С учетом роста OI за последние дни, по возможному росту, это район call опциона 0,7425 (1,3468) и с учетом премии получаем возможную цель по росту, это район цены 1,3507. Если осилят, то можно по достижению данной цели искать вход в продажу. И специально пишу "район цены", так как, точность понятие растяжимое на рынке цен, и причина тому, что идет постоянная борьба покупателей и продавцов, так что, могут быть и перелеты и недолеты. И это опять-таки рекомендательная аналитика.
источник прогноза
Зато получилось взять профит на дне, когда был первый отбой, после последовала ошибка, не учел фундамент и разворот вверх снес стопы. Отчеты CME полезны, но фундаментом не стоит пренебрегать. Пакет помощи правительства США для кризиса, был миллиардный, а стал триллионным, на том и пошел рост, который сейчас сложно прогнозировать, когда он закончится.
