Среднесрочный портфель NYSE, NASDAQ, AMEX - Страница 2

Поправки к системе

Решил добавить некоторые элементы в систему, которые должны улучшить "плавность" торговли. Дело в том, что большинство дешевых акций хорошо ходят пока индекс растет, но очень сильно падают даже, не при особо сильных трендах вниз.

Итак, идеальная акция должна иметь такие характеристики
- на истории покупок инсайдеров акция должна показывать хороший рост;
- Income Statement, Balance Sheet и Cash Flow имеют положительные значения;
- мнение большинства аналитиков от Buy до Strong Buy;
- средняя цель рекомендаций выше нашей цели;
- ожидания по Earnings и предыдущие отчеты - положительные, желательно с положительной динамикой.

Это в идеале, к этому надо стремится, так как компаний которые отвечают данным параметрам не так и много.

Также, увеличиваю диапазон цен акций, которые я торгую до 20 долларов, так как среди акций до 5 долларов, очень мало претендентов.

Инвестиционная идея. IVR

Компания Invesco Mortgage Capital Inc. (NYSE:IVR) основанная в 2008 году. Компания представляет собой ипотечный траст, деятельность сфокусированная на инвестировании, финансировании и управлении ценными бумагами и кредитами на коммерческую и жилую недвижимость.

Фундаментально компания смотрится хорошо. Чистая прибыль за 2010-2012 годы была положительной, более того с положительной динамикой. Баланс компании также положительный, чистые материальные активы компании с 2010 года выросли более чем в два раза.

Последние earnings у этой компании также положительные: март 2012 - 0.65, июнь 2012 - 0.69, сентябрь 2012 - 0.66 и декабрь 2012 - 0.65. Следующий earnings 6 мая 2013, по прогнозам аналитиков должен составить 0.64. Прогноз на декабрь 2013 - 2.62.

Рекомендации аналитиков от Hold до Strong Buy, с целью в диапазоне 21.00-24.00 доллара за акцию.

7 марта 2013 года СЕО компании купил акций на 102 тысячи долларов. При чем, прежние покупки акций компании хорошо отрабатывались:
- покупки 9-14 ноября 2012 - рост на 12-17%
- покупки 6-21 августа 2012 - рост на 9%
- покупки 1-7 марта и 16-18 мая 2012 - рост более 20%
- покупки ноябрь-декабрь 2011 - рост более 45% и т.д.
То-есть видно, что в этой акции очень хорошо окупаются инсайдерские сделки.


Я буду покупать лимитным ордером по 21.02 с целью 23.42 доллара за акцию.

Последние сделки

На данный момент нет чем похвастаться, закрываю все рискованные сделки по пеннистакам. Судя по уменьшению количества и качества покупок, и с другой стороны постоянный рост объема продаж рынок готовится к падению (вернее уже начал). С другой стороны это видно по динамике позиций хеджеров по фьючерсным контрактам на биржевые индексы СМЕ.

Итак, рискнул со входом в RVM, такой и результат -15,5%. Закрыл также позицию NOR по безубытку (+1,4%), то же планирую сделать и с SYNC, хотя она держится относительно рынка (вчера закрылась в плюс).

Из входов, вчера исполнилась покупка IVR, которую описывал ранее, и новая идея - покупка AGCO, обзор напишу позже.

Сделал несколько дополнительных выводов:

1. Обязательно должна присутствовать история сделок инсайдера. Если после покупок инсайдером акции растут, рассматриваем акцию дальше, по другим показателям. Смторим на сколько % выросли акции. Обязательно смотрим просадки после покупок. Если потенциал сделки меньше 10%, акцию не рассматриваем дальше.

2.Смотрим входит ли акция в индексы (SP500, DJ и т.п.) это тоже плюс, так как осуществляет акции поддержку.

3. Не передерживать пеннистаки, ставить ближнюю цель у выходить.

4. Пеннистаки очень чувствительны к изменениям индексов. Уже при небольшом падении рынка после роста, они могут рухнуть, аналогично на окончании роста. Поэтому, работать с пеннисатками только после первых признаков восстановления рынка после падения.

Инвестиционная дея. AGCO

AGCO Corporation (NYSE:AGCO) производит и реализует сельскохозяйственную технику и запасные части по всему миру. Компания с достаточно большая, в ней работают более 20тисяч сотрудников. Основана компания в 1990 году.

Начну сразу с самого важного - история действий инсайдеров.На рисунке ниже выделены зеленым покупки инсайдеров, красным - продажи. История наведена за последний год.


Компания имеет здоровую фундаментальную статистику - Income Statement, Balance Sheet и Cash Flow за последние три года. История Earnings за год: март 2012 - 0.86, июнь 2012 - 1.80, сентябрь 2012 - 1.02 и декабрь 2012 - 0.98. Следующий Earnings 30 апреля 2013 г.

Рекомендации аналитиков от Hold до Strong Buy с целью 55-63 доллара за акцию. Ожидания по
Earnings также очень оптимистичные - от 0.88 до 5.85 (первый - четвертый квартал).

Коэффициент бета равен 2.16. Акция не входит ни в какой индекс.

Я купил акции по цене 50.02 с целью 54.98 доллара за акцию.

добавлено через 10 часов 34 минуты
Что значит счет открыт у лицензионного брокера - ENTEROMEDICS INC (NASD:ETRM) приглашает меня на ежегодное совещание.

This is a NOTIFICATION of the:
2013 ENTEROMEDICS INC. Annual Meeting of Shareholders
MEETING DATE: May 8, 2013
For Holders as of: March 19, 2013
ACCOUNT NUMBER: #####298
CONTROL NUMBER: 506820707578

Нажмите для раскрытия...

Уведомление о том, что держателей акции по состоянию на 19 марта 2013, приглашают на годовое совещание 8 мая 2013. Я несколько дней держал свинг позицию по ETRM, и вошел в список акционеров.

Мелочь, а приятно)
PS1. Кроме того, еще раз подтвердилось, что брокер выводит сделки на рынок.
PS2. Я вышел на самом максимуме, что тоже не может не радовать.

Прогноз пампа действиями инсайдера

Если помните, 21 февраля 2013 я писал о покупке CPRX:

CPRX интересна своим поведением, она по истории, стоит в базах, потом пампает. В текущей базе,только из публичных смартов, были закупки двух фондов почти на 4 миллиона долларов. А также топ менеджеры компании купили себе акций на 150 тысяч долларов. Вход можно как МОО ордером, так и лимитным, пока акция в базе. Глядя как она «выстреливает» цель ставлю 0,94 доллара за акцию, хотя если постоянно следить за действиями смартов, не исключена возможность продажи и выше 2 долларов.

Нажмите для раскрытия...

И вот результат:



Все как в прогнозе. К своему сожалению я вышел раньше, побоялся держать позицию.

Текущие позиции и позиция по FCX

Давно не отписывал, дорабатывал проект «Умные Деньги» (о нем чуть ниже).

Итак, на счету остались две позиции — покупка AGCO и FCX. Другие позиции закрыты. О AGCO я уже писал ранее, можно добавить только то, что инсайдеры продолжают скупать акции компании, что является положительным знаком.

FCX купил после прочтения поста Олега Ненахова о меди. Действительно, если посмотреть график меди вместе с отчетами СОТ видно, что позиция хеджера превысила предыдущий максимум, и есть большая вероятность сокращения их позиции, что приведет к развороту меди.



Кроме того, если взять конкретно FCX, то первого марта одним из инсайдеров компании куплено акций на пол миллиона долларов. По другой американской компании из сектора меди — компании SCCO активности инсайдеров нет. Но если посмотреть компаниии из корреилиуемых секторов, то начались небольшие покупки по Alcoa inc и Revett Minerals Inc. И по крайней мере, за последнее время, продажи в данных секторах прекратились — а это значит, что скоро может быть остановка и разворот. Но, сейчас еще не время покупать, покупать надо тогда, когда хеджеры по СОТ начнут сокращать свою позицию, и начнутся скупки акций сектора инсайдерами. Моя позиция открыта слишком рано, и уже ушла в минус около 10%, но закрывать ее не буду, потому-что я торгую без плеча, и просадка мне не страшно, а рост — это дело времени.



А теперь конкретно о FCX — фундаментально здоровая компания, Income Statement, Balance Sheet и Cash Flow имеют положительные значения. Предыдущие действия инсайдеров имеют логическую основу — продажи на максимумах, скупки на минимумах. Ожидания аналитиков в большинстве очень положительные, со средней целью около 40 долларов. История Earnings полностью положительная, а ожидания этих показателей вообще космические. Акция входит в индекс S&P500, тоже неплохая поддержка.

Моя позиция по FCX - покупка по 32.50, на выход из позиции ордер не ставлю, буду выходить вместе с хеджерами и инсайдерами.

спасибо за интересные посты.
увы, на вашем новом сайте не нашел возможности подписки.

Очень интересно проходит торговля и написано об этом достаточно просто и доходчиво. Спасибо еще раз! С удовольствием приму участие в ПАММЕ, по акциям, но у Вашего лицензированного брокера.
С уважением, Вадим.

vitalyil написал(а):

спасибо за интересные посты.
увы, на вашем новом сайте не нашел возможности подписки.

Нажмите для раскрытия...

Сделаю, что-то забыл об этом

добавлено через 3 минуты

bratmos написал(а):

Очень интересно проходит торговля и написано об этом достаточно просто и доходчиво. Спасибо еще раз! С удовольствием приму участие в ПАММЕ, по акциям, но у Вашего лицензированного брокера.
С уважением, Вадим.

Нажмите для раскрытия...

Спасибо. К сожалению, по акциям нет такой технологии как на форексе ПАММ (

добавлено через 2 часа 50 минут
Такая информация должна, конечно, стоить денег, но мне не жаль. Итак, большинство трейдеров торгуют внутри дня, ну а средесрочникам — пользуйтесь на здоровье. Мои действия базируются на анализе отчетов COT и SEC Form 4, т.е. две группы инсайдеров — одни держатели фьючерса на актив, другие владельцы акций сектора. Если вместе их сложить, выходит очень четкая картина действий.

На графике — желтым цветом выделены зоны, где позиция хеджера по отчетам СОТ приближается к предыдущему максимуму/минимуму совокупной позиции, где был разворот инструмента. Красные зоны — превышение предыдущего максимума/минимума.

Как это использовать? Торговать фьючерсный контракт на золото, опцион, золото спот, акции золотого сектора, а также другие хорошо коррелируемые инструменты.

П.С. Конечно все фишки я не выкладывал, но и этой информации вполне достаточно для успешной среднесрочной торговли.

Инсайдеры и Хеджеры набирают шорт по S&P 500

Если посмотреть графики хеджеров по SP500 (в принципе, как и по NASDAQ-100, DJ-30, RUSSELL-2000), то их позиции находятся в зонах ожидаемых продаж, а именно SP500 — новый максимум позиции хеджеров, NASDAQ-100 и DJ-30 — подходят к максимумам, RUSSELL-2000 — уже началось уменьшение позиции.

В то же время, с 10 апреля начались продажи активов инсайдеров в зоне возможных продаж. Также, на подходе к новым максимумам, были большие продажи инсайдеров, т.е. падение индекса, скорее всего, будет ниже данного диапазона. Больше деталей на картинке:



Я вчера взял шорт по индексу 1585,60. Также, планирую взять лонг по ETF SH[NYSE] (ProShares Short S&P500) или даже более агрессивно по SDS[NYSE] (ProShares UltraShort S&P500).

Инвестиционная идея. NS

Компания NuStar Energy L.P. (NYSE:NS) занимается хранением и транспортировкой нефтепродуктов в основном в США и Нидерландах. Она входит в сектор Basic Materials (Oil & Gas Pipelines). Чтобы не вникать в детали напишу, что компания очень большая как по капитализации (3,8 миллиарда долларов), так и по географии своей деятельности.

Акции компании подкупили меня в основном своими инсайдерскими сделками, а именно постоянным ростом котировок после покупок акции компании. На графике ниже стрелочками показаны покупки и продажи акций компании инсайдерами. Дополнительно, кружками я отметил действия конкретно Greehey William E — одного из директоров компании, действия которого я отслеживаю.



Фундаментально компания не самая лучшая год закончила с убытком 226,616 миллионов долларов. Последние Earnings, в принципе, не плохие, но всегда ниже ожиданий: Jun 12 - 0.51 (Surprise -88.20%), Sep 12 - 0.48 (Surprise -60.40%), Dec 12 - 0.33 (Surprise -24.20%), Mar 13 - 0.43 (Surprise -60.50%). Ожидания на следующие кварталы также достаточно позитивные от 0,53 до 2,68. Но рекомендации аналитиков не внушают доверия — Hold (9) и Underperform(4) со средней целью 52 доллара за акцию. Компания не входит ни в какой индекс.

Я вчера сделал покупку по цене 50.02 с целью 54.96 доллара за акцию.

Инвестиционная идея. KEG

Key Energy Services, Inc занимается бурением наземных скважин в качестве подрядчика как в США, так и за рубежом. Компания занимается техническим обслуживанием, капитальным ремонтом скважин, повторному вскрытию нефтяных и газовых скважин, пуск вновь пробуренных скважин, подключением и ликвидацией скважин, а также специальные услуги по специализации бурение нефти и природного газа производителям. Компания создана в 1977 году, в ней работают почти 10 тысяч людей.

Как и в предыдущей покупке, в этой компании очень красиво просматриваются действия инсайдеров, покупки на верхах, продажи по низах. Стрелочками на картинке показана активность инсайдеров:



В данном случае компания фундаментально достаточно здоровая - Income Statement, Balance Sheet и Cash Flow имеют положительные значения, что является очень хорошим знаком для акций ниже 7-10 долларов. Несмотря на то, что стоимость акций компании на уровне 6 долларов, ее нельзя отнести в категорию PennyStocks - капитализация компании 922 миллиона долларов.

История Earnings за предыдущий год полностью положительная - Jun 12 - 0.19 (Surprise 10.50%), Sep 12 - 0.13 (Surprise 15.40%), Dec 12 - 0.08 (Surprise 12.50%), Mar 13 - 0.04 (Surprise -75.00%). Динамика Earnings, конечно, не самая лучшая, но эта динамика уже вложена в цены. Прогнозы по Earnings на следующий год также положительные от 0.11 до 0.80. Ожидания аналитиков - Hold (15), Buy(6) и Strong Buy(1) со средней целью 10 долларов за акцию.
Я вчера взял акции компании по 5.90 долларов за акцию с целью 9.48. Выход может быть и раньше, если будут выходить инсайдеры. Еще один плюс в том, что акция сильно не коррелирует с индексом SP500, есть шансы, что она сильно не упадет, а может и вырастет на ближайшем падении индекса.

(Оригинал здесь)

спасибо за тему

Dark Stria написал(а):

спасибо за тему

Нажмите для раскрытия...

И Вам спасибо, я искренне рад что тема полезная!

добавлено через 6 часов 59 минут
На этой неделе инсайдеры продолжили работать в шорт по S&P 500, так первая группа инсайдеров, по публикациям Form 4 SEC продала активы на общую сумму 23,7 миллиона долларов, вторая группа — на 86,3 миллиона долларов. Для обоих групп эти показатели очень большие. Надо еще отметить, что не было ни одной, даже минимальной покупки, в каждой группе.

Хеджеры же не начали сокращение своих шортов в общем. На графике фьючерса S&P 500 снизу я склеил позиции хеджеров по фьючерсам на основные фондовые индексы США.



Теперь детальнее по каждому индексу. По фьючерсу на S&P 500 видно медленное уменьшение позиции еще с середины марта. Более информативным является фьючерс на мини S&P 500 (вообще, все мини фьючерсные контракты являются более информативными чем обычные фьючерсы), на нем видно удержание позиции хеджеров на максимумах также, как и основного фьючерса, еще с середины марта. На последнем отчете, даже немного выросла их позиция, но для меня это не более чем шум.

Если рассматривать фьючерс на индекс E-mini NASDAQ-100, то на нем мы еще не достигли предыдущего максимума, но так же, как и фьючерс на мини S&P 500 позиция стоит в диапазоне. На последнем отчете, также позиция хеджеров увеличилась.

На фьючерсном контракте E-mini DJIA-30, в отличии от предыдущих двух контрактов, позиция хеджера снизилась, но еще торгуется в диапазоне.
А вот фьючерс на E-mini RUSSELL-2000 показывает уверенное движение в сторону уменьшения позиции хеджера еще с конца апреля. Хотя последние два отчета немного увеличили позицию хеджера, это скорее похоже на небольшой откат, так как видно основное движение в сторону сокращения позиции.

Если сделать вывод, то инсайдеры показывают четкое шортовое настроение, но хеджеры особо свою позицию не изменили. Похоже на проторговку на хаях перед походом вниз. Свои шорты по S&P 500 держу, но не исключаю возможность того, что индекс еще будет пробивать максимумы.

(Оригинал статьи)

Re: Инвестиционная идея. KEG

YANC написал(а):

покупки на верхах, продажи по низах

Нажмите для раскрытия...

описка? или я что-то недопонял?

Re: Инвестиционная идея. KEG

vitalyil написал(а):

описка? или я что-то недопонял?

Нажмите для раскрытия...

Да, опечатка, извиняюсь)) Должно быть наоборот

Закрытие позиции AGCO

Вчера закрыл покупку AGCO по цене 54.80 (прибыль +9,56%). Причиной закрытия позиции послужила продажа пакета акций инсайдером компании на сумму 415 тысяч долларов.


(оригинал статьи)

Очень интересно.

А можете описать все из самого простого? Какого брокера для торговли выбрать? Какую платформу использовать? Какой минимальный депозит нужен?

Спасибо...

AlexGOO написал(а):

Очень интересно.

А можете описать все из самого простого? Какого брокера для торговли выбрать? Какую платформу использовать? Какой минимальный депозит нужен?

Спасибо...

Нажмите для раскрытия...

Я торгую через америкаского лицензированного брокера SpeedTrader.com.
Обзор платформы на какой я торгую здесь. Описание порядка открытия счета здесь.
Если будут вопросы - спрашивайте.

YANC, молодец. Так держать!