• Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Попытка оценки риска вложений в ПАММ-счета Альпари

AlexSilver

Любитель
Регистрация
21.04.2009
Сообщения
354
Реакции
46
Поинты
0.000
Исходник текста

Сначала немного статистики:

Всего открыто ПАММ-счетов с момента запуска сервиса - 10119

Из них с отрицательным результатом: 3853 (базовая число для расчета %)

Полугодовой действующий рейтинг: 192 счета

Закрытых счетов в архиве со сроком жизни более полугода и минусовым результатом: 382 (около 10% от всех закрытых-минусовых)

Годовой действующий рейтинг - 97 счетов

Закрытых счетов в архиве со сроком жизни более года и минусовым результатом: 97 (около 2,5% от всех закрытых-минусовых)

Рейтинг счетов со сроком жизни более двух лет - 31 счет

Закрытых счетов в архиве со сроком жизни более двух лет и минусовым результатом: 4 (около 0,1% от всех закрытых-минусовых)

Теперь прикинем риск попасть на слитый счет при инвестициях. Пример: за условный коэффициент риска отношение уже слитых счетов к действующим. Так коэф.риска для полугодовых счетов будет равен

382/192 = 1,99 ~ 2.00

Коэф.риска для счетов проживших более года

97/97 = 1,00

Коэф.риска для счетов проживших более двух лет

4/31 = 0,13

Это получился у нас усредненный коэффициент риска. Теперь для того, чтобы получить коэффициент риска для конкретного счета в рейтинге умножим его на волатильность, затем на макс.просадку и место в самом старшем для него рейтинге, а затем разделим на кол-во мест в полугодовом рейтинге, куда попадают все счета из (полугодового, годового и 2-летнего рейтингов) = 192 (на сегодняшний день)

Например, коэффициент риска для счета Invincible_trader, находящегося на 1 месте по общей доходности в 2-летнем рейтинге, будет равняться:

0,13*2,34*45,69*1/192 = 0,07

Коэффициент риска для Marlboro:4449

0,13*2,39*34,52*4/192 = 0,22

Коэффициент риска для VictorArt:79042 занимающего последнюю строчку в двух летнем рейтинге:

0,13*3,34*94,47*31/192=6,62

Коэффициент риска для счета Expensivebuyer:125810, занимающего первую строчку в годовом рейтинге

1,00*5,47*59,32*1/192=1,69

Для Petrov_Ivan:172658:

1*2,49*41,31*4/192=2,14

Для M2001:184087:

1*3,60*87.81*7/192=11,53

Для счетов из полугодового рейтинга получится примерно так:

(берем только тех, кого нет в годовом рейтинге, остальных считаем по годовому)

MoneyFlow:201002

2*4,14*29,63*2/192=2,56

Таким образом, мы можем более-менее объективно оценить рисковость вложений в тот или иной счет с помощью циферок. Это, конечно, не отменяет более тщательного изучения графиков счетов, уровней загрузок и всего остального, но дает достаточно неплохой инструмент оценки рисковости вложений в тот или иной счет.
 

nlobp

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
29.10.2008
Сообщения
7,678
Реакции
2,403
Поинты
0.000
Под оценкой риска вложений как я полагаю Вы подразумеваете не риск слития счета, а отношение величины возможной потери к ожидаемой прибыли?
 
Последнее редактирование:

AlexSilver

Любитель
Регистрация
21.04.2009
Сообщения
354
Реакции
46
Поинты
0.000
Под оценкой риска вложений как я полагаю Вы подразумеваете не риск слития счета, а отношение величины возможной потери к ожидаемой прибыли?

Нет, это сравнительный коэффициент именно риска 100% потери. Это я для себя разработал, чтобы можно было хоть как-то сравнивать счета с историей 6 мес и более, 1 год и более, 2 года и более.

Когда ПАММ-сервису будет больше 3 лет можно будет разарботать подобный коэффициент уже отталкиваясь не от рейтинга, а от срока жизни ПАММ-счета, его доходности и параметров (волатильность и макс-просадка)
 

capitalistas

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
04.05.2010
Сообщения
5,673
Реакции
1,514
Поинты
0.000
А не пробовали такой рассчет сделать для зулутрейд? По моему лучше там, по крайней мере там не нужно отдавать половину прибыли трейдеру, а все 100% прибыли клиента. Плюс можно лоты ставить самому
 

nlobp

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
29.10.2008
Сообщения
7,678
Реакции
2,403
Поинты
0.000
AlexSilver написал(а):
Нет, это сравнительный коэффициент именно риска 100% потери.
Тогда не совсем согласен с этой частью формулы:
место в самом старшем для него рейтинге, а затем разделим на кол-во мест в полугодовом рейтинге
В рейтинге в настоящий момент учитываются только размер прибыли.
Получается ПАММ счет с более высоким рейтингом (более высокой прибылью) будет иметь более низкий коэф-т риска при прочих равных условиях.
БОльшая прибыль никак не может снизить "риск 100% потери", скорее наоборот.
 
Последнее редактирование:

AlexSilver

Любитель
Регистрация
21.04.2009
Сообщения
354
Реакции
46
Поинты
0.000
Тогда не совсем согласен с этой частью формулы:
В рейтинге в настоящий момент учитываются только размер прибыли.
Получается ПАММ счет с более высоким рейтингом (более высокой прибылью) будет иметь более низкий коэф-т риска при прочих равных условиях.
БОльшая прибыль никак не может снизить "риск 100% потери", скорее наоборот.

Это коэффициент для сравнения счетов. В данном случае я беру не сумму прибыли, а всего лишь номер в рейтинге. Другого критерия у нас нет. Волатильность и просадка увеличивает риск и нивелирует высокие места в рейтинге, достигнутые за счет высокой волатильности.
 

Nikolev

Интересующийся
Регистрация
01.05.2012
Сообщения
29
Реакции
3
Поинты
0.000
Очень интересное исследование. Получается, что чем больше возраст счета, тем риски "слива" меньше. Этому есть простое объяснение - чем больше срок существования это признак "профессианализма" управляющего и ответственность - счет с большой историей имеет большую "капитализацию".

добавлено через 1 минуту
Одним из основных критериев долгосрочных инвестиций может стать как раз срок существования счета.
 
Последнее редактирование:

privatinvest

Новичок
Регистрация
09.09.2012
Сообщения
18
Реакции
1
Поинты
0.000
Одним из основных критериев долгосрочных инвестиций может стать как раз срок существования счета.
так же стоит добавить:
- каков его начальный стартовый депозит;
- какова его среднемесячная прибыль и насколько и как часто она отклонялась от среднестатистической;
- какой была максимальная просадка депозита за весь торговый период
 

Nickma

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
28.03.2009
Сообщения
12,296
Реакции
6,766
Поинты
0.650
Все бы хорошо, но прошлая статистика мало влияет на будущие результаты.
 

Алексей Лохнин

Любитель
Регистрация
29.01.2012
Сообщения
130
Реакции
52
Поинты
0.000
Все бы хорошо, но прошлая статистика мало влияет на будущие результаты.

Статистика вообще не влияет на результаты :) На результаты влияет стратегия, рынок, эмоциональное состояние. А статистика - только модель, которая показывает наглядным образом все вышеперечисленное. Таким образом, в случае неизменности предыдущих факторов, по статистике можно предсказать будущие результаты.
 

spectrum

Интересующийся
Регистрация
14.09.2010
Сообщения
95
Реакции
13
Поинты
0.000
Все бы хорошо, но прошлая статистика мало влияет на будущие результаты.
Проблема в том, что кроме статистики больше ничего нет. Все остальное легко подделать.
И потом как это "мало влияет". Еще как влияет, тока надо уметь ее читать. :thumbsup:
 

avsch

Профессионал
Регистрация
08.01.2013
Сообщения
1,023
Реакции
1,126
Поинты
0.000
Математика и логика уместны и инвестировании. Спасибо автору. Хоть и текст двух лет назад.
 

Владимир Шорохов

Интересующийся
Регистрация
22.10.2012
Сообщения
19
Реакции
1
Поинты
0.000
Как не крути а риски всегда будут, ведь главное в том, что памм-счета открывают простые участники форекса, и многие почувствовав почву под ногами пытаются создать свой памм счет, вот и вопрос, а многи ли среди них тех кто действительно может торговать
 
Сверху Снизу