AlexSilver
Любитель
Исходник текста
Сначала немного статистики:
Всего открыто ПАММ-счетов с момента запуска сервиса - 10119
Из них с отрицательным результатом: 3853 (базовая число для расчета %)
Полугодовой действующий рейтинг: 192 счета
Закрытых счетов в архиве со сроком жизни более полугода и минусовым результатом: 382 (около 10% от всех закрытых-минусовых)
Годовой действующий рейтинг - 97 счетов
Закрытых счетов в архиве со сроком жизни более года и минусовым результатом: 97 (около 2,5% от всех закрытых-минусовых)
Рейтинг счетов со сроком жизни более двух лет - 31 счет
Закрытых счетов в архиве со сроком жизни более двух лет и минусовым результатом: 4 (около 0,1% от всех закрытых-минусовых)
Теперь прикинем риск попасть на слитый счет при инвестициях. Пример: за условный коэффициент риска отношение уже слитых счетов к действующим. Так коэф.риска для полугодовых счетов будет равен
382/192 = 1,99 ~ 2.00
Коэф.риска для счетов проживших более года
97/97 = 1,00
Коэф.риска для счетов проживших более двух лет
4/31 = 0,13
Это получился у нас усредненный коэффициент риска. Теперь для того, чтобы получить коэффициент риска для конкретного счета в рейтинге умножим его на волатильность, затем на макс.просадку и место в самом старшем для него рейтинге, а затем разделим на кол-во мест в полугодовом рейтинге, куда попадают все счета из (полугодового, годового и 2-летнего рейтингов) = 192 (на сегодняшний день)
Например, коэффициент риска для счета Invincible_trader, находящегося на 1 месте по общей доходности в 2-летнем рейтинге, будет равняться:
0,13*2,34*45,69*1/192 = 0,07
Коэффициент риска для Marlboro:4449
0,13*2,39*34,52*4/192 = 0,22
Коэффициент риска для VictorArt:79042 занимающего последнюю строчку в двух летнем рейтинге:
0,13*3,34*94,47*31/192=6,62
Коэффициент риска для счета Expensivebuyer:125810, занимающего первую строчку в годовом рейтинге
1,00*5,47*59,32*1/192=1,69
Для Petrov_Ivan:172658:
1*2,49*41,31*4/192=2,14
Для M2001:184087:
1*3,60*87.81*7/192=11,53
Для счетов из полугодового рейтинга получится примерно так:
(берем только тех, кого нет в годовом рейтинге, остальных считаем по годовому)
MoneyFlow:201002
2*4,14*29,63*2/192=2,56
Таким образом, мы можем более-менее объективно оценить рисковость вложений в тот или иной счет с помощью циферок. Это, конечно, не отменяет более тщательного изучения графиков счетов, уровней загрузок и всего остального, но дает достаточно неплохой инструмент оценки рисковости вложений в тот или иной счет.
Сначала немного статистики:
Всего открыто ПАММ-счетов с момента запуска сервиса - 10119
Из них с отрицательным результатом: 3853 (базовая число для расчета %)
Полугодовой действующий рейтинг: 192 счета
Закрытых счетов в архиве со сроком жизни более полугода и минусовым результатом: 382 (около 10% от всех закрытых-минусовых)
Годовой действующий рейтинг - 97 счетов
Закрытых счетов в архиве со сроком жизни более года и минусовым результатом: 97 (около 2,5% от всех закрытых-минусовых)
Рейтинг счетов со сроком жизни более двух лет - 31 счет
Закрытых счетов в архиве со сроком жизни более двух лет и минусовым результатом: 4 (около 0,1% от всех закрытых-минусовых)
Теперь прикинем риск попасть на слитый счет при инвестициях. Пример: за условный коэффициент риска отношение уже слитых счетов к действующим. Так коэф.риска для полугодовых счетов будет равен
382/192 = 1,99 ~ 2.00
Коэф.риска для счетов проживших более года
97/97 = 1,00
Коэф.риска для счетов проживших более двух лет
4/31 = 0,13
Это получился у нас усредненный коэффициент риска. Теперь для того, чтобы получить коэффициент риска для конкретного счета в рейтинге умножим его на волатильность, затем на макс.просадку и место в самом старшем для него рейтинге, а затем разделим на кол-во мест в полугодовом рейтинге, куда попадают все счета из (полугодового, годового и 2-летнего рейтингов) = 192 (на сегодняшний день)
Например, коэффициент риска для счета Invincible_trader, находящегося на 1 месте по общей доходности в 2-летнем рейтинге, будет равняться:
0,13*2,34*45,69*1/192 = 0,07
Коэффициент риска для Marlboro:4449
0,13*2,39*34,52*4/192 = 0,22
Коэффициент риска для VictorArt:79042 занимающего последнюю строчку в двух летнем рейтинге:
0,13*3,34*94,47*31/192=6,62
Коэффициент риска для счета Expensivebuyer:125810, занимающего первую строчку в годовом рейтинге
1,00*5,47*59,32*1/192=1,69
Для Petrov_Ivan:172658:
1*2,49*41,31*4/192=2,14
Для M2001:184087:
1*3,60*87.81*7/192=11,53
Для счетов из полугодового рейтинга получится примерно так:
(берем только тех, кого нет в годовом рейтинге, остальных считаем по годовому)
MoneyFlow:201002
2*4,14*29,63*2/192=2,56
Таким образом, мы можем более-менее объективно оценить рисковость вложений в тот или иной счет с помощью циферок. Это, конечно, не отменяет более тщательного изучения графиков счетов, уровней загрузок и всего остального, но дает достаточно неплохой инструмент оценки рисковости вложений в тот или иной счет.
На результаты влияет стратегия, рынок, эмоциональное состояние. А статистика - только модель, которая показывает наглядным образом все вышеперечисленное. Таким образом, в случае неизменности предыдущих факторов, по статистике можно предсказать будущие результаты.
