VictorSamus
ТОП-МАСТЕР
Доброго времени суток, уважаемые пользователи форума MMGP. В этом цикле статей я рассказываю о торговле на фондовом рынке США. Если вы не читатели моих предыдущих тем, то всегда можете ознакомиться с ними: Что должен знать трейдер об объемах?, Как отбирать акции для торговли?, Как правильно вести торговый журнал?, Как выбрать стратегию торговли на фондовом рынке США?, Почему трудно стабильно зарабатывать в трейдинге?, Почему трейдеры теряют деньги на фондовом рынке США?
► Введение
Сегодня, наступает сложная экономическая ситуация и мировые рынки начинает «трясти». Происходит это с разных причин, в которых необходимо разобраться. Во-первых, это ситуация с Китаем, где пытаются соединить рыночную экономику и тоталитаризм, фиксированный курс с большими расходными суммами для поддержки, не до конца прозрачные экономические отчеты и т.д. Все это несет очень негативный фон и как следствие получаем не очень оптимистичную картину. Во-вторых, это неопределенная ситуация с экономикой Америки. Поднятие процентной ставки за 9 лет на 0,25 % говорит о медленных темпах развития, хотя и было вполне ожидаемое событие в финансовом мире. Только экономика начинает восстанавливаться после кризиса и сразу начинает падать вместе со всеми неблагоприятными факторами. По принципах технического анализа видно, что плавный и длительный рост перекрывает резкое падение.
Конечно, пока для нас это дает мало возможностей, но в случае наступления кризиса, я и мои читатели должны быть готовы зарабатывать на этом. В 2008 году, когда наступила сложная финансовая ситуация, американский индекс открывался несколько дней подряд с падением в 10%. Такая ситуация должна играть нам на руку и мы должны обязательно эй воспользоваться. Для этого нужно определить, какие акции наиболее зависимы и прогнозировано могут пойти за рынком.
Свои наблюдения буду наводить с больше практической точки зрения, чем теоретической. Для этого будем сравнивать графики акций компаний с графиком падения SPY. Я считаю, что это самый объективный параметр, так как количество акций будет достаточно большим. Можем взять и сравнить несколько ценных бумаг с разных секторов и посмотреть, насколько они независимы в торговли. Конечно, в любом случае большинство из ценных бумаг будут падать в кризис, только по той причине, что все сектора связанные между собой в той или иной степени. Наша цель заключается в том, чтобы найти акции, которые будут слабее рынка и показывать максимальные падения в цене во время кризиса.
Сначала сделаем экскурс в относительно недавнюю историю, связанную с глобальным кризисом в 2007-2008 году. Падение от уровня максимума длилось менее года и составляло около 30%. Вмести с этим, происходил настоящий крах в кредитном и жилищем секторе. Немного позже такая тенденция происходила и на сырьевых рынках, в связи с падением цен на нефть. Также, все акции западных банков резко начали падать в цене. В проблемы кризиса полностью «окунулся» банк Sterns. Потеря всех денег хедж-фондами около $1,6 млрд вызвало существенную панику на рынке. После оглашения фирмой информации о финансовой поддержке в связи с продолжающим нарастанием кризиса акции банка упали на 47%. Происходило это все печально, и вся биржевая торговля сводилась к тому, что нужно было найти подходящую акцию, взять по больше и сидеть до конца дня, забирая свою часть.
► Параметры для поиска
Для начала нужно вспомнить о таком параметры, как Beta. Что это?
Грубо говоря, этот параметр будет указывать степень зависимости нашей выбранной ценной бумаги и рынка, чем больше этот параметр, тем для нас будет лучше. Для поиска можно воспользоваться бесплатным ресурсом finviz, который позволяет отфильтровать акции по этому параметру. Для этого нужно перейти в вкладку в меню Screener и выбрать вкладку All и указать такие параметры:
• Beta ->Over 3
• Price ->Over 10$
• Industry -> Stocks only
• Market Cap
Хочу немного остановиться на параметры капитализации, которую можно посмотреть на финвизе в графе Market Cap. Акции с большой капитализацией, как правило, очень медленно падают и очень сильно не идут, если на них нет серьезных новостей. Это говорит о том, что при анализе нужно обязательно учитывать этот фактор и стараться найти ценные бумаги с наименьшей капитализацией. Наверняка кто-то из вас попадал в ситуацию, когда при хороших факторах технического анализа акции не снижалась в цене или делала это очень медленно, даже вместе со слабым рынком. Хорошо рассматривать акции с капитализацией до 10 миллиардов.
► Общие рекомендации
Также, не нужно шортать акции, которые показывают силу на падающем рынку. Наоборот, такие акции нужно выжидать в лонг. И в дальнейшем, если они не пойдут, то оставлять их в недалеком списке и следить за ними в ближайшем будущем. Это хороший признак наличия заинтересованного покупателя, который может проявить себя немного позднее. Нужно понимать, что никто не будет покупать просто так, рассматриваются большие движение или удержание на нестандартно больших объемах для акций. Особенно внимательно нужно смотреть такие акции перед отчетом, а когда начинается сильное движение на больших объемах, это значит, что кто-то ждет хороший отчет. Не факт, на вероятность такого исхода событий достаточно высокий.
Еще можно торговать сразу несколькими акциями, отобрать по необходимым параметрам и дифференцировать. Если по каким-то причинам не пойдет несколько акций, то другие смогут улучшить общую статистику. В таком случае риски снижаются и есть шанс попасть на тотальный обвал в нескольких акциях. В этой стратегии есть только один минус, нужно работать с большим количеством акций и не всегда просто сразу выйти с 10-15 акций, поэтому нужно задуматься над автоматизацией этого процесса. Сам принцип простой, берем 10-15 акций по нашим параметрам заходим средним лотом, при этом рассчитываем на обвал рынка и стараемся высидеть хорошее движение при сильных аптиках закрываем 30%, а с откатов – добавляем эти 30%.
Не нужно брать акции, которые уже длительный период падают у находятся достаточно низко на дневном графике. Такая ситуация может привлекать «энтузиастов», которые мечтают добавить несколько тысяч акций в свой портфель по привлекательной цене. Возможно, что акция пойдет, но прям на обвальное движение рассчитывать не стоит. Большой интерес вызывают акции, которые находятся на переломном моменте и только начинают выпадать с глобального отката или ренджа. Все индивидуально, но в общем плане выглядит так(TSS):
► Итоговые выводы
В этой статье я постарался рассказать о возможных моментах торговли при кризисе и сильных падениях рынка. Помните, что такие моменты бывают не часто и нужно стараться повышать объем. Многие трейдера зарабатывали существенные суммы во время кризиса, поэтому не стоит бояться увеличивать объемы. Если у вас есть свои мысли по поводу торговли на фондовом рынке США в кризис – пишите в комментарии. Также, если у вас есть вопросы, можно задавать в личные сообщения или комментарии.
------------------------
Автор: ViсtorSamus
Авторские права на статью принадлежат MMGP.COM
► Введение
Сегодня, наступает сложная экономическая ситуация и мировые рынки начинает «трясти». Происходит это с разных причин, в которых необходимо разобраться. Во-первых, это ситуация с Китаем, где пытаются соединить рыночную экономику и тоталитаризм, фиксированный курс с большими расходными суммами для поддержки, не до конца прозрачные экономические отчеты и т.д. Все это несет очень негативный фон и как следствие получаем не очень оптимистичную картину. Во-вторых, это неопределенная ситуация с экономикой Америки. Поднятие процентной ставки за 9 лет на 0,25 % говорит о медленных темпах развития, хотя и было вполне ожидаемое событие в финансовом мире. Только экономика начинает восстанавливаться после кризиса и сразу начинает падать вместе со всеми неблагоприятными факторами. По принципах технического анализа видно, что плавный и длительный рост перекрывает резкое падение.
Конечно, пока для нас это дает мало возможностей, но в случае наступления кризиса, я и мои читатели должны быть готовы зарабатывать на этом. В 2008 году, когда наступила сложная финансовая ситуация, американский индекс открывался несколько дней подряд с падением в 10%. Такая ситуация должна играть нам на руку и мы должны обязательно эй воспользоваться. Для этого нужно определить, какие акции наиболее зависимы и прогнозировано могут пойти за рынком.
Свои наблюдения буду наводить с больше практической точки зрения, чем теоретической. Для этого будем сравнивать графики акций компаний с графиком падения SPY. Я считаю, что это самый объективный параметр, так как количество акций будет достаточно большим. Можем взять и сравнить несколько ценных бумаг с разных секторов и посмотреть, насколько они независимы в торговли. Конечно, в любом случае большинство из ценных бумаг будут падать в кризис, только по той причине, что все сектора связанные между собой в той или иной степени. Наша цель заключается в том, чтобы найти акции, которые будут слабее рынка и показывать максимальные падения в цене во время кризиса.
Сначала сделаем экскурс в относительно недавнюю историю, связанную с глобальным кризисом в 2007-2008 году. Падение от уровня максимума длилось менее года и составляло около 30%. Вмести с этим, происходил настоящий крах в кредитном и жилищем секторе. Немного позже такая тенденция происходила и на сырьевых рынках, в связи с падением цен на нефть. Также, все акции западных банков резко начали падать в цене. В проблемы кризиса полностью «окунулся» банк Sterns. Потеря всех денег хедж-фондами около $1,6 млрд вызвало существенную панику на рынке. После оглашения фирмой информации о финансовой поддержке в связи с продолжающим нарастанием кризиса акции банка упали на 47%. Происходило это все печально, и вся биржевая торговля сводилась к тому, что нужно было найти подходящую акцию, взять по больше и сидеть до конца дня, забирая свою часть.
► Параметры для поиска
Для начала нужно вспомнить о таком параметры, как Beta. Что это?
Грубо говоря, этот параметр будет указывать степень зависимости нашей выбранной ценной бумаги и рынка, чем больше этот параметр, тем для нас будет лучше. Для поиска можно воспользоваться бесплатным ресурсом finviz, который позволяет отфильтровать акции по этому параметру. Для этого нужно перейти в вкладку в меню Screener и выбрать вкладку All и указать такие параметры:
• Beta ->Over 3
• Price ->Over 10$
• Industry -> Stocks only
• Market Cap
Хочу немного остановиться на параметры капитализации, которую можно посмотреть на финвизе в графе Market Cap. Акции с большой капитализацией, как правило, очень медленно падают и очень сильно не идут, если на них нет серьезных новостей. Это говорит о том, что при анализе нужно обязательно учитывать этот фактор и стараться найти ценные бумаги с наименьшей капитализацией. Наверняка кто-то из вас попадал в ситуацию, когда при хороших факторах технического анализа акции не снижалась в цене или делала это очень медленно, даже вместе со слабым рынком. Хорошо рассматривать акции с капитализацией до 10 миллиардов.
► Общие рекомендации
Также, не нужно шортать акции, которые показывают силу на падающем рынку. Наоборот, такие акции нужно выжидать в лонг. И в дальнейшем, если они не пойдут, то оставлять их в недалеком списке и следить за ними в ближайшем будущем. Это хороший признак наличия заинтересованного покупателя, который может проявить себя немного позднее. Нужно понимать, что никто не будет покупать просто так, рассматриваются большие движение или удержание на нестандартно больших объемах для акций. Особенно внимательно нужно смотреть такие акции перед отчетом, а когда начинается сильное движение на больших объемах, это значит, что кто-то ждет хороший отчет. Не факт, на вероятность такого исхода событий достаточно высокий.
Еще можно торговать сразу несколькими акциями, отобрать по необходимым параметрам и дифференцировать. Если по каким-то причинам не пойдет несколько акций, то другие смогут улучшить общую статистику. В таком случае риски снижаются и есть шанс попасть на тотальный обвал в нескольких акциях. В этой стратегии есть только один минус, нужно работать с большим количеством акций и не всегда просто сразу выйти с 10-15 акций, поэтому нужно задуматься над автоматизацией этого процесса. Сам принцип простой, берем 10-15 акций по нашим параметрам заходим средним лотом, при этом рассчитываем на обвал рынка и стараемся высидеть хорошее движение при сильных аптиках закрываем 30%, а с откатов – добавляем эти 30%.
Не нужно брать акции, которые уже длительный период падают у находятся достаточно низко на дневном графике. Такая ситуация может привлекать «энтузиастов», которые мечтают добавить несколько тысяч акций в свой портфель по привлекательной цене. Возможно, что акция пойдет, но прям на обвальное движение рассчитывать не стоит. Большой интерес вызывают акции, которые находятся на переломном моменте и только начинают выпадать с глобального отката или ренджа. Все индивидуально, но в общем плане выглядит так(TSS):
► Итоговые выводы
В этой статье я постарался рассказать о возможных моментах торговли при кризисе и сильных падениях рынка. Помните, что такие моменты бывают не часто и нужно стараться повышать объем. Многие трейдера зарабатывали существенные суммы во время кризиса, поэтому не стоит бояться увеличивать объемы. Если у вас есть свои мысли по поводу торговли на фондовом рынке США в кризис – пишите в комментарии. Также, если у вас есть вопросы, можно задавать в личные сообщения или комментарии.
------------------------
Автор: ViсtorSamus
Авторские права на статью принадлежат MMGP.COM
Вложения
-
TSS.png -
спу.jpg -
чайн.jpg
Последнее редактирование:
