realnotstory
МАСТЕР
Алгоритмической торговлей сегодня никого не удивить. Она имеет массу преимуществ по психологической разгрузке, отсутствию промашек (если не учитывать незначительный процент багов) и безусловное удобство: не надо сидеть «сверля» взглядом монитор, выполняя роль «приставки» к торговому терминалу, нажимая на кнопку buy/sell всякий раз, когда помещенные на график индикаторы, пересекутся.
Трейдеру, в своем стремлении к «легкой» алготорговле, надо пойти по одному из трех путей:
1. Формализовать торговые правила системы – написать Советник.
2. Заказать по выработанному алгоритму робота у стороннего программиста.
3. Приобрести грааль.
Мерилом гения трейдерской мысли, изваянного самим, на заказ или купленного, могут стать только тесты. И вот, когда они пройдены и сулят горы богатств, а по комнате «витает бриллиантовый дым», в первые же дни/часы торговли, робот сливает депозит. Виноват ли в этом пользователь или закон Мерфи? Попробуем разобраться, почему тесты не совпадают с реальностью.
Проблемы тестовой выборки.
В тестере МТ4 пользователь выбирает исторический период котировок. Если отнестись к этому выбору как «любой отрезок времени», то Вы рискуете получить однобокий результат. Например, на рынке развивается долгосрочный тренд, оттестированная на нем торговая система, показав замечательные результаты, сольет при смене текущего тренда на противоположный.
Историческая выборка должна пропорционально содержать все три состояния рынка: тренд вверх, вниз и флэт. Такой тест даст более правдоподобный результат и будет способствовать «долгожительству» системы.
Учет высоковолатильных участков проводится отдельно, оттестированную и принятую к реальной торговле систему, запускают на исторических котировках, соответствующих кризисным годам. Кризисы случаются достаточно редко, чтобы «подгонять» систему под них.
Проблема «переоптимизации»
В тестере есть функция, позволяющая оптимизировать параметры. Воспользовавшись ей на тестовых участках малой протяженности ценового ряда, Вы позволите системе «выучить» этот кусок котировок, с внедренным в Метатрейдеровский тестер, генетическим алгоритмом это не составит труда и не займет много времени, в результате, на реальных котировках, любой иной разброс параметров ценового движения, приведет к сливу. Хотите оптимизировать? Берите не менее 10 000 таймфреймов, чем длиннее участок, тем больше вероятность снизить этот эффект.
Точность торговой системы, построенная на логике индикаторов принимающих относительно бесконечные значения, ограничена экстремумами теста. Если Ваш Советник не собран на осцилляторах, ограниченных, как правило, диапазоном изменения значений от -100 до 100 или от 0 – 100, то «новые» неизвестные по тестам значения цен, выходящие за ценовой тестовый ряд, повлекут убытки.
А иногда система может сливать по причинам некорректной трансляции котировок брокером, на графиках возникают аномальные хвосты свечей, робот начинает совершать массу сделок, алгоритмы индикаторов, после таких сигналов, могут «запасть», уйти в «вечный лонг или шорт».
Разрывы интернет соединения, чем так часто грешат терминалы Метатрейдера, приводят к потере отслеживания роботом позиций, а значит они не будут закрыты «по условию». Потребуется перезапуск Советника и закрытие текущих позиций «руками».
Прежде чем принять на вооружение робота, трейдеру стоит решить поставленные выше вопросы – котировки и разрывы связи. Брокеры иногда предоставляют возможность использования для автоматической торговли сервиса выделенных серверов – это снимает проблемы с перебоями связи.
Последнюю проблему, которую я хотел выделить на основе личного опыта - робота надо вовремя «снять» с торговли и подвергнуть оптимизации параметров. Это может продлить жизнь алгоритму.
Я обычно отслеживаю соответствие тестовым значениям, таким как: максимальной просадке, матожиданию, количеству убыточных сделок подряд, таких же реальных значений, если параметры выходят за поле допуска 25%, система будет сливать.
Также, я заметил, что на результативность торгов влияет протяженность тестов, более мене успешная торговля сохраняется на реальном участке, равным 1/3 тестового.
Что еще Вы, коллеги могли бы добавить – это важная тема, трейдеры тратят средства на покупку или время, а потом хоронят, быть может удачно найденные алгоритмы – надо помочь.
------------------------
Автор: realnotstory
Авторские права на статью принадлежат MMGP.COM
Трейдеру, в своем стремлении к «легкой» алготорговле, надо пойти по одному из трех путей:
1. Формализовать торговые правила системы – написать Советник.
2. Заказать по выработанному алгоритму робота у стороннего программиста.
3. Приобрести грааль.
Мерилом гения трейдерской мысли, изваянного самим, на заказ или купленного, могут стать только тесты. И вот, когда они пройдены и сулят горы богатств, а по комнате «витает бриллиантовый дым», в первые же дни/часы торговли, робот сливает депозит. Виноват ли в этом пользователь или закон Мерфи? Попробуем разобраться, почему тесты не совпадают с реальностью.
Проблемы тестовой выборки.
В тестере МТ4 пользователь выбирает исторический период котировок. Если отнестись к этому выбору как «любой отрезок времени», то Вы рискуете получить однобокий результат. Например, на рынке развивается долгосрочный тренд, оттестированная на нем торговая система, показав замечательные результаты, сольет при смене текущего тренда на противоположный.
Историческая выборка должна пропорционально содержать все три состояния рынка: тренд вверх, вниз и флэт. Такой тест даст более правдоподобный результат и будет способствовать «долгожительству» системы.
Учет высоковолатильных участков проводится отдельно, оттестированную и принятую к реальной торговле систему, запускают на исторических котировках, соответствующих кризисным годам. Кризисы случаются достаточно редко, чтобы «подгонять» систему под них.
Проблема «переоптимизации»
В тестере есть функция, позволяющая оптимизировать параметры. Воспользовавшись ей на тестовых участках малой протяженности ценового ряда, Вы позволите системе «выучить» этот кусок котировок, с внедренным в Метатрейдеровский тестер, генетическим алгоритмом это не составит труда и не займет много времени, в результате, на реальных котировках, любой иной разброс параметров ценового движения, приведет к сливу. Хотите оптимизировать? Берите не менее 10 000 таймфреймов, чем длиннее участок, тем больше вероятность снизить этот эффект.
Точность торговой системы, построенная на логике индикаторов принимающих относительно бесконечные значения, ограничена экстремумами теста. Если Ваш Советник не собран на осцилляторах, ограниченных, как правило, диапазоном изменения значений от -100 до 100 или от 0 – 100, то «новые» неизвестные по тестам значения цен, выходящие за ценовой тестовый ряд, повлекут убытки.
А иногда система может сливать по причинам некорректной трансляции котировок брокером, на графиках возникают аномальные хвосты свечей, робот начинает совершать массу сделок, алгоритмы индикаторов, после таких сигналов, могут «запасть», уйти в «вечный лонг или шорт».
Разрывы интернет соединения, чем так часто грешат терминалы Метатрейдера, приводят к потере отслеживания роботом позиций, а значит они не будут закрыты «по условию». Потребуется перезапуск Советника и закрытие текущих позиций «руками».
Прежде чем принять на вооружение робота, трейдеру стоит решить поставленные выше вопросы – котировки и разрывы связи. Брокеры иногда предоставляют возможность использования для автоматической торговли сервиса выделенных серверов – это снимает проблемы с перебоями связи.
Последнюю проблему, которую я хотел выделить на основе личного опыта - робота надо вовремя «снять» с торговли и подвергнуть оптимизации параметров. Это может продлить жизнь алгоритму.
Я обычно отслеживаю соответствие тестовым значениям, таким как: максимальной просадке, матожиданию, количеству убыточных сделок подряд, таких же реальных значений, если параметры выходят за поле допуска 25%, система будет сливать.
Также, я заметил, что на результативность торгов влияет протяженность тестов, более мене успешная торговля сохраняется на реальном участке, равным 1/3 тестового.
Что еще Вы, коллеги могли бы добавить – это важная тема, трейдеры тратят средства на покупку или время, а потом хоронят, быть может удачно найденные алгоритмы – надо помочь.
------------------------
Автор: realnotstory
Авторские права на статью принадлежат MMGP.COM
Вложения
-
Алоошибки 1.jpg -
Алоошибки 2.jpg
Последнее редактирование модератором:
