Здравствуйте, уважаемые читатели! Торгую на внебиржевом валютном рынке FOREX уже несколько лет. Прошёл массу сложных этапов в освоении профессии валютного трейдера. Привлекался в крупные компании в качестве аналитика, пользуюсь всеми доступными способами анализа рынка, однако предпочтение отдаю техническим и графическим средствам. Данную публикацию хотел бы посвятить вопросам математического анализа.
Исследование валютного рынка как сложной системы невозможно без предварительной формализации. По сути, это первый и очень важный этап процесса анализа. Системный анализ и комплексный подход к исследованию рыночных ситуаций позволяет соединить результаты формализуемых и неформализуемых методов. В ряде случаев математическими методами моделируется принятие решения о выборе торговой стратегии. Такие методы как системное программирование, анализ временных рядов, регрессионный и нейросетевой анализ, методы нечеткой логики и афинной геометрии, теория фракталов и применение технических индикаторов предоставляют широкие возможности для комплексного, системного анализа рынка.
1. Нейронные сети.
Взрыв интереса к нейросетям обуславливается широкими возможностями применения и простотой использования. Нелинейность нейросетей, возможность работать с огромной выборкой данных, способность сети к самообучению и встроенные алгоритмы обучения делают нейросети доступным средством прогнозирования даже для начинающего трейдера.
При построении нейросети самое главное - выбрать и подготовить данные для анализа. В качестве "входов" и "выходов" не стоит выбирать сами котировки, целесообразней использовать именно изменения котировок, т.к. разброс таких значений меньше и они имеют меньшую взаимозависимость, чем котировки валют или акций. Это влияет на качество обучения нейросети. Основными недостатками использования этого метода являются сама суть нейросети, ведь она представляет собой "черный ящик" и процесс принятия решения скрыт от пользователя.
Существует множество специализированных программ для экстраполяции тренда на основе нейросетей. Matlab, Statistica, NeuroShell Day Trader - традиционные и простые программы для реализации нейросетей начинающим трейдерам. Но существуют также программное обеспечение для профессиональных игроков рынка, которые хорошо могут интерпретировать не только рыночную ситуацию, но и специальные термины нейросетевого анализа (вес параметра, функции принадлежности, алгоритм обучения и т.д.). К таким программным решениям с русскоязычным интерфейсом относятся NeuroScalp, FuzzyTECH 5.54d.
2. Анализ временных рядов.
Такой анализ предполагает исследование ряда рыночных котировок статистическими методами, методами экстраполяции, регрессионного и Фурье-анализа. Но наиболее интересен и функционален сингулярный спектральный анализ, при котором изменение котировки валюты является следствием трендовой, временной, шумовой и некоторых волновых составляющих ряда. Основные преимущества анализа: работа с зашумленным рядом котировок, его эффективное сглаживание и достаточно точный прогноз дальнейшей динамики. Цена котировки является фиксированным состоянием системы. Все цены - это профиль изменений системы. Процесс изменения цены является совокупностью паттернов поведения системы, а каждый паттерн дает информацию о направленном движении и присутствующем шуме. Целью такого анализа для меня является получение достоверной информации о тренде и уровне помех временного ряда.
3. Теория фракталов (стратегия Б.Вильямса).
Данный метод хорошо применим к спекулятивной биржевой торговле, где главным влияющим фактором является субъективное поведение людей, формирующих рынок. Изначально теория фрактаклов разрабатывалась для рынка акций. По сути, фрактал - это локальный экстремум в комбинации из 5 баров. Теорию используют для торговле на прорыв уровня сопротивления или поддержки, т.е. немного выше фрактала на покупку ставится отложенный ордер на "buy", ниже фрактала на продажу - ордер на "sell". Стоп-лосс следует ставить на уровне предпоследнего противоположного фрактала. На практике метод используют в сочетании с индикатором Аллигатор, они являются взаимоподтверждающими индикаторами.
На программном уровне теория реализована в продукте Fractan Российской Академии Наук. С ее помощью я проверяю наличие хаотической составляющей в ряде котировок, провожу оценку размерности ряда для прогноза доходности в будущем, исследования трендовости ряда и других важных показателей множества котировок.
4. Методы нечеткой логики (fuzzy logic).
Суть этой системы состоит в том, что трейдером задаются определенные правила для вычисления истинности конъюнкции и дизъюнкции. Мера истинности варьируется от "0" до "1". На основе полученной оценки принимается решение о покупке либо продаже актива. Этот метод построен на принципах нечеткой математики, теории нечетких множеств и применяется для формализации неопределенности. Наиболее популярное программное решение задачи исследования рынка на основе нечеткой логики реализовано в программе CubiCalc, которая требует определенных усилий по освоению и настройке. Более эргономичный и понятный интерфейс имеет программа FuziCalc, которая пользуется неизменным спросом как у банковских трейдеров и крупных бизнесменов, так и у новичков в мире интернет-трейдинга. Рекомендую лично...
Кстати, именно на Токийской бирже впервые был применен этот метод в далеком 1990 году.
5. Применение технических индикаторов.
Математические модели, всевозможные советники и торговые стратегии, которые основаны только лишь на технических индикаторах обоснованно применимы, но только в совокупности с графическими методами и фундаментальным анализом.
Следует понимать, что даже если найдут единственный универсальный и эффективный метод получения прибыли на Форексе, то далеко не все смогут им воспользоваться, как не все могут писать книги или сочинять музыкальные произведения. Главный враг, из-за которого успех приходит к единицам, внутри. И он приведет к потерям даже держателя Грааля.
------------------------
Автор: Kreol
Авторские права на статью принадлежат MMGP.COM
Исследование валютного рынка как сложной системы невозможно без предварительной формализации. По сути, это первый и очень важный этап процесса анализа. Системный анализ и комплексный подход к исследованию рыночных ситуаций позволяет соединить результаты формализуемых и неформализуемых методов. В ряде случаев математическими методами моделируется принятие решения о выборе торговой стратегии. Такие методы как системное программирование, анализ временных рядов, регрессионный и нейросетевой анализ, методы нечеткой логики и афинной геометрии, теория фракталов и применение технических индикаторов предоставляют широкие возможности для комплексного, системного анализа рынка.
1. Нейронные сети.
Взрыв интереса к нейросетям обуславливается широкими возможностями применения и простотой использования. Нелинейность нейросетей, возможность работать с огромной выборкой данных, способность сети к самообучению и встроенные алгоритмы обучения делают нейросети доступным средством прогнозирования даже для начинающего трейдера.
При построении нейросети самое главное - выбрать и подготовить данные для анализа. В качестве "входов" и "выходов" не стоит выбирать сами котировки, целесообразней использовать именно изменения котировок, т.к. разброс таких значений меньше и они имеют меньшую взаимозависимость, чем котировки валют или акций. Это влияет на качество обучения нейросети. Основными недостатками использования этого метода являются сама суть нейросети, ведь она представляет собой "черный ящик" и процесс принятия решения скрыт от пользователя.
Существует множество специализированных программ для экстраполяции тренда на основе нейросетей. Matlab, Statistica, NeuroShell Day Trader - традиционные и простые программы для реализации нейросетей начинающим трейдерам. Но существуют также программное обеспечение для профессиональных игроков рынка, которые хорошо могут интерпретировать не только рыночную ситуацию, но и специальные термины нейросетевого анализа (вес параметра, функции принадлежности, алгоритм обучения и т.д.). К таким программным решениям с русскоязычным интерфейсом относятся NeuroScalp, FuzzyTECH 5.54d.
2. Анализ временных рядов.
Такой анализ предполагает исследование ряда рыночных котировок статистическими методами, методами экстраполяции, регрессионного и Фурье-анализа. Но наиболее интересен и функционален сингулярный спектральный анализ, при котором изменение котировки валюты является следствием трендовой, временной, шумовой и некоторых волновых составляющих ряда. Основные преимущества анализа: работа с зашумленным рядом котировок, его эффективное сглаживание и достаточно точный прогноз дальнейшей динамики. Цена котировки является фиксированным состоянием системы. Все цены - это профиль изменений системы. Процесс изменения цены является совокупностью паттернов поведения системы, а каждый паттерн дает информацию о направленном движении и присутствующем шуме. Целью такого анализа для меня является получение достоверной информации о тренде и уровне помех временного ряда.
3. Теория фракталов (стратегия Б.Вильямса).
Данный метод хорошо применим к спекулятивной биржевой торговле, где главным влияющим фактором является субъективное поведение людей, формирующих рынок. Изначально теория фрактаклов разрабатывалась для рынка акций. По сути, фрактал - это локальный экстремум в комбинации из 5 баров. Теорию используют для торговле на прорыв уровня сопротивления или поддержки, т.е. немного выше фрактала на покупку ставится отложенный ордер на "buy", ниже фрактала на продажу - ордер на "sell". Стоп-лосс следует ставить на уровне предпоследнего противоположного фрактала. На практике метод используют в сочетании с индикатором Аллигатор, они являются взаимоподтверждающими индикаторами.
На программном уровне теория реализована в продукте Fractan Российской Академии Наук. С ее помощью я проверяю наличие хаотической составляющей в ряде котировок, провожу оценку размерности ряда для прогноза доходности в будущем, исследования трендовости ряда и других важных показателей множества котировок.
4. Методы нечеткой логики (fuzzy logic).
Суть этой системы состоит в том, что трейдером задаются определенные правила для вычисления истинности конъюнкции и дизъюнкции. Мера истинности варьируется от "0" до "1". На основе полученной оценки принимается решение о покупке либо продаже актива. Этот метод построен на принципах нечеткой математики, теории нечетких множеств и применяется для формализации неопределенности. Наиболее популярное программное решение задачи исследования рынка на основе нечеткой логики реализовано в программе CubiCalc, которая требует определенных усилий по освоению и настройке. Более эргономичный и понятный интерфейс имеет программа FuziCalc, которая пользуется неизменным спросом как у банковских трейдеров и крупных бизнесменов, так и у новичков в мире интернет-трейдинга. Рекомендую лично...
Кстати, именно на Токийской бирже впервые был применен этот метод в далеком 1990 году.
5. Применение технических индикаторов.
Математические модели, всевозможные советники и торговые стратегии, которые основаны только лишь на технических индикаторах обоснованно применимы, но только в совокупности с графическими методами и фундаментальным анализом.
Следует понимать, что даже если найдут единственный универсальный и эффективный метод получения прибыли на Форексе, то далеко не все смогут им воспользоваться, как не все могут писать книги или сочинять музыкальные произведения. Главный враг, из-за которого успех приходит к единицам, внутри. И он приведет к потерям даже держателя Грааля.
------------------------
Автор: Kreol
Авторские права на статью принадлежат MMGP.COM
Последнее редактирование:
