Ответ: 8 советов для создания своей торговой системы
Уже больше пяти лет провожу
Семинар-практикум "Разработка и создание собственной торговой стратегии" и на основании опыта проведения таких семинаров могу сказать, что разрабатывать торговую систему надо начинать с определения собственных целей и задач.
Предполагается, что до этого у вас уже имеются все знания по базовой теории торговли на финансовых рынках. Именно собственные цели и задачи в торговле определяют выбор торговой системы, инструментов этой ТС, таймфрейм, риск и манименеджмент и все прочее.
Согласитесь, что для целей "долгосрочное зарабатывание управлением собственных и привлеченных средств, используя спекуляции на Forex" и "зарабатывать на высокорисковых вложениях собственных средств с целью, в случае удачи, получить максимальный выигрышь" будут использоваться совершенно разные стратегии. Поэтому прежде всего - четкое определение и, главное,
осознание своих целей и задач в этом направлении! А затем уже все остальное.
Кроме того, хотел еще добавить, что после разработки торговой системы необходимо ее тщательно протестировать, как на истории, так и в режиме реального времени. Именно такое тестирование дает информацию о работоспособности системы и уверенность в том, что с помощью системы мы имеем положительное матожидание в своей торговле.
Но и этого еще мало, т.к. при переходе на торговлю в реале будем обязательно сталкиваться с собственными тараканами, с поразительным упорством мешающих торговле по системе. А для этого необходим процесс тренировки торговле по системе. Чтобы научится четко следовать выработанной системе, не умничать и не стремится на каждом повороте "доработать" систему, чтобы "работала более правильно и точно". И т.д. и т.п. - этих тараканов у каждого из нас предостаточно. Большей частью они и определяют наибольшие просадки в графике эквити. Как правило, эти просадки могут быть в 2 более раз, чем показывает система на бэктесте.
Исключение составляют полностью автоматизированные системы. Но и тут многие начинают часто вмешиваться в торговлю.
Исходя из всего вышесказанного, можно выделить следующий план создания собственной торговой системы:
1. Определение собственных целей и задач при работе на финансовых рынках.
2. Выбор инструментов для торговли исходя из собственных целей и задач.
3. Выбор индикаторов и разработка правил торговли, исходя из целей и задач, а также замеченных закономерностей на рынке.
4. Первое тестирование стратегии на истории - получение достаточной для анализа торговли статистики системы.
5. Выбор правил управления капиталом и рисками, исходя из статистики первого тестирования.
6. Тестирование торговой стратегии в реал-тайм на демосчете.
7. Тренировка адекватной торговле по ТС на реальном счете.
По срокам, сама разработка занимает, как правило, 1-3 мес, включая разработку советников и/или тестирование на истории. Тест в реал-тайм на демо, в зависимости от выбранного тайм-фрейма, занимает от 2-3 мес до 0.5-1 года. А вот тренировка торговле по системе может занять от 0.5-1 года до всей жизни - это уже зависит от психологических особенностей каждого.
...... а стопы нужны по любому (хоть ты и семи пядей во лбу трейдер или опыта немеряно)....
