• Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🔥 Мы ищем редактора/модератора для новостных разделов форума. Подробности вакансии и условия можно найти в данной теме
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Анализ отчетов CME и COT

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,689
Реакции
1,662
Поинты
0.04
Анализируем отчеты COT и CME

Некоторые полезные знания, по какой-то причине рейдера обходят стороной, наверное считают, что это сложно или недосягаемо. На деле если бы делили немного времени изучению полезных знаний, то было бы проще торговать на форекс.

Мудрые трейдера говорят, что главное в торговле, знать уровни и спроса и предложения. И если добавить фундаментальный анализ, то толку от такой информации будет больше, чем если индикаторами забить весь график.

Если есть данные по опционным уровням CME, то можно знать, где находятся пускатели и продавцы. К этому еще добавить отчеты COT о количестве покупателей и продавцов. И уже более четкая картина вырисовывается о движении рынка.

Есть конечно свои особенности в такой торговле, но разберем по порядку.

Отчеты CME (Chicago Mercantile Exchange) - это отчеты по торгам на фьючерсном и опционном рынке за предыдущий день, можно получить их утром и вечером, утром предварительные (в 7.45−8.40 по мск), а в первые часы работы Чикагской биржи (вечером) публикуются финальные отчеты. Тот же самый отчет, только с несколькими изменениями, но информация в любом случае полезная для трейдера. По сути вы будете знать, где обитают быки и медведи. Добавляете к этой информации фундаментальный анализ и COT, в результате можете более точно предположить куда может уйти цена. К доступу есть информация как о валюте, так и о металлах, сырье, крипте и тд.

Отчеты COT (Commitments of Traders) - это информация от CFTC (US. Commodity Futures Trading Commission) об участниках рынка (валюта, сырье, металлы и прочие), кто и какую позицию занимает на рынке, стоит в продажах или в покупках. Конечно не список поименный, а общий и главное разделенный на три категории. Где видим позиции мелких трейдеров, крупных спекулянтов и хеджеры (баки, фонды, корпорации и прочие крупные коммерческие представители).

NON REPORTABLE POSITIONS - это та самая мелочь, которая сидит у монитора дома или просто трейдера с небольшими депозитами, цель у них простая, это заработать на движении рынка.

NON-COMMERCIAL - это уже головорезы рынка, крупные спекулянты, они не просто зарабатывают, но и влияют на рынок, создают движения волн, когда одни ждут, что рост обязан быть, они ломают всем планы.

COMMERCIAL - это так называемые хеджеры, в основном это коммерческие представители банков, корпораций или своих хедж фондов. Цели у них, это собственные интересы, в основном не срубить денег на разнице, а повлиять на цену, что бы потом купить дешевле, то есть сбить цену и например потом для нужд компании купить дешево пшеницу или нефть, валюту для оплаты товаров и услуг.

Особенность получения отчетов COT, их можно получить в пятницу, но будут данные за вторник. Воспользоваться данными получится только в начале недели, конечно поздно выдают данные, но все равно данные полезны для торгов, текущая ситуация по позициям быстро не меняется.


Конечно добавляем, как я уже сказал, знание о текущем и предстоящем фундаменте и все это даст пищу для размышлений. Вход в рынок будет более качественный. Конечно позиции и объемы могут меняться в течение дня или недели, но такая информация все равно полезная.

В данной теме, делимся отчетами COT и CME на любой финансовый инструмент. Анализируем и прогнозируем...

 

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,689
Реакции
1,662
Поинты
0.04
Отчет COT (gbp) за 14.01.2020 (это прошлая неделя, позже уже новый выложу, для сравнения).





Отчет CME (gbp) за 23.01.2020 ( PRELIMINARY). Только часть Call Options и Put Options (позже все обновлю, ссылки дам и термины расшифрую)




пост не полный, обновлю по возможности ибо выходные))
 

Вложения

  • forex.jpeg
    forex.jpeg
    84.1 KB · Просмотры: 144
  • cme.jpg
    cme.jpg
    109.2 KB · Просмотры: 154
Последнее редактирование:

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,689
Реакции
1,662
Поинты
0.04
Отчет COT (gbp) за 14.01.2020 (это прошлая неделя, позже уже новый выложу, для сравнения).


Свежий отчет COT (gbp) за 21.01.2020



Как мы видим, продающих прибавилось, хоть и не значительно, но даже сейчас глядя на график gbp/usd можно увидеть, что пара на недельном просела и явно не стремится на север.

По CME появились покупатели в районе 1,3250 и все бы ничего, но интерес продавцов январский похоже около 1,3050 и район 1,2950. В итоге, должны по позитиву о подписании Brexit расти, а фунт падает и это хорошо видно по отчетам COT и CME, хотя вроде как толпа практически у всех брокеров в покупках, вот вам и покупки... По данной информации, думаю снижение может продолжится.

Изменение по "открытому интересу", падать или расти будет в отчетах CME. После 9 мск ожидаем обновление за 24.01.2020
 

Вложения

  • cot_21.jpg
    cot_21.jpg
    82.5 KB · Просмотры: 144
Последнее редактирование:

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,689
Реакции
1,662
Поинты
0.04
Свежий отчет COT (gold/silver) за 21.01.2020 Обновил нормальным отчетом.

По металлам давно не торгую, но на золото посматриваю, так как иногда с долларом пересекаются по волотильности. Лишним не будет такой отчет.




Свежий отчет COT (Bitcoin) за 21.01.2020 - во как, даже биткоин есть.

 

Вложения

  • cot.png
    cot.png
    22.2 KB · Просмотры: 132
  • cot1.png
    cot1.png
    69.9 KB · Просмотры: 131
Последнее редактирование:

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,689
Реакции
1,662
Поинты
0.04
Отчет CME за 24 января 2020 года (февральские позиции). Euro Dollar Put (Final)



Отчет CME за 24 января 2020 года (февральский позиции). Euro Dollar Call (PRELIMINARY)



Судя по интересам покупателей, они вообще штабелями после 1,1000 лежат в ожидании пробития. Будет битва, что тут сказать и пара явно хочет под этот уровень, но дальше снижение на откатах может продолжится. Зафиксировали, потом проверим.
 

Вложения

  • cme1.png
    cme1.png
    58.6 KB · Просмотры: 135
  • cme.png
    cme.png
    89.3 KB · Просмотры: 137
Последнее редактирование:

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,689
Реакции
1,662
Поинты
0.04
Конечно, как же без свежего отчета COT (eur)+(jpy) за 21.01.2020



Свежий отчет COT (cad)+(chf) за 21.01.2020



Интересная ситуация по eur, продажи преобладают у NON-COMMERCIAL, отсюда и падение и хотя некоторые не считают, что на таких показателях можно что-то понять, но видно хорошо, что давят именно спекулянты. Так что 1,1000 вполне досягаем, а на каких уровнях там интересы продавцов и покупателей в предыдущих постах срезы.

По cad так же есть что обмозговать, NON-COMMERCIAL за покупки... В то же время хэджеры продают, отчеты СМЕ не смотрел пока, но глянуть надо, как вариант, думаю ждем рост пары с дальнейшим падением, опять таки, надо смотреть где интересы покупателей и продавцов.

Если есть свое мнение, не стесняемся регистрируемся и оставляем комментарии, разберемся вместе, как лучше применять такие отчеты.
 

Вложения

  • COT.png
    COT.png
    48.4 KB · Просмотры: 138
  • COT1.png
    COT1.png
    49.3 KB · Просмотры: 143

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,689
Реакции
1,662
Поинты
0.04
Отчет CME на 24 января 2020 года (январские и февральский позиции). BRITISH POUND CALL OPTIONS (PRELIMINARY)



Отчет CME на 24 января 2020 года (январские и февральский позиции). BRITISH POUND put OPTIONS (PRELIMINARY)



Интерес покупателей высоко, на уровне 1,3250 и неплохое скопление продавцов под 1,3000. Так что как вариант, пара возможно отработает низ и лишь после возможен рост.

С утра уже пару штормит и роста нет и низа нет, в общем фундамент давит по Brexit. В понедельник вроде отчетов CME нет, так что только завтра более свежие.
 

Вложения

  • cme.png
    cme.png
    185.1 KB · Просмотры: 136
  • cme1.png
    cme1.png
    286.1 KB · Просмотры: 138

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,689
Реакции
1,662
Поинты
0.04
Отчет CME на 27 января 2020 года (январские позиции). Gold PUT (PRELIMINARY)



Отчет CME на 27 января 2020 года (январские позиции). Gold CALL (PRELIMINARY)



Свежий отчет по золоту и что мы видим, интерес продавцов и покупателей в принципе на одном уровне и это район 1580, более детально на скринах. Интерес продавцов от 1575 и уже тут цена и гэп... Интерес покупателей выше, так что коррекция и рост, как вариант. С учетом того, что фундамент плох, а это короновирус и обстрел американского посольства, то можно сказать, что золоту есть куда расти, но откат возможен.
 

Вложения

  • cme.png
    cme.png
    188.7 KB · Просмотры: 138
  • cme1.png
    cme1.png
    239.6 KB · Просмотры: 134

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,689
Реакции
1,662
Поинты
0.04
Отчет CME на 28 января 2020 года (январские позиции). BRITISH POUND put OPTIONS (PRELIMINARY)



Отчет CME на 28 января 2020 года (январские позиции). BRITISH POUND CALL OPTIONS (PRELIMINARY)



В общем, как видно продавцов поубавилось ниже 1,3 и появились позиции медведей до 1,31. Да и покупателей прибавилось около 1,3100.

Снижение в принципе неплохо отработано, теперь думаю пара может вернуться к росту в район цены 1,3100.

Конечно фундамент адский будет в течении нескольких дней и там цели могут быть в итоге другие по новостям. Более детально фундамент и анализ разбираю в теме Аналитика и прогноз по EUR/USD/GBP/CAD.
 

Вложения

  • cme1.png
    cme1.png
    44 KB · Просмотры: 133
  • cme.png
    cme.png
    34.7 KB · Просмотры: 127
Последнее редактирование:

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,689
Реакции
1,662
Поинты
0.04
Отчет CME на 29 января 2020 года (январские позиции). BRITISH POUND CALL OPTIONS (FINAL)



Добавил обновленные (финальные) данные за вчерашний вечер, как видим интерес покупателей вырос и особенно на цену 1,3250. Конечно это опционы и не факт что дойдут, но все таки. К тому же в этом же районе появился интерес у продавцов, правда и с 1,3100 он появился, но пока что район скопления объемов 1,3200 + и покупатели поболее.

Ближе к полудню предварительные отчеты CME выйдут за 30 января и там уже будет более актуальная информация по опционам.
 

Вложения

  • cme.png
    cme.png
    137.2 KB · Просмотры: 127

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,689
Реакции
1,662
Поинты
0.04
Отчет CME на 31 января 2020 года (февральские позиции). BRITISH POUND put OPTIONS (PRELIMINARY) gbp



Отчет CME на 31 января 2020 года (февральские позиции). BRITISH POUND call OPTIONS (PRELIMINARY) gbp



Как видим, быки губу раскатали до 1,3600 и в принципе продажи совпадают с покупками в районе цена 1,3100 -1,3150. Так что теперь все зависит от реакции на выход из ЕС, если гэп вверх то подрастем и позже вниз или с текущих вниз. Думаю с текущих все таки вниз ибо сильный фунт точно не нужен англичанам, так как надо еще штрафы платить и тд.

Сейчас отчет COT выложу...

Свежий отчет COT (gbp) за 28.01.2020



По итогу видно, что спекулянты хотят продавить низ, а хейджерв в долгосрок нацелены вверх. Так что возможно... Хотя ждем понедельник, надо увидеть реакцию рынка на Brexit/
 

Вложения

  • cme.jpg
    cme.jpg
    377.5 KB · Просмотры: 132
  • cme1.jpg
    cme1.jpg
    200.4 KB · Просмотры: 128
  • cot.jpeg
    cot.jpeg
    87.5 KB · Просмотры: 128
Последнее редактирование:

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,689
Реакции
1,662
Поинты
0.04
Отчет CME за 31 января 2020 года (февральский позиции). Euro Dollar Call (PRELIMINARY)



Отчет CME за 31 января 2020 года (февральский и мартовские позиции). Euro Dollar Put (Final)



Отчет COT по eur за 01.28.2020



Как видим покупатели проявляют интерес к цене 1,0950 и ниже, в то же время и продавцы там же сосредоточены. И насколько видно по COT то спекулянты нарастили продажи, а хеджеры покупки, так что как вариант рост уже был и дело за спекулянтами, возможно снижение в район опционов ниже 1,1000. Пробно продал с текущих по паре eur/usd скрин в торговом дневнике. Посмотрим насколько правильно сделал выводы.
 

Вложения

  • cme.png
    cme.png
    101.6 KB · Просмотры: 129
  • cme1.png
    cme1.png
    217.3 KB · Просмотры: 127
  • cot.png
    cot.png
    24.4 KB · Просмотры: 126

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,689
Реакции
1,662
Поинты
0.04
Отчет CME на 5 февраля 2020 года (февральские позиции). BRITISH POUND call OPTIONS (PRELIMINARY) gbp



Отчет CME на 5 февраля 2020 года (февральские позиции). BRITISH POUND put OPTIONS (PRELIMINARY) gbp



Как видим в свете волотильности фунта на радостях что покинули ЕC, в общем особой радости у инвесторов нет и скопление продавцов все на тех же уровнях ниже 1,2950 и цели как минимум до 1,2800. Покупателе переместились в район цены 1,3000 - 1,3150.

Итого, как вариант можно сходить с текущих в район 1,3080 и после снова продажи. Почему с текущих не падаем? Возможно не хватает объемов, пока что сам в этом разбираюсь.
 
Последнее редактирование:

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,689
Реакции
1,662
Поинты
0.04
Вроде как более удобная таблица, для отчета CME по "OPEN INTEREST". На 12.02.2020 по eur/usd



Сейчас цена 1,0875 и ближайшие цели для продавцов 1,0850 и до 1,0800. При это интерес покупателей, можно посмотреть по другому отчету и видим скопление 1,0825 и мартовские опционы с целями до 1,0600

Отчет CME за 12 февраля 2020 года (февральский позиции). Euro Dollar Call



Обновили минимум 2019 года и это при должном фундаменте может быть провальным для евро, сейчас возможна коррекция от текущего уровня поддержки 1,0865 с целями 1,0900.
 

Вложения

  • cme.png
    cme.png
    76.8 KB · Просмотры: 124
  • cme1.png
    cme1.png
    90.7 KB · Просмотры: 122
Последнее редактирование:

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,689
Реакции
1,662
Поинты
0.04
Небольшую коррекцию по евро увидели... Но теперь к фунту, интересная ситуация назревает, идет борьба за уровень 1,3000. Покупателей прибавилось и стопы продавцов явно у цены 1,3000 и кто победит? Думаю быки пробьют уровень сопротивления и дальше цели 1,3050 -1,3100 и наполеоновские планы, это покорить 1,3250.

OPEN INTEREST gbp/usd AS OF 12.02.2020

 

Вложения

  • cme.png
    cme.png
    69.1 KB · Просмотры: 122
Последнее редактирование:

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,689
Реакции
1,662
Поинты
0.04
По фунту вполне логично после роста было увидеть повышенный интерес покупателям на 1,3050 - 1,3100 и 1,3150. Число опционов конечно не такое высокое как на евро, но прибавилось в рядах покупателей, а вот интерес продавцов чуток пошел на спад. Думаю если без "фундамента негативного", мало ли могут что-то и плохое о фунте ляпнуть. Так что внутри дня возможен небольшой рост, цели как вариант 1,3100 и на том неделю закончить.

Отчет CME на 13 февраля 2020 года (февральские позиции). BRITISH POUND call OPTIONS (PRELIMINARY) gbp

 

Вложения

  • cme.png
    cme.png
    51.4 KB · Просмотры: 118
Последнее редактирование:

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,689
Реакции
1,662
Поинты
0.04
Отчет COT по eur за 11 февраля 2020 года + jpy



Ситуация по евро интересная, спекулянты пытаются как можно ниже цену уронить, отсюда и продавцов много, а вот хеджеры наоборот набирают покупки, так как дорогой доллар, это не вариант в их планах, так что можно ожидать разворота в ближайшее время.

long - покупка и chort - продажа.
 

Вложения

  • cme.png
    cme.png
    48.8 KB · Просмотры: 113
Последнее редактирование:

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,689
Реакции
1,662
Поинты
0.04
Переходим на мартовские опционы... Февральские походу на ... В общем интерес покупателей на уровнях 1,0785 и тут еще круче война спроса и предложения. Оптимально до 1,0700 упасть и оттуда рост и падаем кстати на короновирусе. Покупки небольшими лотами и позже скрины такой пипсовки.

Отчет CME за 18 февраля 2020 года (февральский позиции). Euro Dollar Call (PRELIMINARY)
 

Вложения

  • cme.png
    cme.png
    159.3 KB · Просмотры: 104

ArinaF

МАСТЕР
Регистрация
18.11.2010
Сообщения
3,900
Реакции
2,958
Поинты
0.00
Переходим на мартовские опционы...
На мартовский перешли уже с 10 февраля...Да, 1.0700 возможно, но ниже 1.0760 уже не страйки спекулянтов, а хедж.. поэтому, на мой взгляд, если плюхнемся ниже 1075... то с покупками,думаю повременить, а вот от 1.075.. буду пробовать
 

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,689
Реакции
1,662
Поинты
0.04
Приятно, что начинаю понимать все эти отчеты, хотя учиться и учится. Еще и мнение частично совпали с ArinaF. В результате, хоть и немного колхозная торговля по eur/usd...
В итоге все таки закрыл все позиции...
 
Сверху Снизу