В принципе верно, тестер может очень быстро показать изъяны алгоритма.
Но и тестер далеко не совершенство. Эмуляция тиков внутри минутных баров слабо подходит для скальперских или HFT алгоритмов.
Отсутствие настроек плавающего спреда тоже бьет по алгоритмам, отсутствие комиссии в расчете работы алгоритма тоже не торт.
Ну и обработка гэпов в тестере тоже далека от реальности, что накладывает свой отпечаток на бэктесты с большой дистанцией.
Конечно есть более совершенный продукт (МТ5) но наиболее популярный все же МТ4.
Создать прибыльный алгоритм далеко не просто, и не факт, что прибыльный алгоритм на тестере будет таким же на реале, в силу кучи причин ,включая вышеперечисленные.
В любом случае приходится проводить форвард тесты на реале, а это в разы увеличивает время обработки статистики и несет определенные риски.