Что такое фьючерсы? Торговля фьючерсами - Страница 7

red vzx · 16.09.2015

Dark Stria написал(а):
что значит полностью)?

Там дальше дана была расшифровка, что имеется ввиду.

Save83 написал(а):
,т.е. если фьюч на акции,индексы,то при падении баз.атива фьюч идёт вслед за ним,дисконитруя времен.интервал и баз.ставку цб по валюте,если торгуете фьюч номинированный в ин.валюте.Как бы Вы и торговали акцией в шорт/лонг.

Вполне понятно для начала разобраться.

добавлено через 2 минуты

Dark Stria написал(а):
Как такое мб, если цена спота и фьюча отличается, а к экспирации по определению сходится)

цена спота и фьюча может иметь спред хоть 100 долларов, например, на нефти и при этом иметь корреляцию близкую к 1, учитывая небольшую временную погрешность.

Save83 · 16.09.2015

Dark Stria написал(а):
Ну так если схлопывается. корреляция не мб равна 1. А если взять товарные фьючи, где в стоимость кэрри включается еще storage cost и convenience yield. А если посмотреть на спреды старый-новый урожай, как они гуляют. как же тут можно говорить об 1.

Про урожаи и подобные комоды,это уже по специфике актива.Тут уже можно взять и фьючи на погоду,на созревание урожая в Калифорнии,на выпадение осадков в мм на м2,что в будущем скажется на урожай в целом.Этого форума не хватит что бы полностью охватить тему,это наука даже.
Я просто привёл самый простейший пример,типа акций и производных на индексы,не вдаваясь в дальнейшие подробности.
А в целом на эти темы дипломные работы пишут и научные статьи,тема очень обширная и в двух словах,думаю не мне,не Вам ею не описать.

добавлено через 4 минуты

Dark Stria написал(а):
Ну так если схлопывается. корреляция не мб равна 1

Давайте решим это одним простым приёмом,наложите график ближнего фьюча по акции и спот цену акции,с коллибровкой по ставке на отсечении фьюча ставке ЦБ и календарный спред,Вы всё увидите.

Dark Stria · 17.09.2015

red vzx написал(а):
корреляцию близкую к 1

мы про 1, говорили, а не близкую к 1)

Save83 написал(а):
это уже по специфике актива

ну вот именно

. Поэтому простейший пример не айс.

Save83 написал(а):
Давайте решим это одним простым приёмом,наложите график ближнего фьюча по акции и спот цену акции,с коллибровкой по ставке на отсечении фьюча ставке ЦБ и календарный спред,Вы всё увидите.

видите, что-то калибруете) Если бы корреляция была равна единице, не надо было бы

red vzx · 17.09.2015

Dark Stria написал(а):
мы про 1, говорили, а не близкую к 1)

да, а есть ли какой-то практический вывод из этих временных различий, который был бы полезен при выборе инструмента торговли: фьючерс или спот.

Dark Stria · 21.09.2015

red vzx написал(а):
да, а есть ли какой-то практический вывод из этих временных различий, который был бы полезен при выборе инструмента торговли: фьючерс или спот.

Именно для этого нет. Но это не повод писать некорректные утверждения. Вы же знаки препинания ставите, хотя и без них вашу мысль бы поняли)

red vzx · 21.09.2015

Dark Stria написал(а):
Но это не повод писать некорректные утверждения.

В целом согласен. В частностях - человеку, который только начинает задавать вопросы, проще объяснить, что вода кипит в обычных условиях при температуре 100С, чем показывать точную формулу расчёта для конкретного давления воздуха. И в пояснениях сказать, что есть нюансы. Что и было сделано.

Ну, а риторический вопрос

Dark Stria написал(а):
где вы таких глупостей начитались)?

предполагает, что, по меньшей мере, утверждение от Save83 очевидно не соответствует реальности, а не просто временами и незначительно не соблюдается.

Dark Stria · 21.09.2015

red vzx написал(а):
предполагает, что, по меньшей мере, утверждение от Save83 очевидно не соответствует реальности

я расписал это на примере товарных фьючерсов

red vzx · 21.09.2015

Dark Stria написал(а):
я расписал это на примере товарных фьючерсов

Для акций и индексов утверждение соответствует реальности?

Dark Stria · 23.09.2015

red vzx написал(а):
Для акций и индексов утверждение соответствует реальности?

обсуждаются фьючерсы в общем. В общем, не соответствует. Частные случаи следует оговаривать.
Чуть-чуть не соответствует) Также, полагаю, мб ситуации, когда форвардная кривая для некоторых фьючерсов на акции может отличаться от обычной.

Save83 · 23.09.2015

red vzx написал(а):
Для акций и индексов утверждение соответствует реальности?

Для акций соответствует.О чём тут спорить,откройте спот акцию и фьюч на неё,и всё увидите.Сам работал на арбитражных роботах которые основаны на этом,это работа и хлеб арбитражёров.

igrokinvestor · 01.12.2015

Подведу Итог: Хотите торговать фьючерсами - торгуйте на Срочном рынке ФОРТС на Московской бирже.
Самые популярные фьючерсы:
- на Индекс РТС
- на курс доллар - рубль
- на Золото
- на акции Сбербанка

Комиссия за операцию от 0,5 руб. до 2 рублей.

igrokinvestor · 04.02.2016

Почему сегодня утром не расширили верхний лимит на RIH6 ?

Целых 25 минут стояли, упёршись в планку на 73670
Речь идёт о фьючерсе на Индекс РТС.

DocVit · 20.02.2016

А поделитесь кто-нибудь своими результатами этой торговли? Сколько процентов вы заработали в день/неделю/месяц?

leshikvtumane · 27.02.2016

DocVit написал(а):
Сколько процентов вы заработали в день/неделю/месяц?

10/50/250 !!!

SPLINTER320 · 20.04.2016

Подскажите (порекомендуйте) с каких фьючерсов стоит начинать торговать если только начал заниматься данной торговлей и почему?

leshikvtumane · 21.04.2016

SPLINTER320 написал(а):
Подскажите (порекомендуйте) с каких фьючерсов стоит начинать торговать если только начал заниматься данной торговлей и почему?

начинайте с фьючерсов с небольшим ГО
например сбербанк, 3000 руб хватит чтобы один контракт поторговать

olegfinance · 21.04.2016

SPLINTER320 написал(а):
Подскажите (порекомендуйте) с каких фьючерсов стоит начинать торговать если только начал заниматься данной торговлей и почему?

Да, торгуйте фьючерсом Сбербанка, причем именно одним контрактом и не меньше чем два месяца. Потом оцените результаты и решите, по плечу ли вам риски спекуляций

SPLINTER320 · 21.04.2016

Спасибо. Значит начнем со Сбербанка.

micolos · 14.05.2016

А почему именно со сбербанка?

leshikvtumane · 16.05.2016

micolos написал(а):
А почему именно со сбербанка?

потому что в нем и ГО низкое и более менее ликвидность есть
по Si например ГО раза в 4-5 выше, а по RTS в 15 раз выше

Что такое фьючерсы? Торговля фьючерсами - Страница 7

Специалист

Профессионал

Специалист

Специалист

Специалист

Специалист

Специалист

Специалист

Специалист

Профессионал

Интересующийся

Интересующийся

Профессионал

ТОП-МАСТЕР

Интересующийся

ТОП-МАСТЕР

Интересующийся

Интересующийся

Интересующийся

ТОП-МАСТЕР

Похожие темы